上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 第 1 页 共 12 页 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 2009 年 9 月 30 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年十月二十七日报告送出日期：二九年十月二十七日 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 1 重要提示重要提示 基金

2、管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2

3、 基金产品概况基金产品概况 基金简称 上投摩根双息平衡混合 交易代码 373010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月26日 报告期末基金份额总额 4,784,436,905.88份 投资目标 本基金重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。投资策略 本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化 2 上投摩

4、根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：新华富时150红利指数收益率45新华富时中国国债指数收益率45同业存款利率10。风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要

5、财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已实现收益 282,593,590.542.本期利润-50,521,805.693.加权平均基金份额本期利润-0.01044.期末基金资产净值 4,210,171,013.245.期末基金份额净值 0.8800注：“本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利

6、再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 3 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-2009/07/01-2009/09/30-1.27%1.35%-1.02%1.26%-0.25%0.09%注：本基金于 2006 年 4 月 26 日正式成立。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动

7、及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006 年 4 月 26 日至 2009 年 9 月 30 日）注：本基金建仓期自 2006 年 4 月 26 日至 2006 年 10 月 25 日，建仓期结束时资 4 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为 2006 年 4 月 26 日，图示时间段为 2006 年 4 月 26 日至 2009年 9

8、月 30 日。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期离任日期 证券从业年限 说明 芮崑 本基金基金经理，同时兼任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理 2006-4-26-7年以上 1970年7月出生。上海财经大学财政系经济学硕士，博士在读。芮崑先生曾任东北证券金融与产业研究所高级研究员、湘财证券研发中心首席分析师等岗位。2004年加入本公司，任基金经理助理，并从2008年5月起同时担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理。1.任职日期和离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日，其中芮

9、崑先生担任首任基金经理之任职日期为本基金基金合同生效之日；2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。5 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人建立了

10、完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 三季度初，因外围和国内宏观经济指标延续好转迹象以及六月信贷冲高，市场延续二季度行

11、情继续冲高，八月初因信贷监管、资本监管约束预期以及地产销售量预期往下，市场大幅度回落，交易量大幅度萎缩。三季度沪深 300 下跌 5.1%，期间本基金八月初明显减仓并适当把握波段行情，整体行业配置转向防御。截止9 月 30 日，本基金净值为 0.8800。展望 4 季度，M1 预期仍会持续向上，但已在高位，流动性带动的估值向上已到尾声，之后我们会偏重企业盈利或增速持续向上的公司，另外也会持续跟踪房地产销量变化、人民币升值预期及节能相关领域的投资机会，本基金未来将保持适中的仓位,配置景气成长性行业，找出业绩增长且估值合理行业及公司。5 投资组合报告投资组合报告 6 上投摩根双息平衡混合型证券投资

12、基金 2009 年第 3 季度报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 2,364,127,902.8455.85 其中：股票 2,364,127,902.8455.852 固定收益投资 977,595,186.0423.09 其中：债券 977,595,186.0423.09 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 846,621,380.5720.006 其他资产 44,883,943.621.067 合计 4,233,228,

13、413.07100.00注：截至2009年9月30日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金资产净值为4,210,171,013.24元，基金份额净值为0.8800元，累计基金份额净值为2.3092元。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 49,647,395.031.18B 采掘业 92,486,486.612.20C 制造业 1,025,811,254.8224.37C0 食品、饮料 104,965,727.872.49 7 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度

14、报告 C1 纺织、服装、皮毛 14,720.800.00C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 897,472.200.02C4 石油、化学、塑胶、塑料 53,032.190.00C5 电子 9,940,124.980.24C6 金属、非金属 107,715,545.172.56C7 机械、设备、仪表 660,454,578.7815.69C8 医药、生物制品141,747,289.683.37C99 其他制造业 22,763.150.00D 电力、煤气及水的生产和供应业 119,284,469.512.83E 建筑业 64,060,982.781.52F 交通运输、仓储业 250,380.490

15、.01G 信息技术业 196,569,728.494.67H 批发和零售贸易 153,436,140.923.64I 金融、保险业 468,379,048.2611.12J 房地产业 53,713,418.261.28K 社会服务业 1,290,891.960.03L 传播与文化产业 21,772.120.00M 综合类 139,175,933.593.31 合计 2,364,127,902.8456.15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占

16、基金资产 8 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 净值比例（）1 601169 北京银行7,292,637125,652,135.51 2.982 601009 南京银行6,912,889121,943,361.96 2.903 601318 中国平安2,307,122116,971,085.40 2.784 600582 天地科技4,636,601116,054,123.03 2.765 600517 置信电气6,263,086115,992,352.72 2.766 000063 中兴通讯2,803,952107,054,887.36 2.547 600252

17、 中恒集团5,538,46396,258,486.94 2.298 002024 苏宁电器5,206,31285,331,453.68 2.039 600031 三一重工2,506,44283,163,745.56 1.9810 600585 海螺水泥1,642,74570,687,317.35 1.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 10,158,000.000.242 央行票据 613,877,000.0014.583 金融债券 184,285,500.004.38 其中：

18、政策性金融债 179,228,500.004.264 企业债券 168,469,670.444.005 企业短期融资券-6 可转债 805,015.600.027 其他-8 合计 977,595,186.0423.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 9 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 0901041 09央行票据41 1,900,000189,373,000.00 4.502 0

19、801047 08央行票据47 1,100,000114,048,000.00 2.713 0901043 09央行票据43 1,000,00099,670,000.00 2.374 080216 08国开16 550,00057,711,500.00 1.375 0801065 08央行票据65 500,00051,915,000.00 1.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五

20、名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的中兴通讯股票（股票代码000063）于2008年10月7日发布 关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告，中兴通讯因其2007年度会计信息质量问题被处以行政罚款金额计人民币16万元整并补缴企业所得税人民币380万元。对该股票投资决策程序的说明：该股票根据二级股票池审批流程后进入本基金备选库，根据核心股票池审批流程后进入本基金管理人核心股票池，由研究员定期跟踪并分析。本基金

21、已较长时间持有该股票，本基金管理人看好该股票的投资价值。关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告 公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。10 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号

22、 名称 金额（元）1 存出保证金 3,584,521.562 应收证券清算款 30,387,094.543 应收股利 17,259.904 应收利息 10,566,300.975 应收申购款 328,766.656 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 44,883,943.625.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期可转债 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。6 开放式基

23、金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,049,654,256.10报告期期间基金总申购份额 282,914,606.48 11 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 报告期期间基金总赎回份额 548,131,956.70报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 4,784,436,905.887 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1.1 中国证监会批准上投摩根双息平衡混合型证券投资基金设立的文件；7.1.2 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同；7.1.3 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议；7.1.4 上投摩根开放式基金业务规则；7.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；7.1.6 基金托管人业务资格批件和营业执照。7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。上投摩根基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司 二九年十月二十七日二九年十月二十七日 12