华夏移动互联灵活配置混合型.PDF

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1、 华夏移动互联灵活配置混合型 证券投资基金（ QDII） 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二一八年八月二十五日 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII） 2018 年半年度报告 1 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 20

2、18 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩 并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII） 2018 年半年度报告 2 1.2 目录 1 重要提示及目录 . 1 2 基金简介 . 3

3、3 主要财务指标和基金净值表现 . 4 3.1 主要会计数据和财务指标 . 4 3.2 基金净值表现 . 5 4 管理人报告 . 5 5 托管人报告 . 9 6 半年度财务会计报告（未经审计） . 10 6.1 资产负债表 . 10 6.2 利润表 . 11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 . 12 6.4 报表附注 . 13 7 投资组合报告 . 27 7.1 期末基金资产组合情况 . 27 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场 的权益投资分布 . 28 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 . 28 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 . 29 7.

4、5 报告期内权益投资组合的重大变动 . 31 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 . 33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五 名债券投资明细 . 33 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 . 33 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 . 33 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 . 33 7.11 投资组合报告附注 . 33 8 基金份额持有人信息 . 34 9 开放式基金份额变动 . 35 10 重大事件揭示 . 35 11 影响投资者决策的其他

5、重要信息 . 38 12 备查文件目录 . 39 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII） 2018 年半年度报告 3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII） 基金简称 华夏移动互联混合（ QDII） 基金主代码 002891 交易代码 002891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 109,505,934.91 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险

6、的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将依据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测，并结合股票、债券等不同金融工具的风险收益特征，确定资产配置比例并不时进行调整，以保持基金资产配置的有效性。 业绩比较基准 中证信息指数收益率 *30%+中证海外中国互联网指数收益率 *30%+上证国债指数收益率 *40%。 风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本

7、基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李彬 王永民 联系电话 400-818-6666 010-66594896 电子邮箱 serviceChinaAMC.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编

8、码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 陈四清 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII） 2018 年半年度报告 4 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金 半 年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其

9、他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B座 8 层 3 主要财务指标和 基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 2,033,585.16 本期利润 1,191,651.20 加权平均基金份额本期利润 0.0096 本期加权平均净值利润率 0.85% 本期 基金份额 净值增长率 1.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利

10、润 11,550,315.64 期末可供分配基金份额利润 0.1055 期末基金资产净值 124,831,277.64 期末基金份额净值 1.140 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2018 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 14.00% 注： 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII） 2018 年半年度报告 5 期末可

11、供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 -1.55% 1.95% -2.23% 1.04% 0.68% 0.91% 过去三个月 0.26% 1.58% -3.92% 0.75% 4.18% 0.83% 过去六个月 1.15% 1.53% -1.93% 0.80% 3.08% 0.73% 过去一年 7.24% 1.34% 5.90% 0.71% 1.34% 0.63% 自基

12、金合同生效起至今 14.00% 1.14% 15.69% 0.63% -1.69% 0.51% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 12 月 14 日 至 2018 年 6 月 30 日 ) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII） 2018 年半年度报告 6 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月

13、 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织 的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

14、 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2018 年 6 月 30 日数据），华夏经济转型股票在 “股票基金 -标准股票型基金 -标准股票型基金（ A 类） ”中排序 3/154；华夏医疗健康混合（ A 类）在 “混合基金 -偏股型基金 -普通偏股型基金（ A 类） ”中排序 2/152；华夏医药 ETF、华夏消费 ETF、华夏沪港通恒生 ETF在 “股票基金 -指数股票型基金 -股票 ETF基金 ”中分别排序 2/115、 8/115、9/115。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁

15、发的多项奖项。在中国证券报评奖活动中，公司荣获 “中国基金业 20 周年卓越贡献公司 ”和 “被动投资金牛基金公司 ”两大奖项，旗下华夏回报混合荣获 “2017 年度开放式混合型金牛基金 ”称号，华夏安康债券荣获 “2017 年度开放式债券型金牛基金 ”称号。在证券时报评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “三年持续回 报绝对收益明星基金 ”称号，华夏安康债券荣获 “三年持续回报积极债券型明星基金 ”称号，华夏消费升级混合荣获 “2017 年度平衡混合型明星基金 ”称号。在上海证券报举行的 2018 中国基金业峰会暨第十五届 “金基金 ”颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金 20 周年

16、“金基金 ”TOP 基金公司大奖、华夏沪深300ETF 获得第十五届 “金基金 ”指数基金奖（一年期）、华夏上证 50ETF 获得第十五届 “金基金 ”指数基金奖（三年期）。在证券时报的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “三年持续回报绝对收益明星基金 ”称号，华夏安康债券荣 获 “三年持续回报积极债券型明星基金 ”称号，华夏消费升级混合荣获 “2017 年度平衡混合型明星基金 ”称号。 在客户服务方面， 2018 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（ 1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币 A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活动，为客户提供了

17、更便捷和优惠的基金投资方式；（ 2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动的情况；华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能，为客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式；（ 3）与中原银行、长城华西 银行、西安银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（ 4）开展 “四大明星基金有奖寻人 ”、 “华夏基金 20 周华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII） 2018 年半年度报告 7 年司庆感恩二十年 ”、 “华夏基金 20 周年献礼，华夏基金户口本 ”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及

18、基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘平 本基金的基金经理、股票投资部总监 2016-12-14 - 11 年 金融学硕士。 2007年 2 月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等。 注： 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法、证券投资基金管理公司公平交易制

19、度指导意见、基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合 ，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专

20、项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 上半年，全球经济处于复苏通道中、通胀开始提升，多个区域进入加息周期，全球各国利率体系均出现系统性上行，同时贸易保护主义开始升温，对经济复苏带来不确定性。中国方面，国华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII） 2018 年半年度报告 8 内经济增长整体平稳，上半年 GDP 增长 6.8%，但多项经济指标增速出现回落，比如上

21、半年工业增加值同比增长 6.7%，增速比一季度回落 0.1%，上半年的固定资产投资增速和社会消费品零售额的增速都比一季度有所回落。上半年人民币兑美元的汇率呈现出先升后贬的双向波动态势。 全球多个区域在上半年陆续加息，利率上行使得权益市场波动率增加，港股的主要股指收跌，恒生 指数下跌 3.22%，受美国经济相对走强的带动和上市公司业绩的推升，美股在全球主要市场中走势最强，标普 500 指数上半年上涨 1.67%。受到中美贸易摩擦升级、资管新规等影响， A 股主要股指上半年普遍下跌，沪深 300 指数跌 12.9%，但计算机行业在所有行业中表现较好，大幅跑赢了沪深 300 指数。 报告期内，本基金

22、维持了积极的仓位运作，加大布局了以云计算为代表的行业龙头。本基金的重仓个股因业绩超预期而涨幅较好、我们对部分涨幅较高的美股进行了锁赢，并减持了受到中美贸易战影响的个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.140 元，本报告期份额净值增长率为 1.15%，同期业绩比较基准增长率为 -1.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 贸易摩擦对中国经济造成的影响可能会在下半年有所显现，由于外部环境的不确定性对中国经济增速造成压力，政策会根据形势预调微调，并继续支持中国的经济结构优化升级以及积极扩大内需，在积极财政政策

23、和松紧有度的货币政策的支持下，我们认为中国经济存在很大的韧性， A 股市场下半年可能呈现震荡筑底下的结构性投资机会。美国的经济增长动能仍在，但利率上 行的压力已经开始显现，在企业的业绩支撑下，美股有望在高位震荡，但是需要密切关注大型上市公司的业绩低于预期所释放出的危险信号。 企业 IT 开支持续增长，新技术也不断带来商业模式微创新，所以我们对中长期科技板块的投资充满信心。下半年本基金看好以下几个细分领域的投资机会：一是人工智能在各个行业的应用逐渐普遍并开始深入，我们继续看好人工智能技术给人类工作与生活所带来的深刻影响，将继续持有相关标的公司。二是云计算作为未来较为确定的 IT 企业发展路径，我

24、们坚定重仓持有相关公司，看好产业发展趋势并以期获得中长期的回报。三是中 长期来看移动互联技术的发展演进将会带领我们进入到物联网 IOT 时代，我们也会在 IOT 领域寻找值得长期持有的好公司。总之，我们坚持的基本投资理念是寻找业绩增长与估值匹配的成长股、追求可持续的长期回报。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII） 2018 年半年度报告 9 回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中

25、国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计 价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内

26、 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “本托管人 ”）在华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（ QDII）（以下称 “本基金 ”）的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。