上投摩根成长先锋股票型证券投资基金二零零七年半年度.pdf

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1、 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 二零零七年半年度报告二零零七年半年度报告 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：送出日期：2007年年8月月29日日 页码，1/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人-中国建设银行

2、股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期财务会计报告未经审计。页码，3/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 录目 录 一、一、.基金基金简简介介 二、二、.主要主要财务财务指指标标和基金和基金净净值值表表现现 三、三、.管理人管理人报报告告 四、四、.托

3、管人托管人报报告告 五、五、.财务财务会会计报计报告（未告（未经审计经审计）六、六、基金投基金投资组资组合合报报告（截止告（截止2007年年6月月30日）日）七、七、.基金基金份份额额持有人持有人户户数数、持有人、持有人结结构构 八、八、.开开放式基金放式基金份份额变动额变动 九、九、.重大事件重大事件揭揭示示 十、十、.备备查查文件目文件目录录 一、基金简介（一）基金概况 基金名称：上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 基金简称：成长先锋 基金代码：378010 深交所行情代码：163704 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年9月20日 期末基金份额总额：5,371,800

4、,703.86份 页码，4/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 投资目标 本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票，积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会，努力实现基金资产长期稳健增值。基金投资策略 1、股票投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合方式，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司，主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色。2、固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。在券种选择上

5、，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：新华富时A600成长指数80%同业存款利率20。风险收益特征 本基金是主动型股票基金，属于证券投资基金的高风险品种，预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。（三）基金管理人名称：上投摩根基金管理有限公司 注册及办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 邮政编码：200120 法定代表人：陈开元 信息披露负责人：王峰 联系电话：8621-387

6、94888 传真：8621-68881170 电子信箱：alan.wangjpmf- 页码，5/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传真：010-66275853 010-66275865 电子信箱： （五）本基金信息披露指定报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址： 半年度报告置备地点：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 （六）注册登记机构名称：上投摩根基金管理有限公司 办公地址：

7、上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 二、二、主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现（一）（一）主要财务指标（未经审计）主要财务指标（未经审计）序号 主要财务指标 2007-01-01至2007-06-30 1 基金本期净收益 2,769,853,633.34元 2 基金份额本期净收益 0.4300元 3 2,488,704,456.77元 页码，6/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 1.上投摩根成长先锋股票型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 2.上投摩根成长先锋股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历

8、史走势对比图 期末可供分配基金收益 4 期末可供分配基金份额收益 0.4633元 5 期末基金资产净值 11,883,402,935.20元 6 期末基金份额净值 2.2122元 7 基金加权平均净值收益率 24.97%8 本期基金份额净值增长率 72.59%9 基金份额累计净值增长率 121.22%阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去1个月 3.56%2.32%-1.08%2.20%4.64%0.12%过去3个月 39.58%2.06%25.27%1.86%14.31%0.20%过去6个月 72.59%2.13%57.74%1.91%14.8

9、5%0.22%自基金成立至今 121.22%1.80%123.42%1.66%-2.20%0.14%页码，7/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为1.5亿元人民币，注册地上海。截止2007年6月底，公司管理的基金共有六只，均为开放式基金：1、上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为16.69亿份；2、上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为9.91亿份；

10、3、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为7.68亿份；4、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年4月26日成立,首发规模为64.36亿份；5、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年9月20日成立,首发规模为54.81亿份；6、上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年4月13日成立,首发规模为98.85亿份。基金经理赵梓峰，1970年生，上海交通大学工学学士,历任渣打证券上海代表处研究员，法国兴页码，8/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理

11、人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了基金法及其他有关法律法规、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同的规定。（三）（三）基金经理工作报告基金经理工作报告 上半年的牛市热度依然超出了大多数投资者的预期。前两季度市场的热点各不相同，一季度市场表现较好的是整体上市和资产注入概念股以及小市值公司，而在二季度蓝筹股的表现后来居上。从二季度开始，市场受宏观调控的影响更加明显。我们对下半年的市场依然保持谨慎乐观的态度，经济保持快速增长、人民币升值、企业盈利状况改善、流动性泛滥等支持股票市场上涨等基本面因素预计可以持续。目前正值中报披露时期，我们将积极在中期业绩大幅增长、业绩显著超过市场预期及

12、下半年大幅预增的公司中寻找投资机会。我们认为通货膨胀会是下半年大家关注的焦点，我们将密切关注通胀及相应宏观政策对股市的影响。此外，我们也会关注美国次级债的蔓延程度及对国内市场的影响。四、四、托管人报告托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同和上投摩根成长先锋股票型证券投资基金托管协议，托管上投摩根成长先锋股票型证券投资基金（以下简称成长先锋基金）。本报告期，中国建设银行股份有限公司在成长先锋基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在

13、损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人页码，9/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 注：本基金合同生效日为2006年9月20日，无去年同期比较数据 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产负债表上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产负债表 2007年6月30日 人民币元 附注 2007-06-30 2006-12-31 资产 银行存款 898,547,941.15362,282,812.45 清算备付金 3,812,514.8426,523,822.59交易

14、保证金 5,739,372.40250,000.00 应收证券清算款 33,135,782.870.00应收利息 6(1)10,609,144.1611,505,706.07应收申购款 16,354.670.00 应收股利 13,211,429.760.00 其他应收款 58,590,000.000.00股票投资市值 10,964,880,529.718,935,102,409.23 其中：股票投资成本 6,075,460,916.996,918,454,991.08 债券投资市值 610,450,621.921,337,389,761.68 其中：债券投资成本 610,450,621.921

15、,337,389,761.68 权证投资市值 114,359,748.6682,622,843.38其中：权证投资成本 55,071,190.2754,398,691.29买入返售证券 0.000.00待摊费用 6(2)0.000.00资产总计 12,713,353,440.14 10,755,677,355.40 页码，10/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 自2007年01月01日至2007年6月30日止期间 人民币：元 负债 应付证券清算款 157,718,601.1836,486,946.86应付赎回款 62,277,447.1886,994,861.56 应

16、付赎回费 234,713.06319,897.16应付管理人报酬 14,413,786.7812,973,462.22应付托管费 2,402,297.822,162,243.72 应付佣金 6(4)3,959,277.859,598,813.28 应付利息 96,517.800.00其他应付款 6(5)1,380,137.24257,869.90 预提费用 6(6)317,726.03184,657.76卖出回购证券款 587,150,000.000.00负债合计 829,950,504.94 148,978,752.46 持有人权益 实收基金 6(7)5,371,800,703.868,27

17、4,755,863.97未实现利得 6(8)4,022,897,774.572,142,286,990.69未分配收益 2,488,704,456.77189,655,748.28持有人权益合计 11,883,402,935.2010,606,698,602.94 负债及持有人权益总计 12,713,353,440.1410,755,677,355.40 基金份额净值 2.21221.2818 2007-01-01附注 至2007-06-30 收入：2,870,094,493.09 股票差价收入 6(9)2,705,365,571.69债券差价收入 6(10)6,623,513.74权证差价收

18、入 6(11)86,908,804.75债券利息收入 9,152,851.69存款利息收入 2,373,851.26股利收入 46,356,459.39页码，11/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 自2007年01月01日至2007年6月30日止期间 人民币：元（所附附注为本会计报表的组成部分）上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金净值变动表上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金净值变动表 买入返售证券收入 0.00其他收入 6(12)13,313,440.57 费用：100,240,859.75 基金管理人报酬 82,610,246.12基金托管费 13,768,3

19、74.41卖出回购证券支出 3,584,819.77其他费用 6(13)277,419.45其中：信息披露费 148,767.52审计费用 84,300.75 基金净收益 2,769,853,633.34 加：未实现利得 2,903,836,600.87 基金经营业绩 5,673,690,234.21 附注 2007-01-01 至2007-06-30 本期基金净收益 2,769,853,633.34 加：期初基金净收益 189,655,748.28 加：本期损益平准金-470,804,924.85 可供分配基金净收益 2,488,704,456.77 减：本期已分配基金净收益 6(14)0.

20、00 期末基金净收益 2,488,704,456.77 页码，12/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 人民币：元（所附附注为本会计报表的组成部分）（二）（二）会计报表附注会计报表附注 1.1.基金基本情况基金基本情况 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金（以下简称本基金）根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）关于同意上投摩根成长先锋股票型证券投资基金募集的批复（证监基金字2006182号），由基金发起人上投摩根基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法和上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同发起。本基金为契约型开放 附注 2007-01-01 至20

21、07-06-30 一、期初基金净值 10,606,698,602.94 二、本期经营活动：基金净收益 2,769,853,633.34 未实现利得 2,903,836,600.87 经营活动产生的基金净值变动数 5,673,690,234.21 三、本期基金份额交易 基金申购款 6,253,341,366.90 其中：红利再投资款 0.00 基金赎回款 10,650,327,268.85 基金份额交易产生的基金净值变动数-4,396,985,901.95 四、本期向持有人分配收益 0.00 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 五、期末基金净值 11,883,402,935.20页码

22、，13/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 主要会计政策及会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。3.3.主要税项主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 2002128号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知、财税 200478号关于证券投资基金税收政策的通知、财税200511号关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知、财税2005102号关于股息红利个人所得税有关政策的通知、财税2005103号关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知、财税2005107页码，14/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 所得

23、税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。(4)基金买卖股票，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳股票交易印花税。(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。4.4.本报告期重大会计差错本报告期重大会计差错 无 5.5.关联方关系及其交易关联方关系及其交易(1)关联方关系：关联方名称 与本基金关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、

24、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托投资有限公司（“上国投”）基金管理人的股东 摩根富林明资产管理（英国）有限公司 基金管理人的股东 上海国际集团有限公司（“上海国际”）基金管理人的最终控股公司 页码，15/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ (2)关联方交易：下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 A.本报告期内无发生通过关联方席位进行的交易 B.与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况（单位：人民币元）与建行进行银行间市场回购交易情况 与建行进行银行间市场债券买卖情况 C.关联方持有的基金份额 本

25、报告期内未发生关联方持有的基金份额，管理公司主要股东及其控制机构也未持有基金份额。D.管理公司员工持有的基金份额 上海证券有限责任公司（“上海证券”）受上海国际控制的公司、基金代销机构 2007年01月01日至 2007年6月30日止期间 卖出回购证券成交金额 558,400,000.00 卖出回购证券利息支出 481,906.85 2007年01月01日至 2007年6月30日止期间 买入债券结算金额 49,840,850.00 基金名称 人数 份额（份）占该只基金份额是否存在违规操作 页码，16/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 基金管理人的报酬 本基金应支付基金

26、管理人管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：H=E 1.5%当年天数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金在本报告期间需支付基金管理费82,610,246.12元。已支付管理费68,196,459.34元，未支付管理费14,413,786.78元。基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：H=E 0.25%当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基

27、金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。比例 成长先锋 4 32,270.94 0.0006%否 页码，17/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 本基金的银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为898,547,941.15元。本会计期间（自2007年01月01日至2007年6月30日止）由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,251,910.07元。6.6.会计报表重要项目说明会计报表重要项目说明（1）应收利息明细（单

28、位：人民币元）（2）待摊费用明细（单位：人民币元）无（3）投资估值增值明细（单位：人民币元）明细项目 2007年6月30日 应收银行存款利息 152,623.09 应收清算备付金利息 1,715.60 应收银行间金融债利息 7,834,726.02 应收央行票据利息 2,620,079.45 合计 10,609,144.16 明细项目 2007年6月30日 股票估值增值 4,889,419,612.72 页码，18/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 59,288,558.39 合计 4,948,708,171.11 明细项目 2007年6月30日 中信证券股份有限公司

29、 1,581,637.98 国金证券有限责任公司 275,057.62 平安证券有限责任公司 1,120,641.26 国泰君安证券股份有限公司 601,220.42 北京高华证券有限责任公司 380,720.57 合计 3,959,277.85 明细项目 2007年6月30日 应付债券利息收入的个人所得税 626,000.00 应付券商垫付的席位保证金 750,000.00 应付银行间回购交易费用 3,724.74 应付银行间债券交易费用 412.50 合计 1,380,137.24 明细项目 2007年6月30日 页码，19/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 84

30、,300.75 信息披露费 233,425.28 合计 317,726.03 明细项目 2007年6月30日 期初实收基金 8,274,755,863.97 加：本期申购增加数 3,544,506,770.96 减：本期赎回减少数 6,447,461,931.07 期末实收基金 5,371,800,703.86 明细项目 2007年6月30日 期初未实现利得 2,142,286,990.69 其中：投资估值增值数 未实现利得平准金 2,044,871,570.24 97,415,420.45 本期投资估值增值发生数 2,903,836,600.87 其中：股票投资估值增值发生数 2,872,7

31、72,194.57 债券投资估值增值发生数 0.00 权证投资估值增值发生数 31,064,406.30 加：本期申购的未实现利得平准金 1,558,050,375.86 页码，20/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 加：本期转入的未实现利得平准金 398,075,519.17 减：本期转出的未实现利得平准金-332,738,756.15 期末未实现利得 4,022,897,774.57 其中：投资估值增值数 未实现利得平准金 4,948,708,171.11-925,810,396.54 明细项目 2007年01月01日至2007年6月30日期间 卖出股票成交总额

32、9,358,805,854.81 减：佣金 7,871,474.17 成本总额 6,645,568,808.95 股票差价收入 2,705,365,571.69 明细项目 2007年01月01日至2007年6月30日期间 卖出债券及债券到期兑付成交总额 1,147,645,100.86 减：应收利息总额 13,477,547.17 成本总额 1,127,544,039.95 债券差价收入 6,623,513.74 页码，21/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 2007年01月01日至2007年6月30日期间 卖出权证成交总额 278,727,598.74 减：佣金 2

33、59,042.05 成本总额 191,559,751.94 权证差价收入 86,908,804.75 明细项目 2007年01月01日至2007年6月30日期间 赎回费及转换费收入 13,313,152.32 其他 288.25 合计 13,313,440.57 明细项目 2007年01月01日至2007年6月30日期间 银行费用 16,742.44 信息披露费 148,767.52 席位费 0.00 审计费用 84,300.75 银行间回购手续费 9,561.24 债券账户服务费 15,610.00 银行间债券交易费用 2,437.50 其他 0.00 合计 277,419.45 页码，22

34、/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 7.7.流通转让受到限制、不能自由转让的基金资产流通转让受到限制、不能自由转让的基金资产（1）本基金截止本报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票情况如下：无（2）本基金流通受限、不能自由转让的为获配的新股、配股和非公开发行定向增发的股票如下：注：估值方法与上年度一致 （2）本基金截止本报告期末流通受限债券股票情况如下：本基金截至2007年6月30日从事银行间债券回购交易形成卖出的回购款余额为587,150,000.00元于2007年07月09日到期，系以如下债券作为抵押：(除特别注明外金额单位为人民币元)股票名称 数量（股）总成

35、本(元)总市值（元）转让受限原因 流通受限期交通银行 506,800 4,003,720.00 5,569,732.00 封闭期未上市 至2007年8月上市 中国远洋 485,352 4,115,784.96 8,862,527.52 封闭期未上市 至2007年9月上市 北京城建 6,800,000 57,800,000.00 110,092,000.00 非公开发行锁定 至2008年2月上市 宁波华翔 2,000,000 17,100,000.00 24,000,000.00 非公开发行锁定 至2007年12日上市合计 83,019,504.96 148,524,259.52 债券代码 债券

36、名称 回购到期期末估值单价数量(股)成本(元)期末估值总页码，23/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 六、基金投资组合报告（截止2007年6月30日）六、基金投资组合报告（截止2007年6月30日）11 基金资产组合情况基金资产组合情况 22 按行业分类的股票投资组合按行业分类的股票投资组合 日(元)(元)0501031 05央行票据31 2007年7月9日 100.09 500,000 50,043,500.00 50,043,50050415 05农发15 2007年7月9日 99.33 2,000,000 198,660,000.00 198,660,00060

37、1080 06央行票据80 2007年7月9日 97.28 950,000 92,414,282.19 92,414,28060305 06进出05 2007年7月9日 99.95 2,500,000 249,881,500.00 249,881,50序号 资产项目 金额（元）占基金总资产的比例 1 股票 10,964,880,529.7186.25%2 债券 610,450,621.924.80%3 权证 114,359,748.660.90%4 资产支持证券 0.000.00%5 银行存款及清算备付金 902,360,455.997.10%6 其他资产 121,302,083.860.95

38、%合计 12,713,353,440.14100.00%序号 分 类 市 值（元）市值占基金资产净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%2 B 采掘业 462,992,513.96 3.90%3 C 制造业 5,727,704,733.57 48.20%C0 食品、饮料 1,088,892,237.26 9.16%C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%C2 木材、家具 0.00 0.00%C3 造纸、印刷 10,078,417.60 0.08%C4 石油、化学、塑胶、塑料 290,089,065.17 2.44%C5 电子 0.00 0.00%C6 金属、非金属 1,13

39、5,890,381.66 9.56%C7 机械、设备、仪表 2,684,165,286.93 22.59%C8 医药、生物制品 478,766,197.95 4.03%页码，24/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 C99 其他制造业 39,823,147.00 0.34%4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 394,483,081.63 3.32%5 E 建筑业 228,935,054.32 1.93%6 F 交通运输、仓储业 406,334,578.70 3

40、.42%7 G 信息技术业 217,322,601.48 1.83%8 H 批发和零售贸易 535,199,972.73 4.50%9 I 金融、保险业 1,768,904,242.70 14.89%10 J 房地产业 819,306,737.09 6.89%11 K 社会服务业 139,227,033.98 1.17%12 L 传播与文化产业 127,751,907.36 1.08%13 M 综合类 136,718,072.19 1.15%合计 10,964,880,529.71 92.27%序号 股票代码 股票名称 数量（股）期末市值（人民币元）市值占净值比例 1 600036 招商银行

41、40,337,690 991,500,420.20 8.34%2 000002 万 科 34,020,386 650,469,780.32 5.47%3 600089 特变电工 19,688,635 605,425,526.25 5.09%4 000858 五 粮 液 17,229,458 542,038,748.68 4.56%5 600005 武钢股份 48,611,002 489,026,680.12 4.12%6 600031 三一重工 9,738,088 430,715,632.24 3.62%7 000568 泸州老窖 10,014,530 421,611,713.00 3.55%

42、8 000999 S 三 九 22,985,122 416,030,708.20 3.50%9 000612 焦作万方 13,909,564 375,140,941.08 3.16%10 600150 沪东重机 2,305,264 318,679,695.36 2.68%11 600030 中信证券 5,100,700 270,184,079.00 2.27%12 601166 兴业银行 7,646,783 268,325,615.47 2.26%13 000157 中联重科 6,854,949 263,915,536.50 2.22%14 600028 中国石化 18,200,488 240

43、,610,451.36 2.02%15 000001 深发展 8,477,447 233,299,341.44 1.96%16 600320 振华港机 11,534,216 229,184,871.92 1.93%17 000755 山西三维 6,900,397 178,582,274.36 1.50%18 600631 百联股份 10,358,301 173,915,873.79 1.46%19 601600 中国铝业 7,378,137 170,287,401.96 1.43%20 600761 安徽合力 5,742,161 163,651,588.50 1.38%21 600428 中远

44、航运 7,304,070 159,886,092.30 1.35%22 600973 宝胜股份 5,636,988 153,946,142.28 1.30%23 600104 上海汽车 8,265,120 142,738,622.40 1.20%24 600350 山东高速 18,175,853 139,227,033.98 1.17%页码，25/27成长先锋2007年半年报2007-8-29http:/ 600019 宝钢股份 12,505,100 137,556,100.00 1.16%26 600037 歌华有线 4,879,752 127,751,907.36 1.08%27 6000

45、66 宇通客车 4,595,619 125,184,661.56 1.05%28 600519 贵州茅台 1,042,482 124,764,245.76 1.05%29 600820 隧道股份 10,684,223 118,808,559.76 1.00%30 600879 火箭股份 4,419,524 117,515,143.16 0.99%31 600886 国投电力 7,254,319 112,296,858.12 0.94%32 000792 盐湖钾肥 2,499,934 110,947,070.92 0.93%33 600266 北京城建 6,800,000 110,092,000

46、.00 0.93%34 600858 银座股份 3,301,609 101,260,348.03 0.85%35 600628 新世界 5,131,868 98,583,184.28 0.83%36 000837 秦川发展 6,668,044 93,485,976.88 0.79%37 600098 广州控股 7,723,573 92,296,697.35 0.78%38 601006 大秦铁路 5,732,177 86,785,159.78 0.73%39 600269 赣粤高速 5,999,818 83,217,475.66 0.70%40 000709 唐钢股份 6,146,758 78

47、,555,567.24 0.66%41 002024 苏宁电器 1,662,814 78,085,745.44 0.66%42 601919 中国远洋 4,185,294 76,423,468.44 0.64%43 600900 长江电力 5,046,814 76,307,827.68 0.64%44 000501 鄂武商 5,955,490 74,384,070.10 0.63%45 600325 华发股份 2,318,555 70,321,773.15 0.59%46 600795 国电电力 4,999,987 65,599,829.44 0.55%47 000651 格力电器 1,859

48、,800 64,907,020.00 0.55%48 000063 中兴通讯 1,154,218 62,789,459.20 0.53%49 000963 华东医药 4,545,335 60,589,315.55 0.51%50 600590 泰豪科技 3,099,901 57,379,167.51 0.48%51 000024 招商地产 1,101,631 54,090,082.10 0.46%52 600997 开滦股份 2,199,976 48,399,472.00 0.41%53 000759 武汉中百 3,553,238 48,324,036.80 0.41%54 000878 云南

49、铜业 1,332,844 45,983,118.00 0.39%55 600517 置信电气 1,266,627 43,685,965.23 0.37%56 600396 金山股份 1,999,825 41,056,407.25 0.35%57 600729 重庆百货 1,474,173 40,009,055.22 0.34%58 600208 中宝股份 3,258,850 39,823,147.00 0.34%59 600376 天鸿宝业 1,065,516 39,583,919.40 0.33%60 000793 华闻传媒 4,231,232 35,457,724.16 0.30%61 0

50、02048 宁波华翔 2,000,000 24,000,000.00 0.20%62 000061 农 产 品 999,909 21,898,007.10 0.18%63 600963 岳阳纸业 396,320 10,078,417.60 0.08%64 000539 粤电力 640,091 6,912,982.80 0.06%65 600585 海螺水泥 99,979 5,894,761.84 0.05%66 601328 交通银行 506,800 5,569,732.00 0.05%67 600748 上实发展 248,660 4,838,923.60 0.04%68 601002 晋亿实