计量经济学 第九章分布滞后模型1.ppt

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1、第九章 分布滞后模型计量经济学9.1 滞后变量的性质 在分析现实社会经济问题时，有时不仅需要研究经济变量同期因素的影响，有时还要研究这些经济因素前期值的影响。这种带有滞后作用的变量就称为滞后变量(Lagged Variable)9.1.1 滞后变量的引入滞后变量的引入计量经济学9.1.2 滞后变量模型的基本形式分布滞后变量模型分布滞后变量模型：此时模型中包含当前自变量和滞后自变量计量经济学自回归模型自回归模型：此时模型中包含当前自变量和滞后因变量计量经济学 心理上的原因心理上的原因 由于某种习惯或思维定式的影响，在某种影响因素发生变化之后，人们并没有马上改变他们以往的生活习惯。如彩票中奖者，他

2、们在短时间内也许还没有适应成为富翁的念头，仍旧过着和以前的生活，但是随着时间推移，他们也许会慢慢改变自己的生活方式；9.1.3 滞后变量产生的原因滞后变量产生的原因计量经济学技术上的原因技术上的原因 生产过程中的投入和产出经常不是同步发生的.无论从事何种生产活动,投入和产出之间总存在时间滞后,反映在模型中,则需引入滞后变量。例工业生产中，当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。科研成果的完成到形成新的生产力也需要时间间隔。计量经济学制度上的原因制度上的原因契约、管理等因素也会形成一定程度的滞后。例企业往往受过去签定合同的制约，不能根据市场变化情况随时调整产品的生产和价格，又或者说管理层次过多，管理效率低下，也会造成严重的滞后现象。计量经济学优点：优点：引入滞后变量可以更加全面、容易地描述经济现象，经验表明引入滞后变量可以有效提高模型的统计精度；9.1.4 分布滞后模型的特点滞后变量模型可以反映过去经济行为对当前经济活动的影响或者当前经济活动对未来的影响，描述了经济活动的运动过程，是一个动态模型；滞后变量模型可以模拟经济系统的变化和调整过程；计量经济学问题：问题：引入滞后变量，自变量之间容易产生多重共线性问题；引入滞后变量，减少样本数据的自由度，有时也会影响参估计的精度；有时难以确定合适的滞后长度计量经济学