程序化交易指标编写完美教程.pptx

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1、n程序化交易具有客观性。它是事先将投资程序化交易具有客观性。它是事先将投资者的交易策略和经验以计算机语言的形式者的交易策略和经验以计算机语言的形式输入电脑中，再以数据计算出来的买卖信输入电脑中，再以数据计算出来的买卖信号为依据去进行交易。交易中不会受交易号为依据去进行交易。交易中不会受交易者主观策略的影响而随时改变。杜绝投资者主观策略的影响而随时改变。杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪进行追涨杀人可能因为盘势所产生的情绪进行追涨杀跌的操作，从而避免人性化交易的缺点，跌的操作，从而避免人性化交易的缺点，也进而消除了交易中的主观随意性，大大也进而消除了交易中的主观随意性，大大减轻了交易者下单前的恐

2、惧、持仓中的焦减轻了交易者下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的后悔虑和平仓后的后悔第第1页页/共共60页页n 交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己。交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己。n 我们每一次失败的经历都说明：不是市场太聪我们每一次失败的经历都说明：不是市场太聪明而是我们太自作聪明。明而是我们太自作聪明。n 为了避免我们被主观情绪所困扰，我们可以使为了避免我们被主观情绪所困扰，我们可以使用机械式的交易系统来规范我们的交易活动，但即用机械式的交易系统来规范我们的交易活动，但即使有了交易系统，交易是否成功还是决定于人本身，使有了交易系统，交易是否成功还是决定于人本身，在于交易者能否始终

3、坚持自己的交易体系。在于交易者能否始终坚持自己的交易体系。正确认识程序化交易正确认识程序化交易第第2页页/共共60页页强化的种类强化的种类n 正强化正强化 奖励奖励n 负强化负强化 惩罚惩罚n 消退消退 无效无效n 随机强化随机强化 挑战挑战第第3页页/共共60页页策略完善的过程策略完善的过程策略的策略的量化量化策略的策略的图形化图形化策略的策略的程序化程序化策略的策略的验证验证策略的策略的完善完善第第4页页/共共60页页收盘价在年线上，收盘价在年线上，K K线显示红色。线显示红色。收盘价在年线下，收盘价在年线下，K K线显示兰色。线显示兰色。MA200:MA(CLOSE,200);MA200

4、:MA(CLOSE,200);STICKLINE(CLOSEMA200,OPEN,CLOSE,COLORRED,0);STICKLINE(CLOSEMA200,OPEN,CLOSE,COLORRED,0);STICKLINE(CLOSE=MA200,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);STICKLINE(CLOSEMA200,HIGH,CLOSEMA200,LOW,COLORRED);DRAWLINE(CLOSEMA200,HIGH,CLOSEMA200,LOW,COLORRED);DRAWLINE(CLOSE=MA200,HIGH,CLOSE=MA200,LOW,COLORCYA

5、N);DRAWLINE(CLOSE=MA200,HIGH,CLOSEMA200,BPK;CLOSEMA200,BPK;CLOSE=MA200,SPK;CLOSEMA200,N),BPK;EVERY(CLOSEMA200,N),BPK;EVERY(MA200=CLOSE,N),SPK;EVERY(MA200=CLOSE,N),SPK;策略的策略的完善完善第第13页页/共共60页页第第14页页/共共60页页第第15页页/共共60页页能力扩展能力扩展n摆脱繁重的盯盘摆脱繁重的盯盘n摆脱大量计算摆脱大量计算n可以交易更多的品种可以交易更多的品种第第16页页/共共60页页第第17页页/共共60页页第第1

6、8页页/共共60页页第第19页页/共共60页页当盘中价格上下波动，导致交易信号反复时，如何解决？当盘中价格上下波动，导致交易信号反复时，如何解决？第第20页页/共共60页页第第21页页/共共60页页 在在MytraderMytrader一键通一键通20092009中可以使用中可以使用“全自动交易信号消失以后，自全自动交易信号消失以后，自动恢复持仓动恢复持仓”解决指令忽闪的问题解决指令忽闪的问题 在全自动状态下，如果指令消失，系统会自动恢复到最近的一次交易指令的状态和手数例：使用模型自动交易沪铜0811在2008年8月22日发出卖出开仓信号，之后在2008年9月4号发出买开并平空指令，系统会自动

7、将8月22日的持仓平掉并开多仓，此时如果买平开指令消失，系统会按照8月22日的开仓方向及手数重新开空仓，并平掉多单，这样既保住了8月22日到9月4日之间的盈利又保持了原来的趋势继续盈利.第第22页页/共共60页页交易模型基础编写教程交易模型基础编写教程第第23页页/共共60页页本节重点掌握：（一）操作符本节重点掌握：（一）操作符 （二）基本函数和语法（二）基本函数和语法第第24页页/共共60页页了解学习公式编写时常用的运算符号（加、减、乘、了解学习公式编写时常用的运算符号（加、减、乘、除法）、条件关系（大于、等于、小于等）以及除法）、条件关系（大于、等于、小于等）以及定义变量操作符。定义变量操

8、作符。重点内容：重点内容：“:=:=”和和“:”在定义变量上的区别。在定义变量上的区别。第第25页页/共共60页页操作符操作符意义意义例例加法加法CLOSECLOSEOPEN OPEN 表示求收盘价及开盘价的和。表示求收盘价及开盘价的和。CLOSECLOSEOPEN OPEN 表示求收盘价及开盘价的差。表示求收盘价及开盘价的差。CLOSE*OPEN CLOSE*OPEN 表示求收盘价及开盘价的积。表示求收盘价及开盘价的积。CLOSE/OPEN CLOSE/OPEN 表示求收盘价及开盘价的商。表示求收盘价及开盘价的商。减法减法*乘法乘法/除法除法&与与(并且并且)CLOSEOPEN CLOSEO

9、PEN 表示判断当前周期是否收阳。表示判断当前周期是否收阳。CLOSE=OPEN CLOSE=OPEN 表示判断当前周期是否平盘。表示判断当前周期是否平盘。|或或(或者或者)大于大于=大于等于大于等于=小于等于小于等于不等于不等于=等于等于：=只定义一个局部变量只定义一个局部变量(这个变量在画图时是这个变量在画图时是不画的不画的)TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;MA1:MA(TMP1,10);MA1:MA(TMP1,10);上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1TMP1，在下面一行中引用了这个

10、局部变量，但是要注意，在下面一行中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句所求的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句所求出的结果。出的结果。：声明了一个变量，在画声明了一个变量，在画图时画出它并且按这个图时画出它并且按这个名字显示。名字显示。第第26页页/共共60页页1 1、如何查阅函数列表、如何查阅函数列表2 2、如何新建一个指标、如何新建一个指标3 3、常用函数示范编写、常用函数示范编写第第27页页/共共60页页第第28页页/共共60页页第第29页页/共共60页页CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 C。HIGH引用最高价，也可简写为 H。LO

11、W引用最低价，也可简写为 L。OPEN引用开盘价，也可简写为 O。OPI引用持仓量VOL 引用成交量，也可简写为 V。第第30页页/共共60页页第第31页页/共共60页页A:=A:=CLOSECLOSE;MA5:MA(MA5:MA(A A,5);,5);MA(X,N)MA(X,N)求求X X在在N N周期内的简单移动平均。周期内的简单移动平均。计算方法：计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求求A A在在5 5个周期内的个周期内的简单移动平均简单移动平均第第32页页/共共60页页MA5:MA(MA5:MA(CLOSECLOSE,5);

12、,5);MA10:MA(CLOSE,10)MA10:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW,COLORYELLOW;MA30:MA(CLOSE,30)MA30:MA(CLOSE,30),COLORGREEN,COLORGREEN;MA60:MA(CLOSE,60)MA60:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA,COLORMAGENTA;第第33页页/共共60页页第第34页页/共共60页页 当需要书写的源代码比较长时，如果系统中已经当需要书写的源代码比较长时，如果系统中已经有完整的指标，我们可以直接拿来引用，而不需有完整的指标，我们可以直接拿来引用，而不需要重复录入。要重

13、复录入。本节掌握重点：如何通过本节掌握重点：如何通过【引用其他公式引用其他公式】功能，功能，利用现有指标。利用现有指标。第第35页页/共共60页页第第36页页/共共60页页第第37页页/共共60页页RSVRSV:=:=(CLOSE-(CLOSE-LLV(LLV(LOW,9LOW,9)/()/(HHV(HHV(HIGH,9HIGH,9)-LLV(LLV(LOW,9LOW,9)*100;)*100;K:K:SMA(SMA(RSV,3,1RSV,3,1),COLORWHITE;,COLORWHITE;D:D:SMA(SMA(K,3,1K,3,1),COLORYELLOW;,COLORYELLOW;J

14、:3*K-2*D,COLORMAGENTA;J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;第第38页页/共共60页页SMA(X,N,M)SMA(X,N,M)得到得到X X在在N N个周期内的移动平均，个周期内的移动平均，M M为权重（为权重（M M为为常数）。常数）。计算方法：计算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/NM)/N+X(N)*M/N。HHV(X,N)HHV(X,N)得到得到X X在在N N周期内的最高值，如果周期内的最高值，如果N N0 0，则从本，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。地数据的第一个有效周期开始

15、算起。例：例：HHV(HIGH,13);HHV(HIGH,13);求求1313个周期内的最高价的最个周期内的最高价的最大值。大值。LLV(X,N)LLV(X,N)得到得到X X在在N N周期内的最小值，如果周期内的最小值，如果N=0N=0，则从本地，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。数据的第一个有效周期开始算起。例：例：LLV(LOW,25);LLV(LOW,25);表示求表示求2525个周期内最低价的个周期内最低价的最小值。最小值。第第39页页/共共60页页第第40页页/共共60页页（一）、熟悉交易指令（一）、熟悉交易指令（二）、如何建立一个新的交易模型（二）、如何建立一个新的交易模型（

16、三）、（三）、交易模型的几种基本形式交易模型的几种基本形式第第41页页/共共60页页第第42页页/共共60页页第第43页页/共共60页页第第44页页/共共60页页编写步骤编写步骤：1.1.定义要素定义要素 先把模型编写需要的变量进行定义。先把模型编写需要的变量进行定义。2.2.归纳条件归纳条件 将交易条件归类编写。相同指令的交易条件需要归纳书写。将交易条件归类编写。相同指令的交易条件需要归纳书写。交易模型基本格式交易模型基本格式：1.1.定义需要的每个变量定义需要的每个变量2.2.组合交易条件组合交易条件+交易指令交易指令交易条件交易条件，交易指令交易指令；第第45页页/共共60页页第第46页

17、页/共共60页页1.1.交叉类模型交叉类模型例如：均线交叉类，MACD交叉类，KDJ指标交叉。2.2.多条件模型多条件模型例如：均线组合结合KDJ指标等3.3.日内模型日内模型例如：尾盘平仓类第第47页页/共共60页页交易策略：交易策略：1010周期的均线上穿周期的均线上穿2020周期的均线时买开；周期的均线时买开；5 5周期的均线下叉周期的均线下叉1010周期的均线时卖平；周期的均线时卖平；1010周期的均线下叉周期的均线下叉2020周期的均线时卖开；周期的均线时卖开；5 5周期的均线上穿周期的均线上穿1010周期的均线时买平；周期的均线时买平；关键函数：关键函数：CROSSCROSS（X

18、X，Y Y）CROSS(X,Y)CROSS(X,Y)如果如果X X上穿上穿Y Y则返回则返回1(yes),1(yes),否则返回否则返回0(no)0(no)。例：例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);表示收盘线从表示收盘线从下方向上穿过下方向上穿过5 5日均线日均线第第48页页/共共60页页MA5:=MA(CLOSE,5);MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA10:=MA(CLOSE,10);MA20:=MA(CLOSE,20);MA20:=MA(CLOSE,20);CROSS(MA10,MA

19、20),BK;CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;CROSS(MA5,MA10),BP;第第49页页/共共60页页5 5周期均线上穿周期均线上穿1010周期均线时买开或者周期均线时买开或者KDKD金叉时并且金叉时并且J J值小于值小于3030时买开；时买开；KDKD出现死叉并前个周期出现死叉并前个周期J J值大于值大于7070时卖平时卖平5 5周期均线下叉周期均线下叉1010周期均线时卖开或者周期均

20、线时卖开或者KDKD死叉时并且死叉时并且J J值大于值大于7070时卖开；时卖开；KDKD出现金叉并前个周期出现金叉并前个周期J J值小于值小于3030时买平时买平REF(X,N)REF(X,N)引用引用X X在在N N个周期前的值个周期前的值例例:REF(CLOSE,5);:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第表示引用当前周期前第5 5个周期的收盘价个周期的收盘价关键操作符：关键操作符：&（并且）（并且）|（或者）（或者）第第50页页/共共60页页RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;RSV:=(CLOSE-LLV(L

21、OW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;J:=3*K-2*D;MA5:=MA(CLOSE,N1);MA5:=MA(CLOSE,N1);MA10:=MA(CLOSE,N2);MA10:=MA(CLOSE,N2);CROSS(MA5,MA10)|CROSS(MA5,MA10)|(CROSS(K,D)&J30CROSS(K,D)&J70,SP;CROSS(D,K)&REF(J,1)70,SP;CROSS(MA10,MA5)|

22、CROSS(MA10,MA5)|(CROSS(D,K)&J70CROSS(D,K)&J70),SK;,SK;CROSS(K,D)&REF(J,1)30,BP;CROSS(K,D)&REF(J,1)=1454,BP;TIME=1454,BP;TIME=1454,SP;TIME=1454,SP;VALUEWHEN(COND,DATA)VALUEWHEN(COND,DATA)当条件当条件CONDCOND满足时，取当时的满足时，取当时的DATADATA的值，否则取得的值，否则取得前面一个满足条件前面一个满足条件CONDCOND的值。的值。例：例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HI

23、GH);VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HIGH);表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时返回当前最高价。返回当前最高价。第第53页页/共共60页页因此可编写交易模型如下：因此可编写交易模型如下：例例1010HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6);HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6);LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6);LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6);HIGHHH&TIME0915&TIM

24、EHH&TIME0915&TIMEHH|TIMEHIGHHH|TIME=1454,BP;1454,BP;LOW0915&TIME1454,SK;LOW0915&TIME1454,SK;LOW=1454,SP;LOW=1454,SP;第第54页页/共共60页页第第55页页/共共60页页指标指标编写结构编写结构定义需要的定义需要的变量变量标注文字标注文字画图形画图形变量名称变量名称:=或者或者:解释解释分号结尾分号结尾其他绘图函数其他绘图函数DRAWTEXT第第56页页/共共60页页交易模型交易模型编写结构编写结构形成交易条形成交易条件和指令件和指令定义需要的定义需要的变量变量变量名称变量名称:=

25、或者或者:解释解释分号结尾分号结尾交易条件交易条件逗号逗号BK SP SK BP分号结尾分号结尾第第57页页/共共60页页n注意事项：注意事项：n1.1.模型中必须使用模型中必须使用：=定义变量名称。不允许只使用定义变量名称。不允许只使用：。n2.2.容易引起歧义的条件，最好用括号把完整条件括起来在和其他条件进行对比容易引起歧义的条件，最好用括号把完整条件括起来在和其他条件进行对比。n3.3.函数不允许作为变量名称函数不允许作为变量名称 n4.4.结尾一定要用分号结尾一定要用分号n5.5.不要忘记写函数，例如不要忘记写函数，例如(CLOSE,5)(CLOSE,5)是错误的是错误的n6.6.涉及

26、到引用系统指标的时候，一定要记得加等号去除画线；如果有参数一定要补涉及到引用系统指标的时候，一定要记得加等号去除画线；如果有参数一定要补齐参数；去除齐参数；去除BACKGROUNDSTYLE(1);BACKGROUNDSTYLE(1);n7.7.多条件要用多条件要用&|&|连接，不能用逗号分隔。连接，不能用逗号分隔。n8.TIME1455,BP|SP8.TIME1455,BP|SP是错误的，要分别书写是错误的，要分别书写n 正确格式：正确格式：n TIME1455,BP;TIME1455,BP;n TIME1455,SP;TIME1455,SP;第第58页页/共共60页页第第59页页/共共60页页感谢您的观看。感谢您的观看。第第60页页/共共60页页