安久证券投资基金2006年半年度报告.pdf

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1、安久证券投资基金 2006 年半年度报告 1 安久证券投资基金 2006 年半年度报告 安久证券投资基金 2006 年半年度报告 基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：送出日期：2006 年 8 月 24 日2006 年 8 月 24 日 安久证券投资基金 2006 年半年度报告 2 一、一、重要提示重要提示.3 二、二、基金产品概况基金产品概况.3 1、基金概况.3 2、基金的投资.3 3、基金管理人.4 4、基金托管人.4 5、信息披露.4 6、登记注册机构.5 三、三、主要财务指标和基

2、金净值表现主要财务指标和基金净值表现.5 1、主要财务指标（未经审计）.5 2、净值表现.5 四、四、管理人报告管理人报告.6 1、基金管理人及基金经理情况.6 2、基金运作合规性声明.6 3、基金经理工作报告.7 五、五、托管人报告托管人报告.7 六、六、财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计）.8(一)、资产负债表.8(二)、经营业绩表.9(三)、收益分配表.10(四)、净值变动表.10(五)、会计报表附注.10 七、七、投资组合报告投资组合报告.15(一)、基金资产组合.15(二)、股票投资组合.15(三)、股票明细.16(四)、报告期内股票投资组合的重大变动.17(五)、债券投

3、资组合.18(六)、权证投资组合.19(七)、资产支持证券投资组合.19(八)、投资组合报告附注.19 八、八、基金份额持有人户数和持有人结构基金份额持有人户数和持有人结构.20 九、九、重大事件重大事件.20 十、十、备查文件目录备查文件目录.23 安久证券投资基金 2006 年半年度报告 3 一、重要提示 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 8 月 1

4、8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的扩募说明书。二、基金产品概况 1、基金概况 二、基金产品概况 1、基金概况 基金名称:安久证券投资基金 基金简称:基金安久 交易代码：184709 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日：1992 年 8 月 31 日（原四川国信投资基金成立日期）2000年7月4日华安基金管理有限公司开始管理基金安久

5、 报告期末基金份额总额：5 亿份 基金合同存续期：15 年(自 1992 年 8 月 31 日至 2007 年 8 月 30日)基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期:2001 年 8 月 31 日 2、基金的投资 2、基金的投资 投资目标:本基金为积极成长型基金,本基金投资于积极应用新技术的上市公司。投资策略：本基金将通过努力提高自身综合决策能力来减少风险。同时也通过分散投资来减少风险。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的 安久证券投资基金 2006 年半年度报告 4 80%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的 20-50%，股票资产的比例控制在 45-80%，现金比

6、例根据运作情况调整。在股票资产中，至少 70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。本基金界定的成长型股票主要指单一主业或多主业有良好成长性的公司股票，该类公司的特征是：（1）预期利润总额增长速度超过行业平均水平或同期 GDP 增长速度；（2）新技术应用对公司的主营业务贡献明显。业绩比较基准:无 风险收益特征：无 3、基金管理人 3、基金管理人 基金管理人：华安基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼（邮政编码：200120）办公地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼（邮政编码：200120）法定代表人：王成明 信息披露负责人：冯颖 联系电

7、话：021-58881111 传真：021-68863414 电子邮箱： 客户服务热线：021-68604666、4008850099 4、基金托管人 4、基金托管人 基金托管人：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：张咏东 联系电话：02168888917 传真：021-58408836 电子邮箱： 5、信息披露 5、信息披露 信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 管理人互联网网址：http:/ 安久证券投资基金 2006

8、年半年度报告 5 基金半年度报告置备地点：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼 6、登记注册机构 6、登记注册机构 登记注册机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地点：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计）三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计）财务指标 本报告期 财务指标 本报告期 基金本期净收益：127,466,088.80加权平均基金份额本期净收益：0.2549期末可供分配基金收益 34,328,823.53期末可供分配基金份额收益 0.0687期末基金资产净值：702,1

9、42,835.81期末基金份额净值：1.4043基金加权平均净值收益率 23.43%本期基金份额净值增长率 62.05%基金份额累计净值增长率 30.56%提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 2、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率 净值增长率标准

10、差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 6.89%4.01%-过去三个月 39.61%4.01%-过去六个月 62.05%3.05%-过去一年 74.04%2.58%-过去三年 68.18%2.57%-过去五年 57.82%2.30%自基金合同生效起至今 30.56%2.42%-安久证券投资基金 2006 年半年度报告 6 B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 四、管理人报告 1、基金管理人及基金经理情况 B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 四、管理人报告 1、基金管理人及基金经理情况(1)、基金管理人 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199820

11、 号文批准于 1998年 6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限公司和上海沸点投资发展有限公司。截至 2006 年 6 月 30 日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久、基金安瑞 4 只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国 A 股、华安富利、华安宝利、180ETF 等 5 只开放式基金，管理资产规模达到 344.88 亿元。(2)、基金经理 鲍泓先生，经济学学士，12 年证券、基金从业经历。1994 年加入

12、天同证券公司，先后担任投资银行总部项目经理、资产管理总部研究员、经理助理等工作。2000 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员，从事行业与策略研究等工作。2、基金运作合规性声明 2、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及安久证券投资基金基金合同、安久证券投资基金扩募说明书等有关基金法律文件的规定，本着基金安久份额累计净值增长率历史走势图2000/7/4-2006/6/30基金安久份额累计净值增长率历史走势图2000/7/4-2006/6/30-40%-20%0%20%40%2000-07-072001-07-062002-07-052003-07-0

13、42004-06-252005-6-102006-06-02基金安久安久证券投资基金 2006 年半年度报告 7 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。3、基金经理工作报告 3、基金经理工作报告(1)、行情回顾 2006年上半年A股市场呈现突破性的上扬行情，上证综合指数涨幅达到44%。上半年市场有几大突出特点：一是股改对价过程中的财富效应大幅显现，并且流通股东与非流通股东在这一过程中实现了双赢，接近帕累托最优状态，投资者对于资本市场的信心在此基础上开始重建；二是全流通后市场价格代表了更广泛的估值群

14、体的看法，市值真正代表财富，这使企业的经营潜能大大激发，同时伴随资源的流入，上市公司投资价值得以提升；三是市场出现了较明显的结构分化，分享经济增长与人口红利的资源类、消费服务类企业，以及受益于装备升级并开始表现出一定国际竞争力的先进制造类企业都有出色表现，同时一批具备长期增长潜力并且内部治理结构良好的个股也开始享有更高的估值溢价。（2）、操作回顾 安久基金上半年净值上涨 62.05%,好于同期综合指数表现。从关注结构性机会、积极增持稀缺资源、分享经济增长成果的思路出发，我们对食品饮料、零售、医药、化工、机械以及有色等行业进行了重点的配置。同时，我们继续注重自下而上的选股思路，保持了一些具备长期

15、核心竞争力的优质公司的投资力度。其中，有色、食品饮料、化工、地产、零售等行业的投资收到了相对良好的效果。（3）、展望 我们总体对 2006 年乃至更长时间内的 A 股市场的投资机会持乐观态度。同时也应看到，经过上半年大幅的上涨，A 股市场目前估值水平与同类市场相比已较为合理。此外，市场的均衡价格在过去一年的大幅上移必然会大大刺激发行供给，全流通及双 Q 等因素也在一定程度上限制了市场总体 PE 可能达到的高度。再有就是宏观调控及流通性收缩对投资品及资产价格的冲击也需引起一定的重视。因此，A 股市场的全面转好仍应是渐进的过程，一些结构性投资机会仍需积极把握。一是在经济增长方式转变背景下，消费服务

16、类、先进制造类及稀缺的资源、能源类企业的长期投资机会；二是在宏观经济增长稳定性增强以及制度变革取得实质性突破背景下，上市公司的内涵及外延式增长带来的投资机会；三是在大规模扩容背景下优质新股的投资机会；四是继续给予内部治理结构良好、竞争优势明显的优质公司及具备战略并购价值的公司以溢价。五、托管人报告 五、托管人报告 安久证券投资基金 2006 年半年度报告 8 2006 年上半年，托管人在安久基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。2006 年上半年，华安基金管理公司在安久基金投资运作

17、、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。2006 年上半年，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关安久基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。六、财务会计报告（未经审计）(一)、资产负债表六、财务会计报告（未经审计）(一)、资产负债表 单位：人民币元 项 目 附注2006 年 6 月 30 日 2005 年 12 月 31 日资产：项 目 附注2006 年 6 月 30 日 2005 年 12 月 31 日

18、资产：银行存款 6,865,051.622,070,694.15清算备付金 43,471,336.544,631,266.98交易保证金 862,698.421,131,465.52应收证券清算款 0.005,088,361.21应收股利 0.000.00应收利息 4(1)1,920,719.17530,072.47其他应收款 0.000.00股票投资市值 518,654,740.80331,053,622.25其中：股票投资成本 350,428,837.27304,785,745.22债券投资市值 143,952,539.9890,653,244.00其中：债券投资成本 144,287,77

19、9.2690,462,481.50权证投资市值 3,075,000.000.00其中：权证投资成本 3,151,651.970.00买入返售证券 0.000.00待摊费用 0.000.00其他资产 0.000.00资产合计 718,802,086.53435,158,726.58 负债：负债：应付证券清算款 14,223,011.840.00应付管理人报酬 832,716.50521,202.32应付托管费 138,786.1086,867.08应付佣金 4(3)461,173.57349,282.92安久证券投资基金 2006 年半年度报告 9 应付利息 0.000.00其他应付款 4(4)

20、750,000.00750,000.00卖出回购证券款 0.000.00预提费用 4(5)253,562.71130,000.00负债合计 16,659,250.721,837,352.32 所有者权益：所有者权益：实收基金 500,000,000.00500,000,000.00未实现利得 167,814,012.2826,458,639.53未分配收益 34,328,823.53-93,137,265.27持有人权益合计 702,142,835.81433,321,374.26负债和所有者权益合计 718,802,086.53435,158,726.58基金份额净值 1.40430.866

21、61.40430.8666所附附注为本会计报表的组成部分(二)、经营业绩表(二)、经营业绩表 自二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日止 单位：人民币元 项 目 附注项 目 附注2006 年 1-6 月2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月2005 年 1-6 月 收入：收入：股票差价收入 115,798,679.55-27,931,889.15债券差价收入 -508,808.24298,184.23权证差价收入 10,105,239.98债券利息收入 1,485,417.611,408,682.11存款利息收入 96,169.31127,132.93股利收入 5,417,185

22、.863,803,860.90买入返售证券收入 0.00899.00其他收入 4(8)0.0043,616.30收入合计 132,393,884.07-22,249,513.68 费用：费用：基金管理人报酬 3(3)4,031,517.993,195,654.54基金托管费 3(3)671,919.63532,609.15卖出回购证券支出 40,520.4563,321.31其他费用 4(9)183,837.20186,212.29其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 119,014.74119,012.93审计费用 24,795.1924,795.19费用合计

23、4,927,795.273,977,797.29 基金净收益 127,466,088.80-26,227,310.97安久证券投资基金 2006 年半年度报告 10 加：未实现估值增值变动数 141,355,372.75-5,540,674.04基金经营业绩 268,821,461.55-31,767,985.01所附附注为本会计报表的组成部分(三)、收益分配表(三)、收益分配表 自二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日止 单位：人民币元 项 目 附注2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 项 目 附注2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 本期基金净收益 127,4

24、66,088.80-26,227,310.97加：期初未分配收益-93,137,265.27-46,887,913.37可供分配基金净收益 34,328,823.53-73,115,224.34减：本期已分配基金净收益 0.000.00期末基金未分配净收益 34,328,823.53-73,115,224.34所附附注为本会计报表的组成部分(四)、净值变动表(四)、净值变动表 自二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日止 单位：人民币元 项 目 附注2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 项 目 附注2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 一、期初基金净值 433,32

25、1,374.26435,222,968.15二、本期经营活动：基金净收益 127,466,088.80-26,227,310.97未实现估值增值变动数 141,355,372.75-5,540,674.04经营活动产生的基金净值变动数 268,821,461.55-31,767,985.01三、本期向持有人分配收益 0.000.00四、期末基金净值 702,142,835.81403,454,983.14所附附注为本会计报表的组成部分(五)、会计报表附注(五)、会计报表附注 本基金的会计报表按证券投资基金会计核算办法编制，会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会于 2005 年 7 月

26、 1 日起颁布的证券投资基金信息披露管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号半年度报告的内容与格式、证券投资基金信息披露编报规则第 3 号会计报表附注的编制及披露、证券投资基金信息披露编报规则第 4 号基金投资组合报告的编制及披露进行编制及披露。1.会计政策：1.会计政策：本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。2.本报告期重大会计差错：2.本报告期重大会计差错：无。安久证券投资基金 2006 年半年度报告 11 3.关联方关系和关联方交易。3.关联方关系和关联方交易。(1).关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据 关

27、 联 人 关 系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人 基金发起人 提取管理费 基金契约 交通银行 基金托管人 提取托管费 银行间交易 基金契约 银行间成交单上海国际信托投资有限公司 管理公司股东 上海电气(集团)总公司 管理公司股东 上海广电(集团)有限公司 管理公司股东 上海沸点投资发展有限公司 管理公司股东 上海工业投资(集团)有限公司 管理公司股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。因此基金交易佣金比率是公允的。(2).通过关联方席位进行的交易 通过关联人席位的股票成交量：本基金通过关联人席位 2006 年 1-6 月的股票交易情况：无。本基金通过关联人

28、席位 2005 年 1-6 月的股票交易情况：无。上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。通过关联人席位的债券和回购成交量：本基金通过关联人席位 2006 年 1-6 月的债券及回购交易情况：无。本基金通过关联人席位 2005 年 1-6 月的债券及回购交易情况：无。本基金与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：本基金与关联人于2006年1-6月进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：无。本基金与关联人于2005年1-6月进行银行间市场

29、债券买卖和回购交易情况：无。(3).关联方报酬 基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的 20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：安久证券投资基金 2006 年半年度报告 12 H=E 1.5%当年天数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过 20%部分的基金资产净值）基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金在本报告期间需支付基金管理费 4,0

30、31,517.99 元。（上年度的上半年：3,195,654.54 元）基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下：H=E 0.25%当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金在本报告期间需支付基金托管费671,919.63元。（上年度的上半年：532,609.15 元）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

31、基金托管人于 2006 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 6,865,051.62元，2005 年 6 月 30 日为 6,973,762.13 元。本基金 2006 年度 1-6 月由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 17,296.83 元，2005 年度 1-6 月为 78,546.83 元。(4).基金各关联方投资本基金的情况 1、基金管理公司投资本基金的情况：2006 年度 1-6 月基金管理公司投资本基金的情况：期初数 期末数 关联人 持有份额 持有比例期初数 期末数 关联人 持有份额 持有比例 本期间增持份额本期间减持份额持有份额 持有比例 适用费率本期间增持份额本

32、期间减持份额持有份额 持有比例 适用费率华安基金管理有限公司 9,582,100 1.92 0.000.009,582,1001.92 2005 年度 1-6 月基金管理有限公司投资本基金的情况：期初数 期末数 关联人 持有份额 持有比例期初数 期末数 关联人 持有份额 持有比例 本期间增持份额本期间减持份额持有份额 持有比例 适用费率本期间增持份额本期间减持份额持有份额 持有比例 适用费率华安基金管理有限公司 5,000,000 1.00 0.000.005,000,0001.00 安久证券投资基金 2006 年半年度报告 13 2、基金管理公司主要股东及其控制的机构在 2005 年上半年末

33、和 2006 年上半年末投资本基金的情况：无。4.基金会计报表重要项目的说明：4.基金会计报表重要项目的说明：(1).应收利息明细：明细项目 2006 年 6 月 30 日 明细项目 2006 年 6 月 30 日 银行存款利息 4,307.49清算备付金利息 20,525.08权证保证金利息 45.63债券利息 1,895,840.97买入返售证券利息 0.00合计 合计 1,920,719.17(2).投资估值增值明细：明细项目 2006 年 6 月 30 日 明细项目 2006 年 6 月 30 日 股票估值增值余额 168,225,903.53债券估值增值余额-335,239.28权证

34、估值增值余额-76,651.97合计 合计 167,814,012.28(3).应付佣金明细：明细项目 2006 年 6 月 30 日 明细项目 2006 年 6 月 30 日 东方证券股份有限公司 147,654.55申银万国证券股份公司 5,442.96上海证券有限责任公司 0.00平安证券有限责任公司 163,022.92光大证券股份有限公司 48,221.72方正证券有限责任公司 3,639.44联合证券有限责任公司 93,191.98合计 合计 461,173.57 (4).其他应付款明细：2006 年 6 月 30 日2006 年 6 月 30 日 券商垫付交易保证金 750,00

35、0.00合计合计 750,000.00(5).预提费用明细：明细项目 2006 年 6 月 30 日 明细项目 2006 年 6 月 30 日 预提信息披露费 199,014.74安久证券投资基金 2006 年半年度报告 14 预提审计费 24,795.19预提上市年费 29,752.78合计 合计 253,562.71(6).卖出股票：明细项目 2006 年 1-6 月 明细项目 2006 年 1-6 月 卖出股票成交总额 491,822,599.33 减：佣金 411,453.21 成本总额 375,612,466.57 股票差价收入 115,798,679.55 (7).卖出债券：明细项

36、目 2006 年 1-6 月 明细项目 2006 年 1-6 月 卖出债券成交总额 80,455,627.65减：成本总额 79,111,572.47应收利息总额 1,852,863.42债券差价收入-508,808.24(8).其他收入：明细项目 2006 年 1-6 月 明细项目 2006 年 1-6 月 新股、配股手续费返还 0.00合计合计 0.00(9).其他费用：明细项目 2006 年 1-6 月 明细项目 2006 年 1-6 月 上市年费 29,752.78信息披露费 119,014.74审计费用 24,795.19帐户维护费 9,270.00交易所费用 531.49银行间费用

37、 473.00合计合计 183,837.20 5.本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 5.本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 (1)、本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下：A.因股权分置改革而暂时停牌的股票。本基金截至 2006 年 6 月 30 日止持有安久证券投资基金 2006 年半年度报告 15 以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。股票 代码 股票名称 停牌日 期末估值单价 复牌日 复牌日开盘价格数量 总成本 总市值 方案沟通协商阶段停牌：方案沟通协商阶段停牌：600383金地集团200

38、6-3-278.70 2006-07-119.43 315,9402,836,157.67 2,748,678.00 合 计315,9402,836,157.672,748,678.00 B.申购的新股。在估值时如果该股票还未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日市场平均价计价。申购新股从新股申购日至新股上市日之间不能自由流通。股票名称股票名称 数量 估值方法 转让受限原因受限期限 总成本 总市值 数量 估值方法 转让受限原因受限期限 总成本 总市值 中国银行 505,000 按成本估值 未流通 至2006-7-5上市 1,555,400 1,555,400 合计 合计 1,555,400 1

39、,555,400 (2)、本基金截止本报告期末流通受限债券情况如下：无。七、投资组合报告(一)、基金资产组合 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例 七、投资组合报告(一)、基金资产组合 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例 1 股票 518,654,740.8072.16%2 债券 143,952,539.9820.03%3 权证 3,075,000.000.43%4 银行存款和清算备付金 50,336,388.167.00%5 其它资产 2,783,417.590.39%合计 718,802,086.53100.00%(二)、股票投资组合 序号 行业分类 市值(元)占资产净值比例(二)、

40、股票投资组合 序号 行业分类 市值(元)占资产净值比例 B 采掘业 61,867,199.828.81%C 制造业 285,697,550.3340.69%C0 食品、饮料 70,819,274.4510.09%C1 纺织、服装、皮毛 4,696,692.000.67%C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,011,135.395.98%C5 电子 16,744,875.842.38%C6 金属、非金属 31,033,794.684.42%安久证券投资基金 2006 年半年度报告 16 C7 机械、设备、仪表 68,489,531.429.75%C8 医药、生物制品 51,902,246.557.

41、39%F 交通运输、仓储业 25,830,000.003.68%H 批发和零售贸易 44,134,261.246.29%I 金融、保险业 47,737,573.366.80%J 房地产业 37,187,578.655.30%K 社会服务业 1,632,479.600.23%M 综合类 14,568,097.802.07%合计 518,654,740.8073.87%(三)、股票明细(三)、股票明细 序号 序号 股票代码股票代码股票名称 股票名称 数量 数量 市值 市值 占净值比例占净值比例1 600036 G 招 行 5,951,31146,182,173.36 6.58%2 600761 G

42、 合 力 2,250,43232,563,751.04 4.64%3 600519 G 茅 台 685,47532,518,934.00 4.63%4 002021 中捷股份 4,146,78631,100,895.00 4.43%5 600309 G 万 华 1,900,41827,727,098.62 3.95%6 600009 G 沪机场 1,800,00025,830,000.00 3.68%7 000402 G 金融街 3,123,07825,796,624.28 3.67%8 600276 G 恒 瑞 1,059,46025,045,634.40 3.57%9 600694 大商股

43、份 613,30025,028,773.00 3.56%10 600887 G 伊 利 1,054,97524,085,079.25 3.43%11 600583 G 海 工 936,85821,500,891.10 3.06%12 600456 G 宝 钛 400,00018,800,000.00 2.68%13 002025 航天电器 650,03416,744,875.84 2.38%14 600858 G 银 座 906,54014,568,097.80 2.07%15 000933 G 神 火 1,487,26014,396,676.80 2.05%16 000538 G 云白药 4

44、66,61713,648,547.25 1.94%17 002007 华兰生物 594,69013,208,064.90 1.88%18 000983 G 西 煤 1,605,57612,876,719.52 1.83%19 000792 G 钾 肥 618,28112,402,716.86 1.77%20 600028 中国石化 1,827,10011,492,459.00 1.64%21 000002 G 万科 1,524,2118,642,276.37 1.23%22 000825 G 太 钢 1,269,7557,999,456.50 1.14%23 002024 苏宁电器 150,0

45、007,720,500.00 1.10%24 000869 G 张 裕 194,3207,366,671.20 1.05%25 000729 G 燕 啤 794,5006,848,590.00 0.98%26 600153 G 建 发 954,6964,811,667.84 0.69%27 000651 G 格 力 350,0004,805,500.00 0.68%28 600851 G 海 欣 1,201,2004,696,692.00 0.67%29 000970 G 三 环 340,9294,234,338.18 0.60%安久证券投资基金 2006 年半年度报告 17 30 00098

46、7 G 穗友谊 379,9044,216,934.40 0.60%31 600383 金地集团 315,9402,748,678.00 0.39%32 600361 G 综 超 129,9002,356,386.00 0.34%33 000565 G 渝三峡 359,7171,881,319.91 0.27%34 000069 G 华侨城 140,7311,632,479.60 0.23%35 600348 G 国 阳 121,6151,600,453.40 0.23%36 601988 中国银行 505,0001,555,400.00 0.22%37 000617 石油济柴 91719,38

47、5.38 0.00%(四)、报告期内股票投资组合的重大变动 (四)、报告期内股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值 2或前二十名股票明细 序号 序号 股票代码股票代码 股票名称股票名称 本期累计买入金额本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例占期初基金资产净值的比例1 600036 G 招 行 38,731,595.708.94%2 000983 G 西 煤 27,430,348.646.33%3 600009 G 沪机场 25,267,870.045.83%4 000933 G 神 火 24,977,432.485.76%5 600276 G 恒 瑞 2

48、4,152,506.805.57%6 000002 G 万科 22,360,393.665.16%7 600887 G 伊 利 20,754,604.974.79%8 002021 中捷股份 17,590,046.354.06%9 600694 大商股份 16,836,082.193.89%10 600456 G 宝 钛 13,869,439.843.20%11 600519 G 茅 台 13,241,125.663.06%12 600761 G 合 力 10,971,003.782.53%13 000538 G 云白药 10,448,815.542.41%14 002007 华兰生物 10,

49、260,807.752.37%15 600028 中国石化 9,660,716.052.23%16 000825 G 太 钢 9,537,030.322.20%17 600123 G 兰 花 9,007,788.412.08%18 600050 G 联 通 8,454,372.101.95%19 600361 G 综 超 8,351,417.251.93%20 600309 G 万 华 7,590,599.141.75%序号序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例1 600456 G 宝 钛 30,595,

50、279.497.06%安久证券投资基金 2006 年半年度报告 18 2 000792 G 钾 肥 25,785,406.485.95%3 600309 G 万 华 25,361,095.875.85%4 000538 G 云白药 23,357,904.475.39%5 000002 G 万科 20,213,972.524.66%6 600000 G 浦 发 19,598,717.004.52%7 600261 G 浙阳光 19,207,892.204.43%8 000970 G 三 环 19,027,496.174.39%9 600489 G 中黄金 19,008,989.444.39%10