期货投资日内短线交易战术.pptx

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1、实验二：期货投资日内短线交易战术主要内容一、选择品种 二、选择时间架构 三、构建系统 四、日内交易开盘后的准备工作 五、日内交易赢利规那么 一、选择品种不是所有的品种都适合日内交易，要想在日内交易中获得利润，首先要选择好标的物。只有那些波动性大、流动性大的品种能够让交易者迅速赚到利润。比较容易操作的日内交易品种是胶、铜、豆油、糖、锌、PTA、塑料。很多散户喜欢做玉米、小麦，其实这样的品种属于趋势性品种，一旦趋势形成，一般都难以改变，但日内波动都不是很大，这样的品种还是放弃的比较好。既然是要赚快钱，就要选择活泼的品种。二、选择时间架构日内短线也分好几种，有利用1分钟图表抢帽子的；有利用3分钟图表

2、做小波段的；有利用15分钟图表做日内趋势的。必须先给自己定下来用多长的时间架构。如果你的精力充分，心理承受力太差，那只能选择1分钟图表，如果你不想太频繁交易，可以选择3分钟图，如果只是不希望隔夜，日内每天只需要做一到两次交易足矣，那可以用15分钟图。 三、构建系统无论长线短线都必须要有一套系统，这套系统起码要涵盖以下几个方面：1、进场时机什么情况下进场？关于这一点，可以提供一个模型给大家参考：A、开盘半小时不操作；B、价格突破半小时最高价做多，价格跌破半小时最低价做空；这是一个最最简单的关于进场的交易系统，只是举个例子，再比方这个模型：A、价格跳空高开不做多，价格跳空低开不做空；B、价格跳空高

3、开跌破昨日最高价放空；价格低开突破昨日最低价做多；只要条件符合就进去，条件不符合就不做。2、资金管理用多少钱开仓？日内交易一般可以比隔夜交易使用的资金数额稍大一点，但却不是像很多赌性大发的交易者所说的满仓杀进。日内交易同样需要资金管理，而且不同的品种资金的管理原那么也不能一样。那些按照绝对资金值去开仓的交易者应该说还没有完全掌握资金管理的诀窍。比方说下面这个资金管理模型：“每次开仓总是使用总资金的50%这样的模型是不科学的。我更偏向于使用这样的资金管理模型：“单笔亏损不超过总资金的2%道理很简单，因为不同的进场点会导致你设置的止损位置不一样，还有就是不同的品种波动的幅度不一样。如果用统一的开仓

4、资金势必会使得在某个品种上赚的钱还不够在另外一个品种上亏的钱多。如果把亏损设置在一个固定范围之内那就不一样了，只要你能保持2：1原那么，就是如果一笔交易值得尝试，其获利的目标至少要是止损的2倍，这样哪怕交易员三次交易中只有1次正确，也能够打平计算上手续费是亏钱的，如果能够做到正确率50%，就赚钱了。如果这样，你想陷入长期亏损都很困难。 3、风险控制如果做反了怎么办？关于这一点其实不需要多说，不懂得风险控制的交易者或者说不会使用止损单的交易者根本连交易的大门都还没踏进。每当你进场之后，止损单就应该设置好，如果做反，止损单会把你带出场，不会让你亏的受不了，否那么就准备有朝一日爆仓吧。 4、出场机制

5、什么时候离场？止损离场是做错了的状况下，如果做对了什么时候出场？日内交易的赢利模式是利用屡次的小赢利到达累计财富的目的。所以既然选择了日内，就要时时刻刻提醒自己不要贪婪，赚了钱要懂得走人。赢利必须到达止损的2倍，这是一个离场原那么，其次趋势一有停顿的苗头就平仓。很多交易者就是被贪婪所累，明明进场之后是赚了钱的，可总想赚够本。比方做多时，进场后确实连拉阳线，可他就是不走，非得等到阴线出来，但真的阴线出来了又觉得刚刚的高价都没走，说不定接下来又是阳线，还是再等等吧，一等两等就等到了亏损。做日内必须要切记一点，有利润就走。四、日内交易开盘后的准备工作1、判断今天的市场是单边还是震荡价格在3分钟图表上

6、30分钟最高价和最低价之间的区域内上下波动为震荡，突破有可能出现趋势。2、判断中线趋势如果60分钟图表上趋势是上涨，尽量从多头下手；反之，那么从空头下手。短线高手不必拘泥这一条，对于不熟练的新手来讲多空思维的转换反响没有那么快，所以建议只顺着60分钟图表上的趋势做。 3、分析多空人气从成交量和持仓量的变化中可以分析出多空的人气强弱情况。放大量价格却不跌，可能就要止跌了，放大量而价格却涨不上去了，短线就可能涨到头了。上涨过程和下跌过程中量的要求是不同的，上涨过程需要持续均匀放量，3分钟K线图中均匀的放量，说明涨势还将继续，如果出现大幅减量或者出现一个非常大的量，上涨就可能告一段落了。下跌就不同，

7、下跌只要在下破一些关键位置的时候放量，下跌趋势就还会继续。价格在涨到某个价位时不涨了，持仓却一直在增加，买卖挂单的价格一个比一个低，说明价格有可能要跌。4、寻找关键点位画出图表中的压力、支撑、趋势线，在价格到达或是突破这些关键点位时迅速采取行动。 五、日内交易赢利规那么1、交易员在阶段性时间内所操作的品种只能为1个。必须对所操作的品种进行持续性的跟踪，直到该品种不具备投机价值才能放弃。操作时起码要翻开3个不同时间周期的行情窗口：一分钟窗口这是为进场和出场时机把握准备的；3分钟窗口这是用来监视进场后的波段情况；30分钟或60分钟窗口用来随时监视日内趋势的转变。2、交易者在对目标品种进行伏击时，事

8、先和执行之时必须迅速对可能的赢面和输面进行技术上的综合判断和评估，只有在攻击取胜概率大于80%且止损和赢利目标价位起码到达1：2以上的比例时才进行资金布局。3、在进行短线伏击时必须注意几个要素：A、各个不同周期图表上的支撑、阻力、趋势线的运行状况；B、日线图上的位置形态综合测定；C、分时图上波浪的健康与稳定性的判断；D、K线实体的形态和量能的变化；E、当行情可疑时，出场要果断，没到止损也出来，绝对不可拖泥带水。F、操作时机天天有，如果被止损了千万不要着急立马要挽回来。止损了这笔单子就完成了，下一笔单子是新单，该赚多少就多少，不要以前面的操作来定制下一次操作的目标，那样会次次都亏。只有每一次都当

9、成新的单子来处理，才能有好的心态投入战斗。 1钱要赔得明白。最初，思想准备缺乏懵懂进入市场的人，有许多人稀里糊涂把钱赔光 就是赔得不明不白。怎样才叫赔得明白呢？就是对巨大的风险了如指掌，然后按自己的方案，按自己的思路，按自己的预期赔钱。 这话好象不好听，又象在讲笑话，其实不然。我不是要你积极主动地找着赔钱的意思，不是让你本着赔钱的目的。 目的当然是去赚钱，我说的是每次我们都应有一个具体的方案：如果行情走反在哪个价位出场，离场时赔多少钱。很理智的成认输掉一场战斗。但并不意味着我们输掉了整个战争。不用着急，后面的时机又会接踵而至，只要我们还保有实力随时都会赢取胜利。 我说的赔得明白还包括：你应提前

10、就明白，在你赔掉这笔钱后，对你操作全局的影响怎样，是否有重大影响，战略战术上需要怎样的调整。还包括对心态的影响。2要赔得有道理市场上并不是每张赔钱的单子都是坏单子，也不是每张赚钱的单子都是好单子。一个优秀的经纪人关键是要赔得有道理，赚的有章法。什么叫赔得有道理呢？首先利润风险比例要合理就是冒多大风险去求多大利润的问题。你是“以大博小， 你即使连续赢利九次还不够一次赔的。可你又有多大的把握连续赢利呢？以这样思路操作，未入市之前就已胜负毕见了。如果把两者利润风险比例对调一下，你不认为赔得更有道理吗？其次，应该把认赔离场的价位设在一个有效的支撑和阻力位之后，也就是说应该认定一个你认赔出场的关口，使自

11、己有一个凭险据守的理由。 关口就是多空争夺剧烈的价位，在此处我们可以极小的代价验证大局的开展趋向。在这些拼争剧烈的关口经常上演期货市场以小博大的经典剧目。第三 如果是急促的上攻行情和剧烈的下挫行情，你要顺势跟进，上述两个条件就都没有参考价值了。怎么办？ 1小单量跟进随行情的继续朝预期的方向进展再逐渐加仓，思路上首先是控制风险的考虑。2势头略有反转或停滞，果断的不计盈亏马上离场。 要记住，什么样的行情我们都敢做，是因为我们能果断地控制风险。 ( 有人说做单应该胆大，有人说应该稳健。其实都对，是全局的稳健 局部的大胆。整体的稳健、个体的大胆。两者兼有不可或缺)2为什么说单边势不可反做？本来单边势行

12、情从理论上讲是赚钱赢利的大好时机，可是人们已习惯了起起落落的行情，这时却被这种看似非理性的行情所震慑。首先，我们经常挂在口头上“顺势做单 不可逆市可这句话又有谁真正理解了呢？什么叫势？什么叫大势？单边市就是最大的大势！你还能找出更大的大势吗？你却反做，这是比放弃时机更愚蠢的事呀 ！？是好时机让你变成了灾难呀！在现实生活中真不好找到一个形象的比喻来比喻这种愚蠢。如果这不叫逆市还有什么情况可叫逆市呢？！其次，你可能认为涨势或跌市已经乏力，不妨逆市做一张单 所谓“强弩之末势不能穿鲁缟者也。话虽这么说，理论上是对的。可你在实际操作中，用鲁缟-一种薄纱去挡一挡强弓大弩。十有八九还是要被射穿的。因为哪里是

13、末，你应该站在哪个准确的点上是很难把握的。当然 什么都不是绝对的，如果你确实看到一个极其有效的历史阻力位 试试做空也不是一点道理也没有，但应设好止损。期货市场只有坚决的止损严明的纪律才是绝对必要的。3怎么解释永远不亏大钱？以小博大是期货的精髓，我们在期货市场原那么上总是以极小的代价去博取巨大的利润。 1每次的极小代价都应该是提前预计好了而在行情的开展过程中严格执行的。 这样严格执行纪律的结果就是永远不亏大钱。每次在行情走反后付出多大的代价是我们事前可以方案而事中可以控制的。如果我们没有主动做到了事前的方案和事中的控制，那么，就只剩下一件事只好被动的接受，那就是“事后懊悔。2永远不亏大钱不仅仅表

14、现在每次行情的坚决执行上，还应贯彻在操作的整体思路中。比方，制定整体的盈利方案时，所冒的总体风险应该是资金总额的一少局部。我一般把它限定在20% 。然后考虑怎么合理地充分利用这20%的可消耗“弹药去赢取胜利。如果坚决的执行了不亏大钱的原那么，就做到了以小博大的一半，即“以小俩字 如果做不到，“以小博大无从谈起。你只能是“以大博大甚至“以大博小。像战争一样，首先保护好自己才能有效地消灭敌人。保护好自己不是不做牺牲，而是把牺牲降到最小，或者说把胜利与代价之比扩展到最大。如果你确实能按预先的方案执行，把每次的损失控制在最小。那么你就掌握了更大的宏观胜率。为什么这么说呢？(1)在连续判断失误的情况下，

15、或者说我们的判断缺乏准确性的情况下 我们每次做单失败后损失越小那么我们在市场生存的时间就会越长，我们起死回生的时机就越多。(2)在判断对错参半的情况下，如果每次的损失都小于赢利，那么我们的账面上肯定是有盈余的。我们就站在了胜利的一边。而且平均每次的损失越小赢利越多。平均每次赢利与亏损的比例越大就赢利越多(3)在判断对多于错的情况下，如果每次的损失都小于赢利，那么我们一定是大获全胜钵满盆盈了 4帐户上闲置资金通常应占多大的比例，对整体的意义怎样？通常情况下我每笔交易所用资金肯定在资金总额的三分之一以下，也就是说，帐户上时常有可用资金占资金总额的三分之二以上。但我不认为这些可以被称为闲置资金，因为

16、它们对我的期货操作有着同等重要的意义。第一 这局部资金同样在我的全局思考之中。比方：在一波行情中如果是总金额十万的帐户上我买入三万金额远期合约，那么一般情况下，基于同样的整体思路，在总额二十万的帐户上，我会买入六万的远期合约。前后两个帐户上分别剩余的七万和十四万资金同样被纳入了我的整体思路之中。它们一样是整体的参与者。第二 它们还是战役的主力军和大部队是我们耐心等待决战的实力储藏一个优秀的将军绝对不会把主力军团置于疲于奔命的狼狈境地。 相反，使之更多的时间处于休整待命的状态，随时等待在决战中起到决定作用。越是大的兵团作战，越是运筹帷幄的将军。其军队的作战时间越是不会多于非作战时间，比直接参加战

17、斗更多的时间是在养精蓄锐厉兵秣马，更多的是处在运筹、等待、选择状态。第三 我总在几次关键的行情中使用这些资金而使帐户接近满仓甚至100%的满仓操作。没有这些资金的运用，我就无法大获全胜。我的资金总额翻一翻的目标，不仅“总额包括它们，而且在关键的行情决战中也需要它们的“倾力相助。要想在期货市场获胜，投资之前首先要制定一套完整的交易方案，一旦定好，就要坚持下去。当然入市后，市场会发生很多变化，但关键是你不要追随市场盲目买卖。切记不要让情绪左右你的投资理念。保持“井中月的心态。做单前，自己能承受得起多大的亏损额度，要做到心中有数，然后要设定相应的止损价位。交易过程中要严格执行既定的止损方案。当手中头

18、寸开始盈利时，你也要选定一个盈利目标。当然交易过程中应该灵活变通。确切地说，我在交易过程中往往遵循强市买进弱市卖出的原那么。这也符合自古以来的交易格言：顺市而为！。然而市场中常见的是，有些投资者不耻最先，急于抢顶或抢底，结果往往是以失败告终。当市场在某一价格区域盘整时-有效的支撑位和阻力位之间-我开始制定入市方案。价格一旦走出区间震荡，假设是突破阻力位向上运行，我就大胆多单跟进；假设是跌破支撑位，我往往是跟着做空。为了稳妥起见，做单之前必须确认，下一个交易日是否有较为有力的跟进买盘或抛压！以免因市场出现假突破而导致悬浮或踏空。该种投资方法的缺点是，因等待市场出现明显的突破而失去一些行情。止损方

19、面，如果你持有多头，在可承受的亏损范围内，以稍低于有效支撑位之下设定止损位；如果持有的是空头，以稍高于有效阻力位之上设定止损位。不要把止损位正好设置在有效支撑位或阻力位上，因为市场有时在测试完这些有效的价位之后会重回原趋势；这样你的头寸因正好设置在支撑位或阻力位上而白白遭致止损出局。成功的期货交易中最重要的因素是什么？是寻找交易时机吗？是准确入市吗？是分析技巧吗？是适时平仓出局吗？这些都有不是！尽管适时出局相当重要！期货交易中成功的关键是资金管理。当然技术分析和根本面情况应该熟知，在此根底上，资金管理的好坏直接决定投资者的生死存亡！期货市场风险莫测，缜密的资金管理显得尤为重要。一个初入市者，假

20、设能在资金管理方面谨慎从事，出现亏损时及时止损，他就能为以后的交易留下一定余地。保存实力是期货市场中生存的关键，也是最终取得胜利的关键。资金管理对期货交易成功的重要作用，有一点需要说明：多数赢家会告诉你，全年算下来，他们亏损的次数要大于盈利的次数，为什么还会成功？原因就在于良好的资金管理。成功的投资者在交易中都能严格设定止损位，对于亏损局部能及时砍掉；相反，对盈利头寸做到了尽可能地扩大战果。这样下来，一年的盈亏表上几次大单的盈利足可以抵消数次小的亏损，结果仍到达了良好的盈利水平。其原因就在于资金管理得法。换言之，期货投资切忌贪婪。期市中有句老话说：做牛、做熊都有时机获胜，唯独做猪迟早要遭殃！下

21、面介绍几种通用的资金管理模式：-对于散户而言，每次交易资金不要超过总资金的1/3，对于大、中型投资者来说，每次下单量不要超过总资金的10%。这里要明确的是，资金越大，每次交易金额要越小。实际上根据有经验的投资人建议，大户每次买卖不会超过总资金的3-5%。小的投资者每次做单只好加大筹码。-所有的交易都要严格设定止损。对出现亏损的头寸及时止损出局，对盈利局部要尽可能地扩大战果。-绝对不要加死码。-每次交易风险-回报率至少是1/3。假设亏损的风险是1000美元，胜算的概率应该在3000美元！美国期货专家经验谈(三)-充分利用有效时间研究期货市场-只有亲自投身期货市场，才能认识期货。你可能谋划数月，但

22、真到你做了单之后，就会发现现实绝非想象！当你在市场盈利或赔钱之后，那种记忆真是铭心刻骨！有一点每个人都可以做到的是，通过学习可以逐渐增长自己的知识。-熟悉交易市场。不仅要研究交易品种的供需变化，还要研究市场交易的常识：交易场所，合约大小，交易时间，合约到期日，交割本卷须知等等相关的事项。这些信息在网上都有可以免费得到，大型交易所都有自己的网站，如纽约商品期货网，芝加哥商品期货网等等你都可以得到类似的信息。这些网站还及时报道市场消息，对于投资有很大的帮助。记住它们都是免费的。-阅读成功投资者写的书。你不仅要了解市场，而且还要向成功的投资人学习，学习他们的投资方法。你会发现，他们的成功主要源于良好

23、的投资心理。有人说，期货市场没有专家，只有赢家、输家和结论家。赢家故然可贺，因他用智慧战胜了市场；输家也可嘉，只要不是盲目自信，不掩耳盗铃，不盲人摸象便好，市场中有太多的不可抗力-现货可以连法律都免责，期货为什么不能通情达理！谋事在人，成事在天哪！对于结论家，我总有说不出的感觉，早知如此何必当初！我们能不能在事前多一份心思？交易明细表应该包括哪些内容呢？因人而异。每位交易者都应该拥有一套自己的市场指标，用以分析市场变化及走势，选择入市时机等等。我的交易明细表中第一条是：日线、周线和月线是否走势一致？我始终遵循一项交易原那么：市场技术图形的短期和长期走势必须一致。假设日线、周线走势强劲，而月线低迷，我就认为是入市的良机。