兴华证券投资基金2010年第3季度报告.pdf

《兴华证券投资基金2010年第3季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兴华证券投资基金2010年第3季度报告.pdf（10页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 兴华证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 兴华证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年年 9 月月 30 日日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一年十月二十六日 兴华证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 1 1重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2基金产品概况基金产品概况 基金简称 华夏兴华封闭 基金主代码 500008 交易代码 500008 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1998年4月28日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000份 投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基

3、金长期稳定的投资收益。投资策略 综合不同投资品种、不同行业和企业及不同投资期限等因素，确定投资组合，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定收益。业绩比较基准 本基金未规定业绩比较基准。兴华证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)1.本期已

4、实现收益 13,543,951.152.本期利润 291,597,235.833.加权平均基金份额本期利润 0.14584.期末基金资产净值 2,408,475,679.865.期末基金份额净值 1.2042注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率

5、业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 13.78%2.42%-注：本基金未规定业绩比较基准。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴华证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（1998 年 4 月 28 日至 2010 年 9 月 30 日）兴华证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 3 注：本基金未规定业绩比较基准。4管理人报告管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 阳琨 本基金的基金经理 2007-6-12-15年 北京大

6、学MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理。2006年加入华夏基金管理有限公司，历任策略研究员。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销 兴华证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 4 售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运

7、用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4

8、.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度，短期利率回落，货币环境重回宽松，A 股市场在流动性驱动下出现较大幅度的反弹，并呈现出明显的结构分化特征。其中，以新能源、军工为代表的新兴产业和以医药、食品饮料、商业为代表的消费类行业继续受到市场青睐，相对估值大幅提升。而银行、地产等行业受政策调控预期压制，股价稍有上涨即告回落。市场大小盘风格股票之间的估值差距进一步拉开。报告期内，本基金保持了较高的股票投资比例，在行业配置方面逐步转向均衡配置，一方面保持了医药、食品饮料、商业等消费类行业的高比例配置，另一方面开始重新增持金融、地产等低估值行业。4.4.

9、2报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.2042 元，本报告期份额净值增长率为 13.78%，同期上证综指上涨 10.73%，深证成指上涨 22.18%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们预计在相当长的一段时期内，政策因素对股票市场的影响力都将是巨大的，因此，需要高度重视政策研究。但同时，我们也需意识到经济政 兴华证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 5 策的取向往往是逆向对冲，随着金融危机影响的逐渐平复，经济内生的驱动因素将重归核心。如何把握好“有形的手”与“无形的手”之间的关系是投资艺术所在。总体而言，我

10、们对未来的股票市场持谨慎乐观的态度，即对中国经济内生增长动力的可持续性表示乐观，但对市场估值水平的极度分化表示谨慎。本基金将相对淡化总体市场因素，继续加强个股研究，适度提高个股集中度，降低换手率，以研究创造价值。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。5投资组合报告投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（）1 权益投资 1,870,026,373.02 70.10 其中：股票 1,870,026,373.02

11、70.102 固定收益投资 491,698,567.20 18.43 其中：债券 491,698,567.20 18.43 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 299,390,035.97 11.226 其他各项资产 6,390,232.23 0.247 合计 2,667,505,208.42 100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 12,882,969.06 0.53B 采掘业-C 制造业 878,025,151.11 3

12、6.46C0 食品、饮料 228,281,766.83 9.48C1 纺织、服装、皮毛 6,752,968.60 0.28C2 木材、家具-兴华证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 6 C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,358,695.36 2.26C5 电子-C6 金属、非金属 69,549,655.12 2.89C7 机械、设备、仪表 59,984,144.25 2.49C8 医药、生物制品 459,097,920.95 19.06C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,440,000.00 1.18E 建筑业 10,842,816.40 0.

13、45F 交通运输、仓储业-G 信息技术业 184,786,659.19 7.67H 批发和零售贸易 228,122,928.72 9.47I 金融、保险业 322,787,652.65 13.40J 房地产业 80,156,267.80 3.33K 社会服务业 94,212,787.55 3.91L 传播与文化产业-M 综合类 29,769,140.54 1.24 合计 1,870,026,373.02 77.645.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 600887 伊利股份 3,999

14、,920167,716,645.60 6.962 000423 东阿阿胶 2,343,441115,484,772.48 4.793 600694 大商股份 1,724,701101,688,370.96 4.224 600750 江中药业 1,999,96282,578,430.98 3.435 601009 南京银行 7,468,43979,538,875.35 3.306 000063 中兴通讯 3,061,61975,468,908.35 3.137 002004 华邦制药 1,151,72370,232,068.54 2.928 601166 兴业银行 2,999,96069,359

15、,075.20 2.889 600196 复星医药 4,999,75868,846,667.66 2.8610 600016 民生银行 12,599,93864,259,683.80 2.675.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 250,719,567.20 10.412 央行票据 220,969,000.00 9.173 金融债券 20,010,000.00 0.83 其中：政策性金融债 20,010,000.00 0.834 企业债券-5 企业短期融资券-兴华证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 7 6 可转债-

16、7 其他-8 合计 491,698,567.20 20.425.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 1001037 10央行票据371,200,000120,144,000.00 4.992 010213 02国债 1,052,940102,693,238.20 4.263 010203 02国债 630,30063,931,329.00 2.654 010107 21国债 500,00053,640,000.00 2.235 0801053 08央行票据53500,00050,735,

17、000.00 2.115.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,858,121.762 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 4,298,60

18、8.925 应收申购款-6 其他应收款 218,378.007 待摊费用 15,123.558 其他-9 合计 6,390,232.235.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。兴华证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 8 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管

19、理人持有的封闭式基金份额 111,494,764报告期期间买入总份额-报告期期间卖出总份额-报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 111,494,764报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（）5.577影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2010 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司公告。2010 年 8 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于设立南京分公司的公告。7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、

20、上海、深圳、成都和南京设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。3 季度，华夏基金继续坚持稳健的投资风格，在加强风险控制的基础上，把握结构性投资机会，旗下基金业绩表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告（截至 2010 年 9 月 24 日数据），今年以来，华夏基金旗下 12 只开放式基金实现净值正增长。其中，华夏复兴股票在 166 只标准股票型基金中排名第9；华夏大盘精选混合在 43 只偏股

21、型基金（股票上限 95%）中排名第 5；华夏稳增混合在 12 只灵活配置型基金（股票上限 95%）中排名第 1；华夏策略混合在40 只灵活配置型基金（股票上限 80%）中排名第 2。本季度，华夏基金为投资人实现分红逾 168 亿元。兴华证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 9 在客户服务方面，3 季度，华夏基金继续加大服务力度：举办多场客户见面会，加强与客户沟通；持续改善服务系统，提升用户体验。在践行企业社会责任方面，2010 年 8 月，甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害，华夏基金员工通过“华夏人慈善基金会”，向舟曲灾区踊跃捐款用于灾后重建。8备查文件目录备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；8.1.2兴华证券投资基金基金合同；8.1.3兴华证券投资基金托管协议；8.1.4 法律意见书；8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。华夏基金管理有限公司 二一年十月二十六日