同业拆借月报数据分析.xls

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1、外汇同业拆借数据分析时间2013年10月2013年11月2013年12月2014年1月2014年2月IBO001成交金额(亿元)16880.3620190.3516345.116783.4912863.29IBO007成交金额(亿元)3311.34623.073839.013864.153036.35IBO014成交金额(亿元)1157.561057.251142.751332.88674.86IBO021成交金额(亿元)91.934.07204.2221.0551.08IBO1M成交金额(亿元)439.5390.25351.6461.59219.95IBO2M成交金额(亿元)116.0915

2、9.46211.94169.64113.94IBO3M成交金额(亿元)225.3334.61205.04102.99194.07IBO4M成交金额(亿元)41.6514.55.389.56IBO6M成交金额(亿元)6.98.312.375.8911.43IBO9M成交金额(亿元)IBO1Y成交金额(亿元)101.81.5620.55合计成交金额(亿元)22242.912679922328.3122948.6117195.082014年11月2014年9月2014年7月2014年6月2014年4月2014年3月2014年1月2013年11月2013年10月2013年8月2013年6月2013年5

3、月2013年3月050001000015000200002500030000350004000045000IBO001成交金额(亿元)IBO007成交金额(亿元)合计成交金额(亿元)Linear(IBO001成交金额(亿元)Linear(IBO007成交金额(亿元)Linear(合计成交金额(亿元)2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年7月2014年8月2014年9月26694.424815.9734822.9331106.726053.2619470.2227646.213079.444190.343315.94170.995104.296185.26762.39

4、661.6676.8560.85485.621078.271445.681660.1258.0821.2106.2563.1758.821.35111.25393.97674.58464.35306.91414.4247.42246.46102.45143.2551.5226.43142.4380.83111.52197.94199.3594.7989.11106.78118.05138.149.015.30.51.653.3311.47.254.139.811.292.939.27.57.955.5911.5411.6613.1726.150.53.2831217.2330742.45394

5、46.4636270.0432987.2827575.5736699.96外汇同业拆借数据分析2014年11月2014年9月2014年7月2014年6月2014年4月2014年3月2014年1月2013年11月2013年10月2013年8月2013年6月2013年5月2013年3月050001000015000200002500030000350004000045000IBO001成交金额(亿元)IBO007成交金额(亿元)合计成交金额(亿元)Linear(IBO001成交金额(亿元)Linear(IBO007成交金额(亿元)Linear(合计成交金额(亿元)外汇同业拆借期限分析时间2013年

6、10月2013年11月2013年12月IBO001成交金额(亿元)16880.3675.89%20190.3575.34%16345.173.20%IBO007成交金额(亿元)3311.312.00%4623.0713.84%3839.0113.56%IBO014成交金额(亿元)1157.564.76%1057.253.67%1142.754.67%IBO021成交金额(亿元)91.90.40%34.070.12%204.20.88%IBO1M成交金额(亿元)439.51.91%390.251.41%351.61.52%IBO2M成交金额(亿元)116.090.51%159.460.58%21

7、1.940.93%IBO3M成交金额(亿元)225.31.00%334.611.23%205.040.91%IBO4M成交金额(亿元)40.02%1.650.01%14.50.06%IBO6M成交金额(亿元)6.90.03%8.30.03%12.370.06%IBO9M成交金额(亿元)0.00%0.00%0.00%IBO1Y成交金额(亿元)100.04%0.00%1.80.01%合计成交金额(亿元)22242.91100.00%26799100.00%22328.31100.00%时间2014年3月2014年4月2014年5月IBO001成交金额(亿元)26694.485.51%24815.9

8、780.72%34822.9388.28%IBO007成交金额(亿元)3079.448.62%4190.3411.43%3315.97.52%IBO014成交金额(亿元)661.62.03%676.82.08%560.851.38%IBO021成交金额(亿元)58.080.18%21.20.07%106.250.26%IBO1M成交金额(亿元)393.971.23%674.582.12%464.351.16%IBO2M成交金额(亿元)102.450.14%143.250.20%51.520.13%IBO3M成交金额(亿元)197.940.21%199.350.20%94.790.24%IBO4

9、M成交金额(亿元)9.010.01%5.30.00%0.50.00%IBO6M成交金额(亿元)7.250.01%4.130.00%9.810.02%IBO9M成交金额(亿元)7.50.01%0.00%7.90.02%IBO1Y成交金额(亿元)5.590.01%11.540.01%11.660.03%合计成交金额(亿元)31217.2331.06%30742.4528.16%39446.46100.00%时间2014年8月2014年9月根据数据分析，得出同行拆借主要以隔夜拆借为主，占比在80%左右，隔夜拆借与7日拆借交易量占总交易量的90%以上。IBO001成交金额(亿元)19470.2270.

10、61%27646.2175.33%IBO007成交金额(亿元)6185.217.33%6762.3914.78%IBO014成交金额(亿元)1445.684.90%1660.124.26%IBO021成交金额(亿元)21.350.08%111.250.30%IBO1M成交金额(亿元)247.420.88%246.460.66%IBO2M成交金额(亿元)80.830.29%111.520.30%IBO3M成交金额(亿元)118.050.43%138.140.37%IBO4M成交金额(亿元)3.330.01%11.40.03%IBO6M成交金额(亿元)30.01%9.20.03%IBO9M成交金额

11、(亿元)0.00%0.00%IBO1Y成交金额(亿元)0.50.00%3.280.01%合计成交金额(亿元)27575.57100.00%36699.96100.00%2014年1月2014年2月16783.4973.14%12863.2974.81%3864.1513.27%3036.3514.10%1332.885.28%674.863.65%221.050.92%51.080.29%461.591.95%219.951.24%169.640.73%113.940.65%102.990.45%194.071.11%5.380.02%9.560.06%5.890.03%11.430.07%0

12、.00%0.00%1.560.01%20.550.12%22948.61100.00%17195.0812014年6月2014年7月31106.785.76%26053.2678.98%4170.9910.07%5104.2912.79%485.621.30%1078.273.10%63.170.17%58.80.17%306.910.84%414.41.23%26.430.07%142.430.43%89.110.24%106.780.32%1.650.00%0.00%1.290.00%2.90.01%50.01%0.00%13.170.04%26.150.08%36270.04100.00%32987.281根据数据分析，得出同行拆借主要以隔夜拆借为主，占比在80%左右，隔夜拆借与7日拆借交易量占总交易量的90%以上。