兴华证券投资基金.doc

《兴华证券投资基金.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兴华证券投资基金.doc（18页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、兴华证券投资基金2009年第一季度报告2009年3月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二九年四月二十一日第 17 页1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代

2、表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。2基金产品概况基金简称：华夏兴华封闭交易代码：500008基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：2019年4月28日报告期末基金份额总额：2,000,000,000份投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策略：综合不同投资品种、不同行业和企业及不同投资期限等因素，确定投资组合，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定收益。业绩比较基准：本基金未规定业绩比较基准。风险收益特征

3、：本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年1月1日-2009年3月31日）1.本期已实现收益100,907,830.10 2.本期利润393,404,273.82 3.加权平均基金份额本期利润0.1967 4.期末基金资产净值2,368,880,550.09 5.期末基金份额净值1.1844 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月19.91%3.22%-3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较兴华证券投资基金累计份额净值增长率历史走势对比图（1998年4月28日至2009年3月31日）注：本基金未规定业绩比较基准。4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简

5、介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期阳琨本基金的基金经理2007-6-1214年北京大学MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理。2019年加入华夏基金管理有限公司，历任策略研究员。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最

6、大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1本基金业绩表现截至2009

7、年3月31日，本基金份额净值为1.1844元，本报告期份额净值增长率为19.91%，同期上证综指上涨30.34，深圳成指上涨38.49。4.4.2行情回顾及运作分析2009年1季度，与其他主要经济体相比，中国经济率先呈现企稳和复苏的迹象。这种快速的复苏主要受益于中国企业和私人部门相对强劲的资产负债表，同时，中国政府迅速采取的强有力的财政、货币政策也功不可没，1季度平均月度新增贷款超过1.5万亿。信贷高增长为实体经济从“去库存化”的冰冻期中迅速恢复提供了宽松的货币环境，也有利于证券市场参与者重树对风险资产的信心。股票市场延续了2019年11月以来的反弹行情，市场热点从受益于4万亿政府支出的医药、

8、基建行业扩散到周期性行业，反映出投资者对经济复苏的信心在增强。本基金在1季度加大了波段操作的力度，提高了周期性行业和部分主题投资的配置比例。4.4.3市场展望和投资策略自金融海啸发生至今，各国政府均采取了积极措施来干预经济，以防止危机进一步恶化。鉴于危机的复杂性，世界经济在短期内“V”型反转的可能性较小，实体经济重归增长的道路仍然曲折。但是，全球性的宽松货币环境对资产定价会产生何种影响值得我们认真研究。本基金下阶段将继续保持大类资产配置的相对平衡，把相对保守的股票仓位与相对积极的行业和个股选择相结合，谋求风险和收益的平衡。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，兴华证券投资基金将继续奉行华

9、夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%)1权益投资1,188,565,448.8349.66其中：股票1,188,565,448.8349.662固定收益投资765,076,877.3431.97其中：债券765,076,877.3431.97资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计385,073,967.8716.096其他资产54,632,799.392.2

10、87合计2,393,349,093.43100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业40,941,110.611.73B采掘业65,481,466.002.76C制造业542,327,640.2522.89C0食品、饮料86,517,164.503.65C1纺织、服装、皮毛13,324,854.200.56C2木材、家具-C3造纸、印刷30,045,999.991.27C4石油、化学、塑胶、塑料78,064,914.263.30C5电子-C6金属、非金属115,563,576.064.88C7机械、设备、仪表75,303

11、,880.673.18C8医药、生物制品131,792,250.575.56C99其他制造业11,715,000.000.49D电力、煤气及水的生产和供应业25,919,293.681.09E建筑业-F交通运输、仓储业33,292,189.671.41G信息技术业9,675,852.200.41H批发和零售贸易105,162,213.374.44I金融、保险业298,459,608.8312.60J房地产业26,158,783.601.10K社会服务业12,602,429.760.53L传播与文化产业14,885,000.000.63M综合类13,659,860.860.58合计1,188,5

12、65,448.8350.175.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1600000浦发银行4,000,00087,680,000.003.702601628中国人寿2,999,95468,968,942.462.913600036招商银行3,000,00047,790,000.002.024600664哈药股份2,799,88234,382,550.961.455601088中国神华1,565,68632,409,700.201.376601169北京银行2,499,91929,724,036.9

13、11.257600251冠农股份697,56828,251,504.001.198600299蓝星新材1,999,91628,098,819.801.199000597东北制药1,402,79627,494,801.601.1610000848承德露露1,719,19827,146,136.421.155.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1国家债券254,498,363.0010.742央行票据116,148,000.004.903金融债券153,685,000.006.49其中：政策性金融债153,685,000.006.494企业债券

14、240,745,514.3410.165企业短期融资券-6可转债-7其他-8合计765,076,877.3432.305.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)101000420国债1,307,580133,569,297.005.64208央行票据731,200,000116,148,000.004.90301020302国债580,52059,242,066.002.50408021608国开16500,00053,265,000.002.25507041407农发14500,00050,480

15、,000.002.135.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金991,562.092应收证券清算款38,177,512.833应收股利-4应收利息15,2

16、45,346.475应收申购款-6其他应收款218,378.007其他-8合计54,632,799.395.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1600251冠农股份2,018,560.500.09非公开发行股票流通受限5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况单位：份报告期期初管理人持有的封闭式基金份

17、额111,494,764报告期期间买入总份额-报告期期间卖出总份额-报告期期末管理人持有的封闭式基金份额111,494,764报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）5.577影响投资者决策的其他重要信息7.1报告期内披露的主要事项2009年1月6日，本基金管理人发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。7.2其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人、

18、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。截至2009年3月31日，公司管理资产规模超过2300亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、21只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过100家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。2009年1季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人分散投资风险，力争为投资人谋求良好的长期回报。截至2009年4月3日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，

19、华夏基金旗下参与评价的主动管理的股票型基金中，华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金获得两年期五星评级；在参与评价的积极配置型基金中，华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金获得两年期五星评级。2009年1季度，华夏基金继续采取多种手段，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌。1、推出在线客户服务，为客户提供及时、稳定、优质的网络在线咨询服务。2、加强对客服代表业务能力和服务技巧的培训，进一步提高人工服务质量。3、积极联系客户，完善客户资料，为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。4、持续推广电子对账单、短信

20、对账单，提供多种订制方式，方便客户订制及时高效的环保对账单。2009年1季度，华夏基金凭借良好的业绩和稳健的经营，荣获国内外权威机构评选的多个奖项：1、2009年3月，在上海证券报主办的“第六届中国金基金奖”颁奖典礼中，华夏基金获得此次评选唯一的“金基金公司TOP大奖”。2、2009年3月，在亚洲权威资产管理行业杂志亚洲资产管理(Asia Asset Management)的评选中，华夏基金荣获“中国股票5年最佳业绩奖”和“中国最佳社会服务奖”。3、2009年3月，在国际知名基金研究机构理柏主办的“2019年理柏基金奖”颁奖典礼中，华夏基金获得混合型团体大奖。4、2009年1月，在证券时报社主

21、办的“2019年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”中，华夏基金荣获本届特别奖“中国最具影响力基金公司”称号，并荣获“2019年度十大明星基金公司”称号。5、2009年1月，在中国证券报等机构主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获“2019年度十大金牛基金公司奖”。6、2009年1月，在和讯网举办的“2019年度中国财经风云榜”活动中，华夏基金获得“中国十大品牌基金公司”、“最佳投资者关系基金公司”、“最佳基金网上交易平台”三项公司奖。8备查文件目录8.1备查文件目录8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；8.1.2兴华证券投资基金基金合同；8.1.3兴华证券投资基金托管协议；8.1.4法律意见书；8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3查阅方式投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。华夏基金管理有限公司二九年四月二十一日