1景福证券投资基金2006年第1季度报告.pdf

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1、大成基金管理有限公司 景福证券投资基金 2006 年第 1 季度报告 1景福证券投资基金 2006 年第 1 季度报告 景福证券投资基金 2006 年第 1 季度报告 一、重要提示 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2006 年 4 月 14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金

2、的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为 2006 年 1 月 1 日起至 2006 年 3 月 31 日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况 二、基金产品概况 1、基金简称：基金景福 2、基金代码：184701 3、基金运作方式：契约型封闭式 4、基金合同生效日：1999 年 12 月 30 日 5、报告期末基金份额总额：3,000,000,000 份 6、投资目标：通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。7、投资策略：本基金的指

3、数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证 A股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。8、业绩比较基准：无 9、风险收益特征：无 10、基金管理人：大成基金管理有限公司 11、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标 基金本期净收益 132,879,684.77 元基金份额本期净收益 0.0443 元期末基金资产净值 3,084,977,062.97 元期末基金份额净值 1.0283 元所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

4、低于所列数字。（二）本报告期基金份额净值增长率 大成基金管理有限公司 景福证券投资基金 2006 年第 1 季度报告 2阶段 净值增长率净值增长率标准差过去三个月 11.89%1.84%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景福累计份额净值增长率走势图（1999 年 12 月 30 日至 2006 年 3 月 31 日）-12%0%12%24%36%48%99-12-3002-1-3004-2-2906-3-30基金景福 注：按基金合同规定，本基金应在成立后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（七）投资限制中规定的各项比例。四、管理人

5、报告 四、管理人报告（一）基金经理小组简介 徐彬先生，基金经理，硕士。10年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，历任大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理。现同时兼任基金景业基金经理。周建春先生，基金经理助理，硕士。10年证券从业经验，先后任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，大成基金管理有限公司研究发展部和基金经理部。(二)基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法、景福证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和

6、基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。（三）基金经理工作报告 经济数据显示宏观经济增长强劲。12月，城镇固定资产投资同比增长26.6%，出口增长25.5%，继续保持较高水平，而社会消费品零售总额增长12.5%，延续平稳增长走势。工业企业收入和利润快速增长，银行家信心指数走强。而在另一方面，人民币汇

7、率升值步伐加快，有色金属、黄金等商品期货屡创新高，原油价格居高不下，成品油、煤炭等资源价格的市场化改革逐步推进。总体来看，国内、国际经济形势对证券市场形成有力支持，原材料成本上涨对中下游企业带来压力。大成基金管理有限公司 景福证券投资基金 2006 年第 1 季度报告 3本季度沪深股市走出一波强劲的上扬行情。上证综指上涨11.82%，深圳成指上涨22.8%。从行业来看，有色、房地产、食品饮料、采掘、金属和金融表现突出，其中有色金属行业取得57%的最高涨幅。表现落后的是公用事业、运输仓储、信息技术、纺织服装、农业和医药行业，其中公用事业仅取得0.18%的涨幅。就风格资产而言，大盘股的表现落后于中

8、小盘股，高价股优于中低价股。基于对2006年整体市场看好的判断，本基金在本报告期内保持积极的投资策略，始终维持较高的股票比例。在结构上对金融、地产、能源、钢铁等行业保持较高权重。本期主要增持的行业是银行，反映我们对处于金融改革大潮中商业银行高速成长的预期；减持的行业有航空、信息技术和黄金；航空股的投资证明我们前期策略上的失误，实施了止损策略；信息技术股由于盈利增长不如预期而策略性减持；黄金股的减持则是已经获得较高的盈利回报。本期基金净值增长率11.89%，获得超额收益的行业是地产和银行，能源股的表现与基准一致，钢铁股则表现为负的超额收益，反映我们的投资预期并没有与市场同步。此外，我们在表现出色

9、的有色、食品饮料、商业等行业的权重配置偏低，一定程度上影响了本期基金净值的表现。本期基金净值波动率较以往有所加大，原因在于我们在策略上实行了更积极的投资管理，加大了对成长性公司的配置权重。我们看好下一季度的市场，策略上仍将实行积极的管理。我们将根据市场的变化，适度加大股票周转率，平衡资产的风险和收益回报。五、投资组合报告 五、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元）占基金资产总值比例银行存款和清算备付金合计 57,656,590.071.86%应收证券清算款 32,536,485.691.05%股票 2,356,821,357.2976.17%债券 633,402,605.

10、9020.47%权证 0.000.00%其他资产 13,724,854.210.45%合计 3,094,141,893.16100.00%（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、积极投资部分 行业 市值（元）占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业 0.000.00%B 采掘业 6,214,662.870.20%C 制造业 255,958,659.948.30%C0 食品、饮料 4,472,260.520.15%C1 纺织、服装、皮毛 9,802,000.000.32%C2 木材、家具 0.000.00%C3 造纸、印刷 0.000.00%C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.000.00%C5

11、 电子 30,598,879.450.99%C6 金属、非金属 102,192,720.353.31%C7 机械、设备、仪表 79,761,761.102.59%大成基金管理有限公司 景福证券投资基金 2006 年第 1 季度报告 4 C8 医药、生物制品 29,131,038.520.94%C99 其他制造业 0.000.00%D 电力、煤气及水的生产和供应业22,664,716.020.73%E 建筑业 14,802,111.880.48%F 交通运输、仓储业 11,369,164.800.37%G 信息技术业 0.000.00%H 批发和零售贸易 21,287,047.200.69%I

12、金融、保险业 94,027,516.043.05%J 房地产业 192,258,859.106.23%K 社会服务业 85,691,571.542.78%L 传播与文化产业 16,033,389.440.52%M 综合类 31,636,416.491.02%合计 751,944,115.3224.37%2、指数投资部分 行业 市值（元）占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业 0.000.00%B 采掘业 313,122,141.0610.15%C 制造业 403,222,766.1213.07%C0 食品、饮料 21,619,352.360.70%C1 纺织、服装、皮毛 0.000.00%C2

13、 木材、家具 0.000.00%C3 造纸、印刷 0.000.00%C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,102,289.010.03%C5 电子 0.000.00%C6 金属、非金属 331,262,561.1510.74%C7 机械、设备、仪表 20,349,000.000.66%C8 医药、生物制品 28,889,563.600.94%C99 其他制造业 0.000.00%D 电力、煤气及水的生产和供应业78,247,034.522.54%E 建筑业 0.000.00%F 交通运输、仓储业 84,391,647.262.74%G 信息技术业 78,109,465.282.53%H 批发和零售

14、贸易 0.000.00%I 金融、保险业 416,105,619.2513.49%J 房地产业 211,958,568.486.87%K 社会服务业 11,580,000.000.37%L 传播与文化产业 0.000.00%M 综合类 8,140,000.000.26%合计 1,604,877,241.9752.02%（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 1、积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股）市值（元）市值占基金资产净值比例大成基金管理有限公司 景福证券投资基金 2006 年第 1 季度报告 51 000069 G 华侨城 7,399,96385,69

15、1,571.542.78%2 600383 金地集团 7,037,09562,278,290.752.02%3 000002 G 万科 8,161,13553,537,045.601.74%4 600675 G 中 企 8,649,76847,227,733.281.53%5 600015 华夏银行 7,999,89046,879,355.401.52%2、指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股）市值（元）市值占基金资产净值比例1 600036 G 招 行 42,596,513275,173,473.988.92%2 600028 中国石化 44,874,732225,719,901

16、.967.32%3 600019 G 宝 钢 50,358,475211,505,595.006.86%4 000002 G 万科 A 28,898,824189,576,285.446.15%5 600000 浦发银行 10,137,199108,772,145.273.53%（四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元）占基金资产净值比例1 国 债 280,418,605.909.09%2 金 融 债 352,984,000.0011.44%3 央行票据 0.000.00%4 企 业 债 0.000.00%5 可 转 债 0.000.00%6 其 他 0.000.00%

17、合 计 633,402,605.9020.53%（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元）占基金资产净值比例1 02 国债（14）102,390,192.003.32%2 05 国开 29 100,000,000.003.24%3 02 国债（10）70,160,665.402.27%4 05 进出 01 64,503,000.002.09%5 01 国开 15 53,802,000.001.74%（六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。2、基金投资的前

18、十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、基金的其他资产构成 项目 金额（元）交易保证金 1,660,000.00应收股利 791,989.11应收利息 11,073,711.10其他应收款 199,154.00合计 13,724,854.214、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。5、权证投资情况 权证代码权证名称期间买入数量（份）买入成本(元)期间卖出数量（份）卖出收入（元）期末数量（份）大成基金管理有限公司 景福证券投资基金 2006 年第 1 季度报告 6580996 沪场 JTP1001,195,991 2,146,220.150580997 招行

19、 CMP10017,597,30010,009,131.150注：本基金本报告期内投资的权证沪场 JTP1（580996）、招行 CMP1（580997）分别源于G 沪机场（600009）、G 招行（600036）股权分置改革对价支付，非基金主动投资。6、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份）报告期期初持有基金份额 7,500,000.00报告期间买入基金份额 0.00报告期间卖出基金份额 0.00报告期末持有基金份额 7,500,000.00六、备查文件目录 六、备查文件目录（一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立景福证券投资基金的文件；2、景福证券投资基金基金合同；3、景福证券投资基金托管协议；4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。（二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。（三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http:/进行查阅。大成基金管理有限公司 二六年四月十九日