安顺证券投资基金2008年第3季度报告.pdf

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1、 安顺证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 1 安顺证券投资基金2008年第3季度报告 安顺证券投资基金2008年第3季度报告 基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：2008 年年 10 月月 22 日日 安顺证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于

2、 2008 年 10 月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2008 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况2 基金产品概况 基金简称：基金安顺 交易代码：500009 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999 年 6 月 15 日 报告期末基金份额总额：3,000,

3、000,000.00 份 投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。本基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾对收益型上市公司及债券的投资，从而使投资者在承受一定风险的情况下，有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。安顺证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 3投资策略：本基金为平衡型基金，兼顾资本利得、红利及利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在 40-80%，现金等货币性资产比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中，60%左右投资于具有良

4、好成长性的上市公司股票，40%左右投资于收益型上市公司股票，在此基础上各自上下浮动 10%。本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期 GDP 的增长率。本基金界定的收益型股票主要指经营状况良好、利润来源稳定，具有良好分红能力，预期每股收益高于市场平均水平，预期市盈率低于市场平均水平的上市公司的股票。业绩比较基准：无 风险收益特征：无 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标3

5、.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008 年 7 月 1 日-2008 年 9 月 30 日）1本期已实现收益-255,987,647.532本期利润-410,293,564.413加权平均基金份额本期利润-0.13684期末基金资产净值 3,596,040,979.875期末基金份额净值 1.1987注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。安顺证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 42、本期已实现收益指基金本期利息收入、投

6、资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-10.24%2.81%-3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

7、率变动的比较 安顺证券投资基金 累计份额净值增长率历史走势图（1999 年 6 月 15 日至 2008 年 9 月 30 日）4 管理人报告4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 尚志民 本基金的基 金 经理、基金投资部总经理 2003-09-18-11 年 工商管理硕士，11年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工 安顺证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 5作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1

8、999 年 6 月至 2001年9月担任基金安顺的基金经理，2000年 7 月至 2001 年 9月同时担任基金安瑞的基金经理，2001年 9 月至 2003 年 9月担任华安创新的基金经理，2003 年 9月至今担任本基金的基金经理，2006年9月起同时担任华安宏利的基金经理。汪光成 本基金的基金经理2008-02-13-6 年 管理学博士，持有基金从业资格证书，6年证券、基金行业从业经历，2002 年 1月加入华安基金管理有限公司后，曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。2008 年 2 月起担任本基金和华安宏利的基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4

9、.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及安顺证券投资基金基金合同、安顺证券投资基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入交易端基金间公平交易管理办法进行管理。对于场内交易，公司交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务规定 安顺证券投资基金 2008 年第 3

10、季度报告 6不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。该模块运作情况良好，未出现异常情况。对于场外交易，公司制定交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务以及基金参与新股询价与申购业务管理办法对其进行规范，执行良好。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华安优选和基金安顺的基金合同，华安优选和基金安顺都是混合型基金。08 年第三季度，华安优选净值增长率为-14.94%，基金安顺的净值增长率为-10.24%，基金

11、安顺业绩明显好于华安优选。差异的主要原因在于基金的股票仓位差异较大，三季度仓位一直保持在 70%上下，基金安顺的股票仓位一直保持在55%左右。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本季度没有出现异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2008 年三季度，美国次贷问题继续恶化，引发全球金融风暴，尽管各国政府不断出台应对措施，但投资者对未来预期的恶化，使得全球市场呈现剧烈震荡下行的局面，A 股市场也深受影响。报告期内，安顺对市场保持谨慎态度，大部分时间股票组合比例保持在较低水平，但在季度末考虑到市场估值水平已经大幅度下移，许多个股的动态估

12、值水平已经达到和低于其历史最低，从价值投资角度选择个股，适当提高了股票组合投资比例。展望四季度，各主要经济体都面临经济减速甚至衰退的风险，全球金融市场都演变成政策市，难以合理判断。就 A 股而言，经济减速对企业盈利的压力逐步显现，而全球市场的动荡仍将使 A 股承压，但国内从紧的宏观经济政策开始放松，国际大宗商品价格出现下跌，以及市场较低的估值水平和国家政策的大力呵护，都对 A 股市场形成一定的支持。考虑到这些因素，我们认为 A 股市场最坏的时期可能逐步过去，并处于宽幅震荡筑底过程，许多优势企业的投资机会正在凸现，我们将逐步以中长期投资为目的买入优势企业股票。安顺证券投资基金 2008 年第 3

13、 季度报告 75 投资组合报告5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 2,281,716,425.2462.42 其中：股票 2,281,716,425.2462.422 固定收益投资 1,069,915,961.0029.27 其中：债券 1,069,915,961.0029.27 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 281,677,084.487.716 其他资产 21,910,349.550.607

14、合计 3,655,219,820.27100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 210,395.410.01B 采掘业 317,173,942.428.82C 制造业 787,229,218.7021.89C0 食品、饮料 201,913,171.505.61C1 纺织、服装、皮毛 31,477,341.800.88C2 木材、家具 0.000.00C3 造纸、印刷 189,732.790.01C4 石油、化学、塑胶、塑料 300,186,336.358.35C5 电子

15、 88,659,120.382.47C6 金属、非金属 85,112,697.532.37C7 机械、设备、仪表 62,697,665.311.74C8 医药、生物制品 2,802,372.000.08C99 其他制造业 14,190,781.040.39D 电力、煤气及水的生产和供应业 84,042,772.002.34E 建筑业 102,422,100.002.85F 交通运输、仓储业 153,924,510.004.28G 信息技术业 204,645,981.335.69H 批发和零售贸易 113,193,805.803.15I 金融、保险业 309,910,542.728.62J 房地

16、产业 77,635,257.822.16K 社会服务业 7,324,265.610.20L 传播与文化产业 393,051.480.01M 综合类 123,610,581.953.44 安顺证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 8 合计 2,281,716,425.2463.455.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600519 贵州茅台 1,299,900171,443,811.00 4.772 6000

17、36 招商银行 6,999,933123,338,819.46 3.433 601088 中国神华 3,999,948109,558,575.72 3.054 600588 用友软件 4,361,660103,851,124.60 2.895 000698 沈阳化工 12,493,781101,574,439.53 2.826 600309 烟台万华 7,072,42990,032,021.17 2.507 601398 工商银行 19,999,95486,999,799.90 2.428 600895 张江高科 9,099,95584,538,581.95 2.359 600005 武钢股份

18、 10,999,90082,829,247.00 2.3010 600649 城投控股 9,999,05082,392,172.00 2.295.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 325,749,961.009.062 央行票据 354,450,000.009.863 金融债券 389,716,000.0010.84 其中：政策性金融债 389,716,000.0010.844 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 1,069,915,961.00

19、29.755.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 080103508 央票 35 2,500,000253,150,000.00 7.042 080105008 央票 50 1,000,000101,300,000.00 2.823 040216 04 国开 16 700,00070,203,000.00 1.954 070401 07 农发 01 700,00069,041,000.00 1.925 010308

20、03 国债 570,00055,449,600.00 1.545.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 安顺证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 9本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监

21、管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 11,633,800.00报告期期间买入总份额-报告期期间卖出总份额-序号 名称 金额（元）1 存出保证金 819,

22、600.182 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 19,299,246.265 应收申购款-6 其他应收款-7 待摊费用 1,791,503.118 其他-9 合计 21,910,349.55序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1 000698 沈阳化工 73,170,000.002.03非公开发行股票未上市 安顺证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 10报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 11,633,800.00报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）0.397 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、安顺证券投资基金基金合同 2、安顺证券投资基金招募说明书 3、安顺证券投资基金托管协议 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http:/。7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司 二八年十月二十二日