2009年4季度富国天惠季报 - 富国基金.pdf

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1、富国天惠精选成长混合型证券投资基金富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(LOF)(LOF)(LOF)2009200920092009 年第年第 4 4 4 4 季度报告季度报告2009 年 12 月 31 日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2010 年 01 月 20 日11 1 1 1重要提示重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1月 18 日复核了本

2、报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。22 2 2 2基金产品概况基金产品概况3 3 3 3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.13.13.13.1主要财务指标主要财务指标单位：人民币元注：上述基金业绩指标不包括持有人认

3、购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金简称富国天惠成长混合(LOF)基金主代码161005交易代码前端交易代码：161005后端交易代码：161006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005 年 11 月 16 日报告期末基金份额总额（单位：份）1,866,346,951.13投资目标本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。投资策略本基金采用主动投资管理策略，基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作，争取投资收益的最大化。业绩比较基准中信标普 300

4、 指数70%中信国债指数25%同业存款利率5%风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司主要财务指标报告期（2009 年 10 月 01 日-2009年 12 月 31 日）1.本期已实现收益209,707,884.392.本期利润430,356,046.473.加权平均基金份额本期利润0.22724.期末基金资产净值3,065,808,425.165.期末基金份额净值1.

5、64273基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.23.23.23.2基金净值表现基金净值表现3.2.13.2.13.2.13.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：过去三个月指 2009 年 10 月 1 日2009 年 12 月 31 日3.2.23.2.23.2.23.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长

6、率变动及其与同期业绩比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基准收益率变动的比较注：截止日期为 2009 年 12 月 31 日。本基金于 2005 年 11 月 16 日成立，建仓期6 个月，从 2005 年 11 月 16 日至 2006 年 5 月 15 日，建仓期结束时各项资产配阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月16.11%1.53%13.62%1.22%2.49%0.31%4置比例均符合基金合同约定。4 4 4 4管理人报告管理人报告4.14.14.14.1基金经理（或基金经理小组）简介基

7、金经理（或基金经理小组）简介4.24.24.24.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）的管理人严格按照中华人民共和国证券投资基金法、中华人民共和国证券法、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。4.34.34.34.3公平交易专项说明公

8、平交易专项说明4.3.14.3.14.3.14.3.1公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期朱少醒本基金基金经理兼任研究部总经理、汉盛证券投资基金基金经理。2005-09-1610 年博士，曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管，2004 年 6 月至 2005 年 8月任富国天益价值基金经理助理，2

9、005 年 11 月至今任富国天惠精选成长基金经理，2008 年 11 月起同时担任汉盛基金经理。现兼任富国基金研究部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。54.3.24.3.24.3.24.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较4.3.34.3.34.3.34.3.3 异常交易行为异常交易行为的的专项说明专项说明本报告期内未发现异常交易行为。4.44.44.44.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.14.4.14.4.14.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投

10、资策略和运作分析四季度主要经济指标继续向好。前期大量信贷投放的存量效应明显，市场流动性相当充裕。政府投资项目的拉动效应开始显现。私营部门的投资逐步恢复。出口开始呈现较为明显的复苏迹象。实体经济运营强劲。相对应的，价格的压力隐现。政府对房地产的调控力度加大，给市场造成很大压制。本基金在报告期在消费品、上游原材料及金融板块配置较多。一方面，经济调结构会对消费品板块形成长期的利好。另一方面，实体经济的强劲复苏会对中上游板块盈利能力形成很强大正面贡献。总需求强劲，市场对未来通胀的预期逐步强化。预期未来一段时间，市场将在宏观调控措施持续和实体经济强劲复苏两大因素作用下演绎。四季度本基金的运作延续了淡化选

11、时，精选个股的思路，在本报告期保持高仓位。本基金的投资继续专注于具有核心竞争力的成长型公司投资。我们的策略重视盈利的有质量的增长。我们认为具有长期竞争力的优质成长股的基本面强健，依然估值合理，后期会有超额收益。4.4.24.4.24.4.24.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现四季度沪深指数上涨 19%，本基金净值增长 16.11%。5 5 5 5投资组合报告投资组合报告5.15.15.15.1报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资2,833,786,395.9692.00其中：股票2,833,786,395.96

12、92.0065.25.25.25.2报告期末报告期末按行业分类的股票投资组合按行业分类的股票投资组合5.35.35.35.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细2固定收益投资110,880,000.003.60其中：债券110,880,000.003.60资产支持证券3金融衍生品投资4买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产5银行存款和结算备付金合计124,471,559.864.046其他资产11,042,793.210.367合计3,080,180,749.03100.00代码行业类别公允

13、价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业960,826.610.03B采掘业246,612,897.618.04C制造业979,188,668.6331.94C0食品、饮料233,287,053.207.61C1纺织、服装、皮毛1,168,000.000.04C2木材、家具C3造纸、印刷10,104,500.560.33C4石油、化学、塑胶、塑料191,515,130.706.25C5电子40,777,652.001.33C6金属、非金属155,182,142.285.06C7机械、设备、仪表249,043,330.678.12C8医药、生物制品97,912,259.223.19C

14、99其他制造业198,600.000.01D电力、煤气及水的生产和供应业27,651,000.000.90E建筑业12,360,000.000.40F交通运输、仓储业12,051,652.200.39G信息技术业367,257,337.6411.98H批发和零售贸易395,319,459.8212.89I金融、保险业604,808,237.5019.73J房地产业62,052,910.002.02K社会服务业2,823,090.000.09L传播与文化产业37,691,258.931.23M综合类85,009,057.022.77合计2,833,786,395.9692.43序号 股票代码 股

15、票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1002024苏宁电器9,300,000184,379,000.006.0175.45.45.45.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.55.55.55.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细5.65.65.65.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.75.7

16、5.75.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.85.85.85.8投资组合报告附注投资组合报告附注5.8.15.8.15.8.15.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责

17、、处罚的情况。2600519贵州茅台1,000,000169,820,000.005.543601318中国平安2,385,000131,389,650.004.294600050中国联通17,500,000127,575,000.004.165600016民生银行15,007,631118,710,361.213.876600271航天信息5,006,564101,533,117.923.317000061农 产 品6,500,00090,220,000.002.948002153石基信息2,600,00085,748,000.002.809600858银座股份3,000,84977,962

18、,057.022.5410600036招商银行4,280,00077,254,000.002.52序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券110,880,000.003.622央行票据3金融债券其中：政策性金融债4企业债券5企业短期融资券6可转债7其他8合计110,880,000.003.62序号 债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）101000420 国债1,100,000 110,880,000.003.6285.8.25.8.25.8.25.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。申明基金投资的前十名股票是否超出基

19、金合同规定的备选股票库。报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。5.8.35.8.35.8.35.8.3 其他资产构成其他资产构成5.8.45.8.45.8.45.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.55.8.55.8.55.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.8.65.8.65.8.65.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值

20、比例的分项之和与合计可能存在尾差。6 6 6 6开放式基金份额变动开放式基金份额变动单位：份序号名称金额（元）1存出保证金2,807,596.492应收证券清算款5,499,767.123应收股利4应收利息1,951,907.215应收申购款783,522.396其他应收款7待摊费用8其他9合计11,042,793.21序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1002024苏宁电器43,075,000.001.41非公开发行股票报告期期初基金份额总额1,869,252,316.60报告期期间基金总申购份额214,462,542.62报告期期间

21、基金总赎回份额217,367,908.0997 7 7 7备查文件目录备查文件目录7.17.17.17.1备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准设立富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）的文件2、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同3、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）托管协议4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件5、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告7.27.27.27.2存放地点存放地点上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层7.37.37.37.3查阅方式查阅方式投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http:/富国基金管理有限公司2010 年 01 月 20 日报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额1,866,346,951.13