股票期权及股指期权报告-20221124-方正中期期货-15正式版.doc

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1、股票期权及股指期权报告作者：金融衍生品组彭博执业编号：F0305572（从业)Z0011662 (投资咨询)联系方式：010-68578611/ pengbo1投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年11月24日星期四更多精彩内容请关注方正中期官方微信请务必阅读最后重要事项摘要：【行情复盘】11 月 24 日，股指震荡，沪深 300 指数跌 0.44%，报 3756.81。上证 50 指数跌 0.59%，报 2520.56。中证 1000 涨 0.29%，报 6586.86。【重要资讯】国常会：适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。央行、银保监会发布关于

2、做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知：鼓励依法自主协商延期还本付息；切实保护延期贷款的个人征信权益。美联储 11 月会议纪要：多数官员支持放缓加息；终端利率将高于预期且具有不确定性；一致认为通胀没有放缓的迹象；一些官员认为，放缓加息需要看到通胀压力消退以及政策处于明确的限制性区间；截至 11 月 24 日收盘，北向资金净买入 12.36 亿元。其中，沪股通渠道净买入 22.17 亿元，深股通渠道净卖出 9.81 亿元。【推荐策略】300ETF 期权：卖出 12 月认购期权 4.5。股指期权：卖出 12 月 4500 认购期权。上证 50ETF 期权：卖出 12 月 3.1 认购期权

3、。中证 1000 股指期权：卖出 12 月 7500 认购期权。创业板 ETF 期权：卖出 12 月 2.4 认购期权。中证 500ETF 期权：卖出 12 月 6.5 认购期权。第1页目录一、指数行情走势3二、期权成交及持仓分析41、50ETF 成交情况42、300ETF 成交情况53、500ETF 成交情况54、创业板 ETF 成交情况65、沪深 300 股指期权成交情况66、中证 1000 股指期权成交情况7三、波动率分析71、50ETF 期权波动率72、300ETF 期权波动率83、500ETF 期权波动率94、创业板 ETF 期权波动率105、沪深 300 股指期权波动率116、中证

4、 1000 股指期权波动率12请务必阅读最后重要事项第2页一、指数行情走势图： 沪深 300 指数走势图图：上证 50 指数价格走势图图：中证 1000 指数价格走势图请务必阅读最后重要事项第3页rQnQmRqOwOrMvMmNsOtNvMbRaO9PmOoOoMpNkPqRoPlOsQnQbRnMtMNZmNqPvPrRpO二、期权成交及持仓分析1、50ETF 成交情况请务必阅读最后重要事项第4页2、300ETF 成交情况3、500ETF 成交情况请务必阅读最后重要事项第5页4、创业板 ETF 成交情况5、沪深 300 股指期权成交情况请务必阅读最后重要事项第6页6、中证 1000 股指期权

5、成交情况资料来源：Wind，方正中期期货三、波动率分析1、50ETF 期权波动率图：50ETF 期权波动率数据图：50ETF 期权近月合约隐含波动率微笑曲线请务必阅读最后重要事项第7页资料来源：Wind，方正中期期货2、300ETF 期权波动率图：300ETF(510300)近月合约隐含波动率微笑曲线图：300ETF 期权合约隐含波动率微笑曲线请务必阅读最后重要事项第8页资料来源：Wind，方正中期期货3、500ETF 期权波动率图：500ETF 期权隐含波动率指数图：500ETF 期权合约隐含波动率微笑曲线请务必阅读最后重要事项第9页资料来源：Wind，方正中期期货4、创业板 ETF 期权波

6、动率图：创业板 ETF 期权隐含波动率指数图：创业板 ETF 期权合约隐含波动率微笑曲线请务必阅读最后重要事项第10页资料来源：Wind，方正中期期货5、沪深 300 股指期权波动率图：沪深 300 股指期权隐含波动率指数图：股指期权近月合约隐含波动率微笑曲线请务必阅读最后重要事项第11页资料来源：Wind，方正中期期货6、中证 1000 股指期权波动率图：中证 1000 股指期权隐含波动率指数图：股指期权近月合约隐含波动率微笑曲线请务必阅读最后重要事项第12页资料来源：Wind，方正中期期货请务必阅读最后重要事项第13页重要事项:本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。请务必阅读最后重要事项第15页