面板数据模型.pptx

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1、file：5panel02file：6panel02file：5panel02a第4章 面板数据模型第1页/共99页Cheng Hsiao Baltagi 面板数据的计量经济分析面板数据的计量经济分析 白仲林著，张晓峒主审，白仲林著，张晓峒主审，南开大学出版社，南开大学出版社，2008，书号书号ISBN978-7-310-02915-0白仲林著白仲林著Baltagi著 白仲林主白仲林主译译第2页/共99页第3页/共99页第4页/共99页第5页/共99页图6 图75panel02a第6页/共99页FileFile：5panel02a5panel02a用原变量建模还是用对数变量建模?人均消费对收入

2、的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图本例用对数数据研究更合理第7页/共99页 图8 图9尽管两个地区的水平值差异很大，但消费结构并没有太大的变化。第8页/共99页人均消费对人均可支配收入的弹性系数是0.9694。人均消费对人均可支配收入的边际系数是0.9694 CPit/IPit第9页/共99页第4章 面板数据模型第10页/共99页第11页/共99页第4章 面板数据模型第12页/共99页第4章 面板数据模型第13页/共99页从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。第4章 面板数据模型第14页/共99页第4章 面板数据模型第15页/共99页第16页/

3、共99页第4章 面板数据模型第17页/共99页第18页/共99页第19页/共99页第20页/共99页第4章 面板数据模型第21页/共99页第22页/共99页3.面板数据模型估计方面板数据模型估计方法法第23页/共99页第4章 面板数据模型第24页/共99页第25页/共99页第26页/共99页第27页/共99页第28页/共99页方差分析第29页/共99页第30页/共99页第31页/共99页第4章 面板数据模型第32页/共99页第33页/共99页第34页/共99页第35页/共99页 第36页/共99页 人均消费对收入的面板数据散点图人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散对

4、数的人均消费对收入的面板数据散点图点图 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 案例案例1（file:5panel02）：）：1996-2002年中国东北、华北、华东年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（）和人均收入（IP）数据见）数据见file:panel02。数据是。数据是7年的，每一年都有年的，每一年都有15个数据，共个数据，共105组观测值。组观测值。第4章 面板数据模型第37页/共99页5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 个体固定效应模型估计结果如下：个体固定效应模型估计结果如下：LnC

5、Pit=0.6878+0.8925 LnIPit+it (5.4)(60.6)R2=0.99,DW=1.5第38页/共99页5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。第39页/共99页5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。第40页/共99页第41页/共99页拟合的个体回归直线（file：6panel02c，graph06）（file：6pan

6、el02c，graph07）第42页/共99页第43页/共99页第44页/共99页第45页/共99页第46页/共99页第47页/共99页第48页/共99页第49页/共99页例3:加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 人均产出人均产出 y 对人均对人均资本资本 K 的面板数据的面板数据散点图散点图 对数形式人均产对数形式人均产出出 Lny 对人均资对人均资本本 LnK 的面板的面板数据散点图数据散点图 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 （File：5panel04）（File：5panel04a）第50页/共99页5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 例3:加入人

7、力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 人均产出人均产出 Lny 对人对人均受教育时间均受教育时间 edu 的面板数据散点图的面板数据散点图 对数形式人均产出对数形式人均产出Lny 对人均受教育对人均受教育时间时间 edu 的面板数的面板数据散点图据散点图 结合图形分析，建立如下计量模型结合图形分析，建立如下计量模型:（File：5panel04）（File：5panel04a）第51页/共99页第52页/共99页第53页/共99页第54页/共99页第55页/共99页第56页/共99页第57页/共99页第58页/共99页第59页/共99页第60页/共99页第61页/共99页第62页/共

8、99页第63页/共99页第64页/共99页第4章 面板数据模型第65页/共99页第66页/共99页第67页/共99页第68页/共99页第4章 面板数据模型第69页/共99页第70页/共99页第71页/共99页动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次第72页/共99页第73页/共99页回归系数不存在显著性差异。第74页/共99页第75页/共99页第4章 面板数据模型第76页/共99页第77页/共99页第4章 面板数据模型第78页/共99页第79页/共99页第80页/共99页第81页/共99页第82页/共99页第4章 面板数据模型第83页/共99页第8

9、4页/共99页第85页/共99页第86页/共99页第87页/共99页第88页/共99页第89页/共99页第4章 面板数据模型第90页/共99页第4章 面板数据模型第91页/共99页第4章 面板数据模型第92页/共99页第4章 面板数据模型第93页/共99页第4章 面板数据模型第94页/共99页第95页/共99页面板数据型工作文件（panel）的估计窗口点击Quick键选Equation Estimation，专有模型类型模块Panel Option。第96页/共99页面板数据型工作文件（Panel）画图 混合数据型工作文件（Pool）画图第97页/共99页第4章结束.第98页/共99页感谢您的观看！第99页/共99页