2022年中级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案.pdf

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1、2022年中级银行从业资格考试 风险管理真题及答案1 单选题(江南博哥)部分行业出现集中违约，属 于()压力测试情景。A.声誉风险B.流动性风险C.市场风险D.信用风险正确答案：D参考解析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。2 单选题巴塞尔协议H 明确指出，实 施()的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.标准法B.内部评级法C.损失分

2、布法D.打分卡方法正确答案：B参考解析：巴塞尔协议n 明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。3 单选题商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为()A.特定正向风险B.特定错向风险C.一般正向风险D.一般错向风险正确答案：D参考解析：错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构，交易对手

3、的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险。4 单选题某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标，下列风险偏好目标值中，反映出该流动性风险偏好最为激进的是（）oA.不低于30%B.不低于28%C.不低于23%D.不低于25%正确答案：C参考解析：商业银行的流动性比例应当不低于25%O5 单选题下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵期末正常关注次级可疑损失正常9 0%10%000期初关注5%8 0%10%5%0次级010%7 5%10%5%可疑0010%7 0%20%已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业

4、银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。A.36B.35C.34D.32正确答案：C参考解析：贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=500X 0+40义0+20X 5%+10X 20%=3（亿）。期末的可疑类贷款数量=500X 0+40X 5%+20X 10%+10X 7 0%=ll（亿）。期末的次级类贷款数量=500X 0+40X 10%+20X 7 5%+10X 10%=20（亿）。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+20=34（亿）。定融资比率为()6 单选题某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳A.1

5、43%B.257%C.133%D.342%正确答案：C参考解析：净稳定融资比率(N SF R)=可用稳定资金/业务所需的稳定资金=120/9 0=133%7 单选题商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是()A.所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素B.有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果C.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉D.声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测正确答案：B参考解析：商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制

6、或缓释声誉风险,有效的声誉风险管理是完善的公司治理架构、扎实的常态化建设、灵活的风险处置应对措施、高效的风险管理流程、专业的风险管理人员及系统共同作用的结果。8 单选题商业银行运用()能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。A.损失数据收集B .风险与控制自我评估C.关键风险指标D.因果分析模型正确答案：D参考解析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。9 单选题下列战略风险管理措施中，不具有前瞻性，预防性特征的是()A.对

7、风险造成的损失进行最大程度的控制B.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划C.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患D.将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则正确答案：A参考解析：为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。1 0 单选题杠杆率监管覆盖了表外

8、资产，弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议IB.巴塞尔协议H.5C.巴塞尔协议HD.巴塞尔协议H I正确答案：C参考解析：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议H 资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管利的可能性。1 1 单选题商业银行在进行风险与控制自我评估(R C S A)时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()A.固有风脸B.非系统性风脸C.剩余风险D.系统性风脸正确答案：C参考解析：剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍

9、然保留的风险。1 2 单选题商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错 误 的 是（）A.报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅B.报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议C.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险D.报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等正确答案：A参考解析：商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势报告应至少包括以下内容：首先，评估主要风险状况及发展趋势、战

10、略目标和外部环境对资本水平的影响。其次，评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。最后，提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。I C A A P 报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，I C A A P 报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的I C A A P 程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。1 3 单选题某企业在银行有一笔信用贷款，当商业银行下调该企业信用等级后,该企业对原贷款增加了商用房地

11、产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（L G D）会（）。A.无法确定B.降低C.不变D.增加正确答案：B参考露析：贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品使得抵押贷款的清偿优先性得以提高，借款企业一旦破产清算时可以使银行提高回收率，降低违约损失率。1 4 单选题利率风险计量不包括以下（）方法A.敞口分新B.敏感性分析C.久期分析D.缺口分析正确答案：A参考解析：外汇敞口分析(F o r ei g n C u r r en cy E x p o s u r e A n a l y s i s)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。1 5 单选题某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2 5 0

12、 0 万元，假定其回收金额为2 0 0 0 万元，回收成本为8 0 0 万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约金额为()A.2 0%B.4 8%C.5 2%D.8 0%正确答案：C参考解析：根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计 算 出 L GD ,即 L GD=1 -回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。1 6 单选题某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的()A.信息与沟通B.内部环境C.控制活动D.外部环境正确答案：B参考解析：内部环境

13、处于内部控制五大要素之首。内部环境体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。1 7 单选题假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通 常 会 使()A.所有企业的履约程度有一定程度的降低B.潜在借款人的风险水平上升C.借款人承受较高的风险D.所有企业的违约风险有一定程度的降低正确答案：D参考解析：低利率水平表示中央银行正在实施宽松已经开始的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响之下，所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。此外,在内部信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较低风险溢价的同时也使自

14、身面临的风险降低,原因在于，由于逆向选择效应与激励效应的作用，低利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险降低,而且会促使借款人承担更低的风险。18 单选题下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（）A.合格金融质押品B.合格应收账款C.合格通用设备D.合格住宅房地产正确答案：C参考解析：内部评级法初级法下的合格抵（质）押品：金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产，经监管机构认可的符合信用风险缓释工具认定和管理要求的抵（质）押品19 单选题按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型 是（）A.必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额B.体现监管要求的限额，体

15、现管理人自身风险偏好的限额C.由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额D.针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额正确答案：A参考解析：按执行刚性程度划分，资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。20 单选题新 产 品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业银行产生（）的风险。A.损失B.破产C.违约D.盈利正确答案：A参考露析：信用风险指新产品（业务）因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。21 单选题对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是0A.声誉风险管理应尽早可能覆盖商业银行

16、的各种行为B.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体D.声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设正确答案：A参考解析：2 0 0 9 年 8月，中国银监会正式发布 商业银行声誉风险管理指引，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。2 2 单选题某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件

17、应当归类于()A.客户、产品和业务活动事件B.内部流程C.执行、交割和流程管理事件D.内部敲诈正确答案：A参考解析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。2 3 单选题巴塞尔委员会于2 0 1 1 年 发 布 的 全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为()A.1%-2.5%B.0%-3.5%C.1%-3.5%D.0%-2.5%正确答案：C参考解析：若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的 全球系统重

18、要性银行评估方法及其附加资本要求规定为1%-3.5%o2 4 单选题在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是()A.反洗钱工作部际联席会议制度B.中国反洗钱检测分析中心C.中国银行保险监管管理委员会D.中国人民银行反洗钱局正确答案：B参考解析：中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是2 0 0 4 年成立的中国金融情报机构，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。中国反洗钱监测分析中心在上海和深圳设立分中心，作为派出机构开展工作。2 5 单选题股票市场大概下跌以及货币市场大幅波动，属 于()压力情景。A.声誉风

19、险B.信用风险C.市场风险D.操作风险正确答案：c参考。析：针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容:利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。具体压力情景的选择应考虑银行账户和交易账户的差异。2 6 单选题下列商业商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是()A.洪水导致借款人的抵押品损毁B.碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降C.极端天气事件降低企业生产频率、企业销售收入减少D.气候变化导致银行资产价值出现波动正确答案：B参考解析：转型风险

20、是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。转型风险对金融体系及银行的影响主要体现为：(1)棕色企业偿债能力下降、抵押品贬值，银行信用风险上升。棕色是与绿色对应的概念，指二氧化碳及其他大气污染物排放量高的资产或活动。(2)银行持有的棕色资产预期收益减少、市场价值下降，市场风险上升。(3)债务人违约银行持有的 棕色资产贬值或面临抛售导致银行可获取资金少于预期，流动性风险上升。(4)气候相关政策转向，持有“棕色资产的银行声誉风险上升。27 单选题下列未体现商业银行风险管理职能的独立性的是().A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩B.风险管理

21、部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道C,设置独立的风险管理部门D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况正确答案：A参考解析：商业银行应当在人员数量和资质、薪酬和其他激励政策、信息科技系统访问权限、专门的信息系统建设以及商业银行内部信息渠道等方面给予风险管理部门足够的支持。28 单选题某商业银行当期贷款余额共26 0 0 亿元，其中正常类23 0 0 亿元，关注类1 9 0 亿元。一般准备、专项准备、特种准备分别为1 0 0 亿元、5 5 亿元、1 5亿元。则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()OA.9 0.9%B.6.8 3%C.6.5

22、4%D.155%正确答案：D参考解析：不良贷款拨备覆盖率，是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，即拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)x 10 0%=(10 0+55+15)/(2 6 0 0-2 3 0 0-19 0)=154%2 9 单选题下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是()。A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融

23、资的资金是资金点到点的流动正确答案：C参考解析：6-17 洗饯、恐怖融资、扩散融资三者的区别项目洗钱恐怖扩散融责资金来源资金来源为年法所得费金来源往往合法资金来豫往往合法行为目的除我犯锦资金来源将贵金用于政治目的将资金用于军小H的交易规模费金融大、交物复杂贵金房小，交易简单贲金策大.交曷隐敲资金特点资金环形流动究金点到点假动资金点到点流动3 0 单选题商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险。下列做法最不恰当的是()。A.采用国债期货规避未来利率不利变动风险B.采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险C.采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险D.采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险正确答案：D

24、参考解析：在利率风险方面，通常可采用远期利率协议(F R A)、国债期货等产品规避未来利率不利变动带来的损失风险;在汇率风险方面，则通常可采用外汇远期、外汇期货，持有外汇多头或空头头寸，锁定汇率价差水平，避免汇率不利变动风险；在商品风险方面，通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动风险。3 1 单选题下列选项中不属于内部评级高级应用的是()A.信贷政策的制定B.绩效衡量和考核C.风险偏好的设定D.贷款定价正确答案：A参考解析：内部评级法的高级应用包括：风险偏好的设定、经济资本的建模与管理、贷款定价、损失准备计提、绩效衡量和考核、推动风险管理基础建设。3 2 单选题某银行风险管理人员针对不良贷

25、款建立了以下模型：不良贷款率=4.3-0.0 7*G D P增长率-0.13*M 2增长率+0.0 4*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是()oA.在G D P、M 2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4.3B.不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正C.其他条件不变，M 2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0.1 3个百分点D.其他条件不变，G D P每增长1倍、不良贷款率下降0.0 7个百分点正确答案：D参考解析：增长1倍为增长1 0 0%,0.0 7*1 0 0%=7%其他条件不变，G D P每增长1倍、不良贷款率下降7个百分点。3 3 单选题根 据 关于规范金融机

26、构资产管理业务的指导意见，资产管理产品中，权益类产品股投资与股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于()。A.6 0%B.8 0%C.4 0%D.2 0%正确答案：B参考解析：资产管理产品分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品固定收益类产品投资于存款债券等债权类资产的比例不低 于8 0%,权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于8 0%,商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于8 0%,混合类产品投资于债权类资产权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准。34 单选题多年来国内外银行危机的惨痛教

27、训反复证明，()是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.市场过度竞争C.监管不到位D.风险偏好过于激进正确答案：D参考解析：银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动。由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配置方面的逆向选择与道德风险，造成金融市场效率低下。国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因。我国商业银行长期缺乏资产扩张的约束机制，普遍存在“速度情结”和“规模冲动”，导致商业银行资产质量不高，银行体系积聚较高风险。35 单选题商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于

28、商业银行提高资本充足率“分子对策”的 是()0A.增加普通股权益资本B.降低总的风险加权资产C.银行并购和重组D.增加风险权重低的资产正确答案：A参考解析：商业银行要提高资充足率，主要有两个途径:一是增加资本;二是降低总的风险加权资产。前者称为分子对策，后者称为分母对策。商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二级资本。一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利润。二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券等。36 单选题下列不属于商业银行代理业务操作风险的是0。A.通过代理收付款业务进行洗钱活动B.内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入C,未获得客户允许代理

29、扣划资金或进行交易D.代客理财产品由于市场利率变动而造成损失正确答案：D参考解析:表6代理业务媒作风险控制_ .作 风 除 嗔 因风险防危*区不足，认为即使发牛操作风险,描失也不大 M詈住理扁后，内燃控耦得省,部门及梅位世宣不合理.4E聿制度滞后 易低理分质.缺乏优骞管期 电子化健&线慢,装乏相电的代理业务系统寻凤龄矣别姚作乂总示例人员因家业务人员食污成歌也千接费.不比人大猿口菖内外修给*造虚触代段业务台间策拿手续/收人大尊樱及政!我事悔向进行父韵内林人员蹩码客户寅川卑取私利等内邮海程确*时进行不恰当的广，加不口宴的自传.倚课句误导镣件未对城感何n或*务中的风险遇行技嚣，不当利用,委内需怡也建

30、妆他人买卖证券导代鲤介同或文件&般险，对各方的权*!义普.货任规定不明.或珞/业镖行不T8人代理业务制给中夫荻揖客户允许代理扣划费金或通行交U对代理单必审M不清,出现逢聋蜡件或作失假招委托范制办对业务等系统饿阶计算机票统中务.曼寺叹急什切不力出成代理业务中的敷修丢失而引发微失.如代号怔券买卖因系统中甑使客户小能及附*人卖出展票而遭受，失系&设 计 版 或系统维护不完第.i&Aftttk信息质量不符合委托方要求逢反系统安全规定造成系统运行不畅*以聚存数娟怜送失收等悠府委托力业务等风险类别作风修不例委托,的电收付款凭ii取费金外部.作通过代理收讨lugfm w _由于新的陈育欣定出白面引曷的风购等

31、1 一 二 _撵作网冷冷制相晶 强化凤龄豆识.r#井或段代理业务中的揉作风龄r.兜亚芳撵作德程与操作管理税1 1 taM*rrt.望持委托一代“业务会同仁血化.年财令司和雯托凭证严骄审犊.业务手续身收入必婉雄人做公赛置收入大心 加强业务K传网营伯讲理.$寸做实q/罩期.遇MiRS住式传和忸谈的怡,对此务风除与行。要的风冷提下.笊卧高才娘行信病8&牌形象 加强产丛开费哲理,公常新产&开发指%.痉。断产丛风险E R湿呼倍制僮.在新产品播出6.财新尸国的风M状皿打定明岸估 提扃电子化水平.充分科用本行已奋的网络摹St.技术&普与It代理单位的故耻冷迸行财援.网程研究开发银行才被代用&巾的CM镇耀系帙

32、，保或双向我网操作.宝地代及业务电尸化鼻件 设立专户修算代理贯殳,完善代理贵金的故付.回收.横时等孑缱.防止代埋贵金帔挤占务用，稀保专献令用 惠守4抵一代月份仪.挖出代原桥议妁定办舁资金制找F ft.港守行不单款朱朝，不介入委托人与其他人3 7 单选题商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于()管理策略。A.风险补偿B.风险分散C.风险适中D.风险转移正确答案：B参考解析：商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。3 8 单选题下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是().A.实现不同业务条线风险数据风险暴露的有效

33、加总，有助于准确了解自身风险状况B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求C.为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长D.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一正确答案：C参考解析：风险管理信息系统应当针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。39 单选题根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为()0A.0B.85%C.50%D.75%正确答案：D参考解析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。表内

34、资产风险权重中，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为75%O40 单选题下列关于标准正态分布的表述正确的是()标准正态分布的方差等于lo标准正态分布曲线下的面积等于loA.和都不正确B.仅正确C.和都正确D.仅正确正确答案：C参考解析:正态分布曲线的性质：(1)关于X=/i对称，在*=3 处曲线最高.在了=*。处各有-个拐点；(2)若固定%随“值不同.曲线位置不同.故也称为位置参数；(3)若 固 定 出。大时，曲线矮而胖.。小时,曲线瘦而高，故也称。为形状参数；(4)|修个曲线F 面枳为1|；(5)正态随机变fit*的观测值落在距均值的距离为I 倍、2 倍、2.5倍标准是值圉内的概率分

35、别如下：-7 X +0)68%P(i-2a X /4+2a)*95%尸-2.5。“+2.5。)-99%当“=Q,1时.,正态分布为标准正态分初(见图1-2).记为N(0.1),其&率宙度函数为 0(彳)=-7=eP 2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4.2 5%(3%+2.5%/2),杠杆率缓冲要求 2.5%/2=l.2 5%O5 6 单选题二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是()A.二项分布的数学期望E(X)=n pB.贝努利分布是二项分布的特殊情况C.二项分布是连续型随机变量的概率分布D.二

36、项分布的方差D(X)=n p(l-p)正确答案：C参考解析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。例如，贷款是否发生违约就只有两种可能结果，如果有多家公司或多笔贷款，就相当于一个多次重复的二项分布随机变量。贝努利分布是二项分布的特殊情况。二项分布的数学期望和方差：E(X)=n p ,D(X)=n p (1 -p)。5 7 单选题流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括()。A.流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识B.流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本C.流动性应急管理有助于银行管理人员迅速决策D.流动性应急机制是银行满足监管合规的

37、重要条件之一正确答案：C参考解析：流动性应急机制是银行进行流动性管理的一类政策和程序，这类政策和程序用于应对极端的流动性紧张情形，使银行能够在危机情景下依然合理控制流动性成本，进行及时有效的筹资，以应对流动性危机。银行建立流动性应急机制主要原因如下：第一，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。如银保监会在 商业银行流动性风险管理办法中规定，商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及其市场影响力，制定有效的流动性风险应急计划。第二，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性。在危机来临的时候，并不是各级管理人员、各管理部门都能够、都愿

38、意承认危机的来临。在危机情形下，如果银行花太多的时间去争论流动性危机是否来临，多大可能性恶化，如何采取措施，这会导致银行在流动性来源依然可行的情况下，丧失稍纵即逝的时机。一个良好的流动性应急计划能够帮助银行统一应对危机的认识，更早更快地采取行动。第三，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性。危机情况下，银行的管理人员承受巨大压力，需要在有限的时间作出许多重大决定。一个预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。58 单选题压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是()0A.应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据

39、基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数B.应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并制订改进措施C.一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况，资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率D.应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等正确答案：C参考解析：压力测试完成后应撰写压力测试报告，报告一般应包括背景分析、压力测试目标与数据的说明、压力情景及阈值的设置、传导模型的说明、测试结果与分析、改进措施等内容，故”一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况、资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率”错误。压力测试报

40、告应根据重要性程度，设置不同级别，并按照不同汇报路线报告不同层级管理人员。应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数;应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点、薄弱环节和不足，并制订改进措施;应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等。59 单选题与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则，下列关于前中后台分离的表述错误的是()0A.中台部门包括稽核监督、业务处理等部门B.风险管理部门独立于前台营销部门C.前台的职能包括对个人客户开展市

41、场营销D.后台部门包括人力资源管理、信息技术支持等部门正确答案：A参考解析：与风险管理三道防线相呼应，前台、中台、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。通常，前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等，后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门。6 0 单选题下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：经营指标银行A银 行B银 行C银 行D存贷比6 0%7 5%7 5%6 0%中长期货款比

42、重30%50%50%30%最大十家存款户的存款占比2 0%2 0%1 0%1 0%假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是O oA.银行AB.银行BC.银行CD.银行D正确答案：B参考解析：A、B、C三家银行的三类流动性风险计量指标中，存贷比最大的是B和C银行，中长期贷款比重最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。综上，B银行的各项指标都是最大的，即其流动性风险管理压力最大。6 1 单选题下列商业银行资本规划频率的表述错误的是()oA.银行对于未来一年往往有更多的信息、，因此规划的重点往往在第一年B.商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相

43、互独立C.资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年 或5年的规划D.由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响正确答案：B参考解析：由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。6 2 单选题国际金融危机后，为了强化金融消费者权益保护，二十国集团发布的有关政策文件是()oA.金融消费者保护的良好经验B.金融消费

44、者保护高级原则C.金融机构董事会和高管人员公平交易职责指引D.多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案正确答案：B参考解析：2 0 0 8 年国际金融危机后，针对行为风险和消费者权益保护，国际消费者联盟、二十国集团(G 2 0)、金融稳定理事会、世界银行、国际货币基金组织等国际组织发布了加强金融消费者保护的指引，如二十国集 团 的 金融消费者保护高级原则、世界银行的 金融消费者保护的良好经验等。6 3 单选题下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是()oA.与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币B.支持出口信用保险公司投保客户的境外项目C.要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资

45、提供担保D.要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履约保函正确答案：B参考解析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规

46、避转移风险。第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。第七，合同中增加保护条款旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。6 4 单选题巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不 包 括()oA.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要C.商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源D.要能够生成

47、客制化数据,适应监管要求变化、组织架构变化和新业务正确答案：C参考解析：关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力。6 5 单选题下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是()oA.战略风险管理的长期收益高于短期收益B.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险等风险C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短

48、期不能显现正确答案：B参考解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，例如比竞争对手更早采取风险控制措施、可以更为妥善地处理风险事件等。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。6 6 单选题商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取()降低风险和损失程度。A.数据分析B.补充资本C.控制措施D.评估手段正确答案：C参考解析：商业银行针对操作风险潜在损失不断增

49、大的情况，应及早加以防范并及时采取控制措施降低风险和损失程度。6 7 单选题就业制度和工作场所安全事件，属 于()压力测试情景。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险正确答案：D参考解析：针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响:内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等信息系统事件应充分考虑业务中断系统失灵导致的直接和间接损失。6 8 单选题二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分，以下关于二级资本的说法，正 确 的 是()oA.二级资本是指在持续经营条件下无条件用

50、来吸收损失的资本工具B.二级资本不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款C.二级资本收益具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款D.二级资本的受偿顺序列在普通股之后，在一般债权人之前正确答案：B参考解析：二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。6 9 单选题Y银行在其2 0 2 1年年度报告中披露，该行一天中9 9%的V a R值为3 0 0 0万元人民币，下列表述最恰当的是()oA.Y银行的投资组合在1天内损失超过3 0 0 0万元的概率不