金融学银行收入结构分析 开题报告.docx

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1、金融学和开题报告一、国内外研究概况、选题的理论意义或应用前景(一)国内外研究概况 1、国内研究概况 在我国银行收入结构转型的研究，从研究角度来看，大 致有两类，一类是致力于研究与非利息收入相关的中间业 务，一类是直接通过研究我国非利息发展的现状及问题出发 进行的。从研究的落脚点来看，亦可以分为两类，一类致力 于研究非利息收入对银行盈利能力的影响，一类是专注于非 利息收入与银行经营风险的关系。王新华，郭永强(2005), 通过中、外资银行中间业务竞争力比较认识到：(D外资银 行的中间业务市场份额呈逐步扩大态势；(2)外资银行的外 汇中间业务竞争优势明显；(3)外资银行单位中间业务业务 量的创利能

2、力较强；(4)外资银行的中间业务综合竞争力强。 周好文、王菁(2008)、赵冠宇(2010)从资产组合理论视角来 审视我国商业银行非利息收入的波动性问题。周好文、王菁 (2008)认为我国商业银行收入波动性的下降是净利息收入 波动性下降和多样化收益共同影响的结果，但其中多样化收 益是关键因素。因为净利息收入波动性的下降不显着，而非 利息收入的波动性的增幅较大，所以非利息收入业务将成为 商业银行风险管理者值得高度关注的部分。赵冠宇(2010)在 上一基础上利用回归分析又更加精确地得出，在现阶段我国 21Stiroh, K. J. , 2006. A Portfolio View of Banki

3、ng with Interest and Noninterest Activities J. Jounal of Money, Credit, and Banking,2006,38：1351-1361. 221LEPETIT L. Bank income structure and risk ： an empirical analysis of European banksJ. Journal of Banking and Finance, 2007 ,31( 1)： 1 - 21 . 23Calmes and Ying Liu Financial structure change and

4、banking income：A Canada-U. S. comparison J. Journal of International Finaneial Markets Volumel9 Issuel February2009：128 -139 银行业的非利息业务收入必须占比达到11%以上才能起到发 挥收入渠道多元化作用，降低商业银行总风险的目的。娄迎 春(2008)实证分析了非利息收入和经营绩效之间的关系，发 现现阶段我国商业银行的非利息收入占营业收入的比重太 小，所以非利息收入对银行资产和资本盈利能力的影响尚不 明显，提出我国商业银行一定要在坚持效益原则的基础上， 大力发展中间业务。刘

5、畅(2009)从多元化、范围经济、金融 创新等理论角度解释了商业银行拓展非利息收入的动因，并 分析了拓展非利息收入的制约因素和风险因素。通过实证研 究得出只有当非利息收入不引发营业成本大幅增加时，非利 息收入才会促进银行利润率水平的提高。谭弦(2010)引入衡 量银行收入多样化程度的指标DIV和非利息收入占比指标 UN,试图发现这两个指标与银行收益状况和风险水平之间的 关系。最后得出的结论认为在我国现有环境下大力发展多元 化收入结构并不合适，还应以提升存贷业务效率为当务之 急。魏世杰，倪旎，付忠名(2010),利用Robust标准误的 固定效应和随机效应面板回归模型，发现非利息收入份额的 提高

6、与银行绩效之间存在负相关，并得出佣金及手续费收入 份额的增加有利于提高银行绩效，但是投资收入份额则表现 出相反的效应。龚蓉(2011)比较分析了 2008年金融危机前 后，西方商业银行中间业务的变化及务结构，认识到商业银 行中间业务丰硕利润背后隐藏的巨大风险。但是其高利润仍 是商业银行提高盈利能力的最有力工具。段军山、苏国强 (2011)实证检验了我国商业银行的非利息收入的影响因素， 结果发现影响商业银行非利息收入最显着的是银行间国债 指数，商业银行非利息收入的债券价格弹性是-9.28%,商业 银行非利息收入的货币供应弹性是6. 13%.曹辰(2011)应用 非利息业务收益率来衡量商业银行金融

7、中介功能转型的效 率进行了实证分析，研究市场份额、外资银行进入、银行自 身经营管理效率和市场需求对我国商业银行非利息收入的 影响，借此来反映我国商业银行金融中介功能转型效率的受 影响情况。 2、国外研究概况 国外学者主要从收入结构对商业银行绩效以及收入结 构对商业银行风险影响两个方面拓展研究。De Young and Roland(1999)认为非利息收入实质并不比利息收入更具有 稳定性。他们认为由于转换成本、信息成本以及扩展非利息 收入的服务所需要的固定成本问题都可能导致非利息收入 的波动性增加。Smith R and Wood G(2003)选取 1994-1998 年欧盟银行业的数据进行

8、分析，发现利息收入的下降虽然不 能完全被非利息收入的增加所抵消，但对稳定银行绩效不至 于大幅度下滑起到了积极的作用。Stiroh (2006)进一步的 研究证实了在美国商业银行非传统业务加速发展的情况下 并没有表现出其业务的多样化收益。Laetitia等人(2007) 对欧洲银行业的风险与产品结构之间的关系做了研究，将非 利息收入分为两部分，一部分为交易性收入，另一部分为手 续费收入。通过分析1996-2002年间734家银行的数据，发 现那些积极从事非利息业务的银行的风险要大于主要从事 信贷业务的银行，且非利息收入占比越大，银行的风险越高。 Calmes等(2009)考察了加拿大银行业非利息

9、业务的情况，结 果发现虽然加拿大银行从事非利息业务的范围和规模在扩 大，但并没有显示非利息收入对银行的风险和收益产生了正 面影响。(二)选题的理论意义 我国加入世界贸易组织以来，国内金融国际化进程进一 步加快，商业银行就受到了 一定的挑战。随着2006年底中 国银行业全面开放，银行业市场面临程度更深、范围更大的 国际竞争压力，国内各大商业银行传统的利润增长方式面临 越来越大的挑战。 一般观点认为，利息收入具有显着的不稳定性和周期性 特征，且受坏账风险影响较大。而非利息收入，如信托服 务、结算业务、资产托管等高收益的中间项目相对安全、 稳定且利润率更高。在我国，就现阶段而言，商业银行收入 的提高

10、主要依靠于利息收入，信贷业务高居主导地位。因此, 为了降低营运风险、提高银行业绩、增加收入、提升竞争能 力，近年来，国内商业银行日益重视非利息收入，大力发展 非利息收入业务，促进银行收入结构转型。非利息收入开始 承担起商业银行经营转型的重任。 那么，探讨究竟是什么因素促使我国商业银行收入结构 发生变化，非利息收入的发展又是受何种因素影响与制约等 问题就具有十分重要的理论价值和现实意义。首先，它可以 揭示和确定影响影响收入结构的因素、方式和程度。其次， 它为防范银行风险和提高盈利能力提供了科学的理论依据， 可以为金融制度等的改革提供一定的参考。 （三）应用前景 随着金融体制的改革和银行业的开放，

11、银行同业竞争日 益激烈，存贷利差日益缩小。传统的存贷业务已经无法适应 激烈的市场竞争了。优化我国商业银行收入结构，提高非利 息收入比重是我国商业银行增强自身竞争力的必然选择。本 文通过分析我国商业银行的收入结构现状及影响我国商业 银行收入结构转型的影响因素的分析，为我国商业银行进行 收入结构改革提供了一定的方向，便于相关银行找准自己所 处的位置，通过改变或者提高相关性较高的可变因素来优化 自身的收入结构，提升自身的综合竞争能力。 二、研究的基本内容及基本框架（一）研究的基本内容 本文主要选取我国部分国有银行、股份制银行、城市商 业银行的近年来的最新数据，通过分析我国商业银行非利息 收入的具体情

12、况，实证分析影响我国商业银行收入结构转型 的因素，并提出观点。 （二）研究的基本框架一、引言 二、我国商业银行收入结构的现状2.1利息收入的概念及特点 2.2非利息收入的概念、特点及分类2. 3我国商业银行收入结构的架构及特征 （三）、我国商业银行收入结构转型的影响因素分析3.1我国商业银行收入转型的影响因素 3.2实证分析（四）、我国商业银行收入结构转型的对策建议 （五）、结论三、研究方法、步骤及创新点 本文通过我国主要商业银行的数据分析，研究我国收入 结构中非利息收入的变化情况及相关因素对其的影响。 （一）研究方法L描述性分析，通过相关数据整合成图表等，对我国收 入结构及非利息收入结构变化

13、现状进行分析。 2.比较分析，对各年份、各类银行之间非利息收入进行 比较。 3.实证分析，利用相关数据，研究对影响我国非利息收入的各个因素与反映收入转型效率指标的相关性及回归分 析。 （二）步骤L准备阶段：收集资料，整理思路 2.整理阶段：分析资料，为写作做准备3.写作阶段：对于整理好的资料，运用研究方法的出结 论 4.归纳总结，分析修改。 （三）创新点 对于非利息收入，国内外学术界已经有很多的研究成 果，主要倾向于非利息收入对银行绩效和风险影响方面的研 究，国外研究结果大多认为非利息收入的增加可以提高银行 收益率，从而提高了银行的经营风险。在国内，对于我国商 业银行非利息业务的研究并不是十分

14、完善，主要集中在对于 非利息收入占比对银行绩效的影响分析，也就是说对收入结 构与银行绩效的关系研究上。 本文利用近年最新数据，通过我国商业银行非利息收入 的具体情况，实证分析影响我国商业银行收入结构转型的因 素，并提出观点。 四、主要参考文献1王新华、郭永强。中、外资银行中间业务竞争力比 较J. CHINA URBAN FINANCE. 2005,7：22-23 2盛虎、王冰。非利息收入对我国上市商业银行绩效 的影响研究仃.财务与金融2005,5:8-153郑璇。我国商业银行优化收入结构的对策D.山东 大学硕士学位，2006 4彭晓。中外商业银行收入结构比较研究D.北京对 外经济贸易大学硕士学

15、位，20065周好文、王菁。从资产组合理论视角审视我国商业 银行非利息收入的波动性仃.经济经纬，2008,4： 155-158 6娄迎春。我国商业银行非利息收入对经营绩效的影 响研究J.经济师，2008,4:240-2417刘畅。我国商业银行非利息收入对绩效影响的实证 研究C,浙江大学经济学院硕士学位，2009,5 8赵冠宇。从资产组合理论的角度考察我国商业银行 非利息收入的波动性C.对外经济贸易大学硕士学位， 2010,59谭弦。银行收入结构与其收益一风险关系C.华中 科技大学硕士学位，2010,5 10魏世杰，倪旎，付忠名。非利息收入与商业银行 绩效关系研究-基于中国40家银行的经验J.未

16、来发展 2010,2:51-5511赫国胜、徐洁。我国上市商业银行非利息收入业 务分析与对策刀.财经问题研究，2010,12:86-92 12吴峋。我国商业银行的收入结构及其效率分析D. 南昌大学经济与管理学院硕士学位论文，201013李葛。中国商业银行收入结构转型研究C.长沙 理工大学硕士学位，2010,4 14龚荣。金融危机前后西方商业银行中间业务的变化 分析J ,商业时代,2011,24:60-6115段军山，苏国强。商业银行非利息收入的影响影响 因素研究J.上海金融，2011,5 16曹辰。中国商业银行金融中介功能转型效率的实证 研究C.吉林大学硕士学位，2011, 417周开国、李琳

17、。中国商业银行收入结构多元化对 银行风险的影响JL国际金融研究2011, 5:57-66 18张启迪。中美商业银行同质化与差异化的比较研究 J .经济研究导刊,2011,12:39-4019De Young, Rand Roland, K. Product Mixand Earnings Volatility at Commercial Banks： Evidence from a Degree of Leverage ModelR. Working Paper. Federal Reserve Bank of Chicago Research Department,1999： 99-106 20Smith R and Wood G. Non-Interest Income and Total Income Stability, Working PaperD. Bank of England, 2003.