汇丰银行的风险管理讲义56332.pptx

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1、CREDIT RISK MANAGEMENT信贷风险管理信贷风险管理 HSBC 汇丰银行汇丰银行1CREDIT CULTURE信贷文化lRiskaversegivenBankshighgearingandthinmarginl倾向低风险，由于银行高负债和低利息差lPropergoalsandmeasureswithcontrolsl适当的目标和措施及控制lTheLinetakesprimary(orjoint)responsibilityofthecreditdecisionsl前线部门对贷款决定负主要（或共同）责任lBurdenofproofontheLinel证明应贷款责任在于前线部门lN

2、everfeelembarrassedtoask“dumb”questionsl不用担心问“愚笨”的问题2CREDIT RISK MANAGEMENT信贷风险管理Prerequisite:先决条件先决条件lSeniormanagementssupport(positiveintervention?)l高层管理的支持（积极干预？）高层管理的支持（积极干预？）lPeople(technicalcapability,integrityandinter-personalskills)l人员（技术能力、人格和人际交往能力）人员（技术能力、人格和人际交往能力）lOrganizationandSysteml

3、组织及系统组织及系统Attribute:特征特征lIndependent独立性独立性lNobottom-lineresponsibility没有盈利责任没有盈利责任lProfessional专业性专业性lFirmandfair坚定和公正坚定和公正3STRUCTURE AND APPROVAL PROCESS结构和认证程序BoardofDirectors董事会董事会行政总裁（总部）行政总裁（总部）GHQCEOAPHCEO行政总裁（亚太区）行政总裁（亚太区）AMHGM总经理总经理（香港及中国大陆）（香港及中国大陆）Line前线部门前线部门信贷总经理信贷总经理GMCreditCCO首席信贷官首席信贷

4、官HDCredit信贷部门主管Concurrence认同认同Approval审批审批Approval审批审批Approval审批审批CountryRisk/BankRisk国家风险国家风险/银行风险银行风险MarketRisk/CreditRisk市场风险市场风险/信用风险信用风险MarketRisk/CreditRisk市场风险市场风险/信用风险信用风险Credit信用信用4ALTERNATIVES选择lCentralizedvsDecentralized集权集权/分权分权lIndividualvsCommittee(compositionanddecisionmakingprocess)个

5、人个人/委员会（债务组成及决策过程）委员会（债务组成及决策过程）Factorstoconsider:需要考虑的因素需要考虑的因素lIndividual/CollectiveDecision/Responsibilityl个人个人/集体决策集体决策/责任责任lSeniormanagementstrust高层管理的信任高层管理的信任lQualityofstaff(atcentreandintheline)员工的素质员工的素质（管理人员（管理人员和一线职员）和一线职员）lSpecializationofstaff员工专业化员工专业化lEffectivenessofinternalcontrolsys

6、tem内部控制系统的功效内部控制系统的功效lQualityofservice(e.g.turnaroundtime)服务的质量（例如：报废服务的质量（例如：报废项目时间）项目时间）lOthers(fraudpreventionetc.)其他（防范欺诈等）其他（防范欺诈等）5Structure and Account Cycle结构及客户信贷周期结构及客户信贷周期Policy/政策Approval审批Risk Monitoring风险监督Recovery追偿Head of CRM信贷风险管理部Loans贷款Unhealthyloans不良贷款Review回顾Review回顾6Credit Pol

7、icy,Guidelines and Procedures Manual 信贷政策，指南及程序手册lKeybusinessobjectives主要业务目标主要业务目标lStructureandResponsibility结构及职责结构及职责lEconomicOutlook经济预期经济预期lSectoralAnalysis行业分析行业分析lBusinessStrategyandFocus业务战略和重点业务战略和重点lRiskAssessmentandCreditAppetite风险评估和信贷风险评估和信贷偏好偏好lLendingGuidelines贷款指南贷款指南lCreditProducts,

8、ProceduresandAdvice信贷产品、程信贷产品、程序和建议序和建议7CREDIT POLICY信贷政策lMarketpositioningandriskappetite市场定位和风险偏好市场定位和风险偏好Return回报回报PrivateBankCommercialBankSubprimeLender私人银行私人银行 商业银行商业银行 次级贷款人次级贷款人 -Largecorporate大型企业大型企业-Middlemarket中端市场中端市场-Smallbusiness小型企业小型企业-Consumer消费者消费者Risk风险风险8MARKET SEGMENTATION CRED

9、IT TOOLS 市场细分信贷工具lCorporateBanking-Largecorporate-Judgemental(plusRating,KMV,MRA)公司金融-大型公司-主观判断（加评分，KMV,MRA)lCommercialBankingMediumsizedcorporateJudgemental公司金融-中型企业-主观判断lBusinessBankingSmallbusinessScoring商务理财-小型企业-评分lPersonalFinancialServicesConsumerScoring个人金融服务-消费者-评分9Delinquency Rates,All Bank

10、s,SA(USA)贷款不良率贷款不良率 美国所有银行美国所有银行 0246810121491Q191Q392Q192Q393Q193Q394Q194Q395Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199Q300Q100Q301Q101Q3Residential *住房贷款Commercial*商业房地产贷款C&I Loans工商贷款Total Loans&Leases贷款和租赁总额%10Charge-Off Rates,All Banks,SA(USA)冲销率冲销率 所有银行所有银行 美国美国0.00.51.01.52.02.53.091Q191Q392Q192Q39

11、3Q193Q394Q194Q395Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199Q300Q100Q301Q101Q3Commercial*商业房地产贷款C&I Loans工商贷款Total Loans&Leases贷款及租赁总额%Residential*住房贷款11Loan Quality in HK香港地区贷款质量香港地区贷款质量-10%-5%0%5%10%15%20%NPL%不良贷款比例Credit card charge-off ratio(annualised)年信用卡冲销比例Mortgage Delinquency Rate住房贷款不良率Real GDP(y

12、ear on year%change)年实际GDP变化率12CREDIT RISK ASSESSMENT信贷风险评估CorporateandCommercialBanking公司金融公司金融（大型和中（大型和中型企业）型企业）lOperatingRisks运营风险运营风险BorrowerGrade借款人评级借款人评级lFinancialRisks(includingProjection)(PD)财务风险财务风险（包括财务预测）（违约机率）（包括财务预测）（违约机率）lAccountConduct来往状况来往状况lSecurityandFacilityStructure抵押品、贷款结构及评级抵押

13、品、贷款结构及评级FacilityGrade设施评级设施评级(Property+MarketableSecurities)（财产和可交易的证财产和可交易的证券）券）13Small Business 小型企业lMorevulnerabletoeconomicdownturn易受经济下滑易受经济下滑的影响的影响lInformationproblematic(lowfinancialtransparencyandreliability)信息问题（财务信息透明度及可信度信息问题（财务信息透明度及可信度不高）不高）lHighoperatingrisks(relativelyweakinmanagemen

14、tskills)高运营风险（较弱的管理能力）高运营风险（较弱的管理能力）CharacteristicsoftheScorecard记分卡的特征记分卡的特征lCompanysfinancials公司财务状况公司财务状况lCompanyscredithistoryandbehavior公司信用历史公司信用历史和表现和表现lCompanysattributes(age,sector,sizeetc)公司性质公司性质（成立时间的长短、所属行业、规模等）（成立时间的长短、所属行业、规模等）lOwnersscores公司所有者的评分公司所有者的评分14英国小型公司主要业务的设立与终止英国小型公司主要业务的

15、设立与终止设立设立千/每季度终止终止15Consumer 消费贷款CriteriaBasedLending根据准则所进行的信贷根据准则所进行的信贷lMorecommonlyforsecuredproducts,e.g.mortgage,carloans,HPandloanssecuredbyliquidassets多用于担保产品，例如：住房贷款、汽车贷款、租赁及多用于担保产品，例如：住房贷款、汽车贷款、租赁及用流动资产担保的贷款用流动资产担保的贷款lSecuritycoverage抵押品抵押品/贷款贷款比例比例lIncomecoverage收入收入/还款还款比例比例16Mortgage Loa

16、n Quality(HK)香港地区住房贷款质量香港地区住房贷款质量1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%Dec-98Feb-99Apr-99Jun-99Aug-99Oct-99Dec-99Feb-00Apr-00Jun-00Aug-00Oct-00Dec-00Feb-01Apr-01Jun-01Aug-01Oct-01Dec-01Feb-02050100150200250300Mortgage Delinquency Rate住房贷款不良率Unemployment rate失业率Residential Price Index(1989=100)(RHS

17、)住房价格指数（以1989年为100）17Credit Card Quality信用卡质量信用卡质量3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%Dec-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dec-99Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dec-00 Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dec-01 Mar-02-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000No.of Bankruptcy Petitions破产申请破产申请Credit card charge-off ratio(annualised)年信用卡冲销率Un

18、employment rate 失业率Bankruptcy Petitions(RHS)破产申请（RHS)18Scoring 评分评分lRankordering分级分级lApplicationandBehavioralScoresl申请信贷和行为评分申请信贷和行为评分lGenericandCustomizedScoresl通用评分和专用评分通用评分和专用评分lCreditcard,personalloans,etc信用卡，个人信用卡，个人贷款等贷款等19CREDIT RISK MONITORING信贷风险监督lManagementInformation管理信息管理信息(CPAN,IBIS,RE

19、MIND,SCOPE,etc)lGradeclassification/migrationl评级分类评级分类/变动情况变动情况lScoredistribution/flowratel分值分布分值分布/流动率流动率20PRICING STRATEGY定价战略1.Interestmargin:hurdlerates,e.g.bonds.利率边际：障利率边际：障碍率，例如：债券碍率，例如：债券2.RORA:returnontheoverallrelationship总体关系的总体关系的回报回报3.EP:costofcapital经济利润：资本成本经济利润：资本成本Factorstoconsider:

20、考虑因素考虑因素lPD(Borrowersgrade)违约机率违约机率lLGD损失比率损失比率lTerm年期年期lCostofcapital资本成本资本成本lCompetition竞争竞争lBusinesspotential发展潜力发展潜力21DEBTRECOVERY(1)贷款收回（1）Objective目标目标RiskvsRelationship风险风险或或关系关系Strategy战略战略RehabilitationORExit贷款康复贷款康复或退出或退出22DEBTRECOVERY(2)贷款收回贷款收回(2)(2)Workout-Factorsforsuccess债务重组债务重组-成功的因

21、素成功的因素-legal system(Scheme of Arrangement,Individual VoluntaryArrangement,BankruptcyLaw)-法律体系法律体系(债务安排计划、个人自愿安排、破产法）债务安排计划、个人自愿安排、破产法）-professional support(lawyer,accountant,financial advisor,assetsearchagent,debtcollector)-专专业业支支持持（律律师师、会会计计师师、财财务务顾顾问问、资资产产搜搜寻寻代代理理、债债务务追追偿偿人）人）-customer self-rescue

22、(transparency,commitment andcooperation)-客户客户-自救措施自救措施（透明、承担与合作）（透明、承担与合作）-multi-bank-supportive,expeditious and equitable the HongKongApproach-多头银行多头银行-支持态度、迅速及公平支持态度、迅速及公平（香港原则）（香港原则）23DEBTRECOVERY(3)贷款收回（贷款收回（3 3）Feedback回馈回馈-lessons learnt-Credit Alert(early warning signs),trainingcourse-吸取教训吸取教

23、训每月简讯（预警信号）、培训课程每月简讯（预警信号）、培训课程-loophole-change in credit policy or procedures,managementinformation-漏洞漏洞-信用政策或程序的改变，管理信息信用政策或程序的改变，管理信息-cross-stream application and experience sharing PFS&CIBe.g.conceptofrestructuring,receivership-跨跨部部门门应应用用及及经经验验分分享享个个人人信信贷贷和和商商业业信信贷贷-例例如如：债务重组和资产接管的概念债务重组和资产接管的概念

24、24DEBTRECOVERY(4)贷款收回（贷款收回（4 4）HumanResources人力资源人力资源-specializedskillsunderstandingoflegalsystem,abletofaceandhandleconfrontation,negotiation,leadership,decision-making-专专业业技技能能-了了解解法法律律体体系系，能能够够应应对对挑挑战战及及对对立立局局面面，具备谈判技巧、领导才能和决策的能力具备谈判技巧、领导才能和决策的能力-builtonsolidcreditbackground-具备良好的授信具备良好的授信/信贷知识及经验信贷知识及经验-flatreportingstructure-扁平的组织架构扁平的组织架构-supportfromseniormanagement-高层管理的支持高层管理的支持25