基金汉兴2006年第2季度报告.pdf

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1、 基金汉兴2006年第2季度报告 1汉兴证券投资基金 2006 年第 2 季度报告汉兴证券投资基金 2006 年第 2 季度报告 一、重要提示一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于 2006 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来

2、表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金季度财务报告未经审计。二、基金产品概况 二、基金产品概况 基金简称：基金汉兴 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额：3,000,000,000.00 份 投资目标：本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。投资策略：坚持长期投资的同时加强波段操作,注重投资组合的长、中、短线相结合,适

3、度投资、分散风险;根据行业研究的成果,在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性,精选个股,强调组合的成长和价值的平衡。基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 基金汉兴2006年第2季度报告 2三、主要财务指标和基金净值表现 三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标（未审计）单位：人民币元 1 基金本期净收益:367,938,089.95 2 基金份额本期净收益:0.1226 3 期末基金资产净值：3,612,755,967.22 4 期末基金份额净值:1.2043 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，

4、封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现 1、汉兴证券投资基金基金本期份额净值增长率表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 27.43%3.87%注：过去三个月指 2006 年 4 月 1 日2006 年 6 月 30 日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。2、自基金合同生效以来汉兴证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%99-12-3000-12-3001-12-

5、3002-12-3003-12-3004-12-3005-12-30 注：截止日期为 2006 年 6 月 30 日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。基金汉兴2006年第2季度报告 3四、管理人报告 四、管理人报告（一）基金管理小组 丁加波先生，生于 1974 年，经济学硕士，5 年证券从业经历，曾任大鹏证券投资银行部项目经理、富国基金管理公司研究部研究员、汉博基金基金经理助理、动态平衡基金基金经理助理、汉博基金基金经理。（二）遵规守信说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照基金法、证券法、汉兴证券投资基金基金合

6、同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。（三）运作情况说明 06 年 2 季度，大盘呈现加速上行趋势，热点纷呈，其中非周期类股票表现出色,而周期性股票受央行宏观调控影响冲高回落。汉兴基金一季度末对未来行情走势较为乐观，在大类资产配置上始终保持较高的股票仓位。在行业配置上进行了较大幅度的调整，由于央行宏观调控政策趋紧以及国家房地产政策从严，因此对与宏观经济相关度很大的行业如房地产、银行等行业降低了

7、比重，转而增持了国家宏观经济结构调整过程中受益较大的行业如：数字电视、旅游、电力设备、公用事业及军工等行业。个股选择策略也有较大的调整，从重视对动态 PE 的考量，转向考量公司未来 3 年业绩复合增长率，对复合增长率高、所属行业符合国家经济结构调整战略、行业地位较高的股票采取买入持有的策略。尽管本基金 2 季度业绩仍不尽人意，但相比一季度有所进步，更关键的是经过 2 季度的结构调整，本基金组合行业配置更趋均衡，部分重仓个股开始个性化，因此预期本基金业绩在下一个季度将得到提升。基金汉兴2006年第2季度报告 4五、投资组合报告（未经审计）五、投资组合报告（未经审计）（一）基金资产组合情况 截 至

8、 2006 年 6 月 30 日，富 国 汉 兴 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 为3,612,755,967.22 元，基金份额净值为 1.2043 元，基金份额累计净值为 1.3743元。其资产组合情况如下：序号 资产项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)1 股票 2,647,260,159.07 71.392 债券 738,069,197.76 19.913 权证 0.000.004 银行存款及清算备付金 310,263,985.10 8.375 其他资产 12,339,813.62 0.33 合计 3,707,933,155.55 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合

9、 序号 证券板块名称 市值（元）占基金净值(%)1 A 农、林、牧、渔业 107,849,368.60 2.992 B 采掘业 121,913,236.63 3.373 C 制造业 1,273,192,432.38 35.24 C0 食品、饮料 171,455,905.49 4.75 C1 纺织、服装、皮毛 149,500,000.00 4.14 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 232,762,255.78 6.44 C5 电子 141,376,000.00 3.91 C6 金属、非金属 148,902,675.36 4.12 C7 机械、设备、仪表 277,

10、618,477.57 7.68 C8 医药、生物制品 151,577,118.18 4.20 C99 其他制造业 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业98,702,836.92 2.735 E 建筑业 6 F 交通运输、仓储业 75,854,000.00 2.107 G 信息技术业 142,939,054.69 3.968 H 批发和零售贸易 298,668,450.63 8.279 I 金融、保险业 187,141,389.88 5.1810 J 房地产业 66,080,000.00 1.8311 K 社会服务业 97,275,389.34 2.6912 L 传播与文化产业 95,004,0

11、00.00 2.6313 M 综合类 82,640,000.00 2.29 合 计 2,647,260,159.07 73.28 基金汉兴2006年第2季度报告 5（三）股票投资的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）市值（元）市值占基金资产净值比例(%)1 600312 G 平 高 14,200,000169,122,000.00 4.682 600331 G 宏 达 9,000,074152,731,255.78 4.233 600220 G 苏阳光 26,000,000149,500,000.00 4.144 600036 G 招 行 17,000,000131,920,0

12、00.00 3.655 600028 中国石化 18,000,000113,220,000.00 3.136 600075 G 天 业 8,000,695107,849,368.60 2.997 600628 G 新世界 12,000,000105,480,000.00 2.928 600649 G 原 水 17,500,50398,702,836.92 2.739 000839 G 国 安 5,000,00097,600,000.00 2.7010 600360 G 华 微 8,200,00097,006,000.00 2.69 （四）债券投资组合 序号 券种 市值（元）市值占基金资产净值比

13、例(%)1 国债 387,151,067.1010.722 金融债 345,918,130.669.573 可转债 4 企业债 5,000,000.000.14 合计 738,069,197.7620.43（五）债券投资的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元）市值占基金资产净值比例(%)1 20 国债 115,284,535.603.192 05 农发 15 109,945,000.003.043 02 国债 108,442,800.003.004 99 国债 84,019,405.802.335 21 国债 64,276,565.601.78（六）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资

14、的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。3、截至 2006 年 6 月 30 日，本基金的其他资产项目包括:其他资产项目 金 额（元）交易保证金 1,160,479.64应收利息 11,179,333.98 基金汉兴2006年第2季度报告 6应收证券交易清算款 待摊费用 合计 12,339,813.624、截至 2006 年 6 月 30 日，本基金没有持有处于转股期的可转债。5、截止 2006 年 6 月 30 日，本基金持有权证情况：无 本基金本报告期内因股权分置改革曾持有

15、权证的情况如下：标的证券 权证代码 权证名称持有原因 持有数量（份）成本总额（元）期末持有数量（份）G 原水 580994 原水 CTP1被动持有 2,500,0000.00 0 六、本公司固有资金持有本基金的份额及变化情况六、本公司固有资金持有本基金的份额及变化情况 截至 2006 年 6 月 30 日，本公司持有本基金的份额为 10,000,000.00 份，本报告期持有份额没有变化。七、备查文件目录 七、备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉兴基金的文件 2、汉兴证券投资基金基金合同 3、汉兴证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、汉兴证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13、14 层 查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686 公司网址：http:/ 富国基金管理有限公司 二 00 六年七月二十一日