关于商业银行风险管理工作创新的几点看法.docx

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1、关于商业银行风险管理工作创新的几点看法 第一篇：关于商业银行风险管理工作创新的几点看法 关于商业银行风险管理工作创新的几点看法 关键字：方面 创新 文化 建立 风险 风险管理 商业银行 部门 管理 工作 商业银行不仅是经营货币的企业，更是管理风险的企业。商业银行法规定了商业银行的“效益性、平安性、流淌性三原则，而这三性都离不开风险管理。从发达国家、地区银行的实践来看，风险管理贯穿于银行工作的全过程，全部工作以防范风险为核心。可见，全面构建现代商业银行风险管理体系并适时进行创新，既是商业银行改革与进展的重要内容，又是提高质量效益的重要保障。 对于商业银行的风险管理工作而言，因应面临环境的转变，不

2、断地进行自我调整和工作创新自是其中应有之意。就笔者认为，目前商业银行风险管理工作主要存在以下几个方面的问题： 第 一、事前风险防范和预警机制尚未建立。未能充分发挥风险管理部门“气象站作用。由于管理体系、技术条件和人员素养等方面的缘由，商业银行对于事前风险限制工作显得较为薄弱，很难将“贷前审查、贷中检查、贷后复查工作真正落到实处。 第 二、风险管理工作较为分散，各个业务部门“各自为政、分头管理。由于管理体系、机构设置等方面的缘由，风险管理部门并未能总揽全部风险管理工作，对于分散在各个部门的风险管理并未起到检查和督导作用，只能任由各部门独立门户、自成体系。 第 三、工作重心主要集中于“转化、清收、

3、核销上，即资产风险事后的管理上，而在“防范、限制等方面即对资产风险的事前、事中限制所做的工作甚少。这一方面与当前国家政策所带来的应急事情多有关；另一方面，也是更重要的是与现有的风险管理体制的设置有关。 第 四、风险管理手段落后。大部分商业银行都没有特地的风险监测和预警系统，对于早期风险的防范上仍是一片空白，尤其对可能产生的欺诈行为更是无能为力，对于客户的监测停仅仅停留在对财务报表的审查上。而在国内目前的信誉环境下，若是以虚假的财务报表来确定贷款发放，一俟风险暴露，这种单一的监测方法便会带来灾难性的后果，这已为不少事实所证明。 针对以上几个方面的问题，为充分发挥风险管理机制的防范和限制职能，笔者

4、认为我们既要借鉴现代商业银行的风险理论与管理方法，又必需充分考虑转轨时期国内商业经营与风险管理的基本特点：应急性、政策性的事情多、风险管理水平参差不齐。为此，有必要从以下几方面着手，对当前商业银行的风险管理工作进行“四个创新：制度创新、管理手段创新、技术创新和文化创新。 制度创新 第 一、构建以风险管理委员会或风险与内控委员会为核心，全方位、全过程的商业银行风险管理组织体系。健全的风险管理组织体系是实现全方位、全过程风险管理的组织保障，也是完备的风险管理制度和科学的风险管理流程的基础载体。通过加快建设以风险管理委员会为核心，风险管理部门协调组织、各主要业务部门贯彻实施的三位一体的新型风险管理组

5、织体系，将风险管理以真正实现风险管理重点的三个转变：即从现实的风险向潜在的风险转变，从风险的事后处置向风险的前期限制转变，从风险资产的管理向资产风险的管理转变。 第 二、明确界定风险管理部门的职责和权根。根据全面风险管理的原则要求，风险管理涵盖于各分支机构、各项业务和各种产品，贯穿于事前监测、事中管理和事后处置的整个过程，在抓好不良贷款清收处置工作的基础上，通过制度建设和监督检查，将风险管理职能集中于风险管理部门，统筹规划，充分发挥风险管理部门的种种职能。 第 三、建立风险经理制度。在成熟市场经济国家，风险经理在信贷管理过程中起着不行替代的作用。客户经理必需与风险经理一起合作，才能最终确定一笔

6、贷款的发放。风险经理根据银行风险管理的需要，进行客户的风险识别，确定贷款的授信、发放等等，其具备有“最终一只笔和最终责任人的职能，处在属于后台部门的贷款审批中心。考虑到国内商业银行目前的风险管理水平，若要实行风险经理制，必需要建立相关的考试和选拔“准入制度，合理了界定风险经理和客户经理之间的职责划分，做到责、权、利相统一。 管理手段创新 第 一、加强对贷中监管，担保者、抵押物 、质押物实行跟踪检查、评估。假如担保者、抵押物、质押物发生了大的变更，要么变更贷款支配；要么变更担保者、抵押物、质押物。 第 二、建立法人和自然人的资信信息库。在发达国家早已建立法人和自然人的有关资信历史的信息库，实践证

7、明它对约束法人和自然人的信誉行为和规范信誉秩序起到了很好的作用。一方面有利于驾驭自然人和法人的资信状况，根据其历史信誉状况来确定是否给它贷款或开展其它业务；另一方面把信息进行商品化经营，从中获得利润。 第 三、完善贷款合同附件制度。目前运用的贷款合同在附加条款方面还做的不够细致，有的合同还没有具体的附加商定，结果往往因 合同条款的漏洞而导致资产损失。香港商业银行对签订贷款合同的内容要求很严，除了通用的合同文本条约外，还必需有合同附件，即商业银行根据客户的不同贷款需求和性质而订立一些附加条款。这些附加条款的订立源于对该业务所做的大量细致的调查探讨，对可预见和不行预见的风险都做出具体的规定，从而做

8、到将风险限定在尽可能小的范围内。 第 四、建立和完善早期预警机制。建立包括财务报表的早期预警信号、经营状况的早期预警信号、企业与银行关系的早期预警信号、管理人员的早期预警信号等的预警机制，做到尽可能早地限制风险。 技术创新 目前，国际银行业特别是有影响力的国际化大银行的风险管理技术已到达可以主动限制风险的水平。目前有关探讨侧重于对已有技术的完好和补充，以及将风险计值法推广到市场风险以外(包括信誉风险、结算风险、操作风险)等其他风险领域的尝试。最近几年一些大银行相识到信誉风险照旧是关键的金融风险，并起先关注信誉风险测量方面的问题，试图建立测量信誉风险的内部方法与模型。其中以J.P.摩根的Cred

9、it Metrics和CreditSuisseFinancialProducts(CSFP)的Credit Risk+两套信誉风险管理系统最为引入注目。 但是，目前国内银行业对风险管理技术的相识和应用尚处于起步阶段，缩小这种管理技术上的较大差距是今后一个时期我们要突出解决的重点问题。 第一，加快风险管理的信息化建设。借鉴国际商业银行风险管理信息系统的阅历，考虑国内市场环境，利用现有客户资源和历史数据，构建风险管理信息系统，涵盖风险监测、风险分析和不良资产处置等风险管理环节，构建全过程风险管理网络体系，为提高风险管理水平供应技术支撑。 第 二、在风险管理信息系统的基础上，探讨、开发易于量化、操作

10、性强的风险限制与管理方法，探究建立信誉风险计量模型，并在规范风险管理和操作流程的基础上完成风险管理信息系统与风险计量系统的集成，真正发挥风险监测的预警功能，全面提升银行业的风险管理实力。可以充分考虑在以下两个方面实现突破：市场风险测量方法风险价值度Value At Risk(VAR)主要代表是摩根银行的“风险矩阵系统和作为银行业绩衡量与资本配置方法的“风险调整的资本收益率(Risk Adjusted Return on Capital，简称Raroc)系统信孚银行。 第 三、针对目前国内信誉环境差，企业欺诈行为严峻的问题，可以考虑开发一套具有反欺诈功能的风险监测系统，通过量化和建模的方法，从中

11、甄别出虚假的财务数据，将其剔除出去，保证数据的真实性，从源头扼制住风险的发生，将损失降低到最低限度。 文化创新 风险管理文化是一种融合现代商业银行经营思想、风险管理理念、风险管理行为、风险道德标准与风险管理环境等要素于一体的文化力，是商业银行企业文化的重要组成部分。培育风险管理文化，就是提倡和强化风险意识，树立囊括各个部门、各项业务、各种产品的全方位风险管理理念，推行涵盖事前监测、事中管理、事后处置的全过程风险管理行为，引导和推动风险管理业务的进展。 多数的事例告知我们，建立科学的风险管理理念比识别和风险评估更重要。国际上不少金融机构因风险限制不当而造成倒闭的案例中，缘由往往并不是因为它缺乏风

12、险限制的机制，而主要是因为其从业人员的风险管理意识过于薄弱。因此，自上而下树立科学的风险管理理念和营造深厚的风险文化至关重要。要通过广泛的风险教化和重视业务上的风险估计来培育全部人员对风险的敏感和了解，并将风险意识贯穿于全部人员的自觉行动中去。另一方面在对经营管理中的风险作深化探讨的基础上，形成系统的风险限制制度和奖惩制度，让每一位员工相识到自身的工作岗位上可能存在的危险，时刻警觉，形成防范风险的第一道屏障。同时使风险管理策略具备灵敏性，以适应市场不断转变的需要。 培育风险管理文化，有三个原则需要把握。 第 一、稳健原则。重视风险，强调防范和限制风险日进展的第一生命线，只有不断降低风险，保证资

13、产平安，才能生存和进展，否则，失败和破产将不行避开。 第 二、程序化原则。严格按程序办事，一方面要依据国家法律、法规及监管部门的政策开展业务；另一方面要严格规范业务流程，实行有力措施确保其不折不扣地得到执行，。 第 三、严谨原则。要建立相关奖惩制度，严格依据规章制度办事，对违规行为和造成风险的责任人进行惩处，对规范经营的典型进行表扬，形成“规范荣耀、违规可耻的风气。 人是创建文化的主体，又是传承文化的载体，塑造风险管理文化要贯穿以人为本的经营理念，在培育风险管理文化的过程中，建设一支高素养的风险管理队伍显得尤为重要。由于目前国内的风险管理工作处于刚起步的阶段，比较欠缺有丰富风险管理阅历的人才。

14、除在工作上有 意识地培育风险管理人员专业的技能外，还必需接受集中培训的方法，使风险管理人员能集中地学习先进的风险管理学问。 2006年1月8日完 其次篇：关于商业银行风险管理工作创新的几点看法 关于商业银行风险管理工作创新的几点看法 商业银行不仅是经营货币的企业，更是管理风险的企业。商业银行法规定了商业银行的“效益性、平安性、流淌性三原则，而这三性都离不开风险管理。从发达国家、地区银行的实践来看，风险管理贯穿于银行工作的全过程，全部工作以防范风险为核心。可见，全面构建现代商业银行风险管理体系并适时进行创新，既是商业银行改革与进展的重要内容，又是提高质量效益的重要保障。 对于商业银行的风险管理工

15、作而言，因应面临环境的转变，不断地进行自我调整和工作创新自是其中应有之意。就笔者认为，目前商业银行风险管理工作主要存在以下几个方面的问题： 第一、事前风险防范和预警机制尚未建立。 未能充分发挥风险管理部门“气象站作用。由于管理体系、技术条件和人员素养等方面的缘由，商业银行对于事前风险限制工作显得较为薄弱，很难将“贷前审查、贷中检查、贷后复查工作真正落到实处。 第 二、风险管理工作较为分散，各个业务部门“各自为政、分头管理。由于管理体系、机构设置等方面的缘由，风险管理部门并未能总揽全部风险管理工作，对于分散在各个部门的风险管理并未起到检查和督导作用，只能任由各部门独立门户、自成体系。 第三、工作

16、重心主要集中于“转化、清收、核销上，即资产风险事后的管理上，而在“防范、限制等方面即对资产风险的事前、事中限制所做的工作甚少。这一方面与当前国家政策所带来的应急事情多有关；另一方面，也是更重要的是与现有的风险管理体制的设置有关。 第四、风险管理手段落后。大部分商业银行都没有特地的风险监测和预警系统，对于早期风险的防范上仍是一片空白，尤其对可能产生的欺诈行为更是无能为力，对于客户的监测停仅仅停留在对财务报表的审查上。而在国内目前的信誉环境下，若是以虚假的财务报表来确定贷款发放，一俟风险暴露，这种单一的监测方法便会带来灾难性的后果，这已为不少事实所证明。 针对以上几个方面的问题，为充分发挥风险管理

17、机制的防范和限制职能，笔者认为我们既要借鉴现代商业银行的风险理论与管理方法，又必需充分考虑转轨时期国内商业经营与风险管理的基本特点：应急性、政策性的事情多、风险管理水平参差不齐。为此，有必要从以下几方面着手，对当前商业银行的风险管理工作进行“四个创新：制度创新、管理手段创新、技术创新和文化创新。 制度创新 第一、构建以风险管理委员会或风险与内控委员会为核心，全方位、全过程的商业银行风险管理组织体系。健全的风险管理组织体系是实现全方位、全过程风险管理的组织保障，也是完备的风险管理制度和科学的风险管理流程的基础载体。通过加快建设以风险管理委员会为核心，风险管理部门协调组织、各主要业务部门贯彻实施的

18、三位一体的新型风险管理组织体系，将风险管理以真正实现风险管理重点的三个转变：即从现实的风险向潜在的风险转变，从风险的事后处置向风险的前期限制转变，从风险资产的管理向资产风险的管理转变。 第 二、明确界定风险管理部门的职责和权根。根据全面风险管理的原则要求，风险管理涵盖于各分支机构、各项业务和各种产品，贯穿于事前监测、事中管理和事后处置的整个过程，在抓好不良贷款清收处置工作的基础上，通过制度建设和监督检查，将风险管理职能集中于风险管理部门，统筹规划，充分发挥风险管理部门的种种职能。 第三、建立风险经理制度。在成熟市场经济国家，风险经理在信贷管理过程中起着不行替代的作用。客户经理必需与风险经理一起

19、合作，才能最终确定一笔贷款的发放。风险经理根据银行风险管理的需要，进行客户的风险识别，确定贷款的授信、发放等等，其具备有“最终一只笔和最终责任人的职能，处在属于后台部门的贷款审批中心。考虑到国内商业银行目前的风险管理水平，若要实行风险经理制，必需要建立相关的考试和选拔“准入制度，合理了界定风险经理和客户经理之间的职责划分，做到责、权、利相统一。 管理手段创新 第一、加强对贷中监管，担保者、抵押物 、质押物实行跟踪检查、评估。假如担保者、抵押物、质押物发生了大的变更，要么变更贷款支配；要么变更担保者、抵押物、质押物。 其次、建立法人和自然人的资信信息库。在发达国家早已建立法人和自然人的有关资信历

20、史的信息库，实践证明它对约束法人和自然人的信誉行为和规范信誉秩序起到了很好的作用。一方面有利于驾驭自然人和法人的资信状况，根据其历史信誉状况来确定是否给它贷款或开展其它业务；另一方面把信息进行商品化经营，从中获得利润。 第三、完善贷款合同附件制度。目前运用的贷款合同在附加条款方面还做的不够细致，有的合同还没有具体的附加商定，结果往往因合同条款的漏洞而导致资产损失。香港商业银行对签订贷款合同的内容要求很严，除了通用的合同文本条约外，还必需有合同附件，即商业银行根据客户的不同贷款需求和性质而订立一些附加条款。这些附加条款的订立源于对该业务所做的大量细致的调查探讨，对可预见和不行预见的风险都做出具体

21、的规定，从而做到将风险限定在尽可能小的范围内。 第四、建立和完善早期预警机制。建立包括财务报表的早期预警信号、经营状况的早期预警信号、企业与银行关系的早期预警信号、管理人员的早期预警信号等的预警机制，做到尽可能早地限制风险。 技术创新 目前，国际银行业特别是有影响力的国际化大银行的风险管理技术已到达可以主动限制风险的水平。目前有关探讨侧重于对已有技术的完好和补充，以及将风险计值法推广到市场风险以外(包括信誉风险、结算风险、操作风险)等其他风险领域的尝试。最近几年一些大银行相识到信誉风险照旧是关键的金融风险，并起先关注信誉风险测量方面的问题，试图建立测量信誉风险的内部方法与模型。其中以J.P.摩

22、根的Credit Metrics和CreditSuisseFinancialProducts(CSFP)的Credit Risk+两套信誉风险管理系统最为引入注目。 但是，目前国内银行业对风险管理技术的相识和应用尚处于起步阶段，缩小这种管理技术上的较大差距是今后一个时期我们要突出解决的重点问题。 第一，加快风险管理的信息化建设。借鉴国际商业银行风险管理信息系统的阅历，考虑国内市场环境，利用现有客户资源和历史数据，构建风险管理信息系统，涵盖风险监测、风险分析和不良资产处置等风险管理环节，构建全过程风险管理网络体系，为提高风险管理水平供应技术支撑。 其次、在风险管理信息系统的基础上，探讨、开发易于

23、量化、操作性强的风险限制与管理方法，探究建立信誉风险计量模型，并在规范风险管理和操作流程的基础上完成风险管理信息系统与风险计量系统的集成，真正发挥风险监测的预警功能，全面提升银行业的风险管理实力。可以充分考虑在以下两个方面实现突破：市场风险测量方法风险价值度Value At Risk(VAR)主要代表是摩根银行的“风险矩阵系统和作为银行业绩衡量与资本配置方法的“风险调整的资本收益率(Risk Adjusted Return on Capital，简称Raroc)系统信孚银行。 第三、针对目前国内信誉环境差，企业欺诈行为严峻的问题，可以考虑开发一套具有反欺诈功能的风险监测系统，通过量化和建模的方

24、法，从中甄别出虚假的财务数据，将其剔除出去，保证数据的真实性，从源头扼制住风险的发生，将损失降低到最低限度。 文化创新 风险管理文化是一种融合现代商业银行经营思想、风险管理理念、风险管理行为、风险道德标准与风险管理环境等要素于一体的文化力，是商业银行企业文化的重要组成部分。培育风险管理文化，就是提倡和强化风险意识，树立囊括各个部门、各项业务、各种产品的全方位风险管理理念，推行涵盖事前监测、事中管理、事后处置的全过程风险管理行为，引导和推动风险管理业务的进展。 多数的事例告知我们，建立科学的风险管理理念比识别和风险评估更重要。国际上不少金融机构因风险限制不当而造成倒闭的案例中，缘由往往并不是因为

25、它缺乏风险限制的机制，而主要是因为其从业人员的风险管理意识过于薄弱。因此，自上而下树立科学的风险管理理念和营造深厚的风险文化至关重要。要通过广泛的风险教化和重视业务上的风险估计来培育全部人员对风险的敏感和了解，并将风险意识贯穿于全部人员的自觉行动中去。另一方面在对经营管理中的风险作深化探讨的基础上，形成系统的风险限制制度和奖惩制度，让每一位员工相识到自身的工作岗位上可能存在的危险，时刻警觉，形成防范风险的第一道屏障。同时使风险管理策略具备灵敏性，以适应市场不断转变的需要。 培育风险管理文化，有三个原则需要把握。 第一、稳健原则。重视风险，强调防范和限制风险日进展的第一生命线，只有不断降低风险，

26、保证资产平安，才能生存和进展，否则，失败和破产将不行避开。 第 二、程序化原则。严格按程序办事，一方面要依据国家法律、法规及监管部门的政策开展业务；另一方面要严格规范业务流程，实行有力措施确保其不折不扣地得到执行，。 第三、严谨原则。要建立相关奖惩制度，严格依据规章制度办事，对违规行为和造成风险的责任人进行惩处，对规范经营的典型进行表扬，形成“规范荣耀、违规可耻的风气。 人是创建文化的主体，又是传承文化的载体，塑造风险管理文化要贯穿以人为本的经营理念，在培育风险管理文化的过程中，建设一支高素养的风险管理队伍显得尤为重要。由于目前国内的风险管理工作处于刚起步的阶段，比较欠缺有丰富风险管理阅历的人

27、才。除在工作上有意识地培育风险管理人员专业的技能外，还必需接受集中培训的方法，使风险管理人员能集中地学习先进的风险管理学问。 第三篇：商业银行风险管理论文 天津财经高校珠江学院 浅谈商业银行风险管理 课程名称：风险管理 班级：证券投资1208班 学号：2022161553 姓名：吴勇 日期：2022/6/10 1 摘要：信誉风险是商业银行所面临的基本风险，目前我国商业银行面临的最主要的是金融风险。个人认为，商业银行要做好操作风险管理，必需变传统的“自上而下模式为“自下而上模式，干脆向一线人员征集风险信息，主动追踪、处理操作风险事务，打造功能强大的操作风险管理平台，实现商业银行操作风险的动态管理

28、。我们来探讨下商业银行风险的危害，以及解决方案，及其的重要性。 关键词：银行 信誉风险 风险管理 商业银行 一、商业银行操作风险定义及分类 商业银行所面临的风险主要可分为信誉风险、市场风险、操作风险。操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事务所造成损失的风险。其中：流程因素引起的操作风险，主要是指业务运管过程中由于管理体制和制度的缺失、以及制度漏洞所造成的操作风险；人员因素引起的操作风险，泛指在商业银行内部全部由于人员方面的缘由给业务操作带来的风险。商业银行是经营货币的金融中介组织,与一般工商企业的最大不同就在于银行利用客户的存款和其它借入款作为主要的营运资金,自有资本占比低这

29、一点确定了商业银行本身具有较强的内在风险特性。 、信誉风险管理定义 信誉风险管理是指对导致银行信誉风险的诸多因素及其发生的频率与其可能形成损失的程度进行分析、意料、限制、疏导和防范的风险管理活动,其目的是以最小的耗费到达分散、降低和转移风险,保障银行经营的平安性。 与世界各国大型商业银行相比,我国商业银行还是很落后的。 1、商业银行公司治理结构落后 我国商业银行的现代企业制度还未真正确立,公司治理结构很不健全,尤其是在国内处于垄断地位的国有商业银行这一根本性问题未能解决,风险担当的最终边界并不明确。 2 2、 风险管理体系机制不健全 风险管理是整个银行经营管理中的重要一环,需要建立长效的风险管

30、理机制。于我国商业银行风险管理起步比较晚,造成目前风险管理的体系不够健全,政策制度不够精细,用人机制僵化,监督制约机制薄弱。 3、对风险管理理念的相识比较片面 我国商业银行中,对风险管理和业务进展的关系相识还有差距,先进的风险管理理念并未建立 4、信誉风险管理的独立性相对较差 在我国,一些银行的风险管理体系往往还不健全,风险管理受外界因素干扰 较多,独立性原则表达不够。 5、风险管理分析技术与信息驾驭的差距巨大 信誉风险管理中,重视贷款投向的政策性、合法性、贷款运行的平安性等,这些分析方法在强化风险管理中是不行缺少的。 二、国内商业银行操作风险管理存在的问题 国内商业银行对操作风险的相识和管理

31、还停留在较为肤浅的层次，完好有效的操作风险管理体系框架尚未建立，依据上述思路进行操作风险管理，实际效果却不尽志向，其主要缘由在于： 一是操作风险识别“以点概面 3 操作风险点无所不在、数量浩大、层出不穷，现有的分类其实只是沧海一粟。理论上说，操作风险点当然是可以动态扩张的，但由于局部私利、信息不对称、操作风险隐藏性等缘由，不行能全部列出。商业银行要管理好操作风险，应做到“实时报告蚁穴状况，确保有刚好足够的沙袋堵住漏洞。 二是操作风险限制“职责不清、“执行不力 由于操作风险涉及面广，风险类型困难，专业实力要求较高，目前国内商业银行操作风险模式事实上多为各职能部门分散管理，有些银行虽声称将操作风险

32、纳入全面风险管理统一管理，事实上全面风险管理部门仅是进行形式上的牵头管理，实际管理职责仍落相关职能部门。涉及人员的操作风险主要由人力资源部管理， 涉及系统的操作风险主要由科技部门管理， 涉及外部事务的操作风险主要由平安保卫、后勤服务等部门管理， 涉及流程的操作风险由各全部业务及管理部门共同管理。各职能部门既是制度的制定者，又是制度的执行者，导致政出多门、各自为政。 三是操作风险监测“形同虚设 国内商业银行风险监测工作主要由审计部门或是风险部门负责，风险监测主要依靠各级风险监测人员的阅历和直觉，往往是发生案件后，才起先突击检查、查找漏洞、处理有关责任人，风险监测人员主动觉察风险的实力不强，被动式

33、、运动式、临时性的监测活动占据主流。 三、商业银行操作风险体系的构建 操作风险事实上是一种全流程风险，只要有业务、有行动，就会存在人员误操作或流程设计不当或系统出错等风险，而且，操作风险还会随着业务的进展而实时转变。商业银行要做好操作风险管理，必需变传统的“自上而下管理为“自下而上管理。真实的风险信息，最权威、最刚好、最有效的来源途径，具体要求如下： 操作风险信息收集 4 商业银行应打造功能强大的操作风险管理平台，对全行全部人员开放，允许任何与工作相关的不满足见或完善建议，干脆在看法建议中心提交。这些看法建议经过后续的筛选、处理、反馈、固化流程，为商业银行自我完善供应源源不断的动力。提交信息人

34、员可自由选择实名或匿名两种方式，系统应默认匿名方式，以爱惜信息提交人员的人身平安，防止打击报复。提交信息人员应填写基本信息，必填项包括：姓名、银行卡号。其中：商业银行应确保“姓名项真实，以防止恶意人身攻击、无中生有的举报等，但是，商业银行应确保操作风险信息系统中的个人资料确定保密。 操作风险信息有效性推断 操作风险管理系统应内置即时通讯工具，对信息提交者未表述明确的风险信息进行沟通明确。 三操作风险事务处理 接受交办的机构提出处理或整改看法，交具体经办处理；具体经办经机构负责人同意后刚好填写处理结果。 四操作风险成果运用 商业银行看法建议的主办机构对看法建议的处理，不应就事论事、简洁整改了事，

35、而应举一反三，根据风险处理结果修正现有流程或制度，到达业务流程不断优化、政策制度适时调整、操作规范简明呈现的目的。因此，操作风险管理平台应设置“操作规范中心，该中心包括“制度系统及“操作系统，根据改良建议形成良性映射，不断循环优化。 操作规范中心应内嵌“制度系统，供应制度查询、制度制定及制度修订功能，主办机构对建议看法进行处理，形成处理方案后，需要以制度形式对管理要求进行固化的，可干脆在制度系统中申请制度局部更替或是起草新的管理制度，经有权人批准后，系统自动将新旧制度进行替换，确保制度查询人员在系统中查询到的是最新有效的制度及管理要求。 5 五操作风险事务后台分析处理 1. 操作风险事务库管理

36、。由于操作风险事务繁杂、操作风险分类需要统一标准，分类专业性要求较高，因此，该项分类工作应由总行操作风险管理岗负责。商业银行进行操作风险分类后，将能够直观呈现商业银行操作风险薄弱环节，为商业银行针对性加强相关领域操作风险管理，供应明确指向。 2. 操作风险评估。商业银行应定期评估银行操作风险状况，提交总行决策管理层审议，为管理层实行操作风险限制措施、配置操作风险管理资源供应决策根据。 3. 操作风险计量。操作风险事务进行分析跟踪，一旦觉察关键风险指标异动，应马上实行针对性的措施，追查异动深层次缘由，加强相关领域操作风险的关注及防控。 四、商业银行操作风险管理展望 商业银行应当激励操作风险问题的

37、暴露和订正。事实上，任何个体都不会独立存在，任何行动也都会与他人产生联系。思维管理操作风险，就确定能够实现操作风险的动态管理，实现商业银行操作风险的标本兼治。 参考文献： 其他： 漆蜡应:中国商业银行信誉风险管理体系探讨 .武汉:湖北人民出版社,2009,12 石峰:我国私营企业内部治理结构的创新探讨.衡阳:南华高校.2006 6 7 第四篇：商业银行全面风险管理 一、名词说明 流淌性风险： 是指商业银行无力为负债的削减或资产的增加供应融资而造成破产或损失的可能性。 声誉风险： 是指由于意外事务、商业银行的政策调整、市场表现或日经常常活动所产生的负面结果，可 能对商业银行的声誉造成损失的风险。

38、 经济资本： 也被称做风险资本或在险资本，是一个经济学概念。是指在既定的期间和置信区间内，根据 商业银行实际担当的风险所计算出来的、用以覆盖相应的非预期损失的资本额度。 经济增加值： 是商业银行净利润扣减资本本钱后的净值。其中，净利润应全额扣减风险拨备、所得税等项 目；资本本钱是指当期经济资本占用与目标经济资本回报率的乘积。 授信额度： 是指全行与单一交易对手各项信誉往来业务的最高限额，可由商业银行总行、各国内分行和 海外分行共同运用。 限额管理： 指通过制定严格的限额，将外汇交易头寸限制在可承受的范围内，从而限制汇率风险可能带 来的潜在损失。 货币互换： 是一项常用的债务保值工具，主要用来限

39、制中长期汇率风险，把以一种外汇计价的债务或资 产转换为以另一种外汇计价的债务或资产，到达规避汇率风险、降低本钱的目的。 利率互换： 是指市场交易双方商定在将来的确定期限内，根据商定数量的同种货币的名义本金交换利息 额。 二、简答题 1.购置力平价理论94页“购置力平价理论PPP认为，在信息充分、不存在关税和交易本钱的条件下，汇率取决 于两国的物价水平或相对物价水平之比。由于限制条件比较严格，故PPP理论常被用来分析 和测算长期均衡汇率。 2.利率平价理论94页 “利率平价理论IRPT更关注资本流淌对汇率的影响，利率平价理论认为在没有交易成 本的有效金融市场上，投资者持有本币的收益其收益由本土的

40、利率确定与持有外币的收 益由外币利率和汇率确定是相同的，当利率平价条件成立时，外币不存在套利机会，故 利率平价理论是外汇市场均衡的前提条件，利率平价理论汇率的短期分析和长期分析都是有 效的。 3商业银行全面风险管理的含义1112页 综合COSO的全面风险管理框架和巴塞尔新资本协议两个文件以及我国商业银行风 险管理的实践，认为商业银行全面风险管理指的是商业银行董事会、高级管理层和商业银行 全部员工各自履行相应职责，有效限制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项 目标的实现供应合理保证的过程。 具体内涵包括： 1全球的风险管理体系。 全球的风险管理体系意味着要根据商业银行全球化经营的趋势，

41、根据不同机构面对的市场， 建立起完备的风险管理体系。依据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的风险管理体系 至少由信誉风险管理体系、市场风险管理体系、操作风险管理体系组成。 2全面的风险管理范围。 全面的风险管理范围是指对商业银行全部层次的业务单位、全部种类的风险进行通盘管理。 3全程的风险管理过程。 全程的风险管理过程要求对各种不同性质的业务从发起到终坚固现全过程的风险管理监控。 4全新的风险管理方法。 目前，商业银行风险管理的重点已经从原有的信誉风险管理，扩大到信誉风险、市场风险、操作风险、流淌性风险等多种风险的一体化综合管理。 5全员的风险管理文化。 风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种

42、内在的风险特性确定了风险管理必需表达为每一个员工的习惯行为，全部人员都应当具有风险管理的意识和自觉性。 6全额的风险计量。 巴塞尔新资本协议说明，信誉风险、市场风险和操作风险的计量方法正在趋于统一，20世纪90年头出现的风险值VaR方法正在成为国际银行业风险计量的主流。 4.全面风险管理的要素8页 1内部环境2目标设定3事务识别4风险评估5风险回应6限制活动7信息和沟通8监控 5、运用利率期权进行风险防范实行哪些措施？ P9 1当预期某种利率标的资产将下跌时买入看跌的利率期权； 当预期某种利率标的资产将下跌时卖出看涨的利率期权； 当预期某种利率标的资产将上升时买入看涨的利率期权； 当预期某种利

43、率标的资产将上升时卖出看跌的利率期权。 6、影响国际收支的因素P9 5影响因素主要有： 1通货膨胀。通货膨胀意味着该国的货币购置力下降，物价上涨，相应的货币对外币的价值下降，引起该国货币汇率削减。 2利率转变。利率凹凸会影响一国对金融资产的吸引力。一国利率上升，会使该国的金融资产对本国和外国的投资者来说更有吸引力，从而导致资本内流。一般而言，一国利率提高，将导致该国货币升值，反之，该国货币贬值。 3财政收支状况。 4各国汇率政策和对市场的干预。 5投机活动与市场心理意料。 6国际收支状况 注：以上答案摘自书上，不完全正确，百度上也没精确答案 经济周期与经济结构；国民收入的转变；货币价值的凹凸；

44、政局动乱和自然灾难等偶发性因素；一国的国内经济政策；国际收支顺逆差。摘自国际金融书 7、对公司金融业务中的操作风险怎样限制？P12 4严格审贷岗位分别、经营与管理部门分别制度，在分行组建公司信贷审批中心及贷后监督检查中心。规范担保行为，确保担保合法有效。建立贷款分析制度。严格按间隔期进行贷后管理，深化企业调查了解生产经营与财务状况，意料进展趋势，及早觉察问题，防范贷款风险。在贷款审批中，坚持查询中心银行登记询问系统和其他系统的有关资料，要求法律事务部门严格审查贷款的合法性、合规性、有效性，进一步加强信贷档案管理。完善信贷责任认定制度，做到责任划分齐全，执行保障制度健全。加强系统刚性限制，按不同

45、环节设置相应的管理岗位，专人专司风险限制。 8、对个人金融业务中的操作风险怎样进行限制？P12 4加强储蓄网点合规管理及业务系统建设，严格执行各项柜台业务规定。加强一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进。在个人信贷业务方面，优化产品结构，改良操作流程，切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各环节的规范操作，防范信贷业务的操作风险。同时强化个人贷款发放责任约束机制，细化个人贷款责任追究方法。 三论述题 1、操作风险报告内容 根据巴塞尔委员会的有关规定和银行业的大致做法，风险报告的内容包括以下5点： 一 风险评估结果 提交给商业银行高管的风险报告中，首先要呈现的是经评估后的商业银行的风险状况，通常以风险图等直观的形式来展示。风险图是用来描述不同业务线风险发生频率或强度的图形，利用该图形各类风险的强弱程度一目了然 二 损失事务 风险报告要对当期发