2016年下半年湖北期货基础知识资料期货公司地考试.试题.doc

《2016年下半年湖北期货基础知识资料期货公司地考试.试题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年下半年湖北期货基础知识资料期货公司地考试.试题.doc（7页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2016 年下半年湖北省期年下半年湖北省期货货基基础础知知识识：期：期货货公司考公司考试试题试试题一、单项选择题（共一、单项选择题（共 25 题，每题题，每题 2 分，每题的备选项中，只有分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合个事最符合 题意）题意） 1、会员出现_情况时，交易所可以取消其会员资格。 A被中国证监会宣布为“市场禁入者” B私下转让会员资格 C无正当理由连续二个月不做交易 D拒不执行会员大会或理事会的决议 2、期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情 节严重的，由中国期货业协会_。 A暂停从业人员资格 6 个月至 12 个月 B撤销期货从业人员资格并在

2、 2 年内拒绝受理其从业人员资格申请 C撤销期货从业人员资格并在 3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D公开通报批评 3、下列不属于期货投机者的特征的是_。 A实际的合约标的物本身并不重要，重要的是标的物的价格走势与自己的预 测是否一致 B利用期货与现货盈亏相抵来保值 C预测标的物价格将要上涨，就择机买进期货合约 D是套期保值者的交易对手 4、通常是专为特定投资者或某类投资者群体而设计的个性化投资计划 A：不定期报告 B：分析报告 C：投资方案 D：策略报告 5、全面结算会员期货公司应当按照_的规定，建立并执行对非结算会员的限仓 制度。 A银行 B证券业协会 C期货交易所 D证监会 6

3、、对收取的客户保证金，期货公司可以划转的情形是_。 A作为其他违约客户的破产财产，清偿债务 B补充期货交易所结算资金的流动性 C为客户交存保证金，支付税款 D弥补期货公司的亏损 7、_是指价格波动使投资者的期望收益受损的可能性。 A价格风险 B代理风险 C交易风险 D交割风险 8、转移外汇风险的手段主要有_。 A分散筹资 B外汇期货交易 C远期外汇交易 D外汇期权交易 9、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有_。 A道琼斯指数 BNYSE 指数 C金融时报 30 指数 DDAX 指数 10、下列关于期权执行价格的描述，不正确的是_。 A对看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格提高，则

4、期权内涵价 值减少 B对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高 于执行价格时，内涵价值为零 C一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小 D对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小 11、商品基金的组织结构包括（）。 A商品交易顾问 B商品基金经理 C交易经理 D托管人 12、是会员制期货交易所的常设机构。 A：董事会 B：理事会 C：专业委员会 D：业务管理部门 13、某投资者卖出期铜 10 手，成交价为 37500 元吨，当日结算价为 37400 元 吨，则该投资者的当日盈亏为。 A：5000 元 B：10000 元 C：1000

5、元 D：2000 元 14、商品期货主要包括_。 A外汇期货 B农产品期货 C能源期货 D金属期货 15、与投机交易不同，在中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变 动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。 A：期现套利 B：价差交易 C：跨商品套利 D：跨市套利 16、企业从事境外期货业务须经（）批准。 A中国证监会 B国务院 C商务部 D国家外汇管理局 17、下列关于期货交易指令的说法，不正确的是_ A：如果限时指令在指定的时间段内未被执行，则自动取消 B：通过执行取消指令，将客户以前下达的指令完全取消，并且用新的指令取 代原指令 C：c限价指令和停止限价指令成交速度

6、相对较慢，有时甚至无法成交 D：双向指令是客户向经纪人下达两个指令，一个指令执行后，另一个指令则 自动撤销 18、6 月 5 日，某投资者在大连商品交易所开仓买进 7 月份玉米期货合约 20 手， 成交价格 2220 元/吨，当天平仓 10 手合约，成交价格 2230 元/吨，当日结算价 格 2215 元/吨，交易保证金比例为 5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和 当日交易保证金分别是（）。 A500 元，-1000 元，11075 元 B1000 元，-500 元，11075 元 C-500 元，-1000 元，11100 元 D1000 元，500 元，22150 元 19、在形态理论

7、中，属于持续整理形态的有_ A：菱形 B：钻石形 C：旗形 D：W 形 20、期货经纪公司更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，必须在更换后 _内向中国证监会派出机构报告并说明原因。 A：3 天 本文来源.考试大网 B：3 个工作日 C：一周 D：一个月 21、会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易 所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承 担。 A期货交易所 B该会员 C期货交易所和该会员按比例 D期货交易所和该会员共同连带 22、假设某投资者 3 月 1 日在 CBOT 市场开仓卖出 30 年期国债期货合约 1 手， 价格 99- 02

8、。当日 30 年期国债期货合约结算价为 98-16，则该投资者当日盈亏 状况(不考虑手续费、税金等费用)为_美元。 A-8600 B-562.5 C562.5D8600 23、下列关于程序化交易的说法，错误的是 A：按交易决策的类型，程序化交易可以分为策略型交易和数量型交易两大类 别 B：数据是最基本和最客观的信息，体现了供求关系的变化；规则是维持市场 秩序的有力工具；交易者思想是个性心理和知识体系因为他们有差异，产生了 不同的行为，从而有了买卖交易 C：建造一个专业的程序化系统交易平台软件至少需要咨讯、数据管理、测试 平台和专业下单工具 4 项基本功能 D：程序化交易产生了两个竞争方向：一是

9、提供程序化系统交易的软件平台， 二是进行程序化交易过程的思想和方法 24、下列关于期货市场风险与现货市场风险的说法，正确的有_。 A期货价格波动较小 B期货投机性较强 C期货交易的风险易于延伸 D期货交易未来不确定因素多 25、1848 年，芝加哥的 82 位商人发起组建了第一家较为规范化的期货交易所。A：芝加哥商业交易所 B：伦敦金属交易所 C：纽约商业交易所 D：芝加哥期货交易所 二、多项选择题（共二、多项选择题（共 25 题，每题题，每题 2 分，每题的备选项中，有分，每题的备选项中，有 2 个或个或 2 个以上符个以上符 合题意，至少有合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选

10、，所选的每个选项得个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）分） 1、下列组合中，构成跨期套利的有（）。 A买入上海期货交易所 5 月份铜期货，同时卖出伦敦金属交易所 6 月份铜期 货 B买入上海期货交易所 5 月份铜期货，同时卖出上海期货交易所 6 月份铜期 货 C买入伦敦金属交易所 5 月份铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所 6 月份铜 期货 D卖出伦敦金属交易所 5 月份铜期货，同时买入伦敦金属交易所 6 月份铜期 货 2、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有_。 A道琼斯平均系列指数 B标准普尔 500 指数 C香港恒生指数 D英国金融时报指数 3、下列属于期货交易

11、与现货交易的区别的有_。 A期货交易从成交到收付之间存在着时间差，现货交易即时成交或在很短时 间内完成商品交收 B期货交易的交易对象是标准化合约，现货交易的交易对象是实物商品或金 融商品C期货交易必须在期货交易所内进行，现货交易一般不受交易地点的限制 D期货实行每日无负债结算制度；现货交易主要采用一次性结清的结算方式， 同时也有货到付款或分期付款的方式 4、张某为某期货公司职员，2010 年 9 月 1 日，因其从事的期货业务行为涉嫌 违法违规被调查处理，一个月后，该期货公司向协会报告。该期货公司_。 A行为符合期货从业人员管理办法规定 B应该将该事情在期货协会备案 C应该在自己的网站上公告

12、D行为违法，由证监会按规定处罚 5、会员制期货交易所会员的基本权利有_。 A参加会员大会 B行使表决权、申诉权 C联名提议召开临时会员大会 D在期货交易所进行期货交易 6、下列选项中属于期货从业人员管理办法所指的从事期货经营业务的机构 的是（）。 A期货公司 B期货交易所的非期货公司结算会员 C期货投资咨询机构 D为期货公司提供中间介绍业务的机构 7、申请设立期货公司，应当向中国证监会提交的申请材料包括 A：经营计划 B：公司章程草案 C：设立期货公司申请书 D：发起人名单及其审计报告 8、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是_。 A买进看涨期权 B买进看跌期权 C卖出看涨期权 D卖出

13、看跌期权 9、下列关于期货从业人员在职业过程中获利的说法错误的有（）。 A在执业过程中不得以获取利益为目的 B在执业过程中获取利益的，应当退还 C在执业过程中获取不正当利益的，应当退还 D在执业过程中应严格自律，不为违法违规行为 10、关于期货风险，下列表述正确的有（）。 A期货公司计算净资本时，可以将期货风险准备金等有助于增 强抗风险能力的负债项目加回 B除期货风险准备金外，期货公司认为某项负债需要在计算净 资本时予以调整的，应当增加附注，详细说明该项负债反映的具体内容 C客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中 说明 D客户保证金未足额追加的，期货公司应当相应调减净

14、资产 11、下面关于货币政策说法正确的是A：宽松的货币政策促进企业利润上升，带动股指上升 B：宽松的货币政策刺激生产发展，居民对投资需求增加，股票价格上升 C：宽松的倾向政策部分资金从银行转移出来流向股票市场，将扩大股票市场 的需求 D：货币供应量的过度增加将引发通货膨胀，适度的通货膨胀使企业利润上升， 导致股价上升 12、期货公司被期货交易所_，应当在收到期货交易所的通知文件之日起 3 个 工作日内向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。 A接纳为会员 B要求追加保证金 C暂停会员资格 D终止会员资格 13、某投机者以 20 美分/蒲式耳的权利金买入小麦美式看涨期货期权，执行价 格为 12

15、00 美分/蒲式耳。之后期货价格上升至 1240 美分/蒲式耳。则权利金上升 至 60 美分/蒲式耳。则该投机者可以（）。 A要求履约，即按 1 240 美分/蒲式耳卖出期货 B卖出期权对冲平仓 C要求履约，即按 1 200 美分/蒲式耳买入期货 D要求履约，即按 1 240 美分/蒲式耳买入期货 14、期货公司的下列（）无效。 A私下对冲行为 B透支交易行为 C超量平仓行为 D与客户对赌行为 15、以下关于期货交易所指定交割仓库所需考虑的因素有_。 A指定交割仓库所在地区的消费集中程度 B指定交割仓库储存条件 C指定交割仓库运输条件 D指定交割仓库所在地区的生产集中程度 16、下列人员中，应

16、当对期货公司的年度报告签署确认意见的有_。 A期货公司董事 B高级管理人员 C财务负责人 D人力资源负责人 17、当买卖双方均为原交易者，交易对双方来说均为平仓时，持仓量_，交易 量增加。 A上升 B下降 C不变 D其他 18、期权买期保值策略主要有 A：买入看涨期权 B：买入看跌期权 C：卖出期货合约、同时买入相关期货看涨期权组合D：买入期货合约，同时买入相关期货看跌期权组合 19、期货合约的价格形成方式有_。 A公开喊价方式 B配对交易方式 C连续竞价方式 D计算机撮合成交方式 20、期货公司的高级管理人员出现下述_情形的，期货公司不得申请金融期货 结算业务资格。 A近 1 年内存在不良信

17、用记录 B近 2 年内因违法违规经营被工商管理部门处以罚款 C因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查 D近 2 年内因诈骗罪受过刑事处罚 21、在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基 本要素包括_。 A合约指向的外汇币种 B每份合约的面值 C合约的交割月份，以及合约的最后交易日 D每份合约要求的保证金数额 22、3 个月名义利率为 10%，GDP 平减指数从 50.88 增长到 55.22，则通货膨胀 率为_ A：4.34% B：6.66% C：8.50% D：3.92% 23、关于中国金融期货交易所结算体系，描述正确的是_。 A结算会员具备直接与交易所进行结算的资格 B结算担保金是由结算会员依交易所规定缴存的 C采取分级结算制度 D特别结算会员为所有交易会员办理结算 24、期货市场的作用有_。 A锁定生产成本，实现预期利润 B利用期货价格信号安排生产经营活动 C提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济 D为政府制定宏观政策提供参考依据 25、交易手续费的高低对市场流动性有一定影响，交易手续费过高会。 A：增加期货市场的交易成本 B：扩大无套利区间 C：提高市场交易量 D：抑制过度投机