2020中国人民银行经济金融专项课-金融风险与监管.doc

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1、 金融学 7-金融风险与监管 目 录第八章 金融风险. 1一、金融风险的含义. 1二、金融风险的分类. 1三、风险管理流程. 21 第八章 金融风险与监管一、金融风险的含义金融风险是指有关主体在从事金融活动中，因某些因素发生意外的变动，而蒙受经济损失的可能性。二、金融风险的分类（一）按照金融风险的形态划分1.信用风险又称为违约风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。2.市场风险是指市场因素（利率、汇率、股票价格、商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险包括：（1）利率风险（2）汇率风险（3）股票价格风险（4）商

2、品价格风险3.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。4.流动性风险流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户的流动性需求，从而使银行遭受损失的可能性。5.国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。国家风险可分为：（1）政治风险（2）社会风险（3）经济风险1 6.声誉风险声誉风险是指由于意外事件、银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对银行的声誉产生影响从而造成损失的风险。

3、银行通常将声誉风险看作是对其市场价值最大的威胁，因为银行的业务性质要求它能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。7.法律风险法律风险是指银行在日常经营活动或各类交易过程中，因为无法满足或违反相关的商业准则和法律要求，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，从而可能给银行造成经济损失的风险。8.战略风险战略风险是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。（二）按照金融风险的性质划分1.系统性风险系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格造成的影响，这种风险不能靠分散投资加以消除，因此又被称为不可分

4、散风险。市场风险是典型的系统性风险。2.非系统性风险非系统性风险是指通常由某一特殊因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统性的全面联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。这种风险能够靠分散投资降低或消除，因此又被称为可分散风险。三、风险管理流程金融风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。（一）风险识别有效识别风险是风险管理的最基本要求。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节，即了解各种潜在的风险和分析引起风险事件的原因。（二）风险计量风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。2 （三）风险监测风险监测包含两层含义：一是监测各种可量化的关键风

5、险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保可以将风险在进一步加大之前识别出来；二是报告银行所有风险的定性、定量评估结果，以及所采取的风险管理和控制措施的质量与效果。（四）风险控制风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。1.风险分散风险分散是指多样化投资分散并降低风险的策略性选择。2.风险对冲风险对冲是指通过投资或购买与标的收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。3.风险转移风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。4.风险规避风险规避是指

6、商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。5.风险补偿风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。【习题演练】1.（判断）“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”可以规避系统性风险。（）2.（单选）金融市场可以通过资产组合来规避风险，但是无法规避所有风险，例如（ ）。A.信用风险B.操作风险D.市场风险C.流动性风险3.（单选）下列策略能够减少回购交易信用风险的是（）。A.签订回购交易协议B.根据证券抵押品的市值随时调整的方法D.及时完成交割C.将证券交给第三方托管3 4.（多选）下列选项中，基于防范金融机构流动性风险而建立的制度是（）。A.存款准备金制度C.存款保险制度B.贷款分级制度D.最后贷款人制度5.（多选）操作风险是银行经营管理面临的基础风险之一，指的是由（的风险。A.系统故障C.外部事件）造成损失B.人员失误D.不完善的内部程序6.（单选）在货币资金借贷中，还款违约属于金融风险中的（）。A.流动性风险C.操作风险B.市场风险D.信用风险4 遇见不一样的自己come to meet a different you5