首先考虑约束条件下的最优问题这课件.ppt

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2、展研究院k是个状态变量，c是个控制变量。可以认为是政策的制定者定下了c的值，将c定在能使效用总和最大的一点上。假设有两个时期，可以引入乘数(t+1)，以得到一个与条件方程k(t+1)-f(k(t),c(t)=0,t=1相对应的拉格朗日方程L。这样有两组变量，两个约束，因此我们分别对六个变量求导，而非三个，因为每个时期有三个变量。云南大学发展研究院云南大学发展研究院一阶条件寻找步骤第一步：第一步：将幸福函数发v(.)加上一个拉格朗日乘子乖转移方程右边的项，构造一个汉密尔顿函数：第二步：第二步：取汉密尔顿函数对控制变量的导数并令其为0：云南大学发展研究院第三步：取汉密尔顿函数对状态变量的导数并令其等于负的乘子对时间的导数：第四步：（横截性条件）Case1:有限期界。令在计划期界末尾的影响子价格和资本存量之积为0：Case2:有贴现的无限期界。横截性条件为云南大学发展研究院Case3:没有贴现的无限期界。云南大学发展研究院