华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度.pdf

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1、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009200920092009 年第年第 3 3 3 3 季度报告季度报告2009200920092009 年年 9 9 9 9 月月 30303030 日日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二九年十月二十八日华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告11 1重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合

2、同规定，于2009 年 10 月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 2基金产品概况基金产品概况基金简称华夏策略混合交易代码002031基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月23日报告期末基金份额总额1,338,548,285.7

3、0份投资目标通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告23 3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收

4、益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率55%上证国债指数收益率45%。风险收益特征本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基

5、金中也属于较高风险、较高收益的品种。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司主要财务指标报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已实现收益223,138,437.652.本期利润105,880,498.653.加权平均基金份额本期利润0.07794.期末基金资产净值2,088,214,796.165.期末基金份额净值1.560阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月5.05%1.98%-2.23%1.33%7.28%0.65%华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告3华夏策略精选灵活配

6、置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2008 年 10 月 23 日至 2009 年 9 月 30 日）注：本基金合同于 2008 年 10 月 23 日生效。根据华夏策略混合基金的基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。4 4管理人报告管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任

7、日期王亚伟本基金的基金经理、公司副总经理2008-10-23-14年经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理（1998年4月28日至2002年1月8日期间），华夏成长证券投资基金基金经理（2001年12月18日至2005年4月12日期间）。华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告4售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持

8、有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 本

9、基金业绩表现截至 2009 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.560 元，本报告期份额净值增长率为 5.05%，同期业绩比较基准增长率为-2.23%。4.4.2 行情回顾及运作分析3 季度，股市出现较大幅度的振荡。虽然宏观经济仍处于稳步回升过程中，但由于适度宽松的货币政策在操作重点、力度和节奏方面面临“微调”，投资者对经济回升的持续性产生疑问，担心经济出现二次探底。创业板推出、新股高市盈率发行以及金融、地产类公司计划进行较大规模的再融资，加剧了市场资金面的压力，导致股市冲高回落，趋势投资者的操作在一定程度上放大了调整的波动性。伴随指数调整，行业板块及风格变化明显，前期表现突出的周期类

10、股票出现较深调整，而防御性的医药、食品、商业股开始活跃。本基金在调整中大幅增加了医药行业的配置，降低了金属非金属和采掘业配置。4.4.3 市场展望及投资策略经过 3 季度的调整，股市整体风险在一定程度上得到释放。下一阶段，结构调整仍将继续，创业板推出初期能否平稳运行将对市场信心产生一定的影响。本华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告5基金将着眼于为明年的投资布局，发掘受益于经济持续复苏、估值合理的品种。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期

11、、稳定的回报。5 5投资组合报告投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况5.2报告期末按行业分类的股票投资组合序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资1,585,113,342.3968.64其中：股票1,585,113,342.3968.642固定收益投资343,650,607.0514.88其中：债券343,650,607.0514.88资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计379,285,191.9716.436其他资产1,143,815.050.057合计2,309,192,956.46100.0

12、0代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业26,413,291.821.26B采掘业163,852,000.007.85C制造业720,004,103.2634.48C0食品、饮料43,653,613.812.09C1纺织、服装、皮毛-C2木材、家具-C3造纸、印刷21,950,074.631.05C4石油、化学、塑胶、塑料144,560,055.456.92C5电子-C6金属、非金属206,157,679.789.87C7机械、设备、仪表55,505,960.342.66C8医药、生物制品248,176,719.2511.88C99其他制造业-D电力、煤气及水的生产

13、和供应业14,839,554.800.71E建筑业57,538,737.822.76F交通运输、仓储业61,358,223.582.94G信息技术业69,228,861.963.32H批发和零售贸易66,184,486.213.17华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告65.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。I

14、金融、保险业66,034,891.743.16J房地产业125,729,077.176.02K社会服务业35,329,142.451.69L传播与文化产业27,867,433.621.33M综合类150,733,537.967.22合计1,585,113,342.3975.91序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1600348国阳新能4,600,000163,852,000.007.852600252中恒集团7,181,642124,816,937.965.983600436片 仔 癀2,200,36772,700,125.683.484600553太行水泥6,8

15、00,58561,545,294.252.955000566海南海药3,302,65057,300,977.502.746601939建设银行10,006,25355,834,891.742.677000514渝 开 发4,507,84853,237,684.882.558600050中国联通8,000,72050,804,572.002.439600970中材国际1,483,33350,284,988.702.4110000014沙河股份3,505,56546,974,571.002.25序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券82,072,619.503.932央行票据1

16、38,277,000.006.623金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券122,495,971.955.875企业短期融资券-6可转债805,015.600.047其他-8合计343,650,607.0516.46序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）101011021国债526,19054,071,284.402.592090104109央行票据41500,00049,835,000.002.393090104609央行票据46500,00049,130,000.002.354090104209央行票据42400,00039,312,000.001.88512

17、600106马钢债337,93032,289,211.501.55华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告75.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他资产构成5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限

18、情况的说明5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 6开放式基金份额变动开放式基金份额变动单位：份序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,143,815.055应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,143,815.05序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000566海南海药57,300,977.502.74筹划重大资产重组事项报告期期初基金份额总额1,383,220,752.57报告期期间基金总申购份额-报告期期间基金总赎回份

19、额44,672,466.87报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额1,338,548,285.70华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告87 7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息7.1 报告期内披露的主要事项2009 年 7 月 10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江海证券经纪有限责任公司为代销机构的公告。2009 年 7 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。2009 年 8 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回数

20、额限制的公告。2009 年 9 月 11 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。2009 年 9 月 11 日发布华夏基金管理有限公司公告。2009 年 9 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告。7.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只 ETF

21、 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。截至 2009 年 9 月 30 日，公司管理资产规模超过 2600 亿元，基金份额持有人户数超过 1300 万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着 2 只封闭式基金、22 只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过 120 家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。2009 年 3 季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人谋求满意的回报。截至 2009 年 9 月 30 日，在晨星开放式基金业

22、绩排行榜中，华夏基金旗下参与 3 年期评价的 10 只主动型开放式基金中，有 5 只基金获得五星级评价，3 只基金获得四星级评价。华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告9在客户服务方面，华夏基金继续采取多种手段，提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌：升级网站基金账户查询系统，简化客户注册流程，为投资者提供更丰富的查询内容；调整部分开放式基金的赎回数额限制至 100份，提高了客户交易成功率；继续联系客户，本季度为超过 10 万名客户完善个人资料。8 8备查文件目录备查文件目录8.1 备查文件目录8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；8.1.2华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同；8.1.3华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议；8.1.4 法律意见书；8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。华夏基金管理有限公司二九年十月二十八日