2021年中级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案.pdf

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1、2021年中级银行从业资格考试 风险管理真题及答案1 单选题（江南博哥）商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括（）。A.上下游行业B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布正确答案：B参考解析：B项属于单一客户的信用风险分析。2 单选题以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责正确答案：C参考解析：商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技

2、治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。商业银行的董事会履行信息科技管理职责，同时设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实；并且应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。另外，应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或首席风险官（风险管理委员会）报告工作。最后，应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位。3 单选题假设某人向商业银行申请了一笔6 0万的住房按揭贷款，在已经还款4 0万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔3 0万的个人贷款。若前者的

3、风险权重是5 0%,追加部分的风险权重是1 5 0%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.6 5B.7 5C.5 0D.5 5正确答案：D参考解析：（6 0-4 0）*5 0%+3 0*1 5 0%=5 5 万4 单选题商业银行的零售存款通常被认为是()A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低正确答案：A参考解析：通常，零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动风险相对较低。5 单选题二项分布在风险

4、管理中，假设随机变量X服从参数为n,p的二项分布，下列表述错误的是()A.二项分布是连续型随机变量的概率分布B.二项分布的数学期限E(x)=n pC.伯努利分布是二项分布的特殊情况D.二项分布的方差D(x)=n p(l-p)正确答案：A参考解析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。假定每一次试验的可能结果是成功或失败,用离散型随机变量X表示发生成功的次数，则在n次重灾后发生人次成功的概率为PX=k=Cip*(l=0,l,2,-,r其中，0 p l为在每一次试验时成功的概率；C*为 从 个 中 取A个的组合次数,称随机变量X服从参数为“、P的二项分布，记作(n

5、,p)0当n=l时，二项分布即为0-1分布或伯努利分布。二项分布的数学期望和方差：)=np,U(X)=np-p)。6 单选题在2 0 2 0年新冠疫情背景下，某中小型商业银行欲提高自身流动性风险管理的专业化水平，根据下表情况，计算该行的净稳定融资比率为()优质流动资产6 0亿元稳定性融资所需金额1 0 0亿元未 来3 0天内现金总预计流出5 0亿元银行可用的稳定资金1 4 0亿元A.1 4 0%B.1 6 6%C.1 2 0%D.2 2 0%正确答案：ANSFR指标定义如F：参考解析：1 4 0/1 0 0=1 4 0%净稳定资金比例=翱1m*，0 0%7 单选题在监管实践中，（）监管贯穿于商

6、业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B .流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率正确答案：D参考解析：关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议（巴塞尔协议D建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。8 单选题商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会正确答案：A参考解析：商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，商业银行董事会应当承担压力

7、测试管理的最终责任。监事会（监事）应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价。高级管理层应当制定压力测试政策：明确各部门职责分工；审议压力情景设定，定期组织开展压力测试，评估压力测试结果对银行的影响，制订和落实风险改进措施，将压力测试结果运用到银行的各项经营管理决策中。9 单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表，资产A=2 0 0 0亿元,负债L=1 7 0 0亿元,资产久期为D A=6年,负债久期为D L=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.A.增加3 3.0 2亿元B.减 少3 3.1 7亿元C.减少3

8、3.0 2 亿元D.增加3 3.1 7 亿元正确答案：B参考解析:用D A 表示总资产的加权平均久期,D L 表示总负债的加权平均久期，V A 表示总资产的初始值，V L 表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：（1+y）=-6 X 2 0 0 0 X 0.5%/（1 +4%）-5 7.6 9 （亿元）；V L=-D L X V L X A y/（1 +y）=-3 X 1 7 0 0 X 0.5%/（1+4%）-=-2 4.5 2 （亿元）；A V A V L=-5 7.6 9+2 4.5 2=-3 3.1 7 （亿元），即商业银行的整体价值减少了 3 3.1 7 亿元。

9、1 0 单选题假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3 个月L I B O R 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0正确答案：B参考解析：A 项，资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险；D 项，浮动利率债券参照3 个月L I B O R,可能存在基准风险；C 项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益

10、。1 1 单选题假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为1 0000元，若不中奖，奖金为0,不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）A.5 000 元B.5 00 元C.5 元D.5 0 元正确答案：D参考解析:一期望值是随机变量的概率加权和。依据题意可得E（x）=0.5%X1 0000+0=5 0 元。1 2 单选题某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2 002-2 007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2 008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可

11、确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险,B.市场风险,C.信用风险,D.信用风险,正确答案：C参考解析:市场风险和操作风险战略风险和操作风险市场风险和战略风险声誉风险和战略风险本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；“2 008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。1 3 单选题根据商业银行信用风险内部评

12、级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）B.违约频率3违约频率兴信用等级丫 限c.，连约频率()D.正确答案：A参考解析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。1 4 单选题银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购正确答案：C参考解析：向人民银行再贴

13、现、拆入资金和债券回购是进行操作的短期行为，不能解决银行长期资金缺口问题。1 5 单选题某商业银行持有1 0 0 0万美元资产。7 0 0万美元负债，美元远期多头5 0 0万，美元远期空头3 0 0万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。A.1 0 0 0B.5 0 0C.7 0 0D.3 0 0正确答案：B参考解析：单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=3 0 0+2 0 0=5 0 0万美元1 6 单选题使用D e lta-p lu s方法计算期权产品市场风险资本时，不包

14、含下列（）的资本要求A.D e lta 风险B.G am m a 风险C.T h e ta 风险D.V e g a风险正确答案：C参考解析：德尔塔+（D e lta-p lu s）使用敏感系数或与期权相关的希腊字母来测算其市场风险和资本要求，包 括D e lta、G am m a和V e g a三部分，德尔塔加权头寸加入基础工具的头寸中，计算资本要求。1 7 单选题Y银行在其2 0 2 0年年度报告中披露，该行一天中9 9%的V aR值为5 0 0 0万元人民币，则下列解释正确的是（）A.Y银行的投资组合在1天内有9 9%的概率损失金额为5 0 0 0万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5

15、 0 0 0万元的概率不大于9 9%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5 0 0 0万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5 0 0 0万元正确答案：C参考解析：风险价值（V aR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。1 8 单选题下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.

16、敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区正确答案：B参考解析：国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因素确定。1 9 单选题下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试正确答案：A参考解析：内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。2 0 单选题某商业银行经营几个不同的业务条线，并计划评估基本指标法和标准法下的操作风险资本要求，下表列出了过去三年里该行不同业务条线的相关年总收入，则用标准法计算出来操作风险资本要求比用基

17、本指标法（）业务条线总 收 入（亿元人民币）2 0 1 6 年2 0 1 7 年2 0 1 8 年公司金融356交易与销售2 02 510零售银行6 06 476商业银行1 5 01 8 02 2 0代理服务456零售经纪367合计2 4 02 8 53 5 5A.少1.1 7亿元人民币B.少3.5 1亿元人民币C.多1.5 1亿元人民币D.多1.1 7亿元人民币正确答案：A参考解析：1.基本指标法操作风险资本等于银行前三年总收入的平均值乘上一个固定比例(用a 表 示)。资本计量公式为x a)二 n其 中,端“为按基本指标法计量的操作风险资本要求；C/为过去三年中每年正的总收人；n为过去三年中

18、总收入为正的年数；a为15%。(2 4 0+2 8 5+3 5 5)/3*1 5%=4 42.标准法操作风险资本等于银行各条线前三年总收入的平均值乘上-个固定比例(用6,表示)再加总，计算公式为K 0=|y Max y (G/,x ft),O|/3 s 1 (c|9其中，长仅为按标准法计敷的操作风险资本要求；Max (G/,x j8,),O 是指各年为正的操作风险资本要求；C/,为各业务条线总收入；自为各业务条线的操作风险资本系数，具体如展6-1 2所示。表6-12 各业务条线 系数单位：%业务条规票数公司金融U交易和销售18零仰银行业务12商业慑行业务IS支付和清算1 8代理般务5费产管理1

19、2零售经纪12其他业务18.y(07,x jg j2 0 1 6 年，=3*1 8%+2 0*1 8%+6 0*1 2%+1 5 0*1 5%+4*1 5%+3*1 2%=3 4.89 y (G/,x R)2 0 1 7 年，=5*1 8%+2 5*1 8%+6 4*1 2%+1 8 0*1 5%+5*1 5%+6*1 2%=4 1.5 52 0 1 8 年，念y(Git xs.);6*1 8%+4 0*1 8%+7 6*1 2%+2 2 0*1 5%+6*1 5%+7*1 2%=5 2.1 4(3 4.8+4 1.5 5+5 2.1 4)/3=4 2.8 3K e=|M axt V (G/,

20、x/3(),O|/3=M a x (4 2.8 3,0)=4 2.8 3所以，标准法计算出来比基本指标法：4 2.8 3-4 4=-1.1 72 1 单选题下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负B.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好正确答案：B参考解析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度（即久期）的变动程度。凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性

21、进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。2 2 单选题下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是（）。A.杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额B.杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致C.杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项D.杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致正确答案：D参考解析:杠杆率级资本-叁资卜川减项调粘后的表内外资产余额一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资

22、本及其扣减项保持一致。一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。2 3 单选题近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告正确答案：A参考解析：行为风险是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。例如，误导性广告、强制或强行销售、泄露客户个人信息、不公平交易、产品信息不透明等。2 4 单选题操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险正确答案：A参考3析：经济资本又称为风险资本

23、，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本本质上是一个风险概念，通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度，以便于银行分析风险、考核收益、配置资本和经营决策。2 5 单选题在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险正确答案：A参考解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散

24、化投资完全消除。2 6 单选题下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求正确答案：B参考解析：商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性。2 7 单选题下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.将最佳的风险

25、管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.对风险造成的损失进行最大程度的控制C.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐，雷匕、正确答案：B参考解析：战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为

26、预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。2 8 单选题商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法正确答案：C参考解析：商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。2 9 单选题某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款

27、按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险正确答案：C参考解析：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。存贷款的重新定价期限完全相同，故不存在重新定价风险，但参照的基准利率不同，存在基准风险和期权性风险，外汇交易存在汇率风险。期权风险体现在可以欧元贷款可以提前偿还。3 0 单选题下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品

28、受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动正确答案：A参考脑析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。代客理财产品受利率波动造成损失属于市场风险。3 1 单选题核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时,核心一级资本的清偿顺序排在（）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前正确答案：B参考解析：核心一级资本工具的

29、合格标准之一是：在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿。3 2 单选题商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：经营指标银行A银行B银行C贷存比6 0%7 5%7 5%中长期贷款比重3 0%5 0%5 0%最大十家存款户的存款占比2 0%2 0%1 0%假设其他条件完全相同，则流动性风险风险管理压力最大的银行是()A.银行AB.银行BC.银行CD.无法确定正确答案：B参考3析：贷存比的实质是存款来源制约贷款，也就是稳定资金支持非流动性资产。存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能

30、力。A B C 三家银行贷存比最大的是B 和C 银行，中长期贷款比重最大的是 B 和 C 银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A 和 B 银行，综上所述B 银行流动性风险管理压力最大。3 3 单选题下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理正确答案：C参考解析：利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具1 9 7 3 年，费雪布莱克(F i s c h e r B l a c k)、迈伦斯科尔斯(My r o n S c h o l e s)、罗伯特默

31、 顿(R o b e r t Me r t o n)提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。3 4 单选题商业银行在进行操作风险与控制(R C S A)时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险正确答案：C参考解析：目前，风险与控制自我评估（R i s k a n d C o n t r o l S e l f -A s s e s s m e n t ,R C S A）是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操

32、作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为固有风险-控制措施=剩余风险”。剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。3 5 单选题下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避

33、免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标正确答案：B参考解析：压力测试实践中，情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用（采取措施）是最终目标。3 6 单选题根 据 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.1 0万元元元万万千千1XcuLO民CD.正确答案：B参考解析：商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于1万元人民币。3 7 单选题巴塞尔协议n明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法正确答案：B参考

34、解析：巴塞尔协议I I明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试3 8 单选题监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置正确答案：B参考解析：监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。3 9 单选题

35、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：C参考解析：针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容:流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗，银行支付清算系统突然中断运行等。4 0 单选题商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，

36、接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构正确答案：D参考解析：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。4 1 单选题下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景

37、，短期目的以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险正确答案：A参考解析：战略风险涵盖商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。商业银行正确识别来自内部和外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击。华尔街的金融危机表明，金融机构“重前台、轻后台的发展模式很容易积聚战略风险。4 2 单选题

38、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层正确答案：B参考解析：银行业金融机构全面风险管理指引规定，董事会应承担全面风险管理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏好和确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类重要风险的信息披露，聘任风险总监（首席风险官）或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。4 3 单选题我国银行业监督管理机构在对商业银行进行监

39、督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于()A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求正确答案：A参考解析：第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。国务院银行业监督管理机构有权根据单家商业银行操作风险管理水平及操作风险事件发生情况，提高操作风险的监

40、管资本要求。国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限于以下内容:根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求;通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求;针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求;根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。4 4 单选题对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括()A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言(术语)B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理

41、和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识正确答案：A参考解析：风险报告的作用主要体现在以下几个方面：(1)保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识；(2)传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；(3)实施并支持一致的风险语言/术语；(4)使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息；(5)告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；(6)利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；(7)保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告

42、。4 5 单选题下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期正确答案：A参考解析：商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险，故C说法正确。商业银行可以采用多种风险加总方法，但应至少采取简单加总法，并判断风险加总结果的合理性和审慎性，故A说法不恰当。商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

43、。故B说法正确。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整，故D说法正确。4 6 单选题我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。A.低于4%,B.高于3%,C.高于4%,D.低 于3%,正确答案：A参考解析：商业银行杠杆率管理办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%,比巴塞尔委员会的要求高L个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。4 7 单选题2 0 2 0年9月，我国宣布二氧化碳排放

44、力争于（）年前达到峰值,努力争取（）年实现碳中和。A.2 0 3 0,2 0 6 0B.2 0 2 0,2 0 5 0C.2 0 3 0,2 0 5 0D.2 0 2 0,2 0 6 0正确答案：A55IXcl lsIX高低低高参考解析：2 0 2 0年9月，我国宣布碳达峰、碳中和目标，即我国二氧化碳排放 力 争 于2 0 3 0年前达到峰值，努 力 争 取2 0 6 0年前实现碳中和。4 8 单选题根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）A.8 5%B.7 5%C.0D.5 0%正确答案：B参考解析：权重法下，不同的资产类别分别

45、对应不同的风险权重/信用转换系数。表内资产风险权重中，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为7 5%o4 9 单选题商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）A.反洗钱协助调查制度：反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度：大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度正确答案：C参考解析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核

46、审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。5 0 单选题在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额正确答案：B参考解析：通常，国别风险限额类型有敞口限额和经济资本限额。敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，防止头寸过分集中于某一国家或地区。5 1 单选题巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据B.要能够生成客制化数据

47、，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要正确答案：A参考解析：2013年1月，巴塞尔委员会发布了 有效风险数据加总和风险报告原则，主要包括以下内容关于数据治理；关于数据的准确性和真实性；关于数据完整性。巴塞尔委员会强调，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据；关于及时性；关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据

48、，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。5 2 单选题下列对修正久期描述错误的是()。A.在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力越弱B.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致C.修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/(1+y/m)D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值正确答案：A参考解析：修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一

49、阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。对于付息债券，修正久期与麦考利久期存在F述关系：Modi)=MacI)x-1 4 y/tn其中，y 即债务工具的收益率；m 为每年发生现金流的次数。5 3 单选题商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括()A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型正确答案：C参考解析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。商业银行对客户

50、的信用风险评估计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型5 4 单选题下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作正确答案：C参考脑析：独立性是指内部审计活动独立其所审查的活动之外衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。