量化经典麦语言程序化模型的编写.ppt

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1、课程内容课程内容一、模型的基本结构和跨指标模型的编写一、模型的基本结构和跨指标模型的编写二、跨周期模型的编写二、跨周期模型的编写三、模型中资金管理的编写三、模型中资金管理的编写 MY 语言的编写基于文华财经wh3平台中。通过本节课的学习，了解文华公式编写平台的基本函数与语法，设计自己的指标和程序化交易策略模型，实现全自动的委托发单交易。泛指指标、模型。没有具体指向性。指标指标 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易信号交易信号 指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交易信号也是一个技术分析范畴的概念

2、。公式：公式：交易模型：交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。交易指令：交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;用指标监测行情：K线上穿D线RSV:=(CLOSE

3、-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;/以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;/K向上穿越D，发出买开交易指令CROSS(J,100),SP;/J向上穿越100，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;/K向下穿越D，发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP;/J向下穿越0，发出买平交易指令AUTOFILTER;MY language 编写语法MY language 操作符1、命名部分：支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内。命名不能和已存

4、在的公式名称重复；2、定义变量名称变量名称不能相互重复；不能与参数名重复；不能与函数名重复；3、半角输入法的大写状态；4、每个语句应该以分号结束；5、参数部分：可以设置六个参数首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值。在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内6、运用函数语言，也就是表达你的语言函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函数的表达式套用表述。命名命名参数参数模型源码模型源码A:(O+C)/2;B:CO;/判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0D:TIME=0900&CO;/用于多条件逻辑关系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA

5、(C,10);CROSS(MA5,MA10);SETTLE引用结算价REF(X,N)引用X在N个周期前的值MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。定义变量：当根K线最高价；结算价：15周期收盘价均线（显示定义)；REF(HH,1);REF(MA15,1);HH:=H;S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：当前K线的前一个周期最高价；当前K线的前一个周期15均线；在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成交易模型基本结构交易模型基本结构1.1.定义需要的每个变量定义需要的每个变量2.2.交易条件交易条件+交易指令交易指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA

6、(C,10);MA20:=MA(C,20);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;定义思路中涉及到的变量交易条件，写入交易指令均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具体细化思路：5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；关键词：关键词：多个交易条件多个交易条件1：以均线结合KD交叉指标为例：2：练习编写：MACD、KDJ指标模型。MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,1

7、0);MA5MA10,BK;/5日均线大于10日均线买入。MA5MA10,SP;/10日均线大于5日均线卖出。模型中加入KD指标思路：均线模型DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);DEA:=EMA(DIFF,N);MACD:=2*(DIFF-DEA);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M1,1);J:=3*K-2*D;(CROSS(K,D)&J1),BK;(CROSS(D,K)&REF(J,1)70)|(CROSS(DEA,DIFF)&

8、MACD70)|(CROSS(DEA,DIFF)&MACD-1),SK;(CROSS(K,D)&REF(J,1)1),BP;AUTOFILTER;总结：多条件下用“（）”明确逻辑关系跨周期函数介绍跨周期函数介绍引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。用法：#IMPORT CODE,PERIOD,FORMULA AS VAR引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据。CODE 文华码，PERIOD 周期，FORMULA 引用指标名，VAR 定义变量名跨周期跨合约模型的编写规则跨周期跨合约模型的编写规则1.只能引用.FML/.XFML文件 2.只能引用如下周

9、期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用长周期4.被引用的指标中不能存在引用5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb12016.FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外的名称。例例 同一合约不同周期的数据调用同一合约不同周期的数据调用要求要求n当日均线出现多头排列时，5分钟KD线金叉，做多。n当日均线出现空头排列时，5分钟KD线死叉，做空。先建立一个指标 名称AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);在建立你的模型#

10、IMPORT ,DAY,AAA AS VARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA40;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5DM10&DM10DM30&CROSS(K,D),BPK;DM5DM10&DM10RM10&CROSS(MA5,MA10)&TIME1450,BK;(RM5=1450,SP;RM5RM10&CROSS(MA10,MA5)&TIMERM10&CROSS(MA5,MA10)|TIME=

11、1450,BP;AUTOFILTER;思考：思考：不同合约的数据如何调用不同合约的数据如何调用1、头寸函数函数介绍、头寸函数函数介绍ISLASTBK判断上一个交易信号是否是BK。用法：ISLASTBK 如果上一个交易信号是BK则返回1（Yes），否则返回0（No）ISLASTSK判断上一个交易信号是否是SK。用法：ISLASTSK 如果上一个交易信号是SK则返回1（Yes），否则返回0（No）ISLASTBP判断上一个交易信号是否是BP。用法：ISLASTBP 如果上一个交易信号是BP则返回1（Yes），否则返回0（No）ISLASTSP判断上一个交易信号是否是SP。用法：ISLASTSP 如

12、果上一个交易信号是SP则返回1（Yes），否则返回0（No）ISLASTBPK判断上一个交易信号是否是BPK。用法：ISLASTBPK 如果上一个交易信号是BPK则返回1（Yes），否则返回0（No）ISLASTSPK判断上一个交易信号是否是SPK。用法：ISLASTSPK 如果上一个交易信号是SPK则返回1（Yes），否则返回0（No）BARSBK上一次买开信号位置用法：BARSBK返回上一次买开仓距离当前k线的k线数。BARSSK上一次卖开信号位置用法：BARSSK返回上一次卖开仓距离当前k线的k线数。BARSBP上一次买平信号位置用法：BARSBP返回上一次买平仓距离当前k线的k线数。B

13、ARSSP上一次卖平信号位置用法：BARSSP返回上一次卖平仓距离当前k线的k线数。BKPRICE买开信号位置的买开信号价位。用法：BKPRICE返回最近一次模型买开位置的买开信号价位。例如:BKPRICE-CLOSE60&BKPRICE0,SP;/如果买开价位比当前价位高出60,且买开价位存在，卖平仓请注意当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。注：BKPRICE 只在加载之后的K线上才返回信号价位，历史K线信号由于无信号价位会返回0，使用时请注意判断BKPRICE0。效果测试中该函数返回信号位置的收盘价SKPRICE卖开信号位置的卖

14、开信号价位用法：SKPRICE返回最近一次模型卖开位置的卖开信号价位。例如:CLOSE-SKPRICE60&SKPRICE0,BP;/如果当前价位高出卖开价位60，且卖开价位存在,买平仓请注意当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。注：SKPRICE 只在加载之后的K线上才返回信号价位，历史K线信号由于无信号价位会返回0，使用时请注意判断SKPRICE0。效果测试中该函数返回信号位置的收盘价FEE合约手续费用法：FEE返回当前合约的手续费（用户启动模组时设置的）。注意不能与未来函数同时使用如ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,B

15、ACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!MONEY虚拟资金余额用法：MONEY返回虚拟资金余额。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。MARGIN合约保证金用法：MARGIN返回当前合约的保证金比率（用户启动模组时设置的）。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROU

16、GH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。VOLMARGIN持仓保证金用法：VOLMARGIN计算当前的持仓保证金。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。MONEYRATIO资金使用率用法：MONEYRATIO返回当前的虚拟资金的使用率。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。MONEYTOT虚拟总资金用法：MONEYT

17、OT返回当前虚拟总资金（虚拟资金余额+持仓保证金）。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。PROFIT虚拟逐笔浮盈用法：PROFIT返回当前的虚拟逐笔浮动盈亏。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。SETDEALPERCENT设置下单的虚拟资金使用比例用法：SETDEALPERCENT(fPercent)表示每次按资金的fPerc

18、ent（范围1100）下单。例子：SETDEALPERCENT(20);/每次按资金比例的%20下单注：应该与AUTOFILTER函数同时使用BUYVOL模型虚拟多头持仓用法：BUYVOL返回模型虚拟多头持仓。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。SELLVOL模型虚拟空头持仓用法：SELLVOL返回模型虚拟空头持仓。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,

19、REFX等可能会导致误差。2、利用头寸函数实现对仓位的加减。、利用头寸函数实现对仓位的加减。注意，交易时要考虑前一信号方向防止锁仓。例：资金管理模型例：资金管理模型-加减仓模型加减仓模型A:=多头交易条件;B:=空头交易条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A&NOT(ISLASTBK),BK(2);B&NOT(ISLASTSK),SK(2);BUYVOL2&A&BARSBK1,BK(1);SELLVOL2&B&BARSSK1,SK(1);E&ISLASTBK,SP(BUYVOL);F&ISLASTSK,BP(SELLVOL);3、利用、利用BKPRICE和和 SKPRICE等函数。编写限价止等函数。编写限价止盈、限价止损和追踪止损。盈、限价止损和追踪止损。例：限价止损、限价止盈模型例：限价止损、限价止盈模型A:=多头交易条件;B:=空头交易条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A,BK;E|C=BKPRICE+150,SP;B,SK;F|C=SKPRICE+100|CMA1,BK;/收盘价大于5周期均线，开仓CMA1|(C=(BKPRICE-(ZS*JW)+(BC*JW)*FLOOR(H1-BKPRICE)/(BC*JW),SP;/收盘价小于5周期均线，或者满足追踪止损条件，平仓 谢谢 谢谢 祝交易顺利祝交易顺利