计量经济学之时间序列分析大作业.pdf

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1、1978-2008 年关税总额时间序列分析2011201120122012 第一学期第一学期计量经济学课程大作业计量经济学课程大作业课题名称：课题名称：1978-2008 1978-2008 年关税总额时间序列分析年关税总额时间序列分析指导老师：指导老师：学号：学号：姓名：姓名：班级：班级：0909 金融学金融学 3 3 班班1-171-171978-2008 年关税总额时间序列分析目目 录录1 1 背景背景.3.32 2 时间序列数据收集时间序列数据收集.4.43 3 时间序列数据平稳性检验时间序列数据平稳性检验.5.53.1 数据导入.53.2 图示法检验.63.3 ADF 法进行单位根检

2、验.94 4 单整性检验单整性检验.10.105 5 建立模型建立模型.12.126 6 时间序列模型的检验时间序列模型的检验.16.16参考文献参考文献.17.172-172-171978-2008 年关税总额时间序列分析1 1 背景背景关税是指国家授权海关对出入关境的货物和物品征收的一种税。关税在各国一般属于国家最高行政单位指定税率的高级税种，对于对外贸易发达的国家而言，关税往往是国家税收乃至国家财政的主要收入。古今中外，无论什么样的国家，为了维持国家机器的运转，都必然以税收作为取得财政收入的一种主要手段。关税是国家财政收入的重要组成部分，为国家筹集财政资金是海关的基本职能。关税海关在进出

3、口环节征收，比其他税收更为方便、直接。关税在财政支出中占据重要地位，每一位公民都受惠于此，比如国家将征收的关税用于教育、医疗、国防、科研、国家重点工程以及公务员涨工资等诸多方面。关税的再分配作用，一方面通过征收关税将进出口商品中的一部分价值收归国有，在通过财政支出重新分配给国家各部门、单位和个人;另一方面，通过关税的征收与减免，人为地调节不同产业、不同企业的利益分配，影响其生产和经营活动，从而调节生产要素的流向、生产结构的变化和经济的发展。关税的再分配职能，使其具有了调节经济和保护本国幼稚工业的作用，关税调节经济的作用就是通常所说的经济杠杆作用和宏观调控作用。比如，可以利用关税措施调节某种商品

4、市场供求状况，保持该商品市场供求的平衡;还可以调节进出口商品的结构;调节分配和消费等作用。关税的保护作用就是通过征收关税，提高进口商品的销售价格，从而削弱其在进口国市场与本国产品的竞争能力，达到保护本国幼稚工业的目的。显然，关税的保护作用，对发展中国家来说，在一定的历史阶段具有重要的作用。改革开放以后，我国对外贸易不断增长，关税总额也在逐年上涨，所以有必要对近些年我国的关税总额进行时间序列分析。3-173-171978-2008 年关税总额时间序列分析2 2 时间序列数据收集时间序列数据收集历年关税总额来源于：中国统计局将数据整理可以得到时：年份197819791980198119821983

5、1984198519861987198819891990199119921993关税总额（亿元）28.826.033.554.047.553.9103.1205.2151.6142.4155.0181.5159.0187.3212.8256.5年份199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008关税总额（亿元）272.7291.8301.8319.5313.0562.2750.3840.5704.3923.11043.81066.21141.81432.81770.0注注：国家关税总额不包括香港特区、澳门特区和台湾地区关税

6、总额计价单位为人民币4-174-171978-2008 年关税总额时间序列分析3 3 时间序列数据平稳性检验时间序列数据平稳性检验3.13.1 数据导入数据导入将关于关税总额的时间序列数据导入 GRETL 软件，显示结果如下：5-175-171978-2008 年关税总额时间序列分析3.23.2 图示法检验图示法检验（1 1）趋势图：）趋势图：1800 1600 1400 1200 1000TAX 800 600 400 200 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005从图中可以看出关税总额有逐年上升的趋势，可以初步判断该时间序列是非平稳的。6-176-171978-20

7、08 年关税总额时间序列分析（2 2）样本自相关与偏自相关图：）样本自相关与偏自相关图：通过对样本自相关检验，选取30作为阶数。相关检验结果如下：7-177-171978-2008 年关税总额时间序列分析由以上可知关税（TAX）是非平稳的，ACF 衰减趋于 0，PACF1阶后截尾，所以关税（TAX）是 I（1）。8-171978-2008 年关税总额时间序列分析3.33.3ADFADF 法进行单位根检验法进行单位根检验检验结果如下：1.有趋势和常数项的模型中 P 值为 0.9998 大于 0.1，由此不能拒绝存在单位根的零假设，需要进一步检验。2.没有趋势项只有常数项的模型中 P 值为 1 大

8、于 0.1，由此也不能拒绝存在单位根的零假设。由此可以进一步判断关税（TAX）时间序列是非平稳的。9-179-171978-2008 年关税总额时间序列分析4.4.单整性检验单整性检验（1 1）对）对 TAXTAX做做 1 1 阶差分并得出相关样本图阶差分并得出相关样本图显示结果如下：350 300 250 200 150d_TAX 100 50 0-50-100-150 1980 1985 1990 1995 2000 2005由图显示 d-Tax表现出一种振荡的的过程，因此初步判断是平稳的。10-1710-171978-2008 年关税总额时间序列分析（2 2）用）用 ADFADF 对对

9、d-Taxd-Tax进行单位根检验，检验结果如下：进行单位根检验，检验结果如下：有趋势和常数项的模型中 P 值为 0.006053 小于 0.1，由此拒绝存在单位根的零假设，所以 TAX是 1 阶单整的时间序列。11-1711-171978-2008 年关税总额时间序列分析5.5.建立模型建立模型对 d-Tax进行样本自相关检验，检验结果如下：12-1712-171978-2008 年关税总额时间序列分析由图 d-Tax的 ACF 在 1 阶后呈振荡型，PACF在 2 阶后呈振荡型，同时 Tax是 I（1）单整，故可以建立 ARMA（2 1）模型。即：TaxTaxt t=a=a1 1 TaxT

10、axt-1t-1+a+a2 2 TaxTaxt-2t-2+t t-b-b t-1t-113-1713-171978-2008 年关税总额时间序列分析最终得到的回归结果为：TAXt1.16686TAXt-10.188237TAXt-2t0.804663t-1从建立的模型中，我们可以知道，关税总额不仅受前一期的关税总额的影响，还受前2 期的影响。其他条件不变的前提下，前一期的关税总额增加一个单位，那么当期的关税总额将增加 1.16686 个单位；前 2 期的关税总额增加一个单位，那么当期的关税总额将减少0.188237 个单位。14-171978-2008 年关税总额时间序列分析由以上对残差项的检

11、验可知残差序列为平稳序列，即模型是平稳的。15-171978-2008 年关税总额时间序列分析6.6.时间序列模型的检验时间序列模型的检验在模型 ARMA（2,1）中保存残差项 uhat1，并对残差项 uhat1 进行单位根检验：从显示结果中可以看出，3 个模型中的 P 值都趋近零，远远小于5%的显著性水平。因此可以推断 uhat1_1 前的参数都是显著不为零的，所以，说明uhat1 是平稳的，即建立Tax 的时间序列模型是正确的。16-1716-171978-2008 年关税总额时间序列分析参考文献参考文献11李永海李永海.关税调降对我国居民的影响分析关税调降对我国居民的影响分析.中南财经政法大学研究生学报，中南财经政法大学研究生学报，2010-042010-0422刘晓凤刘晓凤.“金砖四国”关税的比较与借鉴“金砖四国”关税的比较与借鉴.税收经济研究，税收经济研究，2011-052011-0533余玲余玲.碳关税对我国国际收支“双顺差”的影响碳关税对我国国际收支“双顺差”的影响.生态经济，生态经济，2011-022011-0217-1717-17