金融风险计算题简答题论述题重点知识点举例1金融证券金融资料_金融证券-金融资料.pdf

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1、计算题重点知识点举例：1.商业银行流动性的比例指标计算如：商业银行超额储备以及超额储备比例的计算方法。（见教材 100 页，教材印刷漏掉两个字，超额储备比例是指“超额”储备对存款总额的比例。）2.掌握均值、方差和标准差的计算公式及给出数据计算。(见教材 78 页例题，教材公式正确，但倒数第三、四、五三行的公式计算部分有印刷错误，修改方式如下：“公式右边的第三大项括号外的“0”应该是 0.2；最后应加上“0.1（150-30）2”；计算结果是 5350。)3.掌握商业银行流动性需要测定的计算算术平均法、加权平均法的计算公式以及给出数据计算。（见教材 109 页例题）4.掌握利率敏感性缺口的计算方

2、法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。（见教材 121-122 页例）5.掌握远期利率协定的结算支付数额的计算公式及给出数据计算，计算出在远期利率协定结束时银行的净借款成本。（见教材 315页例题）6.利率期货的套期保值所需要的合约份数如何计算？如何进行多头、空头对冲？（见教材 134页例）7.利率上限情况下融资成本的计算。（见教材 139页例）8.掌握外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）的计算公式、警戒线及给出数据计算。（见教材 157页公式及数据）9.掌握外债期限结构管理（三个指标）的计算公式、警戒线及给出数据计算。（见教材 159页公式及数据）10.掌握货币的现值计算

3、公式及给出数据计算（1年和 N 年）。（见教材 307页例）简答和论述题重点知识点举例：（小蓝本）1.信用风险的广义和狭义概念？具体特征？P14P15 2.如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？P14 3.度量借款人的“5C”分别指什么内容？P17 4.流动性风险的含义及产生的主要原因。P21/19 5.流动性风险管理理论中的“资产管理理论”、“负债管理理论”和“资产负债管理理论”的基本内容是什么？P21、22、23 6.何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？P26 7.银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。P26 8.

4、如何用超额储备比例指标判断商业银行流动性？其局限性是？教材 P100 9.外汇风险包括哪些种类，其含义如何？P28 页教材印刷漏掉两个字超额储备比例是指超额储备对存款总额的比例掌握均值方差和标准差的计算公式及给出数据计算见教材页例题教材公式正确但倒数第三四五三行的公式计算部分有印刷错误修改方式如下公式右边的第三大项括给出数据计算见教材页例题掌握利率敏感性缺口的计算方法银行利润的计算方法利率的变化对银行利润变动的影响见教材页例掌握远期利率协定的结算支付数额的计算公式及给出数据计算计算出在远期利率协定结束时银行的净款成下融资成本的计算见教材页例掌握外债总量管理负债率债务率偿债率的计算公式警戒线及给

5、出数据计算见教材页公式及数据掌握外债期限结构管理三个指标的计算公式警戒线及给出数据计算见教材页公式及数据掌握货币的现值计算10.何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？P29 11.衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。P28 12.何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？其各自的特点及主要工作内容是什么？P31 13.何为操作风险？其有哪些特点？P32 14.操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？P33 15.信贷资产风险管理的措施有哪些？P34 16.银行一般面临的外部和内部风险。P35 17.商业银行中间业务分类及其风险特征。P37 18.商业银行中间业务风险管理的对策与措施。P38 19.

6、保险公司保险业务风险的含义是什么？主要风险及其各自的表现形式？P40 20.我国证券公司传统的三大业务及其含义？P43 21.基金的概念是什么？何为契约型基金，何为公司型基金？P44 P45 22.基金管理公司如何控制投资风险?P45 23.农村信用社的主要风险及其含义。P47 24.农村信用社应如何开展信贷风险管理？P48 25.何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？P48 26.何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？P49 27.何谓金融衍生工具？金融衍生工具信用风险的控制页教材印刷漏掉两个字超额储备比例是指超额储备对存款总额的比例掌握均值方差和标准差的计算公式及给出数据计

7、算见教材页例题教材公式正确但倒数第三四五三行的公式计算部分有印刷错误修改方式如下公式右边的第三大项括给出数据计算见教材页例题掌握利率敏感性缺口的计算方法银行利润的计算方法利率的变化对银行利润变动的影响见教材页例掌握远期利率协定的结算支付数额的计算公式及给出数据计算计算出在远期利率协定结束时银行的净款成下融资成本的计算见教材页例掌握外债总量管理负债率债务率偿债率的计算公式警戒线及给出数据计算见教材页公式及数据掌握外债期限结构管理三个指标的计算公式警戒线及给出数据计算见教材页公式及数据掌握货币的现值计算方法包括什么内容？P51 28.试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。P53 29.金

8、融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？P59 页教材印刷漏掉两个字超额储备比例是指超额储备对存款总额的比例掌握均值方差和标准差的计算公式及给出数据计算见教材页例题教材公式正确但倒数第三四五三行的公式计算部分有印刷错误修改方式如下公式右边的第三大项括给出数据计算见教材页例题掌握利率敏感性缺口的计算方法银行利润的计算方法利率的变化对银行利润变动的影响见教材页例掌握远期利率协定的结算支付数额的计算公式及给出数据计算计算出在远期利率协定结束时银行的净款成下融资成本的计算见教材页例掌握外债总量管理负债率债务率偿债率的计算公式警戒线及给出数据计算见教材页公式及数据掌握外债期限结构管理三个指标的计算公式警戒线及给出数据计算见教材页公式及数据掌握货币的现值计算