计量经济学题库.资料大全(超编辑版.)及其答案.doc

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1、 计量经济学题库计量经济学题库 一、单项选择题（每小题 1 分） 1计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C） 。 A统计学 B数学 C经济学 D数理统计学 2计量经济学成为一门独立学科的标志是（B） 。 A1930 年世界计量经济学会成立 B1933 年计量经济学会刊出版 C1969 年诺贝尔经济学奖设立 D1926 年计量经济学（Economics）一词构造出来 3外生变量和滞后变量统称为（D） 。 A控制变量 B解释变量 C被解释变量 D前定变量 4横截面数据是指（A） 。 A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成 的数据 C同一时点上相同统

2、计单位不同统计指标组成的数据 D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成 的数据 5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C） 。 A时期数据 B混合数据 C时间序列数据 D横截面数据 6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受 模型中其他变量影响的变量是（ ） 。 A内生变量 B外生变量 C滞后变量 D前定变量 7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ ） 。 A微观计量经济模型 B宏观计量经济模型 C理论计量经济模型 D应用计 量经济模型 8经济计量模型的被解释变量一定是（ ） 。 A控制变量 B政策变量 C内生变量

3、 D外生变 量 9下面属于横截面数据的是（ ） 。 A19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值 B19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值 C某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区 20 个乡镇各镇的工业产值 10经济计量分析工作的基本步骤是（ ） 。 A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型 B设定模型估计参数检验模型应 用模型 C个体设计总体估计估计模型应用模型 D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应 用模型 11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ） 。 A虚拟变量 B控制变量 C政策变量 D滞后变 量 12

4、 （ ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A外生变量 B内生变量 C前定变量 D滞后 变量 13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ） 。 A横截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D原始 数据 14计量经济模型的基本应用领域有（ ） 。 A结构分析、经济预测、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟 C消费需求分析、生产技术分析、 D季度分析、年度分析、中长期分析 15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ） 。 A函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系 C正相关关系和负相关关系 D简单相关关系和复杂相关关系 16相关关系是指（ ） 。 A变量间的非

5、独立关系 B变量间的因果关系 C变量间的函数关系 D变量间不确定 性的依存关系 17进行相关分析时的两个变量（ ） 。 A都是随机变量 B都不是随机变量 C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以 18表示 x 和 y 之间真实线性关系的是（ ） 。A B C D01 ttYX01( )ttE YX01tttYXu01ttYX19参数的估计量具备有效性是指（ ） 。A B C Dvar( )=0var( )为最小()0()为最小20对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则（ ） 。01 iiiYXeYA Bii0YY0时，（）2 ii0YY时，（）0C Dii0YY时，（）为最

6、小2 ii0YY时，（）为最小21设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是（ ） 。 i01iiY =X +eiA B ii 12iXXY-Y XX iiii 122 iinX Y-XY nX -X C Dii 122 iX Y-nXY X -nX iiii 12 xnX Y-XY 22对于，以表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有（ ） 。i01iiY =X +eA B C D 0r=1时，0r=-1时，0r=0时，0r=1r=-1时，或23产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（ ） 。Y356 1.5XA产量每增加一台，单位产品成本增加 3

7、56 元 B产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元 C产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元 D产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元24在总体回归直线中，表示（ ） 。01EYX（）1A当 X 增加一个单位时，Y 增加个单位 B当 X 增加一个单位时，Y 平均增加个单位11C当 Y 增加一个单位时，X 增加个单位 D当 Y 增加一个单位时，X 平均增加个单位1125对回归模型进行检验时，通常假定 服从（ ） 。i01iiYXu iu A B C D2 iN0) （， t(n-2)2N0)（，t(n)26以 Y 表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数

8、的准则是使（ ） 。YA B C DiiYY0（）2 iiYY0（）iiYY（）最小2iiYY（）最小27设 Y 表示实际观测值，表示 OLS 估计回归值，则下列哪项成立（ ） 。YA B C DYYYYYYYY28用 OLS 估计经典线性模型，则样本回归直线通过点_。i01iiYXu A B C DXY（，）XY（，）XY（，）XY（，）29以 Y 表示实际观测值，表示 OLS 估计回归值，则用 OLS 得到的样本回归直线满足Yi01iYX（ ） 。A B C DiiYY0（）2 iiYY0（）2iiYY0（）2 iiYY0（）30用一组有 30 个观测值的样本估计模型，在 0.05 的显著

9、性水平下对的显著性作i01iiYXu 1t 检验，则显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于（ ） 。1At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28) 31已知某一直线回归方程的判定系数为 0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ ） 。 A0.64 B0.8 C0.4 D0.32 32相关系数 r 的取值范围是（ ） 。 Ar-1 Br1 C0r1 D1r1 33判定系数 R2的取值范围是（ ） 。 AR2-1 BR21 C0R21 D1R21 34某一特定的 X 水平上，总体 Y 分布的离散度越大，即 2越大，则（ ） 。 A预测区间

10、越宽，精度越低 B预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D预测区间越窄，预测误差越大 35如果 X 和 Y 在统计上独立，则相关系数等于（ ） 。 A1 B1 C0 D 36根据决定系数 R2与 F 统计量的关系可知，当 R21 时，有（ ） 。 AF1 BF-1 CF0 DF 37在 CD 生产函数中， （ ） 。KALY A.和是弹性 B.A 和是弹性 C.A 和是弹性 D.A是弹性38回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是iiiuXY10010：H )(111Var（ ） 。A服从 B服从 C服从 ）（22n）（1nt）（12nD服从）（2nt39在二元线性

11、回归模型中，表示（ ） 。iiiiuXXY221101A当 X2 不变时，X1 每变动一个单位 Y 的平均变动。 B当 X1 不变时，X2 每变动一个单位 Y 的平均变动。 C当 X1 和 X2 都保持不变时，Y 的平均变动。 D当 X1 和 X2 都变动一个单位时，Y 的 平均变动。40在双对数模型中，的含义是（ ） 。iiiuXYlnlnln101AY 关于 X 的增长量 BY 关于 X 的增长速度 CY 关于 X 的边际倾向 DY 关于 X 的弹性41根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为，这iiXYln75. 000. 2ln表明人均收入每增加 1，人均消

12、费支出将增加（ ） 。 A2 B0.2 C0.75 D7.5 42按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ） 。 A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相 关 43根据判定系数 R2与 F 统计量的关系可知，当 R2=1 时有（ ） 。 A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=0 44下面说法正确的是（ ） 。 A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机 变量 45在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（ ） 。 A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 46

13、回归分析中定义的（ ） 。 A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 47计量经济模型中的被解释变量一定是（ ） 。 A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量 48.在由30n 的一组样本估计的、包含 3 个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为 0.8500，则调整后的多重决定系数为（ ） A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.8327 49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ ）A. iC（消费）=500+0.

14、8iI（收入） B. d iQ（商品需求）=10+0.8iI（收入）+0.9iP（价格）C. s iQ（商品供给）=20+0.75iP（价格） D. iY（产出量）=0.650.6 iL（劳动）0.4 iK（资本）50.用一组有 30 个观测值的样本估计模型01 122ttttybb xb xu后，在 0.05 的显著性水平上对1b的显著性作t检验，则1b显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（ ）A. )30(05. 0tB. )28(025. 0tC. )27(025. 0tD. )28, 1 (025. 0F51.模型tttuxbbylnlnln10中，1b的实际含义是（ ）A.x关于

15、y的弹性 B. y关于x的弹性 C. x关于y的边际倾向 D. y关于x的 边际倾向 52在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存 在（ ） A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度53.线性回归模型 中，检验时，所用的统计量01 122.tttkkttybb xb xb xu0:0(0,1,2,. )tHbik服从( )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系( ) A. B. 221 1nRRnk22111nRRnk C. D. 2

16、211(1)1nRRnk 2211(1)1nRRnk 55关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ） 。 A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都 不对 56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（ ） A nk+1 B n1则认为原模型存在“多重共线性问题” ；（1 分）若时，则模型的“多重共线性问题”的程度是很严重iVIF()5的，而且是非常有害的。 （1 分） 38模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 答案：（1）可以描述和测量定性因素的影响；（2 分） （2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的

17、精度；（2 分） （3）便于处理异常数据。 （1 分） 39虚拟变量引入的原则是什么？ 答案：（1）如果一个定性因素有 m 方面的特征，则在模型中引入 m-1 个虚拟变量；（1 分） （2）如果模型中有 m 个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入 m 个虚拟变量；如果 定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。 （2 分） （3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（1 分） （4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。 （1 分） 40虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？ 答案：（1）加法方式：其作用是改

18、变了模型的截距水平；（2 分） （2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；（2 分） （3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。 （1 分） 41判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 答案：（1）模型应力求简单；（1 分） （2）模型具有可识别性；（1 分） （3）模型具有较高的拟合优度；（1 分） （4）模型应与理论相一致；（1 分） （5）模型具有较好的超样本功能。 （1 分） 42模型设定误差的类型有那些？ 答案：（1）模型中添加了无关的解释变量；（2 分） （2）模型中遗漏了重要的解释变量；（2 分） （3）模型使用了不 恰当的形式

19、。 （1 分） 43工具变量选择必须满足的条件是什么？ 答案：选择工具变量必须满足以下两个条件：（1）工具变量与模型中的随机解释变量高度相关；（3 分） （2）工具变 量与模型的随机误差项不相关。 （2 分） 44设定误差产生的主要原因是什么？ 答案：原因有四：（1）模型的制定者不熟悉相应的理论知识；（1 分） （2）对经济问题本身认识不够或不熟悉前人的 相关工作；（1 分） （3）模型制定者缺乏相关变量的数据；（1 分） （4）解释变量无法测量或数据本身存在测量误差。 （2 分） 45在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 答案：在现实生活中，影响经济问题的因素除具有数量特

20、征的变量外，还有一类变量，这类变量所反映的并不是数量 而是现象的某些属性或特征，即它们反映的是现象的质的特征。这些因素还很可能是重要的影响因素，这时就需要在 模型中引入这类变量。 （4 分）引入的方式就是以虚拟变量的形式引入。 （1 分） 46直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有： （1）损失自由度（2 分） （2）产生多重共线性（2 分） （3）滞后长度难确定的问题（1 分） 47因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：（1）经济变量自身的原因；（2 分） （2）决策者心理上的原因（1 分） ；（3）技术上的原因（1 分） ；（4）制度的原因（1 分） 。

21、48koyck 模型的特点包括：（1）模型中的 称为分布滞后衰退率， 越小，衰退速度越快（2 分） ；（2）模型的长期影响乘数为 b0（1 分）;（3）模型仅包括两个解释变量，避免了多重共线性（1 分） ；（4）模型仅有三个参1 1 数，解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题（1 分） 49联立方程模型中方程有：行为方程式（1 分） ；技术方程式（1 分） ；制度方程式（1 分） ；平衡方程（或均衡条件） （1 分） ；定义方程（或恒等式） （1 分） 。 50联立方程的变量主要包括内生变量（2 分） 、外生变量（2 分）和前定变量（1 分） 。 51模型的识别有恰好识别（2 分

22、） 、过渡识别（2 分）和不可识别（1 分）三种。 52. 识别的条件条件包括阶条件和秩条件。阶条件是指，如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量总数应 大于或等于模型系统中方程个数减 1（3 分） ；秩条件是指，在一个具有 K 个方程的模型系统中，任何一个方程被识别 的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中变量的参数的秩为 K1（2 分） 。 五、计算分析题（每小题 10 分） 1、答：（1） （2 分）散点图如下：30040050060070080100120140160180XY（2）=0.9321（3 分） 22()()16195.4 4432.1 68113.6()()XYXX

23、 YYr XXYY （3）截距项 81.72 表示当美元兑日元的汇率为 0 时日本的汽车出口量，这个数据没有实际意义；（2 分）斜率项 3.65 表示汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇率每上升 1 元，会引起日本汽车出口量上升 3.65 万辆。 （3 分） 2、答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。 （2 分）（2）代表的是样本值，而代表的是给定的条件下的期望值，即。此模型是根据样本数据iYiYiXiY(/)iiiYE YX得出的回归结果，左边应当是的期望值，因此是而不是。 （3 分）iYiYiY（3）没有遗漏

24、，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。 （2 分） （4）截距项 101.4 表示在 X 取 0 时 Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78 表明利率 X 每上升一个百分点， 引起政府债券价格 Y 降低 478 美元。 （3 分）3、答：（1）提出原假设 H0：，H1：。由于 t 统计量18.7，临界值，由于000.025(17)2.1098t18.72.1098，故拒绝原假设 H0：，即认为参数是显著的。 （3 分）0（2）由于，故。 （3 分） ( )tsb 0.81( )0.043318.7sbt（3）回归模型 R2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变

25、量的解释能力为 81%，即收入对消费的解释能力为 81，回归直线拟合观测点较为理想。 （4 分）4、答：判定系数：=0.8688（3 分）22 12 2()()bXXRYY 23.65414432.1 68113.6相关系数：（2 分）20.86880.9321rR5、答：（1） （2 分）散点图如下：-0.500.511.522.533.522.533.5失业率物价上涨率根据图形可知，物价上涨率与失业率之间存在明显的负相关关系，拟合倒数模型较合适。 （2 分）（2）模型一：0.8554 （3 分）22 12 2()()ttbxxRyy 模型二：0.8052 （3 分）22 12 2()()t

26、tbxxRyy 7、答：（2 分）1222146.5 12.6 11.30.757164.2 12.6XYX Yb XX（2 分）0111.30.757 12.61.762bYb X故回归直线为：（1 分）1.7620.757YX8、答：（1）由于，2700ttx y 41tx 306ty 2381tx 2()1681tx61.2y ，得8.2x （3 分）1225270041 3064.265 381 1681()ttttttnx yxybnxx （2 分）0161.24.26 8.226.28byb x总成本函数为：（1 分）iiY =26.28+4.26X（2）截距项表示当产量 X 为

27、0 时工厂的平均总成本为 26.28，也就量工厂的平均固定成本；（2 分）斜率项表0b1b示产量每增加 1 个单位，引起总成本平均增加 4.26 个单位。 （2 分） 9、答：（1）回归模型的 R20.9042，表明在消费 Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到 90以上，回归直线 的代表性及解释能力较好。 （2 分）（2）对于斜率项，即表明斜率项显著不为 0，家庭收入对消费有显著110.20238.68240.0233( )bts b0.05(8)1.8595t影响。 （2 分）对于截距项，即表明截距项也显著不为 0，通过了显著002.17273.01670.7202()bts b0.05

28、(8)1.8595t性检验。 （2 分） （3）Yf=2.17+0.20234511.2735（2 分）（2 分）220.0252()11(4529.3)(8)11.8595 2.23361+4.823()10992.1fxxtnx x95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823） ，即（6.4505，16.0965） 。 （2 分）10、答：（1）由于，。 （4 分）2 22ten22(2)(622) 8480tRSSen （2）（2 分）2220.60.36Rr（3）（4 分）248075011 0.36RSSTSSR11、答：（1）11.38221cov( ,

29、 )()()1ttxyx yxxyyrn 0.916 10（2 分）()()(20 1) 11.38216.30ttxxyy（2 分）22()()216.30()5.370.92000()tt ttxxyyxx ryy斜率系数：（1 分）122()()216.307.50()5.37tttxxyybxx （2）R2=r2=0.92=0.81，剩余变差：（1 分）22()2000tiRSSeyy总变差：TSSRSS/(1-R2)=2000/(1-0.81)=10526.32（2 分）（3）（2 分）2 22000111.112202ten12、答：（1）（3 分）1222117849519 21

30、70.335284958519XYX Yb XX（2 分）012170.335 51943.135bYb X故回归直线为，43.1350.335YX（2）（2 分）143.1350.33543.1350.335 1046.485YX销售额的价格弹性0.072（3 分）100.33546.485YX XY13、 （1）回归方程为：，由于斜率项 p 值0.0000，表明截距项与 0 值没有显著差异，即截距项0.05 没有通过显著性检验。 （2 分） （2）截距项 0.353 表示当国民收入为 0 时的货币供应量水平，此处没有实际意义。斜率项 1.968 表明国民收入每增加 1 元，将导致货币供应量

31、增加 1.968 元。 （3 分）（3）当 X15 时，即应将货币供应量定在 29.873 的水平。 （3 分）0.353 1.968 1529.873Y 14、答：（1）这是一个时间序列回归。 （图略） （2 分） （2）截距 2.6911 表示咖啡零售价在每磅 0 美元时，美国平均咖啡消费量为每天每人 2.6911 杯，这个没有明显的经济 意义；（2 分）斜率0.4795 表示咖啡零售价格与消费量负相关，表明咖啡价格每上升 1 美元，平均每天每人消费量 减少 0.4795 杯。 （2 分） （3）不能。原因在于要了解全美国所有人的咖啡消费情况几乎是不可能的。 （2 分） （4）不能。在同一

32、条需求曲线上不同点的价格弹性不同，若要求价格弹性，须给出具体的 X 值及与之对应的 Y 值。 （2 分）15、答：由已知条件可知，168016810iXXn111011110iYYn（3 分）()()()204200 1680 111 168 1110 10 168 111 17720iiiiiiXX YYX YYXY XXY （3 分）222222()(2)2 1010315400 10 168 168 33160iiiiXXXX XXXXX （2 分）2()()177200.5344()33160iiiXX YYXX （2 分）01111 0.5344 16821.22YX16. 解答：（

33、1）这是一个对数化以后表现为线性关系的模型，lnL 的系数为 1.451 意味着资本投入 K 保持不变时劳动 产出弹性为 1.451 ；（3 分）lnK 的系数为 0.384 意味着劳动投入 L 保持不变时资本产出弹性为 0.384（2 分）. （2）系数符号符合预期，作为弹性，都是正值，而且都通过了参数的显著性检验（t 检验） （5 分，要求能够把 t 值 计算出来） 。17. 解答：该消费模型的判定系数，统计量的值，均很高，表明模型的整体拟合程度很高。95. 02R37.107F（2 分）计算各回归系数估计量的 t 统计量值得：，91. 092. 8133. 80t10. 617. 005

34、9. 11t，。除外，其余 T 值均很小。工资收入的系数 t 检验值虽然显69. 066. 0452. 02t11. 009. 1121. 03t1t著，但该系数的估计值却过大，该值为工资收入对消费的边际效应，它的值为 1.059 意味着工资收入每增加一美元， 消费支出增长将超过一美元，这与经济理论和生活常识都不符。 （5 分）另外，尽管从理论上讲，非工资非农业收入 与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但二者各自的 t 检验却显示出它们的效应与 0 无明显差异。这些迹象均表 明模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。 （3 分）18. 解

35、答: (1)（3 分）2218 11(1)1(1 0.75)0.65182 1nRRnk (2)；负值也是有可能的。 （4 分）29 11(1 0.35)0.0493 1R (3) （3 分）231 11(1 0.95)0.9431 5 1R 19. 解答：当时，模型变为，可作为一元回归模型来对待121bb20112()tttttyxbb xxu（5 分）122122 122 1212()()()()()()ttttttttttttnxxyxxxyxbnxxxx 当时，模型变为,同样可作为一元回归模型来对待12bb0112()ttttybb xxu（5 分）1212 122 1212()()(

36、)()ttttttttttnxxyxxybnxxxx 20 解答:（1）第 2 个方程更合理一些， ，因为某天慢跑者的人数同该天日照的小时数应该是正相关的。 （4 分）（2）出现不同符号的原因很可能是由于与高度相关而导致出现多重共线性的缘故。从生活经验来看也是如此，2X3X日照时间长，必然当天的最高气温也就高。而日照时间长度和第二天需交学期论文的班级数是没有相关性的。 （6 分）21 解答：（1）是盒饭价格，是气温，是学校当日的学生数量，是附近餐厅的盒饭价格。 （4 分）1ix2ix3ix4ix（2）在四个解释变量中，附近餐厅的盒饭价格同校园内食堂每天卖出的盒饭数量应该是负相关关系，其符号应该

37、为负，应为；学校当日的学生数量每变化一个单位，盒饭相应的变化数量不会是 28.4 或者 12.7，应该是小于 1 的，4ix应为；至于其余两个变量，从一般经验来看，被解释变量对价格的反应会比对气温的反应更灵敏一些，所以是3ix1ix盒饭价格，是气温。2ix（6 分）22. 解：（一）原模型： （1）等号两边同除以，01iiiybb xuix新模型：（2） （2分）011iiiiiyubbxxx令*1,ii iii iiiyuyxvxxx则：（2）变为 （2分）* 10iiiybb xv此时新模型不存在异方差性。 （2分）222 21()()()i ii iiuVar vVarxxx（二）对进行

38、普通最小二乘估计* 10iiiybb xv其中 （4分）*0* 2* 2* 10()()iiiiiiiinx yxybnxxbyb x *1,i ii iiyyxxx（进一步带入计算也可）23.解：（1）（2分）01:; :;ttHuHu为同方差性为异方差性（2）（3分）120.466171.290.3617RSSEFRSSE（3）（2分）0.05(10,10)2.98F（4），接受原假设，认为随机误差项为同方差性。 （3分）0.05(10,10)FF24.解：原模型： 根据iiyau2(0,);()0,iiijuNxE uuij:为消除异方差性，模型等号两边同除以ix模型变为： （2分）ii

39、iiiyuaxxx令*1,ii iii iiiyuyxvxxx则得到新模型： （2分）* iiiyaxv此时新模型不存在异方差性。 （2分）221()()()i ii iiuVar vVarxxx利用普通最小二乘法，估计参数得：（4分） *2*1()() 11()iiiiii iy x yy xxxaxxx 25.解：原模型： ， 模型存在异方差性01 1iiybb xu22 1( )iVar ux为消除异方差性，模型两边同除以，ix得： （2分）011iiiiiyubbxxx令*1,ii iii iiiyuyxvxxx得： （2分）* 10iiiybb xv此时新模型不存在异方差性 （1分）222 21()()()i ii iiuVar vVarxxx由已知数据，得（2分）ix2510410* ix0.50.20.10.250.1iy47459* iy21.40.41.250.9根据以上数据，对进行普通最小二乘估计得：* 10iiiybb xv解得（3分）*0* 2* 2* 10()()iiiiiiiinx yxybnxxbyb x 011.773.280.54 5.951.153.280.4455bb