第六章联立方程组模型的估计计量经济学-中国人民大学.pptx

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1、第六章 联立方程组模型的估计 6.1联立方程组模型及其简化式6.2联立方程的bias6.3间接最小二乘估计6.4两阶段最小二乘估计 6.1联立方程组及其简化式6.1联立方程组及其简化式6.1联立方程组及其简化式联立方程组模型涉及主要问题：6.1联立方程组及其简化式6.2联立方程的bias 6.2联立方程的bias 6.2联立方程的bias 6.3间接最小二乘法（ILS：indirect Least Squares）6.3间接最小二乘法6.3间接最小二乘法6.3间接最小二乘法6.3间接最小二乘法6.3间接最小二乘法6.3间接最小二乘法6.3间接最小二乘法 即只得出供给函数的个参数估计，此时称供给

2、函数是可识别的，需求函数是不可识别的。6.3间接最小二乘法6.3间接最小二乘法6.3间接最小二乘法结构模型可识别条件（次数条件结构模型可识别条件（次数条件order condition）：6.3间接最小二乘法6.3间接最小二乘法6.3间接最小二乘法6.3间接最小二乘法 识别的充要条件，必须讨论结构模型识别的充要条件，必须讨论结构模型中参数所形成矩阵的秩，实证分析时中参数所形成矩阵的秩，实证分析时不容易讨论。不容易讨论。6.46.4两阶段最小二乘法两阶段最小二乘法（TSLSTSLS：Two Stage Least SquaresTwo Stage Least Squares）6.46.4两阶段最小二乘法两阶段最小二乘法由于 ，不能直接对消费函数用最小二乘估计，可用间接最小二乘估计，但要求所讨论方程恰好识别。第一阶段：求该模型的简化式，对简化式用OLS。6.46.4两阶段最小二乘法两阶段最小二乘法第二阶段：6.46.4两阶段最小二乘法两阶段最小二乘法