东吴优益债券型证券投资基金.doc

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1、东吴优益债券型证券投资基金东吴优益债券型证券投资基金 20192019 年第年第 1 1 季度报告季度报告20192019 年年 3 3 月月 3131 日日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：报告送出日期：二二一九年四月二十日一九年四月二十日东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 2 页 共 12 页 11 重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交

2、通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。2 基金产品概况基金产品概况基金简称东吴优益债券基金主代码005144 交易代码005144 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017 年 1

3、1 月 28 日报告期末基金份额总额7,301,210.63 份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持 续稳健增值。投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势， 采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略， 科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳 定增长。业绩比较基准中债总全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益 率*10%风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风 险收益特征的品种。基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限

4、公司下属分级基金的基金简称东吴优益债券 A东吴优益债券 C下属分级基金的交易代码005144005145 报告期末下属分级基金的份额总额697,299.12 份6,603,911.51 份东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 3 页 共 12 页 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2019 年 1 月 1 日 2019 年 3 月 31 日 ）东吴优益债券 A东吴优益债券 C1本期已实现收益14,190.861,124,933.43 2本期利润10,546.20981,747.58

5、3加权平均基金份额本期利润0.01290.0275 4期末基金资产净值697,797.886,576,925.47 5期末基金份额净值1.00070.9959注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较东吴优益债券 A阶段净值增

6、长 率净值增长率 标准差业绩比较基 准收益率业绩比较基准收 益率标准差过去三个 月1.29%0.08%3.00%0.14%-1.71%-0.06%东吴优益债券 C阶段净值增长 率净值增长率 标准差业绩比较基 准收益率业绩比较基准收 益率标准差过去三个 月1.77%0.10%3.00%0.14%-1.23%-0.04%注：比较基准=中债总全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及

7、其与同期业绩比较基准收益率变动的比较变动的比较东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 5 页 共 12 页 注：比较基准=中债总全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。4 管理人报告管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业 年限说明黄婧丽基金经 理2018 年 1 月 29 日-6 年黄婧丽,硕士研究生。2012 年 11 月至 2014 年 10 月就 职于世纪证券有限责任公 司，从事固定收益分析工 作；2014 年 10 月至 2016 年 11 月就职于国海

8、证券股 份有限公司，从事固定收 益交易、分析、投资工作； 2016 年 11 月加入东吴基金 管理有限公司，自 2018 年 1 月 29 日起担任东吴优益 债券型证券投资基金基金东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 6 页 共 12 页 经理，自 2018 年 5 月 9 日 起担任东吴悦秀纯债债券 型证券投资基金基金经理， 自 2018 年 11 月 8 日起担 任东吴鼎泰纯债债券型证 券投资基金基金经理，自 2019 年 3 月 8 日起担任东 吴增鑫宝货币市场基金基 金经理。注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格

9、管理办法相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决

10、策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析报告期内，基金仍然以纯债+转债作为主要配置策略，纯债部分主要为交易所流动性优的利率债。管理人在 2018 年年报中曾提到，2019 年权益以及信用品的确定性更高。因为看好 2019年权益市场的表现，管理人为基金配置了部分增长潜力良好的股票，并加配了部分进攻性较强的转债，如特发、星源、佳都等。2019 年一季度在权益市场大涨的带动下，股票、转债表现亮眼，

11、基金净值稳步回升。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现截至本报告期末东吴优益债券 A 基金份额净值为 1.0007 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.29%；截至本报告期末东吴优益债券 C 基金份额净值为 0.9959 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.77%；同期业绩比较基准收益率为 3.00%。东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 7 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2019 年 1 月 23 日至 2019 年 3 月 31 日

12、出现基金资产净值低于五千万元的情形，于 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。5 投资组合报告投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资53,400.000.47 其中：股票 53,400.000.472基金投资-3固定收益投资 6,135,171.1054.27 其中：债券 6,135,171.1054.27 资产支持证券-4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产 2,000,000.0017.6

13、9 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -7银行存款和结算备付金合计 1,180,463.8210.448其他资产 1,936,863.4717.139合计 11,305,898.39 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业-B采矿业-C制造业53,400.000.73D电力、热力、燃气及水生产和 供应业-E建筑业-F批发和零售业-G交通运输、仓储和邮政业-H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息

14、技术服 务业-J金融业-东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 8 页 共 12 页 K房地产业-L租赁和商务服务业-M科学研究和技术服务业-N水利、环境和公共设施管理业-O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业-S综合- 合计53,400.000.735.2.2 报告期末按行业分类的港报告期末按行业分类的港股股通投资股票投资组合通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数

15、量（股）公允价值（元）占基金资产净 值比例（）1300252金信诺4,00053,400.000.735.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例 （）1国家债券1,535,318.4021.102央行票据-3金融债券4,047,000.0055.63 其中：政策性金融债4,047,000.0055.634企业债券71,204.400.985企业短期融资券-6中期票据-7可转债（可交换债）481,648.306.628同业存单-9其他-10合计6,135,171.1084.345.5 报告期末按公允价值占基金资产

16、净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值 比例（）1018006国开 170220,0002,046,800.0028.142018005国开 170120,0002,000,200.0027.50301010721 国债14,8801,535,318.4021.104128020水晶转债60067,170.000.925110046圆通转债50060,935.000.84东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价

17、值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1

18、 本期国债期货投资政策本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 基金投资的

19、前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金8,658.592应收证券清算款1,763,471.983应收股利-4应收利息164,732.905应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,936,863.475.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1

20、季度报告第 10 页 共 12 页 （）1128020水晶转债67,170.000.922110031航信转债56,015.000.773113511千禾转债55,505.000.764123007道氏转债37,167.000.515113516吴银转债37,122.000.516110042航电转债36,915.000.517123002国祯转债36,858.000.518110040生益转债24,138.000.339128021兄弟转债23,806.000.335.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不

21、存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动单位：份项目东吴优益债券 A东吴优益债券 C报告期期初基金份额总额878,428.60141,587,805.04 报告期期间基金总申购份额-15,012,320.04 减:报告期期间基金总赎回份额181,129.48149,996,213.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-“填列）-报告期期末基金份额总额697,299.126,603,911.51注：1、如果本报告期间发生转换入、红利

22、再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金份额。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 11 页 共 12 页 8 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到

23、或超过报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况的情况报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投 资 者 类 别序 号持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额申购 份额赎回 份额持有份额份额占 比机 构120190101 - 2019013168,667,699.740.0068,667,699.740.000.00%220190101 - 2019010240,945,849.110.0040,945,849.110.000.00%320190130 - 201903310.0014,876,980.339,300,000.005,576,

24、980.3376.38%420190104 - 2019010720,475,020.480.0020,475,020.480.000.00%-个 人产品特有风险1. 巨额赎回风险（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理 人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金 合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回 申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管

25、理人可能根据基 金合同的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或 终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓 位调整困难，导致流动性风险； 东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 12 页 共

26、12 页 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。8.2 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息无。9 备查文件目录备查文件目录9.1 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会核准东吴优益债券型证券投资基金设立的文件；2、东吴优益债券型证券投资基金基金合同；3、东吴优益债券型证券投资基金托管协议；4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；5、报告期内东吴优益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。9.2 存放地点存放地点基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。9.3 查阅方式查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。网站：http：/ 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588东吴基金管理有限公司东吴基金管理有限公司20192019 年年 4 4 月月 2020 日日