2023年西北农林科技大学本科课程考试试卷A工商管理专业答案.docx

《2023年西北农林科技大学本科课程考试试卷A工商管理专业答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年西北农林科技大学本科课程考试试卷A工商管理专业答案.docx（8页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、西北农林科技大学本科课程考试试卷2023 20 2 3学年第二学期计量经济学课程A卷答案专业年级0 5级工商管理 命题教师朱玉春审题教师：一、名词解释（每个2分，共1。分）1 .计量经济学:是以经济理论为指导的，以数学、记录学为方法论的，以客观记录资料为 依据的，以计算机为手段的定量分析数量关系规律的，以建立、检查和运用计量经济模型为 核心的一门经济学学科。2 .回归分析:是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。其目 的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。3 .异方差:对于计量经济学模型，假如出现随机项的方差不是一个固定的值,也就是说不 同的

2、随机项有不同的方差,这种情况称为异方差。4 .序列相关性：假如计量经济学模型的随机干扰项违反了互相独立的基本假设，称为存 在序列相关性。5 .虚拟变量:在计量经济学模型中，一些影响经济变量的因素无法定量度量，根据这些因 素的属性类型，构造只去“0”或“1”的人工变量，称为虚拟变量。二、填空题（每题2分， 共10分）1 .计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科,挪威经济 学家弗里希，将计量经济学定义为经济理论、 记录学、数学三者的结合。2 .被解释变量的观测值匕与其回归理论值成丫）之间的偏差，称为被解释变A量的观测值匕与其回归估计值匕之间的偏差，称为 残差。3 .在多元线

3、性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为 多重共线性问题,给计 量经济建模带来不利影响，因此需检查和解决它。4 .以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 序列相关 理。5.普通最小二乘法得到的参数估计量具有逸也、无偏性、有效性记录性质。三、选择题（每题2分，共20分）1 .狭义计量经济模型是指（C ）。A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2 .要使模型可以得出参数估计量，所规定的最小样本容量为(A)。A. n2 k 4-1B. nW k+1C. n2 3 0D. n23(k+l)3 .若回归模型中的随机误差项存在异方差性

4、,则估计模型参数应采用(B)。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法4 .根据样本资料建立某消费函数如下：6=100.50 + 55.35。+ 0.45内，其中c为消费，x为收方城镇家庭入，虚拟变量一1农村家庭，所有参数均检查显著，则城乡家庭的消费函数为(A )。A Ct =155.85 + 0.45 %；g Ct = 100.50 + 0.45 x(C Ct = 100.50 + 55.35 xt) Ct = 00.95 + 55.35 即5 .下列属于有限分布滞后模型的是(D )。A yt = a + bo xt + b yt_ + b? yt-2 + + 小B

5、yt =(i + boxt b y,_i + bzyt_2 + + 6力一 +C . R = a + 为即 + xf- + + ”/D yt = a + bo xt + b x-i + + bk xt-k + ut6 .对于有限分布滞后模型)尸&+历加即t +即中，假如其参数bi ( i =1,2,k)可以近似地用一个关于滞后长度i (i = l, 2,，k)的多项式表达,则称此模型为(A )0A.有限多项式滞后模型B.无限多项式滞后模型C.库伊克变换模型D.自适应预期模型7 .哪种情况下，模型的0LS估计量既不具有无偏性，也不具有一致性(D)。A.也为非随机变量. M为非随机变量，与,不相关

6、C.的为随机变量，但与如不相关D.占为随机变量，与孙相关8 .下列哪些形式是对的的(B、E、F、H丫 = Bo”XC, 丫 = Bo + 81X + E.iM+xG, 丫=3o+BXI,声= A+ Rx + e9 .异方差性的检查方法有(A、B )oA.图示检查法C.回归检查法1 0 .序列相关性的后果有(A、B、C)oA.参数估计量非有效B.变量的显著性检查失去意义C.模型的预测失效)。B. 丫 =4。十四 X+D,声= A+&X + F E(Y) = DCXH, y=A+ej.凤y)=a+RxB.戈里瑟检查D. DW检查四、简答题(每题8分，共40分)1 .时间序列数据和横截面数据有何不同

7、？答:时间序列数据是一批按照时间先后排列的记录数据。在运用时间序列数据作样本时， 应注意以下问题：(1)所选择的样本区间内经济行为的一致性问题。(2)样本数据在不同的样本点之间的可比性问题。(3)样本观测值过于集中问题。(4)模型随机干扰项的序列相关问题。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。在运用截面数据作样本时，应注意 以下问题：(1)样本与母体的一致性问题。(2)模型随机干扰项的异方差问题。2 .给定一元线性回归模型:Z = Bo + 仇X, +从 t = 1,2,(1)叙述模型的基本假定；(2)写出参数儿和儿的最小二乘估计公式；(3)说明满足基本假定的最小二乘估计量的记录性质；

8、(4 )写出随机扰动项方差的无偏估计公式。答：(1)基本假定涉及：解释变量看是拟定性变量，不是随机变量，并且在反复抽样中取固定值。随机干扰项具有零均值，同方差及不序列相关性。随机干扰项与解释变量之间不相关。随机干扰项服从零均值、同方差、零协方差的正态分布。随着样本容量的无限增长，解释变量的X的样本方差趋于一个有限常数。回归模型是对的设定的。(2户一小或小百Bl = 0x：-(x,2)Bq = y-dX(3)满足基本假定的最小二乘估计量的记录性质是：线性无偏性有效性3 Jn-23 .简述序列相关性检查方法的共同思绪？答:序列相关性检查方法的共同思绪是：一方面采用普通最小二乘估计模型，以求得随机干

9、扰项的“近似估计量”，用已表达，然后通过度析这些“近似估计量”之间的相关性已达成判断随机干扰项是否具有有序列相关性的目的。4 .运用月度数据资料，为了检查下面的假设，应引入多少个虚拟解释变量？ 一年里的12个月所有表现出季节模式； 只有2月、6月、8月、10月、12月表现出季节模式。答：一年里的12个月假如所有表现出季节模式，则需引入11个虚拟解释变量。假如只有2月、6月、8月、10月、12月表现出季节模式，则需引入4个虚拟解 释变量。5 .随机误差项包含哪些影响因素？答：随机误差项包含如下一些误差项：（1）未知的影响因素。（2）代表残缺数据。（3）代表众多细小影响因素。（4）代表数 据观测误

10、差。（5）代表模型设定误差。（6）变量的内在随机型。五、计算及分析（共20分）设某商品的需求量y （百件），消费者平均收入七（百元），该商品价格x?（元）。经eviews软件对观测的1 0个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为y）VARIABLECOEFFICIENT STD. ERRORT-STAT 2-TAILSIG99. 4 6 9 2 9599. 4 6 9 2 951 3. 47 2 5 7 17. 3 8309 6 50. 0002. 5 01 8 9540. 75361 4 7()X2- 6.5 8 0743 01. 3 759059()R- s q uar e

11、d0. 949 3 360 0000Adjusted R s q uared ()90S. E of regressi o n4.997021R- s q uar e d0. 949 3 360 0000Adjusted R s q uared ()90S. E of regressi o n4.997021Mean of depen d e nt v ar 8 0.S . D. of depen d ent var 19. 578Sum of squa r ed resid 174. 7D urbin-Wat s on st a t()F - sta t is t ics( )完毕以下问题：

12、(至少保存三位小数)1 .写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。2 .解释偏回归系数的记录含义和经济含义。3 .对该模型做经济意义检杳。4 .估计调整的可决系数。5 .在95%的置信度下对方程整体显著性进行检查。心05 (2, 7 )=4. 74)6 .在9在的置信度下检查偏回归系数(斜率)的显著性。%.由=？. 365)7 .检查随机误差项的一阶自相关性。(Z(，-%y=300,乙=1.08,4=1.36)答:L f = A)+1X1+AX2=99. 46929+ 2 . 50 8 19 5 Xi-6. 5 80743X22 .见63 .由于当X?保持不变，X1增长1个单位

13、，Y平均增长2. 5 0单位；当天保持不变，X? 增长1个单位，Y平均减少6. 58单位。所以当商品价格保持不变,消费者平均收入增长100 元，商品需求平均增长250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高1元,商品平均减少6 58件。这与经济现实是相符合的。4. R =1-0.934gEM。.,X741- R2)=(1-0.9493) = 0.93945. F =所以，拒绝假设H。：后二,接受备择假设Hi ：炉工6乩：4工0r = AzA 2.501895 0=0.7536=3,31990.025.7 =2. 3650.025.7 =2. 365v kl二拒绝假设H=0,接受备择假设记录意义：

14、在95%置信概率下，自=2501895与川=之间的差异不是偶尔的, 6=2.501895不是由4=。这样的总体所产生的。经济意义:在95%置信概率下,消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著的。Ho := 0乩：人工()一旦 -6.580743-0q =1.3759=-4.7 8 2 7.H ZO,O25.7=2, 36 5拒绝假设H。：乩二。,接受备择假设H1 3工记录意义：在9 5%置信概率下，A=-6-5807与62=之间的差异不是偶尔的，&=一65807不是由所用=这样的总体产生的。经济意义:在9 5%置信概率下，商品价格对该商品的需求量的影响是显著的。7.由于DW.=DW.=Z(Jn/=130()174.7915= 1.716由于，d= 1 . 36Z?. If： =1. 716 4 -du=2. 64所以，模型无自相关性。