银行专业人员《公共科目＋风险管理》考试试题及答案全套.docx

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1、银行专业人员公共科目+风险管理 考试试题及答案全套1.作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业 银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）oA.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】：B【解析】：缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重 新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利 率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）。同时，缺口分析 也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有 期权性风险的头寸在收入方面的变化。2.在我国能够规定和调整法定存款准备金率的机构是（）。D.专业胜任E.守法合

2、规【答案】：A|B|C|D|E【解析】：银行业从业基本准那么包括以下六项：老实信用；守法合规；专 业胜任；勤勉尽职；保护商业秘密与客户隐私；公平竞争。13.某企业为了扩展业务规模，要求员工集资入股，后该企业集资200 万元，危及分红即被他人告发，该企业的行为（）oA.构成非法吸收公众存款罪B.不构成犯罪C.集资诈骗罪D.擅自发行企业债券罪【答案】：B【解析】： 非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款， 扰乱金融秩序的行为；集资诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构 事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。 题中该企业为扩展业务规模进行的集资行为属于合法的

3、行为，不构成 犯罪。14.以下属于监管当局对银行类金融机构现场检查的内容的有（）。A.管理与内控完善程度B.资产负债结构及流动性状况C.收益结构及真实盈利水平D.资产质量和资产损失准备金充足程度E.遵守法律、法规情况【答案】：A|B|C|D|E【解析】：常规性的现场检查，应主要包括以下内容：资产质量和资产损失准备 金充足程度，实际资本充足水平，资产负债结构及流动性状况，收益 结构及真实盈利水平，市场风险水平及管理能力，管理与内控完善程度，以及遵守法律、法规情况。通过现场检查，还要检查非现场监管难以监管和发现的问题。15.通常认为，构成金融平安网三大组成局部的是（）。A.存款保险制度B.金融监管

4、机构的审慎监管C.商业银行政策流动性要求D,中央银行的最后贷款人制度E.商业银行风险管理【答案】：A|B|D【解析】：通常认为，中央银行的最后贷款人制度、金融监管机构的审慎监管、 存款保险制度是构成金融平安网的三大组成局部。16.一国领土范围内，本国居民和外国居民在一定时期内所生产的、以市场价格表示的产品和劳务总值是（）oA.国民收入B.国民生产总值C.国民生产净值D.国内生产总值【答案】：D【解析】：衡量经济增长的宏观经济指标是国内生产总值（GDP）,它是指一国 （或地区）所有常住居民在一定时期内生产活动的最终成果，即指在 一国的领土范围内，本国居民和外国居民在一定时期内所生产的、以 市场价

5、格表示的产品和劳务总值。.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有 （）oA.外部市场的开展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行在设计限额体系时，除ABCDE五项外，还应综合考虑定价、 估值和市场风险计量系统，压力测试结果以及内部控制水平。18.根据银行业从业人员职业操守相关规定，以下行为中属于利益输 送的有（）oA.利用本职为亲人谋取利益B.兼职影响本职工作C.兼职不获取报酬D.利用兼职为本职机构谋取利益E.利用兼职为本人谋取利益【答案】：

6、D|E.金融市场的主体是（）oA.货币资金B,融资活动的参与者C.金融交易对象D.金融工具【答案】：B【解析】：金融市场的主体是各类融资活动的参与者，它们既是资金的供应者， 也是资金的需求者。19 .根据商业银行资本管理方法（试行），以下关于商业银行第二 支柱建设的描述，最不恰当的是（）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本 规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程 序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成局部D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】：D【解析】：D项，内部资本充足评估程序应当至

7、少每年实施一次，如银行经营情 况、风险状况和外部环境发生重大变化，要及时进行调整和更新。20 .以下关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确 的有（）oA.良好的声誉有助于商业银行以合理的本钱获得所需的资金，从而改 善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能 造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承当较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，商业银行承当过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大 幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险。22

8、.对申领首张信用卡的客户，发卡银行必须执行三亲见规定。三亲 见规定不包括（）。A.亲见客户关系人B.亲见客户本人C.亲见身份证及证明材料的原件D.亲见客户本人签名【答案】：A【解析】：对申领首张信用卡的客户，发卡银行在信用卡营销过程中，要对客户 亲访亲签，不得采取全程自助发卡方式，必须执行三亲见规定，即“亲 见客户本人、亲见身份证及证明材料的原件、亲见客户本人签名”。23.根据商业银行法，以下选项中属于商业银行可以经营的业务的 是（）。A.吸收公众存款B.发放短期、中期和长期贷款C.发行人民币，管理人民币流通D.办理国内外结算E.依法制定和执行货币政策【答案】：A|B|D【解析】：CE两项属于

9、中央银行的职责。24.商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完 善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（）oA.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级B.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、 风险分散的显著特点C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系【答案】：B|C|D【解析】：内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露 风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论

10、是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项， 商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风 险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产 池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。25.某上市银行工作人员小王在编制本行年度报告过程中，建议其父 亲购买10000股该行的股票，此行为违反了职业操守的（）规定。A.内幕交易B.监管规避C.利益冲突D.信息保密【答案】：A【解析】：A.中国银行保险监督管理委员会B,中国银行业协会C.中国人民银行D.政策性银行【答案】：C【解析】：法定存款准备金政策是指中央银行在法律所赋予的权力范围内，通过 规定和调

11、整法定存款准备金率，控制商业银行信用创造能力，间接控 制社会货币供应量的措施。3.以下关于工程融资的说法正确的选项是（）。A.对于投资大、回收期长的大型能源开发、资源开发类工程可采取项 目融资的方式筹措资金B.工程融资属于特殊的固定资产投资C.融资比例较高、金额较大、参与者较少D.还款资金来源除了该工程产生的销售收入、补贴收入或其他收入之 外，通常还具备其他还款来源银行业从业人员在业务活动中应当遵守有关禁止内幕交易的规定，不 得将内幕信息以明示或暗示形式告知法律和所在机构允许范围以外 的人员，不得利用内幕信息获取个人利益，也不得基于内幕信息为他 人提供理财或投资方面的建议。26.商业银行在计量

12、客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。A.损失的时间价值B.未收回的本金C.未收回的利息D.机会本钱E.清收费用【答案】：A|B|C|E【解析】：违约损失率估计应基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的 直接和间接的损失或本钱，以及违约债项回收金额的时间价值、银行 自身处置和清收能力对贷款回收的影响。其中，直接损失或本钱是指 能够归结到某笔具体债项的损失或本钱，包括本金和利息损失、抵押 品清收本钱或法律诉讼费用等。间接损失或本钱是指因管理或清收违约债项产生的但不能归结到某一笔具体债项的损失或本钱，应采用合理方式分摊间接损失或本钱。27 .民事法律行为应具备的条件不包括（）。A.不违反

13、法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗B.行为人具有完全民事行为能力C.行为人具有相应的民事行为能力D.意思表示真实【答案】：B【解析】：民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关 系的行为。有效民事法律行为应当具备三个条件：行为人具有相应 的民事行为能力；意思表示真实；不违反法律、行政法规的强制 性规定，不违背公序良俗。28 .以下说法不正确的选项是（）oA.法律法规是一种约定俗成的说法，具有较为宽泛的涵义，包括由立 法机关即全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律B.银行业从业人员应当遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的 规章制度C.规章制度是指由银行业协会经过其

14、章程规定的程序通过的对全体 会员具有一定约束力的行业规范及公约D.商业银行经营必须与适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件、经营规那么、自律性组织的行业准那么、行为 守那么和职业操守相一致【答案】：C【解析】：C项是对银行业自律规范的定义；规章制度是指银行业金融机构内部 制定的各项政策、操作程序和工作规范。29 .对出现可疑交易的信用卡账户、可疑的信用卡交易，发卡银行可 采取的措施包括（）oA.调整授信额度B.通过实地走访进行风险排查C.锁定账户D.紧急止付E.与持卡人联系确认【答案】:A|B|C|D|E【解析】：对出现可疑交易的信用卡账户、可疑的信用卡交易，发卡银行

15、可采取 与持卡人联系确认、调整授信额度、锁定账户、紧急止付等措施确保 信用卡的平安使用。发卡银行对可疑交易可以采取 核实、调单或 实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应该及时向公安机 关报案。30 .银行本票提示付款期限为（）o3个月A. 1个月10 天B. 2个月【答案】：D【解析】：银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给 收款人或者持票人的票据。单位和个人在同一票据交换区域可以使用 银行本票支付各种款项。银行本票提示付款期限为2个月。31 .我国划分货币层次的标准是（）。A.收益性B.期限性C.流动性D.风险性【答案】：C【解析】：现阶段，我国按照国际通行的原

16、那么，以货币流动性差异作为划分各层 次货币供应量的标准。32 .以下选项中属于通货紧缩产生的原因之一是（）0A.货币供给过多B.经济结构不合理，存在过多的无效供给C.外资流入增加D.有效需求过大【答案】：B【解析】：通货紧缩是指经济中货币供应量少于客观需要量，社会总需求小于总 供给，导致单位货币升值、价格水平普遍和持续下降的经济现象。通 货紧缩产生的原因有：货币供给减少。有效需求缺乏。供需结 构不合理。由于经济中存在不合理的扩张和投资，造成了不合理的供 给结构和过多的无效供给，当积累到一定程度时必然加剧供求之间的 矛盾，导致供过于求，产品价格下跌。国际市场的冲击。对于开放 度较高的国家，在国际

17、经济不景气的情况下，国内市场也会受到很大 的影响。主要表现在出口下降，外资流入减少，导致国内供给增加、 需求减少，产品价格下降。33 .以下选项中，（）不属于以公司信用基础为标准进行的公司种类 划分。A.人合公司B.资合公司C.人合兼资合公司D.两合公司【答案】：D【解析】：以公司信用基础为标准，可以将公司分为人合公司、资合公司和人合 兼资合公司。D项，以公司股东承当责任的范围和形式为标准，可以 将公司分为无限公司、有限责任公司、股份和两合公司。34 .标准法将商业银行全部业务划分为不同的业务条线，不包括（）oA.公司金融B.证券经营C.交易和销售D.资产管理【答案】：B【解析】：标准法将银行

18、全部业务划分为公司金融、交易和销售、零售银行、商 业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务等 9个业务条线。B项，目前，我国商业银行不能从事证券经营业务。35.商业银行采用标准法，应当以各业务条线的()为基础计量操作 风险资本要求。A.总收入B.净收入C.平均收入D.预期收入【答案】：A【解析】：商业银行采用标准法，应当以各业务条线的总收入为基础计量操作风 险资本要求。操作风险资本要求等于各条线三年总收入的平均值乘上 一个固定比例再加总。36 .()是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.蒙特卡洛模拟法【答案】：C【解析】：

19、高级计量法是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。 操作风险计量模型主要包括损失分布法、内部衡量法、打分卡法。从 当前业界实践看，最常用的是损失分布法。37 .以下行为中，符合银行业从业人员职业操守关于“交流合作”规 定的是（）oA.交流未公开的财务情况B.交流机构内部资料C.交流客户信息D.交流先进经验【答案】：D【解析】：银行业同业人员之间应该利用交流合作的机会，互相学习先进经验， 提高自己的经营管理水平与业务技能。银行从业人员不得违反内部交 易流程及岗位职责管理规定将自己保管的印章、重要凭证、交易密码 和钥匙等与自身职责有关的物品或信息交与或告知其他人员。在受雇 期间及离职后，

20、均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的 规定，不得透露任何客户资料和交易信息。38.久期指某项金融资产（或负债）在未来时间内产生的收益现金流 的加权平均（）oA.时间B.收益C.现值D.终值【答案】：A【答案】：A【解析】：B项，工程融资属于特殊的固定资产贷款；C项，工程融资具有不同 于一般固定资产投资工程的风险特征，通常融资比例较高、金额较大、 期限较长、本钱较高和参与者较多，从而风险较大，往往需要多家银 行业金融机构参与，并通过复杂的融资和担保结构以分散和降低风 险；D项，工程融资的还款资金来源主要依赖该工程产生的销售收入、 补贴收入或其他收入，一般不具备其他还款来源。4.人民币利

21、率互换的功能包括（）oA.降低筹资本钱B.促进市场价格发现C.规避利率风险D.增加资产收益E.固定边际利润【答案】：A|C|D|E【解析】：久期指某项金融资产（或负债）在未来时间内产生的收益现金流的加 权平均时间，权数为各期收益现金流的现值在资产市场价值中所占的 权重。39.商业银行采用高级风险量化技术面临（）oA.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】：B【解析】：B项，商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高 级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型 风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本 的数量时，商业银行应当具备相应

22、的知识和技术条件，并且事先通过 监管机构的审核与批准。40 .商业银行针对信用风险的压力测试情景包括()。A.局部国际业务敞口面临国别风险或转移风险B.银行支付清算系统突然中断运行C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑D.房地产价格出现大幅度向下波动E.局部行业出现集中违约【答案】：A|C|D|E【解析】：商业银行针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：国内及 国际主要经济体宏观经济增长下滑；房地产价格出现较大幅度向下 波动；贷款质量和抵押品质量恶化；授信较为集中的企业和主要 交易对手信用等级下降乃至违约；局部行业出现集中违约；局部 国际业务敞口面临国别风险或转移风险；其他对银行信用风险

23、带来 重大影响的情况等。B项属于商业银行针对流动性风险的压力测试情 旦O.()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的 业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.组合对冲B.风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】：C【解析】：商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中， 自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质 的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于 无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生 产品市场进行对冲。42 .根据中国证监会公开募集证券投资基金运作管理方法的规定, 百分之八十以上的基金资产投资

24、于股票的，为（）oA.股票基金B.债券基金C.基金中基金D.混合基金【答案】：A【解析】：根据中国证监会公开募集证券投资基金运作管理方法的规定，百 分之八十以上的基金资产投资于股票的，为股票基金；百分之八十以 上的基金资产投资于债券的，为债券基金;仅投资于货币市场工具的, 为货币市场基金；百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额 的，为基金中基金；投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份 额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合前述规定的， 为混合基金。43 .杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风 险计提缺乏的问题。a.巴塞尔协议nB.巴塞尔协议Ic.巴塞尔协议

25、niD.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】：A【解析】：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议II资本监管下表外资产 风险计提缺乏的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可 能性。44.负责对商业银行董事履职的综合评价，向银行业监督管理机构报 告最终评价结果的是（）。A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】：A【解析】：董事和监事是商业银行公司治理中的关键主体，能否充分发挥其履职 的主动性与有效性将直接关系到商业银行公司治理的成效。对董事和 监事的履职进行评价是催促其正确、积极履职，增强履职能力，提高 决策科学性的有效手段。监事会负责对商业银行董事和监事履职

26、的综 合评价，向银行业监督管理机构报告最终评价结果并通报股东大会。 45.()属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或 破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损 失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的 风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】：B【解析】：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、 表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票 风险和商品风险。46 .行政复议作为一项重要的法律制度，是（）。A.行政机关解决民事

27、纠纷的活动B.行政机关解决行政纠纷的活动C.行政仲裁机关解决纠纷的活动D.人民法院解决行政纠纷的活动【答案】：B【解析】：行政复议，指公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法 权益，向行政机关提出行政复议申请，行政机关受理行政复议申请、 作出行政复议决定的活动。47 .风险计量既需要对单笔交易承当的风险进行计量，也要对组合层 面、银行整体层面承当的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）oA.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】：D【解析】：风险计量既需要对单笔交易承当的风险进行计量，也要对组合层面、 银行整体层面承当的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加 总。风险加

28、总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风 险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性 成为风险加总可信度的关键。48.以下行为中，符合银行业从业人员职业操守关于“忠于职守”规 定的是（）oA.坚决不换岗位B.服从所在机构管理C.在公共场合发表对同业机构的负面言论D,将原单位的专有技术透露给他人【答案】：B【解析】：员工应当忠诚于自己的职守，这是职业操守最核心的内容之一。“忠 于职守”要求银行业从业人员对自己所在机构，应当做到恪尽职守、 勤勉尽责，具体包括：银行业从业人员应自觉遵守法律法规；银 行业从业人员应遵守银行业协会制定的行业自律性规范；银行业从 业人员应当遵守

29、所在机构的各种规章制度。银行业从业人员忠于职守 的最直接的表达就是服从所在机构的管理，遵守所在机构的各种规章 制度，符合岗位要求。49.对于金融市场，以下说法正确的有（）oA.外汇市场由外汇需求者、外汇供给者、买卖中介机构等构成B.同业拆借市场可以解决借款者短期资金周转缺乏的需要C.票据市场是专门办理大额定期存单转让的市场D.黄金市场只进行黄金现货交易E.保险市场是投保人与承保人进行保险业务交易的场所【答案】：A|B|E【解析】：C项，票据市场指由具有高信用等级的大企业和财务公司发行的短期 无担保债券筹措资金的短期融资场所，而大额可转让定期存单市场是 专门办理大额定期存单发行和转让的市场；D项

30、，黄金市场是进行黄 金交易的场所，不仅包括现货交易，还包括期货等其他形式的交易。 50.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有（）的特点。A.笔数小B.笔数大C.单笔风险暴露较大D.单笔风险暴露较小E.风险分散【答案】：B|D|E【解析】：与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔风险暴露较 小、风险分散的显著特点，这一特点决定了商业银行普遍采用组合的 方式对零售业务进行管理。51.可撤销的合同类型包括（）。【解析】：人民币利率互换作为一种债务保值工具，具有降低筹资本钱、规避利 率风险、增加资产收益、固定边际利润等功能。5.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资

31、产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,那么资产1 的标准差为（）。A. 110B. 20D.无法计算【答案】：B【解析】：设资产1的标准差为。,那么根据公式：132= （0.5。） 2+ （0.5X19.5）。X19.5,解得。=10。6.风险分散的原理是（）。A.因欺诈而订立的合同B.因重大误解订立的合同C.乘人之危的合同D.因胁迫而订立的合同E.显失公平的合同【答案】：A|B|C|D|E【解析】：可变更、可撤销的合同是指当事人在订立合同后，基于法定的理由， 向法院或仲裁机关请求变更或撤销的合同。类型主要包括：因重大 误解订立的合同；显失公平的合同；因欺诈而订立的合同；

32、因 胁迫而订立的合同；乘人之危的合同。52.票据保证适用于（）oA.信用证B.本票C.信用卡D.汇票E.支票【答案】：B|D【解析】：票据保证的目的是担保其他票据债务的履行，适用于汇票和本票，不 适用于支票。53 .根据第三版巴塞尔资本协议，我国商业银行杠杆率不得低于（）。A. 4%B. 6%C. 5%D. 3%【答案】：D【解析】：第三版巴塞尔资本协议引入了杠杆率监管标准。杠杆率监管指标基于 规模计算（该指标采用普通股或核心资本作为分子，所有表内外风险 暴露作为分母），与具体资产风险无关的，以此控制商业银行资产规 模的过度扩张，并作为资本充足率的补充指标。杠杆率不能低于3%, 要求银行自20

33、15年开始披露杠杆率信息，2018年正式纳入第一支柱 框架。54 .以下商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管 理，其管理水平表达了商业银行的整体经营管理水平。A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.流动性风险【答案】：D【解析】：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信 用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不 足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此， 流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨 风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平表达了 商业银行的整体经营管理水平。55 .远期外汇交

34、易是为了满足客户保值或自身风险管理的需要，以下 关于银行远期外汇交易的说法，不正确的选项是（）oA.远期外汇交易需要事前约定交易的币种、金额和汇率B.远期外汇交易适用于未来有外币交易需求的客户C.远期外汇交易只能够对冲汇率下降的风险D.远期外汇交易可按固定交割日交割，也可由交易的某一方选择在一 定期限内的任何一天交割【答案】：C【解析】：C项，远期外汇交易最大的优点在于能够对冲汇率在未来上升或者下 降的风险，因而可以用来进行套期保值或投机。56 .中央银行的公开市场业务的优点是（）。A,主动权在政府B.主动权在企业C.主动权在商业银行D.主动权在中央银行【答案】：D【解析】：公开市场业务是指中

35、央银行在金融市场上卖出或买进有价证券，吞吐 基础货币，以改变商业银行等金融机构的可用资金，进而影响货币供 应量和利率，实现货币政策目标的一种政策措施。公开市场业务的优 点之一是具有主动性，主动权在中央银行。57 .在国内商业银行的管理中，流动性储藏的最主要形式是分级流动 性储藏体系，其中二级流动性储藏一般配置（）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】：B【解析】：一家股份制银行的流动性储藏分为三级，其中二级流动性储藏建立专 门的流动性投资组合。该组合属于交易账户，主要配置流动性最好的 国债。58.相对而言，以下受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。A.水泥业B.钢铁业C.汽车业

36、D.建筑业【答案】：C【解析】：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞 争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约 能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游 行业风险和关联性行业风险。ABD三项均为房地产行业的上游或下游 行业，受房地产行业价格波动影响相对较大。59.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他 条件保持不变，那么商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】：A【解析】：当商业银行的久期缺口为正时，如果市场利率下降，那么资产与负债的 价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加

37、的幅度大，银 行的市场价值将增加，流动性也随之加强。60.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）oA.哲学B.公司治理原那么C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】：A|D|E【解析】：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲 学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大 员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。A.两种资产之间的收益率变化完全正相关B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和【答案】：B【解

38、析】：因为相关系数一IWp W1,所以有：那么根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关 (即PV1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之 和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。7 .()分配模式类似于在银行内部建立经济资本的交易市场，市场 上的商品是经济资本、交易价格是风险回报。A.平均分配.随机分配C,自上而下D.自下而上【答案】：D【解析】：自下而上分配模式类似于在银行内部建立经济资本的交易市场，市场 上的商品是经济资本、交易价格是风险回报，具体的资本分配量，由 各业务单元综合过去业务开展情况和对未来业务风险判断进行申报， 申报的有效性和具体数量由经济资本

39、管理部门根据“申报报价”高低 以及银行的开展战略决定。原那么上“报价”高、风险管理水平高的业 务单元可获得较多的经济资本。8.以下各项中，属于价格型货币政策工具的是（）0A.公开市场业务8 .法定存款准备金政策C.汇率D.再贴现【答案】：C【解析】：数量型货币政策工具是指侧重于直接调控货币供给量(基础货币、货 币供应量)的工具；价格型货币政策工具是指侧重于间接调控的工具。 在我国，价格型货币政策工具主要包括利率、汇率等价格变量。ABD 三项属于数量型货币政策工具。9 .涉外民事诉讼，是指具有涉外因素的民事诉讼。涉外因素是指具有 ()之一的因素。A.诉讼主体涉外B.诉讼法院所在地涉外C.作为诉讼

40、标的的法律事实涉外D.诉讼标的物涉外E.诉讼当事人住所涉外【答案】：A|C|D【解析】：涉外因素是指具有以下三种情况之一：诉讼主体涉外，即诉讼一方 或者双方当事人是外国人、无国籍人或者外国企业和组织；作为诉 讼标的的法律事实涉外，即当事人之间的民事法律关系发生、变更、 消灭的事实发生在国外；诉讼标的物涉外，即当事人之间争议的标 的物在国外。具备上述三个因素之一的民事诉讼就属于涉外民事诉 讼。10.民法总那么规定，诉讼时效期间从（）开始起算。A.主张权利时B.提起诉讼时C.知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日D.侵害行为发生时【答案】：C【解析】：诉讼时效的起算是指确定诉讼时效期间的开始时间

41、点。民法总那么 第一百八十八条规定，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利 受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。11 .以下关于商业银行客户信用评级和债项评级的表述，正确的有()oA.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由债务人的信用水平决定D.同一个债务人可以有多个客户信用评级E.客户信用评级主要由债务人的信用水平决定【答案】：A|B|E【解析】：客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用 评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；而债 项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预 测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人通常有 一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评 级。12 .银行业从业基本准那么包括（）oA.勤勉尽职B,公平竞争C.保护商业秘密与客户隐私