2022年2022年金融工程专业金融工程教案 .pdf

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1、金融工程学教案名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 15 页 -2 安徽财经大学教案专用页内容(标题)第一章金融工程概论课时4 学时教学目的及要求要求学生通过学习，了解金融工程的基本概念、金融工程的基本内容，金融工程学产生和发展的背景。重点难点及其处理重点：金融工程的基本概念和基本内容。难点：金融产品的定价。教学方法课堂教学参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），

2、金融工程学案例，东北财经大学出版社。课外作业及要求1金融工程对金融风险的处置思路是什么？2为什么金融衍生品定价不能用直接定价法？后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 15 页 -3 安徽财经大学教案专用页内容(标题)第二章金融工程的基本分析方法课时4 学时教学目的及要求要求学生了解金融工程的四种基本分析方法：无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术、积木分析法。重点难点及其处理重点：无套利定价法、风险中性定价法。难点：状态价格定价技术。教学方法课堂教学，案例说明参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/

3、等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。课外作业及要求作业：课后习题。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 15 页 -4 安徽财经大学教案专用页内容(标题)第三章远期和期货的定价课时8 学时教学目的及要求本章通过学习要求学生掌握远期和期货合约的基本概念，远期价格和期货价格之间的关系，无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。重点难点及其处理重点：无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。难点：远期价格

4、和期货价格之间的关系，期货价格与现货价格的关系。教学方法课堂教学参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。课外作业及要求课后习题 P63-64，1-18。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 15 页 -5 安徽财经大学教案专用页内容(标题)第四章互换的定价课时8 学时教学目的及要求通过学习要求学生掌握金融互换的基本概念，金融

5、互换的设计流程，金融互换的定价原理。重点难点及其处理重点：金融互换的基本概念。难点：金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。教学方法课堂教学参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。课外作业及要求课后习题 P79-80，1、2、3、4、6、7。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 15 页 -6 安徽财经大学教案专用页内容(标

6、题)第五章期权市场及其交易策略课时8 学时教学目的及要求本章通过学习要求学生掌握期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间，期权价格曲线的形状，期权市场的交易策略。重点难点及其处理重点：期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间，期权价格曲线的形状。难点：期权市场的交易策略。教学方法课堂教学参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社

7、。课外作业及要求课后习题 P114，1-10。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 15 页 -7 安徽财经大学教案专用页内容(标题)第六章布莱克-舒尔斯期权定价模型课时8 学时教学目的及要求本章在学习证券价格变化过程的基础上，推导布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-舒尔斯期权定价公式。重点难点及其处理重点：证券价格变化过程，布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-舒尔斯期权定价模型。难点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的应用教学方法案例教学参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大

8、学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。课外作业及要求课后习题 P131-132，1-6。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 15 页 -8 安徽财经大学教案专用页内容(标题)第七章布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展课时8 学时教学目的及要求通过本章的学习要求学生掌握布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷，布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广方法。重点难点及其处理重点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷。难点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广。教学方法课堂教学参考文献1.

9、英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。课外作业及要求课后习题 P163-164，1-11。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 15 页 -9 安徽财经大学教案专用页内容(标题)第八章期权定价的数值方法课时6 学时教学目的及要求教学目的：让学生了解和掌握二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型，蒙特卡罗模拟方法，有限差分方法。重点难点及其处理

10、重点：二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型难点：蒙特卡罗模拟方法，有限差分方法。教学方法课堂教学法参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。课外作业及要求课后习题 P194，1-10。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 15 页 -10 安徽财经大学教案专用页内容(标题)第九章奇异期权课时6 学时教学目的及要求教学目的：通过学习

11、要求学生掌握奇异期权的基本概念，奇异期权的主要种类及其定价方法。重点难点及其处理重点：奇异期权的基本概念，奇异期权的种类及其特征。难点：奇异期权的定价方法。教学方法课堂教学法。参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。课外作业及要求课后习题 P228，1-12。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 15 页 -11 安徽财经

12、大学教案专用页内容(标题)第十章套期保值行为课时8 学时教学目的及要求教学目的：通过学习要求学生掌握套期保值的基本原理，套期保值的基本方法。重点难点及其处理重点：套期保值的基本原理。难点：套期保值的基本方法。教学方法课堂教学法。参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。课外作业及要求课后习题 P257-258，1-9。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-

13、名师精心整理-第 11 页，共 15 页 -12 安徽财经大学教案专用页内容(标题)第十一章在险价值课时8 学时教学目的及要求教学目的：通过学习要求学生掌握在险价值的基本概念，各种资产的在险价值及其计算方法。重点难点及其处理重点：在险价值的基本概念，各种资产的在险价值。难点：在险价值的计算方法。教学方法课堂教学法。参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。1、4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出

14、版社。课外作业及要求课后习题 P281-282，1-10。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 15 页 -13 安徽财经大学教案专用页内容(标题)第 12 章信用风险和信用衍生工具课时8 学时教学目的及要求教学目的：通过学习要求学生掌握信用风险的基本概念，信用风险的度量方法，各种信用衍生工具的定价方法。重点难点及其处理重点：信用风险的基本概念，各种信用风险的度量方法。难点：信用衍生工具的定价。教学方法课堂教学法。参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.

15、宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。课外作业及要求课后习题P312-313，1-10。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 15 页 -14 安徽财经大学教案专用页内容(标题)第十三章套利课时4 学时教学目的及要求教学目的：通过学习要求学生掌握套利的基本原理，套利的基本方法，套利的局限性。重点难点及其处理重点：套利的基本原理，套利的基本方法。难点：套利的局限性。教学方法课堂教学法。参考文献1.英 洛伦兹?格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2.美 约翰?马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3.宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析,清华大学出版社。4.斯科特?梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。课外作业及要求课后习题 P331，1-10。后记名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 15 页 -15 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 15 页 -