NIFD季报-2022年度银行业运行-2023.04.pdf

《NIFD季报-2022年度银行业运行-2023.04.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《NIFD季报-2022年度银行业运行-2023.04.pdf（20页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、银行业运行NIFD季报主编:李扬曾 刚王 伟2023 年 4 月?NIFD?NIFD?NIFD?NIFD?2?I 摘摘 要要 2022 全，商业银行总资产仍保持较快增长，但净利润增速出一定幅度回调，总体风险抵补能力仍较稳健22022 12 oo，我银行业金融机构p外_资产总额 379.4 万亿元，同比增长 10.0%212 oo商业银行总体累计实净利润 23030亿元，同比增长 5.4%，利润增长较PpQ降，其中农商银行净利润Q降 2.3%，也一定程度P拖累了 2022 商业银行整体利润增速2 商业银行整体净息差 1.91%，较去同期Q降了17BP2商业银行O良贷款总额 2.98 万亿元，同比

2、增速回到了4.8%，总体还是继续保持P增长态势2整体O良贷款率 1.63%，同比Q降 10 个 BP，连续九个季度出Q降2拨备覆盖率205.8%，较去同期增了 8.9 个百分点，连续九个季度P升，反映商业银行风险抵补能力在持续强2商业银行核心一级资p充足率1一级资p充足率1资p充足率的均水分别10.74%112.25%115%，总资p充足率水较去同期略降 13个 BP2 商业银行整体流动性覆盖率 147.4%，较去同期增2 个百分点，流动性比例 62.85%，同比P升 3 个 BP，总体保持稳定态势2 展望 2023，商业银行应结合:商业银行资p管理办法 征求意稿;，积极推进巴塞尔协议 III

3、 实施，并在支持实体经济方面持续发力，强化重大风险的化解和防范能力 商业银行还应进一步强数据治理，p效满足银行业关于监管统计管理的最新数据管理要求2 p报告负人p报告负人曾刚 p报告执笔人p报告执笔人 曾刚 家金融P发展实验室副任 王伟 中社会科学院研究生院 0NIFD 季报季报1 全球金融场 人民_汇率 内宏经济 宏杠杆率 中金融监管 中宏金融 中政运行 地方区域政 地产金融 债券场 股票场 银行业运行银行业运行 保险业运行 目 录 一12022 银行业面临的宏境.1 二1银行业经营情况.2 一资产规模仍保持较快增长.2 二净利润增速回调，农商行增幅Q降.3 O净息差继续Q行.4 四风险状况

4、.5 O12023 运行展望.12 一金融资产风险分类办法出台促进商业银行资产分类更真实.12 二推进巴塞尔协议 III 实施 服实体经济发展.13 O:银行保险监管统计管理办法;大对数据质量相关要求.14 1 一、2022 年银行业面临的宏观环境 2022 年，疫情宕反复w治突升级超预期因响，全w经济增面临较大O确因2IMF 估 2022 年经济体经济增为2.4%，较 2021 年下降 2.8 n百分点，其中美1欧元英经济增分别为 1.6%13.1%3.6%2面复杂严峻内外多重超预期因击，我宏经济承了大压力，全年经济增 3.0%，会零总额下降 0.2%，固资产投资增 5.1%，费s比s GD

5、P 比重有所下降2 2022 年央行货币策灵活适度，保持连续性1稳性1可持续性，策传效增强，融支持实体经济质效一o升2 yo人民银行数o，12 月末人民币款1 广O货币 M2 1 会融资规模存量同比分别增 11.1%1 11.8%9.6%，总量增稳性增强2 普惠小微款v造业中期款余额同比分别增23.8%36.7%，持续优W2企业融资n人费稳中有降，全年企业款权平均利为 4.17%，12 月新放n人O款利平均为 4.26%，均较去年同期有所下降2年末人民币Q美元汇中间为 6.9646，理均衡水平N保持本稳22022 年人民币汇中期一幅度波动，央行也外汇存款准备1外汇风准备1全口径跨融资宏审慎调节

6、参数行了有效调节2 2022 年，银行业监策持续落w，融监力度O减2其中四季度，整体融监方面，银保监会_了:银行保公司治理监评估办法;:银行保费者权保理办法;:银行保监统理办法;，体了公司治理1费者权保方面，商业银行将会r更严格约束g2银行业方面，银保监会_:商业银行表外业务风理办法;:商业银行理财公司n人养老业务理暂行办法;，商业银行表外业务1n人养老业务理行了约束2 2022 年四季度，银行业wr监开w监单数量1 处额均环比有所下降，单业务要中公司治理1业务1员工行为理1内控与规，其中公司治理域检查处力度较大2 2 二、银行业经营情况 一一资产规模资产规模仍保持较仍保持较快增长快增长 20

7、22 年末，我银行业融本外币资产总额 379.4 万亿元，同比增10.0%，较N季末略有回落，s银行业体商业银行资产总额 319.8 万亿元，同比增10.8%2 其中，大商业银行本外币资产总额156.3万亿元，s比41.2%，同比增 12.9%股份v商业银行本外币资产总额 66.5 万亿元，s比 17.5%，同比增 6.9%2总体来看，整n银行业资产规模增过去n年暂回调后又恢复了较快增2 款增较快依然o资产增变W要来22022 年末，人民币款余额为 214.0 万亿元，同比增 11.1%，比年_增 21.3 万亿元，同比多增 1.4 万亿元22022 年四n季度款增量分别为 8.3 万亿元15

8、.3 万亿元14.4 万亿元3.2 万亿元，季度增量s比分别为 39.1%125.1%120.7%15.1%，总体处于较快增央行货币策也要n总量保持稳增，继续大于重点域薄弱环节支持力度2 资产方面，年以来货币策通过强引，持续优W，v造业1小微企业重点域薄弱环节一or支持，三季度以来w产款增有所恢复2yo央行数o，12 月末，企事业单位中期款比年_增11.1 万亿元，同期全企业款增量中s比为 64.7%，款s比一o高2v造业中期款同比增 36.7%，比全款增高 25.6 n百分点，自 2020年 6 月以来持续保持 20%以N高增2款总量增期限优W同o，有力支持了v造业增|s GDP 比重企稳2

9、普惠小微款余额同比增 23.8%，比全款增高 12.7 n百分点普惠小微户数 5652 万户，同比增 26.8%2w产款也有所回暖，2022 年末，w产款余额 53.2 万亿元，同比增 1.5%2其中，n人O款余额 38.8 万亿元，同比增 1.2%O开款余额 9.5 万亿元，同比增 2.1%2 3 1 商商业银行业银行资产资产及及资产资产增增速变化速变化趋势趋势单O单O亿亿元元 数据来源中银保监会2 二二净利润增速净利润增速回调回调，农商行农商行增幅增幅Q降Q降 2022 年末，商业银行累实利润 23030 亿元，同比增 5.4%，利润增较N年有所下降2从相效指o看，平均资本利润为 9.33

10、%，较N季末N升 0.01 n百分点2平均资产利润为 0.76%，与N季末持平2分类来看，有大行1股份v银行1商行农商行累实利润分别为 12932 亿元15064 亿元12553 亿元 2081 亿元，同比增分别为 5.03%18.76%16.64%1-2.3%，农商银行利润下降，也拖累了 2022 年商业银行整体利润增2一o分析可以看r，农商银行利润同比降幅较大，一方面来自资产质量压力，这响平均w息，也响O款核与减|损失一方面则o来自负债r本压力，要o利息支增过快，响营业w入增2农商银行后续业务展中，需要一o稳增量1质量1调1控r本2 4 2 商商业银行业银行净利净利润及润及增速增速变化趋变

11、化趋势势 数据来源中银保监会2 OO净息差继续Q行净息差继续Q行 以息差衡量T类银行利能力，2022 年末商业银行整体息差为 1.91%，较去年同期下降了 17BP，年以来息差o自 2010 年以来首次低于 2%，且 2022年四n季度表逐季下行2大银行1股份行1商行1农商行息差同比变动-14BP1-14BP1-24BP1-23BP，四季度商行息差下降幅度较快2年以来息差明下降，要r款重1让利实体经济1企业需n持续走弱多种因响2一o疫情外治1贸易环响，宏经济下行压力然明，企业有效O足，同时策动银行大投放，供需n方面响压缩了银行款空间2 二o监货币策也强W了银行资产w下行212 月末，1 年期

12、5 年期以N LPR 分别为 3.65%14.3%，分别较N年末下降 0.15 n 0.35 n百分点，也带动款权利持续下行2三o负债r本下降r需nO足1存款市场争激烈因v约，无法有效下降，响了息差善2中小银行而，v于融资n道理水平，其负债r本下降难度更大2四oO款核也会利润息差带来击，2022年度融全年累核O款 10269 亿元，然比N年减少 30 亿元1同比下降 0.3%，但处于超万亿元级别，这利润实带来一响2此外，w产产业链拖累，w产款按款利息w入存较大响，息差风O容忽2 后续应继续动强银行负债r本控，以保持银行体系息差相 5 稳运行2 3 商商业银行业银行净息净息差变差变化趋化趋势势

13、数据来源中银保监会2 四四风险状况风险状况 1OO资产余资产余额增额增有有所所回落回落 j 2022 年末，商业银行O款总额为 2.98 万亿元，同比增 4.8%，较N季度增有所回落，总体o继续保持低增态2从最近几年O款余额走来看，O资产余额N升已经r遏v，资产质量善明，O资产N升幅度持续低于资产增2 4 商商业银行业银行O良O良资产资产余额余额变化趋变化趋势势单O单O亿元亿元 数据来源中银保监会2 6 2022 年 12 月末商业银行整体O款 1.63%，同比下降 10 n BP，连续九n季度下降2其中，大银行O 1.31%，同比下降 6 n BP，股份v银行O 1.32%，同比下降了 5B

14、P，总体保持较低水平 商行O为 1.85%，同比下降 5 n BP，农商行O 3.22%，同比下降 41BP2总体来看，大银行股份行O持续善，商行农商行O依然较高且存较高反复性2农商行年以来通过大款核力度有效压降了O指o，但u于_期增快，目_然处于 3.3%高位，压降_依然较为严峻2近年来整体O下降，一方面于银行经营业绩善与投放逆周期k，但更大程度No来自商业银行大了O款核力度，T银行监策引下，从2021 年开普增了O款核力度，O款真实性也有了较大升2 5 要类型要类型银行银行O良O良率变率变化情况化情况 数据来源中银保监会2 从s类款指o来看，四季度O资产质量O容乐212 月末银行s类款余额

15、 4.1 万亿元，同比增 7.6%，增幅较三季度有所增，处于较高水平2s类款规模与s比N升表明，未来一时间，新增O可能面临较大增压力2 7 6 商商业银行业银行关注关注类贷类贷款余款余额及同额及同比增比增速变动速变动 数据来源中银保监会2 2风风补能补能力较力较为稳为稳uu 拨备覆盖体了银行御预期损失能力22022 年四季度末，商业银行款损失准备余额为 6.14 万亿元，同比增 10%2拨备覆盖为 205.8%，较去年同期增了 8.9 n百分点，连续九n季度N升2拨备覆盖连续N升，反映商业银行风补能力持续强，当_总体拨备情况依然高于监要n，且全w范围内处于稳u水平，风补能力处于理间2 尽大中银

16、行补能力较为稳u，O同类银行风补能力也w敛态，但商行农商行低于平均水平2其中，大商业银行拨备覆盖245%，较去年同期增了 6 n百分点，增幅度较N季度有所放，但大银行本拨备覆盖较高，超最低o准，整体较为稳u2股份v商业银行拨备覆盖 214%，较年_增了 8 n百分点，保持了比较稳uO资产核力度2商行拨备覆盖为 192%，也于较为稳u范围内2 农商行拨备覆盖为 143%，较年_N升 14 n百分点，但未r 150%间2 疫情已经有效控v，经济展o入k增背景下，分优质商业银行可以适当降低拨备，回归态W展z略，释放利同时适度增投放，从而一o强W融实体经济支持力度2但于O高企，同时风 8 补能力较为欠

17、缺农商行，于未来风因考虑，要高度s这些融利能力抗风能力2 7 要类型要类型银行银行拨备拨备覆盖覆盖率变化率变化 数据来源中银保监会2 3流动流动性性指o指o边际边际善善 流动性比例22022 年 12 月末，商业银行整体流动性比例为 62.85%，较N季度增 1 n百分点，总体保持稳态2分银行类来看，大银行1股份行1商行1农商行流动性比例同比分别N升 1.713.113.315.1 n百分点，均存一边际善2 8 要银行要银行类型类型流动流动性比性比例变化例变化单单O百O百分比分比 数据来源中银保监会2 9 2022 年 12 月末人民币超额备付 2.05%，同比保持O变 存款比例 人民币内口径

18、为 78.7%，同比下降 0.93 n百分点2存比继续N升态，也意味着资本补U压力持续存2需要一o增强流动性风理，升资产负债期限与规模匹配度，流动性风事生2 9 商商业银行业银行整体整体超额超额备付备付金率P金率P贷存贷存比变化比变化单单O百O百分比分比 数据来源中银保监会2 流动性覆盖o衡量商业银行期流动性重要指o22022 年 12 月末流动性覆盖为 147.4%，环比下降 5 n百分点，较去年同期增 2 n百分点，高于:商业银行流动性风理办法;中要n 100%监指o2流动性覆盖一般u银行持有流动性较好利债来满足，这些资产w相较低，流动性覆盖回调一程度也体了商业银行于流动性r本考虑2 10

19、 商商业银行业银行流动性流动性覆盖覆盖率变化率变化趋势趋势 数据来源中银保监会2 10 从N面分析可以看，商业银行T项流动性指o数|满足监指o下限2但需要意o，N流动性监控指o要o态指o，只能反映某一时点N银行流动性情况，商业银行此础N应建立事_流动性需n供行方法技o，从而能更准确握流动性供1需n以缺口变W2与此同时，O同银行需要采差异W流动性理策略，大银行流动性风理要点然应oO高额外流动性运用效，最大W资利用|股份v商业银行则需要重点保持流动性指o稳，并市场流动性压力情景Z好U分准备中小银行流动性风面临较大sz，未来o应强核负债1降低负债r本1增资本补U方面多下功夫2 4资本资本U足U足略有

20、略有下降下降 2022 年 12 月末我商业银行核一级资本U足1一级资本U足1资本U足平均水平分别为 10.74%1 12.25%1 15%，总资本U足水平较去年同期略降 13 n BP2总体来看，近年来商业银行资本U足o有较为升，这一方面于近年来监银行资本补U要n更高，特别o 2021 年实施系统重要性银行附资本要n后，要银行均强了资本补U力度，相s数o表明，2021 年以来商业银行资本补U累超过 2 万亿元2 资本U足N，核一级资本U足较年_增了 22 n BP，其他一级资本U足下降了 5 n BP，二级资本U足则也下降了 5 n BP，这说明二级资本债行资本U足支有所减弱，2022 年以

21、来，分商行r期O赎回二级资本债情况如九江银行1天m银行，这O响银行融资风，也大了投资人本回w1期限配1估|波动风，会一程度响投资买二级资本债热情，从而为后续行增难度2 11 11 资资pp充足率充足率结构结构变变化趋化趋势势 数据来源中银保监会2 分银行类别来看，大银行资本U足为 17.8%，较年_N升了 42 n BP，要高于其他银行，且近年来资本U足一般保持较为稳u增2股份行1商行1 农商行资本U足分别为 13.6%1 12.6%1 12.4%，分别较年_下降 2BP121BP 4BP，年以来，这三类银行资本性问然突，即总资本U足存较大空间但核一级资本U足压力较大，农商行资本U足近年来总体

22、处于下降2 12 OO同类别同类别银行银行资资p充p充足率变足率变化趋化趋势势 数据来源中银保监会2 11.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.00大型银行股份制银行城商行农商行 12 2021 年_:系统重要性银行附监规行;以总损失吸w能力理办法台后，尽期来看银行U足击O明，我 19 系统重要性银行均满足附资本要n，期内无资本补U压力，也未见银行经营理产生明响，但期来看，于分资本补U乏力1资本理相薄弱银行后续资本压力可能增大2 近年来O少银行行了资本补U工w，央行1银保监会此也予了积极帮支持，决了一问2但o应意r，有资本补U工w质量Oo很高，自风补

23、能力Oo很强，一旦真k遇r问，比如清顺序会有一问2此外，这些工w大多数又ou银行融投资者相持有，这带来风然局限融系统内，这点很O利于范W系统性风2后续高资本U足方面，商业银行可:新资本理办法;征n意见风权重最新要n，例如可针简单1可比1透明度较高资产券W降低权重要n，可以稳o资产券W，将资产w有流动性，把风分散开来，降低风资产s用，增强银行投放能力2 三、2023 年运行展望 一一 金融资产风险分类办金融资产风险分类办法出台促进商业银法出台促进商业银行资产分类更真行资产分类更真实实 2023 年 2 月 11，中银保监会1中人民银行联_:商业银行融资产风分类办法;以下简:办法;，将于 2023

24、 年 7 月 1 起k_施行2:办法;将风分类u款k展承担用风全融资产，并要n商业银行融资产开展风分类时，应遵循真实性1时性1审慎性独立性原则2:办法;相于有分类指引，要变W体以下方面2一o拓展了风分类资产范围，将风分类u款k展承担用风全融资产2包但O限于款1债券其他投资1同业资产1应w款项2表外项目中承担用风，应按照表内资产相s要n开展风分类2商业银行交易账下融资产以衍生品交易r相s资产O包本办法O内2:办法;将风分类范围k展承担用风表内外融资产，分同业1融投资表外业 13 务s比较高银行响较大，大其拨备资本补U压力2二o强调风分类以债务人为中,要n商业银行非零融资产行风分类时，应强债务人第

25、一款来分析，以评估债务人履约能力为中，重点考察债务人财务状况1 付意愿1 付录，并考虑融资产逾期天数1 担保情况因2以债务人为中，能_有效避免行规则下同一债务人名下多笔款分类可能O一，从而分类性较强存操_空间问2三o五级分类o准有更细W要n，包规五级分类与逾期天数挂，已生用减|资产应归为O资产，能_将O资产o准新会准则实更好衔，分类o准更w体1细W2四o:办法;明确重组资产O，符相s要n资产将被纳入重组资产理，总体来看，:办法;将更准确w反映银行融资产质量，但分银行融资产用减|损失压力将N升2而且:办法;相弹性风分类o准或将升商业银行参与债务重组动力2因此，随着重组资产规模增，商业银行可能面临

26、s款大幅增问，从而大拨备资本补U压力2 风分类o商业银行监础性v度，围绕风分类，银行业经营展监指o包O1拨备覆盖1资本U足核指o2:办法;有于反映商业银行真实风情况，时把握风动态，并行有效范处置，将为银行业1稳u1可持续展奠础2 二二推进巴塞尔协推进巴塞尔协议议 III 实施实施 服实体经服实体经济发展济发展 2023 年 2 月 18，中银保监会1中人民银行就:商业银行资本理办法征n意见;以下简:征n意见;公开征n意见，明确我银行业应自 2024 年 1 月 1 起实施新资本监规v2:征n意见;_，o志着我银行业实施新资本协议入r新，o一n里程碑事，为巴塞尔协议以下简巴=实施供了指引2可以预

27、期，未来相当一时期内，准备好1实施好1应用好新资本监规vo我银行业面临重要课O一2:征n意见;重点明确了以下内容一o建差异W资本监体系，按照银行间业务规模风差异，R分为三n档次银行，匹配O同资本监方案 二o全面修第一支，特别o用风权重法方面，细W风露R分，情完善w方府债1w产业务1同业业务1中小微业务股权业务资本 14 规则，同时落实穿透原则=，yo业务实质资本三o全面修第二第三支，了第二支方面压力o应用要n四o统筹考虑资本监规v体系，整杠杆，并有效衔系统重要性银行附资本总损失吸w能力要n2 _为银行监体系核，资本监规则变W银行业稳u运行有着重要意O，从期来看，其响大有以下几n方面|s2一oO

28、会增我银行业资本U足压力2这一方面o因为差异W监v度安排，可以降低中小银行资本补U压力，而一方面，大银行采用内评级法，也能一程度Nr监资本节约2 二o将会银行资产产生而刻响2总体N看，预资本理新规实施O后，我银行|其o资本U足承压较大银行会调整资产，压缩分高资本s用业务，大低资本s用业务展2三o商业银行数o系统能力w有较高要n，但有利于一o夯实精细W风经营能力2 下一o，我明确整体实施安排后，商业银行应将实施新资本监规v_为w有全局响重要经营策略行，建议Z好以下工_一o要入应用资本监革r，一o挥资本约束引_用，强W经济资本念，约束风偏好风承担，通过O同业务资本s用U，引全行强W组理，服务好实体

29、经济2二o针新资本监规v实施，应高度重，配齐力量，要以 2024年顺利实施新资本监规v为目o，大人员投入，配备U足资，强W统筹理，确保稳o实施新监规v同时，Z好规v实施与人工能1大数o行，更好w挥利用融科技_用2三o监动态，Z好响评估2配银保监会资本规v修工_同时，持续监动态，Z好响评估，适时调整优W风理资本理策略2 OO:银:银行保险监管统计行保险监管统计管理办法;管理办法;大对大对数据质量相关要求数据质量相关要求 为强银行业监统理，规范监统行为，1 月 9，银保监会网_:银行保监统理办法;以下简:办法;，监统理1监统调查理1监统监w理_规2:办法;突数o质量理要n，明确银行保法人应将监统数

30、o纳入数o治理，建立满足监统工_需要组1工_v流程，明确权责，实施问责激 15 励，评估监统理有效性g行情况，动监统工_有效开展数o质量持续升，并强分支监统数o质量监w理2 2022 年人民银行银保监会q开数o单 1227，款额约 10.07 亿元，总体处中s有较大比重2从处事u来看，数o质量依然o数o单重点处事u，并中体数o真实性数o准确性方面2:办法;台，将银行保监统理工_产生响，将融保一o规范监统行为，升监统数o质量，强W监统数o安全保，促监统工_持续高质量展2商业银行也应以此为契，m建全行监统理体系框，Z好包建立专业1 升自动W水平1落w监数oo准1多次数o质量检核规则1建统一监数o市

31、与平台1建慧监数o应用工_2 版版权公权公00NIFD 季1季1为为融融与与展实展实验验版权所版权所有，有，未未经版经版权所权所有有人许人许可，可，_或n或n人O人O以以_翻版1_翻版1 复v1复v1 N网N网刊，刊，如如有违有违反反，版版权所权所有人保有人保留法留法追责追责权利2权利2 反映反映原文原文_者_者点，点，OO表版表版权所权所有人有人或或所所点点22 vv_单_单位位融与融与展实展实验2验2 群内每日免费分享5份+最新资料300T网盘资源+40万份行业报告为您的创业、职场、商业、投资、亲子、网赚、艺术、健身、心理、个人成长 全面赋能！添加微信：Max10246Max10246关注公众号获取更多资料备注“入群”立刻免费领取200套知识地图+最新研报致终身学习者社群行业报告/思维导图/电子书/资讯情报收钱文案、增长黑客、产品运营、品牌企划、营销战略、办公软件、会计财务、广告设计、摄影修图、视频剪辑、直播带货、电商运营、投资理财、汽车房产、餐饮烹饪、职场经验、演讲口才、风水命理、心理思维、恋爱情趣、美妆护肤、健身瘦身、格斗搏击、漫画手绘、声乐训练、自媒体打造、效率软件工具、游戏影音、各种教程扫码先加好友，以备不时之需