XX联社银行间市场业务管理办法.pdf

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1、XX 联社银行间市场业务管理办法第一章第一章总总则则第一条为促进 XX 区联社资金市场业务的健康发展，规范资金市场业务的交易行为，合理调整资产结构，适时调节资金供求状况，防范和化解金融风险，保障资金营运安全，根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场债券交易管理办法、全国银行间债券市场债券交易规则及 XX 区农村信用合作联社业务管理规定等有关法律、法规、制度，特制定本管理办法。第二条本办法所指的资金市场主要是指全国银行间同业拆借市场和全国银行间债券市场及经人民银行批准的其他业务。第三条本办法是规范和指导XX区农村信用合作联社在资金市场交易行为规范的重要依据，是在资金市场进行债券回购、债券

2、买卖、信用拆借、债券结算、资金划拨等各种交易行为的准则。第四条本办法适用范围是“XX 区农村信用合作联社资金市场”。第二章第二章岗位设置及分工岗位设置及分工第五条资金市场的岗位设置是按照全国银行间同业拆借市场和全国银行间债券市场操作流程进行设置，主要分：前台交易员、后台交易员、复核员、资金清算员和业务分析员等五个岗位。第六条前台交易员岗位主要负责在资金市场上积极寻找交易对手方，达成交易协议，并按照协议规定发送每笔交易的对话报价，并打印成交通知单。第七条后台交易员主要负责对前台打印的成交单逐笔发送结算指令，关注指令交割情况。第八条复核员主要负责对结算员和清算员发送的每笔指令和资金划拨进行复核，确

3、保业务及资金的安全营运。第九条资金清算员主要负责对债券业务涉及的资金进行核算、划付、签收和记账。第十条业务分析员负责债券收益率计算、交易分析报告的起草、数据统计并提出意见。第十一条 各岗位必须严格按照银行间债券市场有关管理办法，遵守联社授权管理规定，严禁越权操作。如发现资金交易或清算中有异常情况发生，应立即向主管领导汇报，研究并制定有关处理办法。第三章第三章资金市场业务的授权资金市场业务的授权第十二条资金市场业务实行理事长、主任、主管主任及部门主任分级审批负责制，为加强内部控制，防范资金风险，各级之间要严格实行授权与审批制度；第十三条资金市场业务开展要严格按照“业务授信、限额审批、换人复核、严

4、控风险”的原则。对交易人员实行逐级授信-2-制，即在市场日常交易中，对对手方实行交易额度授信，防范交易风险；对自行业务要根据联社分管工作和业务种类分别进行限额审批；对日常拆借业务、债券买卖、前后台业务操作均实行换人复核制度，防止操作风险出现，确保各个业务流程严格按照规定的权限和流程开展，严格控制资金市场营运风险。第十四条业务授信、限额审批的具体内容：1、全国银行间拆借市场业务授信及限额审批：对于网上拆借业务操作授信由联社主管主任根据 银行间同业拆借市场交易成员拆借限额期限和限额表 以及拆入对手方业务诚信度进行授信。银行间同业拆借市场成员拆借期限和限额具体情况如下：商业银行：拆借期限不超过 4

5、个月，拆入资金余额与各项存款余额（扣除存款准备金、备付金、联行占款）之比不超过 4%，拆出资金余额与各项存款余额之比不超过 8%；外资银行：拆借期限不超过 4 个月，拆入资金余额不得超过人民币资本金的 1.5 倍；财务公司：拆借期限不超过 7 天，拆入资金余额不得超过注册资本；农村信用社：拆借期限不超过 4 个月，拆入资金余额不得超过存款余额的 4%，拆出资金余额不得超过存款余额的 8%；证券公司：拆借期限不超过 7 天，拆入、拆出资金均不得超过实收资本金的 80%；2、限额审批：一是资金调拨审批：内部账户之间的资金调拨，且用于正常业务周转的由部门主任签批，其他情况分别报主管主任、联社主任进行

6、审批；须经法人代表签批的应呈理事长签-2-批。二是债券正回购和债券买卖不论金额大小一律由部门主任、主管主任进行审批。第四章第四章业务范围业务范围第十五条可通过全国银行间市场在全国范围内与金融机构进行同业拆借、债券回购和债券买卖。第十六条信用拆借是以彼此信誉为担保进行的短期资金融通业务。农村信用社拆借资金期限最长不超过四个月；拆入资金余额不超过存款余额的 4%，拆出资金余额不超过存款余额的8%。第十七条债券回购是在银行间市场进行的以债券为权利质押的短期资金融通业务，指正回购方（资金融入方）在将债券出质给逆回购方（资金融出方）融入资金的同时，双方约定在将来某一指定日期由正回购方按约定回购利率计算的

7、资金额向逆回购方返还资金，逆回购方向正回购方返还原出质债券的融资行为。回购期限最短为一天，最长为一年。第十八条债券买卖是在银行间市场以商定的价格转让债券所有权的交易行为。第五章第五章交易程序交易程序第十九条 拆借交易由交易员在授信额度范围内以询价方式与对手方交谈，达成交易后，应根据操作流程及时录入规定的要素并进行交易和办理资金清算。1、拆入资金时应先于拆出方进行商谈，对利率、期限、金-2-额等达成交易协议，进入前台发送拆入资金指令，等待拆出方指令匹配，指令成交后，打出成交单送交结算员。2、拆出资金时先与拆入方进行商谈，对利率、期限、金额等达成交易协议，进入前台发送拆出资金指令，等待拆入方指令匹

8、配，指令成交后，打出成交单送交结算员。第二十条 拆借交易的资金清算必须通过其在人民银行、商业银行或国家承认的金融机构开立的账户进行划转，不得收付现金。要严格按照成交通知单上注明的清算速度与对手方划付（划收）资金。第二十一条在交易系统整体或局部遇到非正常因素影响，不能与对手方通过交易系统正常实现交易时，交易员应先向上海交易中心值班室反映，征得值班室同意后进行应急交易。第二十二条在应急交易方式下，应与对手方通过电话、传真等方式进行自行询价，达到交易意向后填写全国银行间同业拆借中心应急成交申请并加盖公章，传真至上海交易中心值班室。（债券交易出现相同情况按第二十条和第二十一条执行）第二十三条债券交易以

9、询价方式进行，自主谈判，或由交易员以电话方式与对手方约定，逐笔成交。第二十四条进行债券交易，应订立书面形式的合同。合同应对交易日期、交易方向、债券品种、债券数量、交易价格或利率、账户与结算方式、交割金额和交割时间等要素做出明确的约定，其书面形式包括同业中心交易系统生成的成交单、电报、电-2-传、传真、合同书和信件等。债券回购主协议好上述书面形式的回购合同构成回购交易的完整合同。第二十五条债券质押式回购、买断式回购交易应办理登记，回购合同在办理质押登记后生效。1、正回购业务：应根据每天资金头寸匡算表，确定正回购金额；然后再根据打印的债券余额查询表，确定出质押债券，在全国银行间同业拆借市场交易系统

10、的市场行情公告中，查询当前正回购期限及利率水平，并电话联系资金供应方达成交易协议；然后在前台的交易系统中发送债券回购交易指令，选择交易方式，录入回购天数、券种、金额、利率、对手方、折算比例、结算方式等基本数据；待对手确认显示成交信息提示画面后，打印全国外汇交易中心银行间债券交易正回购成交单，送交结算员。2、正回购到期：先在全国外汇交易中心银行间债券交易系统中，打印出应付资金明细表，再根据原正回购成交单，填具电汇凭证送交结算员。3、逆回购业务：对手方需正回购时，电话联系我方，如我方资金头寸宽松，再向对方做融资确定答复，经审批后在全国外汇交易中心银行间债券交易系统中，详细审阅对手方发送的债券回购交

11、易指令、交易资料及利率后确认成交，并打印全国外汇交易中心银行间债券交易逆回购成交单送交结算员。4、逆回购到期：根据打印的应收资金明细表，先电话联系-2-对手方进行提醒、督促后，送交结算员。5、现券买入业务：在办理现券买入业务之前，要先将债券发行行、发行日期、招标方式及市场利率预测报告联社主管主任进行研究通过，经审批同意后进入全国银行间同业拆借市场业务系统，录入现券买卖结算指令并发送，等待发送指令对方确认后，根据系统信息栏提示成交后，打印成交单，送交资金清算员划拨资金。6、现券卖出业务：在办理现券卖出业务之前，要先将债券发行行、发行日期、市场价格等以书面形式呈交主管主任进行研究通过，经审批同意后

12、进入全国银行间同业拆借市场业务系统，录入现券卖出结算指令并发送，等待发送指令对方确认后，根据系统信息栏提示成交后打印成交单送交资金清算员接收资金。第二十六条合同一经成立，我方应全面履行合同规定的义务，不得擅自变更或解除合同，确有需要的，应征得对方同意，并向部门主管主任汇报。第二十七条现券买卖价格或回购利率由交易员根据市场行情确定并报主管主任同意后方可进行交易。第二十八条回购期限最长为 365 天。回购到期应按照合同约定金额返还回购项下的资金，并解除质押关系，不得以任何方式展期。第二十九条业务分析员应每季以书面（电子）形式向联社理事长、主任及主管主任报告联社在全国银行间债券市场交易情-2-况。第

13、六章第六章托管与结算托管与结算第三十条联社在中央结算公司开立债券托管帐户，并将持有的债券托管于其帐户。债券交易的债券结算通过中央结算公司的中央债券簿记系统进行。第三十一条债券交易结算方式仅限见券付款、见款付券、纯券过户、券款兑付等已经批准的方式。第三十二条结算员应按合同约定及时发送债券和资金的交割指令，在约定交割日保证有用于交割的足额债券和资金，不得卖空或卖空。第三十三条债券交易的资金清算以转账方式进行，通过大额支付系统进行债券交易的资金清算，如有其他资金结算途径由买卖（或回购）双方自行商定。第七章第七章风险防范与管理风险防范与管理第三十四条资金市场经营管理要将防范风险置于工作首位，在确保资金

14、安全性的基础上，追求资金最大的流动性和效益性。第三十五条健全内控制度。资金市场交易员在交易中要遵循交易事前审批，额度由主管授权下达，交易两人到岗复核的原则。严格内部授权授信制度，首席交易员负责在自己权限范围内对交易员管理及成员间授信、帐户管理、通讯录等模块进行设置和维护。-2-第三十六条拟订交易规划，确定操作目标，做好日常交易前的准备工作。资金市场交易员要通过“中国货币网”熟悉潜在的交易对手，了解市场最新动态是防范市场风险的重要保障。第三十七条资金市场交易人员应熟练掌握和运用交易系统、信息系统和市场分析和风险管理系统（F 系统），为本单位参与银行间市场提供交易决策支持进行相关风险的监控管理。第

15、三十八条资金市场交易人员应严格按照本办法规定的操作流程办理有关业务，因玩忽职守、越权操作等造成损失的，应视损失大小给予批评、警告、调离、开除等处分。第三十九条交易人员因违章操作造成网络设备中断运行或损坏，应赔偿损失，支付维修费用，并视情节轻重，分别给予批评、警告、调离、开除等处分。第四十条交易人员不严格按照规定办理业务，造成业务资料缺损不全的，一经发现，视情节轻重给予批评、警告、罚款等处分。第四十一条交易人员不得擅自从事借券、租券等融券业务；不得擅自交易未经批准上市债券；不得制造并提供虚假资料和交易信息，可视情况严重给予相关处分。第八章第八章稽核与监督稽核与监督第四十二条应加强对资金市场业务的

16、管理，主动接受上级单位对我联社开展债券交易业务的监督和管理。第四十三条 本联社稽核部门应定期对债券业务进行检查，-2-检查的主要内容包括：债券交易方式、期限、对象等是否符合中国人民银行的有关规定和债券回购主协议的要求；操作程序、审批程序是否符合本操作规范；债券交易合同、审批单是否完备；按照联社稽核规定应检查、监督的内容。第九章第九章附附则则第四十四条本办法由 XX 区农村信用合作联社负责解释、修订。第四十五条本办法自下发之日起执行。-2-XX 联社资金市场业务操作流程第一章第一章总总则则第一条为规范本联社资金市场业务操作，完善内控措施，根据全国银行间债券市场债券交易管理办法、XX 联社银行间市

17、场业务管理办法等有关法规法则，以及人民银行、银监会和上级联社下发的有关规定，特制定本操作流程。第二条本联社资金市场业务指银行间市场业务，组织与操作由联社资金管理中心完成。第二章第二章基本规定基本规定第三条资金市场业务实行前台交易与后台结算分离，业务操作与风险监控分离，建立岗位之间的监督制约机制。对交易系统实行专机专用，严禁用交易机开展交易之外的任何工作，严禁非操作人员操作交易机，确保交易系统安全，正常运行。第四条对资金业务产品和对象做好信用记录，对各项业务实行严格的授权审批制。后台人员核对前台的交易、交易对手的信用程度和交易价格等等，并负责结算的及时准确。第五条严格按照操作流程进行各项业务的操

18、作，明确规定各个岗位的操作风险责任，定期进行考核。联社稽核审计部门实行对自营业务组织操作全过程的稽核，防范人为操作风险。第三章第三章操作流程操作流程第六条资金中心清算岗位人员每日 8：30 前向资金中心-2-主任、资金交易岗位人员及联社主管领导报送“资金头寸表”。第七条资金交易岗位人员根据可用头寸寻求交易对手方，向资金中心及主管主任提交资金营运方案。第八条根据资金营运方案前台交易员填制“相关交易审批单”，报送各级领导审批。第九条资金中心前台交易员将授权后的“相关交易审批表”和“成交通知单”交后台交易员。第十条资金管理中心后台交易员依据“成交通知单”及时准确地发送有关的债券结算指令，确定中央国债

19、登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统将债券托管后，登记台帐。付款业务由后台交易员将“成交通知单”一份及划款票据及时传递给清算人员；收款业务由后台交易员将“成交通知单”及时传递给清算人员，做清算记账凭证附件。“相关交易审批单”、“成交通知单”一份和协议原件留资金管理中心保管。第十一条清算人员核对“成交通知单”及划款票据无误后，第一联退后台交易员，第二、三联及“成交通知单”交大额支付系统操作员进行汇划及帐务处理后做相应会计科目附件。第十二条大额支付系统操作员接到划款票据第二、三联及“成交通知单”应及时发送往帐业务，打印记帐凭证。第十三条后台交易员及时在中央债券簿记系统发送“付款确认”或“收款确认

20、”指令。第十四条后台交易员每月根据台帐向中心主任及联社主-2-管领导报送资金业务余额清单。第十五条后台交易员应每月对清单、明细帐、总帐进行核对，确保帐帐相符。第十六条本联社“委托及代理”业务应与对方签订相关协议，协议内容必须遵循公平原则，必须合法、合规。协议需经联社理事长签字、加盖公章后方能生效。资金中心清算人员应按协议规定的时间办理相关手续并及时划款。第十七条本联社资金市场业务均按照上述流程进行。-2-XX 联社资金市场自营业务风险防范措施为了防范自营业务风险，规范业务操作，保证我社自营业务安全运行及健康发展，根据全国银行间债券市场债券交易管理办法、XX 区农村信用合作联社银行间市场业务管理

21、暂行办法等有关法规法则，特制定本风险防范措施。第一条第一条风险的种类及涵义风险的种类及涵义1、本联社自营业务是按照较为规范的管理制度和严格的操作流程完成内部控制和风险管理的。2、资金市场业务风险主要包括内部风险和外部风险：内部风险包括系统风险，管理风险和操作风险；外部风险主要表现为市场风险、信用风险，欺诈风险，法律风险等。结合本联社实际情况，本联社资金市场自营业务风险主要包括管理风险和操作风险。管理风险是指本联社对自营业务经营过程的管理程序过程中，由于自身因素及信息不足等对投资战略和策略的制定，投资组合有一定的偏离度，导致资金浪费或者资金流动性不足等风险。操作风险是指本联社自营业务经营过程中，

22、由于从业人员业务素质不高或者缺乏责任心，导致决策与执行出现偏差，监控与防范不到位。-2-第二条第二条管理风险防范措施管理风险防范措施根据本联社定位及发展方向，本联社自营业务以流动资金管理为主，进行科学，理性的投资决策，为保证投资决策的科学有效性，应明确各岗位的合理限额，即自营业务不论金额大小，需经联社主管主任审批。债券正回购余额（借入）不得超过自有投入资金（含各出资社资金）的 1.5 倍。第三条第三条操作风险防范措施操作风险防范措施1、对本联社自营业务从业人员资格进行严格审核，加强对从业人员业务培训和思想教育，保证从业人员的业务技能与市场发展同步，对不适应业务岗位的人员应及时调整。2、加强对从业人员的业务制度培训，认真执行各项业务操作制度，严格操作流程，即：严格前、后台分离，交易与清算分离，系统管理与操作分离，强化前、后台的约束管理制度。前、后台交易人员、清算人员应严格按XX 区农村信用合作联社自营业务操作流程办理业务，杜绝人为操作失误。3、完善监督系统，本联社自营业务的监督和审计由联社稽核审计部门序时检查，确保风险防范。第四条第四条附则附则1、本风险防范措施由 XX 区农村信用合作联社负责解释、修订。2、本措施自下发之日起执行。-2-