01兴华证券投资基金第2季度报告.doc

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1、_兴华证券投资基金2011年第2季度报告2011年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二一一年七月二十日_1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来

2、表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。2基金产品概况基金简称华夏兴华封闭基金主代码500008交易代码500008基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日1998年4月28日报告期末基金份额总额2,000,000,000份投资目标为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策略综合不同投资品种、不同行业和企业及不同投资期限等因素，确定投资组合，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定收益。业绩比较基准本基金未规定业绩比较基准。风险收益特征本

3、基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)1.本期已实现收益-42,118,329.692.本期利润-106,810,509.723.加权平均基金份额本期利润-0.05344.期末基金资产净值1,947,844,881.355.期末基金份额净值0.9739注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益

4、指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-5.29%2.34%-注：本基金未规定业绩比较基准。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较兴华证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（1998年4月28日至2011年6月30日）注：本基金未规定业绩比较基准。4管

5、理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期阳琨本基金的基金经理2007-6-12-16年北京大学MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理。2006年加入华夏基金管理有限公司，历任策略研究员。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管

6、理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合

7、的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2季度，通货膨胀形势依然严峻，央行延续了前期的紧缩性货币政策，在4月再度加息，并多次提高存款准备金率。投资者担忧通胀形势会损害实体经济，市场估值水平持续降低，A股市场呈现单边下跌的走势，6月低见2600点一线，其中，以创业板指数为代表的高估值小盘股大幅下跌，而低估值的大盘蓝筹股防御性较强。报告期内，本基金在股票仓位和行业配置上没有明显变化，保持了1季度以来对大消费行业的超配，但由于仓位较高，且医药等消费行业估值水平持续下降，基金

8、业绩受到一定影响。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2011年6月30日，本基金份额净值为0.9739元，本报告期份额净值增长率为-5.29%，同期上证综指下跌5.67%，深证成指下跌3.60%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来，预计CPI将逐步回落，但很难在短期内下降到一个较低的水平，通胀压力仍将在相当长的一段时期内存在，紧缩性的货币政策将会有所缓和，市场可能形成阶段性反弹。从长期看，中国经济可能处于一个温和减速的通道中，产业转型仍将是未来投资的重要方向。消费和新兴行业在消化了前期的估值泡沫后，仍可能成为投资者寻找成长性的主要领域。本基金仍将坚持前期的策略，将投

9、资的目光放得更远一些，力图挑选出能够跨越周期的成长性个股，把握结构性的投资机会。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（）1权益投资1,479,293,540.7274.40其中：股票1,479,293,540.7274.402固定收益投资426,424,021.6021.45其中：债券426,424,021.6021.45 资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-

10、其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计77,695,123.133.916其他各项资产4,936,775.470.257合计1,988,349,460.92100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业39,792,000.002.04B采掘业9,456,886.890.49C制造业841,655,636.9243.21C0 食品、饮料87,991,170.254.52C1 纺织、服装、皮毛45,442,702.602.33C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料26,828,

11、394.281.38C5 电子106,779,885.925.48C6 金属、非金属41,484,050.572.13C7 机械、设备、仪表150,388,398.777.72C8 医药、生物制品318,435,721.0616.35C99 其他制造业64,305,313.473.30D电力、煤气及水的生产和供应业20,370,000.001.05E建筑业10,540,000.000.54F交通运输、仓储业-G信息技术业68,672,321.573.53H批发和零售贸易176,566,298.419.06I金融、保险业183,772,739.729.43J房地产业66,489,024.933.

12、41K社会服务业-L传播与文化产业-M综合类61,978,632.283.18合计1,479,293,540.7275.955.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1600036招商银行8,599,990111,971,869.805.752600694大商股份2,243,19685,757,383.084.403000423东阿阿胶2,043,44184,312,375.664.334600267海正药业2,100,12978,418,816.864.035600050中国联通7,999,9804

13、1,999,895.002.166601318中国平安855,89641,314,099.922.127600859王 府 井999,96939,968,760.932.058600251冠农股份1,200,00039,792,000.002.049000911南宁糖业2,097,30337,751,454.001.9410000969安泰科技1,872,37936,567,561.871.885.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券108,622,021.605.582央行票据48,985,000.002.513金融债券268,81

14、7,000.0013.80其中：政策性金融债268,817,000.0013.804企业债券-5企业短期融资券-6中期票据-7可转债-8其他-9合计426,424,021.6021.895.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）111023011国开301,500,000148,365,000.007.62201020302国债767,68075,900,521.603.90310020910国开09700,00070,112,000.003.60409020509国开05500,00050,340,

15、000.002.585100103210央行票据32500,00048,985,000.002.515.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他各项资产构成序

16、号名称金额（元）1存出保证金1,487,661.072应收证券清算款-3应收股利828,000.004应收利息2,402,736.405应收申购款-6其他应收款218,378.007待摊费用-8其他-9合计4,936,775.475.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况单位：份报告期期初管理人持有的封

17、闭式基金份额111,494,764报告期期间买入总份额-报告期期间卖出总份额-报告期期末管理人持有的封闭式基金份额111,494,764报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（）5.577影响投资者决策的其他重要信息7.1报告期内披露的主要事项本基金本报告期无已披露的重大事项。7.2其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理

18、人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。2季度，A股市场持续下跌，华夏基金加强风险控制，坚持稳健的投资风格，努力为投资人规避风险。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2011年6月30日数据），华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第10；华夏大盘精选混合、华夏红利混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中分别排名第2和第7；华夏策略混合在48只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第1。2011年4月，在上海证券报主办的中国“金基金”奖颁奖典礼中，华夏基金第六次荣获“金基金TOP公司奖”；在中国证券报、

19、中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。2季度，为更好地满足广大投资者的理财需求，华夏基金调整了在本公司进行登记结算的基金的分红方式变更规则，从而使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金分别设置分红方式。8备查文件目录8.1备查文件目录8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；8.1.2兴华证券投资基金基金合同；8.1.3兴华证券投资基金托管协议；8.1.4法律意见书；8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3查阅方式投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。华夏基金管理有限公司二一一年七月二十日