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专题八:公式大全
(一)
最近几天做题的过程中,越来越觉得有些公式在不同的题目之间反复使用,可谓上镜率颇大。终于又下定决心,要好好整理一下咯!
下面将收录,我认为比较重要的部分公式。有些考的少,或者太简单的就不列出来了。相信下面的公式应该会比较有代表性。
(二)
1.当x→0时,x~sinx~tanx~arcsinx~arctanx~ln1+x~ex-1
当x→0时,ax-1~xlna (用e的等价变形来记)
1-cosx~12x21-cos2x~2x2
n1+x-1~1nx1+βxα-1~αβx (用1∞未定式来记)
loga(1+x)~1lnax (用换底公式来记)
2. 1∞未定式通用公式:limf(x)g(x)=elimg(x)∙fx-1
3.泰勒公式:
fx=fx0+fx0x-x0+f ’’(x0)2!x-x02+⋯+f(n)x0n!x-x0n+f(n+1)ξ(n+1)!(x-x0)n+1 (ξ在x与x0之间)
麦克劳林公式:
fx=f0+f0x+f ’’(0)2!x2+⋯+fn(0)n!xn+fn+1θx(n+1)!xn+1
(0<θ<1)
4.五个基本初等函数泰勒公式:
(1)ex=1+x+12!x2+⋯+1n!xn+eθx(n+1)!xn+1
(2)sinx=x-13!x3+15!x5-⋯+-1n-1∙12n-1!∙x2n-1+-1n∙cosθx2n+1!∙x2n+1
(3)cosx=1-12!x2+14!x4-⋯+(-1)n∙12n!∙x2n+-1n+1∙cosθx2n+2!∙x2n+2
(4)1+xα=1+αx+αα-12!x2+⋯+αα-1⋯α-n+1n!xn+αα-1⋯α-nn+1!1+θxα-n-1xn+1
(5)ln1+x=x-12x2+13x3-⋯+-1n-11nxn+-1n∙xn+1n+11+θxn+1
5.定积分重要公式:
※(1)若f(x)在[-a,a]上连续,则-aaf(x)dx=0a[fx+f(-x)]dx
※(2)若f(x)在[0,a]上连续,则0af(x)dx=120a[fx+f(a-x)]dx
(3)0πxf(sinx)dx=π20πfsinxdx=π0π2f(sinx)dx
6.几个重要的广义积分:
※(1)-∞+∞e-x2dx=π (主要记这一个,以下的几个自己推)
(2)0+∞e-x2dx=π2
(3)-∞+∞e-x22dx=2π
(4)0+∞e-x22dx= π 2
7.6种常见的麦克劳林展开式:
(1)ex=n=0∞xnn! x∈-∞,+∞
(2)sinx=n=0∞-1n∙x2n+12n+1! x∈-∞,+∞
(3)cosx=n=0∞-1n∙x2n2n! x∈-∞,+∞
(4)ln1+x=n=0∞(-1)n∙xn+1n+1 x∈(-1,1]
(5)(1+x)a=n=0∞αα-1⋯α-n+1n!xn x∈(-1,1)
※特别:11-x=n=0∞xn x∈(-1,1)
11+x=n=0∞-1n∙xn x∈(-1,1)
(6)arctanx=n=0∞-1n∙x2n+12n+1 x∈[-1,1]
8.微分方程与差分方程的6大类:
(1)一阶齐次线性微分方程 y+P(x)y=0 通解:
y=Ce-P(x)dx (C=eC1)
(2)一阶非齐次线性微分方程 y+Pxy=Q(x) 的通解:
y=e-Pxdx(QxePxdxdx+C)
(3)二阶常系数齐次线性微分方程 y’’+py’+qy=0 (p,q为常数)的通解:由特征方程 r2+pr+q=0,解出r1,r2
i. r1,r2为两个不相等的实根:y=C1er1x+C2er2x
ii. r1,r2为两个相等的实根:y=(C1+C2x)er1x
iii. r1,r2为一对共轭复根,r1=α+βi,r2=α-βi (α=-p2,β=4q-p22):
y=eαxC1cosβx+C2sinβx
(4)二阶常系数非齐次线性微分方程 y’’+py’+qy=f(x) 的特解:
①若fx=Pm(x)eλx,则特解为 y*=xkQm(x)eλx,
i.若λ不是特征方程的根,则k=0
ii.若λ是特征方程的单根,则k=1
iii.若λ是特征方程的重根,则k=2
②若fx=eλxPlxcosωx+Pnxsinωx,则特解为
y*=xkeλxRm(1)xcosωx+Rm(2)xsinωx (m=max(l,n))
i.若λ+ωi(或 λ-ωi)不是特征方程的根,则k=0
ii.若λ+ωi(或 λ-ωi)是特征方程的根,则k=1
(5)一阶常系数齐次线性差分方程 yx+1-ayx=0的特征方程为:
λ-a=0
通解为: Yx=Cax (C为任意常数)
(6)一阶常系数非齐次线性差分方程 yx+1-ayx=f(x)的特解为:
①若fx=Pn(x),则特解为:yx*=xkQn(x)
i.若1不是特征方程的根,则k=0
ii.若1是特征方程的根,则k=1
②若fx=b1cosωx+b2sinωx,则特解为:
yx*=Acosωx+Bsinωx (A,B为待定系数)
9.条件概率公式:PBA=PABPA
10.全概率公式:
PA=PAB1PB1+PAB2PB2+⋯+PABnPBn
贝叶斯公式:
PBiA=PABiPBij=1nPABjPBj i=1,2,⋯,n
※常用的两个公式:
PA=PABPB+PABPB
PBA=PABPBPABPB+PABPB
11. ※随机变量分布及其数字特征:
分布及数字征
离散型
分布律
期望
方差
(0-1)分布
PX=k=pk1-p1-k
p
p(1-p)
二项分布
PX=k=Cnkpkqn-k
np
npq
几何分布
PX=n=p∙qn-1
1p
qp2
超几何分布
PX=k=CMkCN-Mn-kCNn
nMN
nMN1-MNN-nN-1
泊松分布
PX=k=λkk!e-λ
λ
λ
分布及数字征
连续型
概率密度
分布函数
期望
方差
均匀分布
fx=1b-a,a00,x≤0
Fx=0,x≤01-e-λx,x>0
1λ
1λ2
一般正态分布
fx=12πσe-x-μ22σ2
μ
σ2
标准正态分布
φx=12πe-x22
Φx=12π-∞xe-t22dt
0
1
12.边缘分布公式:
连续型随机变量边缘分布函数:FXx=Fx,∞ , FYy=F∞,y
离散型随机变量边缘分布函数:不需要记,明白意思就能自己推
连续型随机变量概率密度:fXx=-∞+∞fx,ydy , fYy=-∞+∞fx,ydx
离散型随机变量概率密度:不需要记,明白意思就能自己推
13.两个随机变量的函数分布:
i.Z=X+Y的分布
若X与Y不独立,则 fX+Yz=-∞+∞f(z-y,y)dyfX+Yz=-∞+∞f(x,z-x)dx
若X与Y独立,则 fX+Yz=-∞+∞fXz-yfY(y)dyfX+Yz=-∞+∞fXxfY(z-x)dx
ii.Z=YX 的分布;Z=XY 的分布
若X与Y不独立,则 fYXz=-∞+∞xfx,xzdxfXYz=-∞+∞1xfx,zxdx
若X与Y独立,则 fYXz=-∞+∞xfXxfY(xz)dxfXYz=-∞+∞1xfX(x)fYzxdx
iii.M=max{X,Y} 及 N=min{X,Y} 的分布,设X和Y相互独立
※Fmaxz=FX(z)FYz
※Fminz=1-1-FXz[1-FYz]
14.期望及方差公式:
(1)离散型随机变量期望:EX=k=1∞xkpk
(2)连续型随机变量期望:EX=-∞+∞xf(x)dx
(3)设Y是X的函数Y=g(X),则
EY=Eg(X)=k=1∞g(xk)pk
EY=Eg(X)=-∞+∞g(x)f(x)dx
(4)设Z是二维随机变量(X,Y)的函数 Z=g(X,Y),则
EZ=Eg(X,Y)=-∞+∞-∞+∞gx,yf(x,y)dxdy
EZ=Eg(X,Y)=j=1∞i=1∞gx,ypij
(5)期望的性质:
i.EX+Y=EX+E(Y)
ii.若X,Y不相关,则:EXY=EXE(Y)
iii.附加公式:EX+Y=-∞+∞-∞+∞(x+y)f(x,y)dxdy
EXY=-∞+∞-∞+∞xyf(x,y)dxdy
(6)方差定义式:DX=EX-EX2
具体写成:DX=k=1∞xk-EX2pkDX=-∞+∞xk-EX2fxdx
(7)※方差计算式:DX=EX2-E2X
(8)方差的性质:
i. DCX=C2DX , DX+C=DX
ii. DXY=DX+DY2Cov(X,Y)
iii.若X,Y不相关,则:DXY=DX+DY
(9)切比雪夫不等式:
设随机变量X具有期望 EX=μ,方差 DX=σ2,则对任意正数ξ有:PX-μ≥ξ≤σ2ξ2 或 PX-μ<ξ≥1-σ2ξ2
(10)协方差定义式:CovX,Y=EX-EXY-EY
(11)协方差计算式:CovX,Y=EXY-EXEY
(12)协方差的性质:
i. CovaX,bY=abCovX,Y
ii. CovX1+X2,Y=CovX1,Y+CovX2,Y
(13)相关系数:
ρXY=CovX,YDX∙DY
从此处开始以下公式共用一个条件:X1,X2,⋯,Xn是来自总体X的简单随机样本。
15.(1)当n充分大时:
k=1nxk-nμnσ~N(0,1)
(2)当n充分大时,上式也可也写成:
X-μσn~N0,1 或 X~N(μ,σ2n)
16.(1)样本均值:
X=1ni=1nXi
※(2)样本方差:
S2=1n-1i=1nXi-X2=1n-1i=1nXi2-nX2
16.χ2分布:总体X~N(0,1),则
χ2=X12+X22+⋯+Xn2 记作:χ2~χ2(n)
E(χ2)=n , Dχ2=2n
χ2n1+χ2n2=χ2n1+n2
17.t分布:设 X~N(0,1),Y~χ2(n),则
t=XYn记作:t~t(n)
若 t~t(n),则:t2~F1,n
18.F分布:设 X~χ2(n1),Y~χ2(n2),且X与Y相互独立,则
F=Xn1Yn2 记作:F~Fn1,n2
若 F~Fn1,n2,则 1F~Fn2,n1
特例:若X~N(0,1),Y~N(0,1) 则 X2Y2~F(1,1)
※19.九个最常见的统计量:
EX=μ ,
DX=σ2n ,
ES2=σ2
X~Nμ,σ2n ,
X-μσn=nX-μσ~N(0,1)
i=1nXi-μ2σ2~χ2(n)
n-1S2σ2=i=1nXi-Xσ2~χ2(n-1)
X-μSn=nX-μS~t(n-1)
nX-μ2S2~F1,n-1
20.施密特正交化公式:
β1=α1
β2=α2-β1,α2β1,β1β1
β3=α3-β1,α3β1,β1β1-β2,α3β2,β2β2
⋯
βr=αr-β1,αrβ1,β1β1-β2,αrβ2,β2β2-⋯-βr-1,αrβr-1,βr-1βr-1
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