重庆市2023年期货从业资格之期货基础知识押题练习试卷B卷附答案.doc

《重庆市2023年期货从业资格之期货基础知识押题练习试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市2023年期货从业资格之期货基础知识押题练习试卷B卷附答案.doc（23页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、重庆市重庆市 20232023 年期货从业资格之期货基础知识押题练年期货从业资格之期货基础知识押题练习试卷习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于即期汇率的做市商买价和远端掉期点的做市商卖价的（）。A.和B.差C.积D.商【答案】A2、卖出套期保值是为了（）。A.获得现货价格下跌的收益B.获得期货价格上涨的收益C.规避现货价格下跌的风险D.规避期货价格上涨的风险【答案】C3、（）采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。A.短期国债B.中期国债C.长期国债D.无期限国债【答案】A4、在期货市场中

2、进行卖出套期保值，如果基差走强，使保值者出现()。A.净亏损B.净盈利C.盈亏平衡D.视情况而定【答案】B5、某新客户存入保证金 10 万元，6 月 20 日开仓买进我国大豆期货合约 15手，成交价格 2200 元/吨，同一天该客户平仓卖出 10 手大豆合约，成交价格2210 元/吨，当日结算价格 2220 元/吨，交易保证金比例为 5%，该客户当日可用资金为（）元。(不考虑手续费、税金等费用)A.96450B.95450C.97450D.95950【答案】A6、（）是指交易者根据不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动，同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，以期价差朝有利方向变化后将手中

3、合约同时对冲平仓而获利的交易行为。A.外汇现货套利交易B.外汇期权套利交易C.外汇期货套利交易D.外汇无价差套利交易【答案】C7、在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅增产，他最有可能（）。A.买入玉米期货合约B.卖出玉米期货合约C.进行玉米期转现交易D.进行玉米期现套利【答案】B8、某套利者在 1 月 16 日同时买入 3 月份并卖出 7 月份小麦期货合约，价格分别为 3.14 美元/蒲式耳和 3.46 美元/蒲式耳，假设到了 2 月 2 日，3 月份和 7月份的小麦期货的价格分别变为 3.25 美元/蒲式耳和 3.80 美元/蒲式耳，则两个合约之间的价差（）A.扩大B.缩小C.不变D.无

4、法判断?【答案】A9、看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（）。A.相关期货的空头B.相关期货的多头C.相关期权的空头D.相关期权的多头【答案】B10、看涨期权的损益平衡点(不计交易费用)等于（）。A.权利金B.执行价格一权利金C.执行价格D.执行价格+权利金【答案】D11、对在委托销售中违反()义务的行为，委托销售机构和受托销售机构应当依法承担相应法律责任，并在委托销售合同中予以明确。A.完整性B.公平性C.适当性D.准确性【答案】C12、4 月 28 日，某交易者在某期货品种上进行套利交易，其交易同时卖出 10手 7 月合约，买入 20 手 9 月合约，卖出 10 手 11 月合约，成交

5、价格分别为6240 元/吨，6180 元/吨和 6150 元/吨。5 月 13 日时对冲平仓时成交价格分别为 6230 元/吨，6200 元/吨和 6155 元/吨。该套利交易的净收益是（）元。（期货合约规模为每手 5 吨，不计手续费等费用）A.3000B.3150C.2250D.2750【答案】C13、对于多头仓位，下列描述正确的是（）。A.历史持仓盈亏=(当日开仓价格-开场交易价格)持仓量B.历史持仓盈亏=(当日平仓价格-上一日结算价格)持仓量C.历史持仓盈亏=(当日结算价格-上一日结算价格)持仓量D.历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓交易价格)持仓量【答案】C14、目前，大多数国家采用的外

6、汇标价方法是（）。A.英镑标价法B.欧元标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】C15、在我国，4 月 15 日，某交易者卖出 10 手 7 月黄金期货合约同时买入 10 手8 月黄金期货合约，价格分别为 256.05 元/克和 255.00 元/克。5 月 5 日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7 月和 8 月合约平仓价格分别为 256.70 元/克和 256.05 元/克。则该交易者（）。A.盈利 1000 元B.亏损 1000 元C.盈利 4000 元D.亏损 4000 元【答案】C16、期货公司进行资产管理业务带来的收益和损失（）。A.由客户承担B.由期货公司和客户按比例承担C.收

7、益客户享有，损失期货公司承担D.收益按比例承担，损失由客户承担【答案】A17、理论上外汇期货价格与现货价格将在（）收敛。A.每日结算时B.波动较大时C.波动较小时D.合约到期时【答案】D18、当套期保值期限超过一年以上，市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌时，通常应考虑（）操作。A.跨期套利B.展期C.期转现D.交割【答案】B19、日本、新加坡和美国市场均上市了日经 225 指数期货，交易者可利用两个相同合约之间的价差进行（）A.跨月套利B.跨市场套利C.跨品种套利D.投机【答案】B20、某套利者以 461 美元/盎司的价格买入 1 手 12 月的黄金期货，同时以 450美元/盎司的价格卖出 1

8、 手 8 月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以 452美元/盎司的价格将 12 月合约卖出平仓，同时以 446 美元/盎司的价格将 8 月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是（）美元/盎司。A.亏损 5B.获利 5C.亏损 6【答案】A21、某投资者以 2 元股的价格买入看跌期权，执行价格为 30 元股，当前的股票现货价格为 25 元股。则该投资者的损益平衡点是（）。A.32 元股B.28 元股C.23 元股D.27 元股【答案】B22、通常情况下，看涨期权卖方的收益（）。A.最大为权利金B.随着标的资产价格的大幅波动而降低C.随着标的资产价格的上涨而减少D.随着标的资产价格的下降而增加【

9、答案】A23、按（）的不同划分，可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。A.持仓数量B.持仓方向C.持仓目的D.持仓时间【答案】B24、下面属于相关商品间的套利的是（）。A.买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约B.购买大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约C.买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约D.卖出 1ME 铜期货合约，同时买入上海期货交易所铜期货合约【答案】C25、某农场为防止小麦价格下降，做卖出套期保值，卖出 5 手（每手 10 吨）小麦期货合约建仓时基差为 50 元吨，买入平仓时基差为 80 元吨，则该农场的套期保值效果为（）。A.净盈利 2500 元B.净亏损 25

10、00 元C.净盈利 1500 元D.净亏损 1500 元【答案】C26、下列属于上海期货交易所期货品种的是（）。A.焦炭B.甲醇C.玻璃D.白银【答案】D27、期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式要求采集客户影像资料，以()方式在公司总部集中统一保存，并随其他开户材料一并存档备查。A.光盘备份B.打印文件C.客户签名确认文件D.电子文档【答案】D28、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买 100 万欧元以获高息，计划投资 3 个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为

11、 12.5 万欧元。3 月 1 日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432 购买 100 万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6 月 1 日，欧元即期汇率为 EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格 EUR/USD=1.2101 买入对冲平仓，则该投资者（）。A.盈利 37000 美元B.亏损 37000 美元C.盈利 3700 美元D.亏损 3700 美元【答案】C29、某机构卖出中国金融期货交易所 5 年期国债期货 20 手(合约规模为 100 万元手)，卖出价格为 97700 元，若当天合约的结算价格为 9

12、7640 元，此时该机构的浮动盈亏是（）元。A.1200000B.12000C.-1200000D.-12000【答案】B30、6 月份，某交易者以 200 美元/吨的价格买入 4 手（25 吨/手）执行价格为4000 美元/吨的 3 个月期铜看跌期权。当该投资处于损益平衡点时，期权标的资产价格应为（）美元/吨。A.4170B.4000C.4200D.3800【答案】D31、下列（）不是期货和期权的共同点。A.均是场内交易的标准化合约B.均可以进行双向操作C.均通过结算所统一结算D.均采用同样的了结方式【答案】D32、期货合约是由（）统一制定的。A.期货交易所B.期货公司C.期货业协会D.证监

13、会【答案】A33、证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可（）。A.协助办理开户手续B.代客户收付期货保证金C.代客户进行期货结算D.代客户进行期货交易【答案】A34、大豆提油套利的做法是（）。A.购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约B.购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约C.只购买豆油和豆粕的期货合约D.只购买大豆期货合约【答案】A35、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买 100 万欧元以获高息，计划投资 3 个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为

14、 12.5 万欧元。3 月 1 日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432 购买 100 万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6 月 1 日，欧元即期汇率为 EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格 EUR/USD=1.2101 买入对冲平仓，则该投资者（）。A.盈利 37000 美元B.亏损 37000 美元C.盈利 3700 美元D.亏损 3700 美元【答案】C36、在我国，4 月 27 日，某交易者进行套利交易同时买入 10 手 7 月铜期货合约、卖出 20 手 9 月铜期货合约、买入 10 手 11 月

15、铜期货合约；成交价格分别为35820 元吨、36180 元吨和 36280 元吨。5 月 10 日对冲平仓时成交价格分别为 35860 元吨、36200 元吨、36250 元吨时，该投资者的盈亏情况为（）。A.盈利 1500 元B.亏损 1500 元C.盈利 1300 元D.亏损 1300 元【答案】B37、某日结算后，四位客户的逐笔对冲交易结算单中，“平仓盈亏”“浮动盈亏”“客户权益”“保证金占用”数据分别如下，需要追加保证金的客户是（）。A.丁客户：-17000、-580、319675、300515B.丙客户：61700、8380、1519670、1519690C.乙客户：-1700、75

16、80、2319675、2300515D.甲客户：161700、-7380、1519670、1450515【答案】B38、K 线的实体部分是（）的价差。A.收盘价与开盘价B.开盘价与结算价C.最高价与收盘价D.最低价与收盘价【答案】A39、下列不属于影响市场利率的因素的是（）。A.政策因素B.经济因素C.全球主要经济体利率水平D.全球总人口【答案】D40、某新客户存入保证金 10 万元，8 月 1 日开仓买入大豆期货合约 40 手（每手 10 吨），成交价为 4100 元/吨。同天卖出平仓大豆合约 20 手，成交价为4140 元/吨，当日结算价为 4150 元/吨，交易保证金比例为 5%。则该客

17、户的持仓盈亏为（）元。A.1000B.8000C.18000D.10000【答案】D41、某大豆种植者在 5 月份开始种植大豆，并预计在 11 月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为 80 吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是()。A.买入 80 吨 11 月份到期的大豆期货合约B.卖出 80 吨 11 月份到期的大豆期货合约C.买入 80 吨 4 月份到期的大豆期货合约D.卖出 80 吨 4 月份到期的大豆期货合约【答案】B42、在正向市场中，多头投机者应（）；空头投机者应（）。A.卖出近月合约，买入远月合约B.卖出近月合约，卖出远月合约

18、C.买入近月合约，买入远月合约D.买入近月合约，卖出远月合约【答案】D43、某套利者卖出 4 月份铝期货合约，同时买入 5 月份铝期货合约，价格分别为 16670 元/吨和 16830 元/吨，平仓时 4 月份铝期货价格变为 16780 元/吨，则5 月份铝期货合约变为（）元/吨时，价差是缩小的。A.16970B.16980C.16990D.16900【答案】D44、某交易者在 CME 买进 1 张欧元期货合约，成交价为 EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250 价位上全部平仓（每张合约的规模为 12.5 万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（）。A.盈利 500 欧元

19、B.亏损 500 美元C.亏损 500 欧元D.盈利 500 美元【答案】D45、拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行（）。A.多头套期保值B.空头套期保值C.交叉套期保值D.动态套期保值【答案】A46、以下说法错误的是（）。A.利用期货交易可以帮助生产经营者锁定生产成本B.期货交易具有公平、公正、公开的特点C.期货交易信用风险大D.期货交易集中竞价，进场交易的必须是交易所的正式会员【答案】C47、目前，()期货交易已成为金融期货也是所有期货交易品种中的第一大品种。A.股票B.二级C.金融D.股指【答案】D48、在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅增产，他最有可能（）。A.进

20、行玉米期货套利B.进行玉米期货转现交易C.买入玉米期货合约D.卖出玉米期货合约【答案】D49、下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种C.正向市场上的套利称为牛市套利D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的【答案】C50、先买入目前挂牌的 1 年后交割的合约，在它到期之前进行平仓，同时在更远期的合约上建仓，这种操作属于（）。A.展期B.套期保值C.期转现D.交割【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在期货行情分析中，（）适用于

21、描述较长时间内的期货价格走势。A.价格B.交易量C.需求D.供给【答案】CD2、某套利者卖出 3 月份大豆期货合约的同时买入 5 月份大豆期货合约，成交价格分别为 3880 元/吨和 3910 元/吨，持有一段时间后，该套利者分别以 3850 元/吨和 3895 元/吨的价格将两个合约平仓，则（）。（不计交易费用）A.套利的净亏损为 15 元吨B.5 月份期货合约亏损 15 元吨C.套利的净盈利为 15 元吨D.3 月份期货合约盈利 30 元吨【答案】BCD3、我国每手合约的最小变动值为 25 元的期货是（）期货。A.LLDPEB.PTAC.铝D.黄金【答案】AC4、期货交易的履约方式包括（）

22、。A.实物交割B.背书转让C.对冲平仓D.商品退货【答案】AC5、投资者以 3310 点开仓卖出沪深 300 股指期货合约 5 手，后以 3320 点全部平仓，若不计交易费用，其交易结果为（）。A.盈利 3000 元手B.亏损 15000 元C.亏损 3000/手D.盈利 15000 元【答案】BC6、隔夜掉期中 T/N 的掉期形式是（）。A.买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇B.卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇C.买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇D.卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇【答案】CD7、下列属于期货市场中的缺口的有（）。A.普通缺口

23、B.突破缺口C.逃避缺口D.疲竭缺口【答案】ABCD8、有条件的企业可以设置从事套期保值业务的最高决策机构企业期货业务领导小组，一般由企业()等部门的负责人和期货业务部经理组成。A.董事长B.副总经理C.总经理D.财务【答案】BCD9、关于系数，以下说法正确的是（）。A.系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较B.系数大于 1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度C.股票组合的系数比单个股票的系数可靠性高D.单个股票的系数比股票组合的系数可靠性高【答案】AC10、?关于股票期权，以下说法正确的是（）。?A.股票认沽期权就是股票看涨期权B.股票认购期权就是股票看跌期权C.

24、股票认沽期权就是股票看跌期权D.股票认购期权就是股票看涨期权【答案】CD11、以下为跨期套利的是（）。A.买入上海期货交易所 5 月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所 8 月铜期货合约B.卖出上海期货交易所 5 月份铜期货合约，同时卖出 LME8 月份铜期货合约C.当月买入 LME5 月份铜期货合约，下月卖出 LME8 月份铜期货合约D.卖出 LME5 月份铜期货合约，同时买入 LME8 月铜期货合约【答案】AD12、基差走强的常见情形是（）。A.现货价格涨幅超过期货价格涨幅B.现货价格涨幅低于期货价格涨幅C.现货价格跌幅小于期货价格跌幅D.现货价格跌幅大于期货价格跌幅【答案】AC13、某期

25、货合约在交易日收盘前 5 分钟内出现（）的情况的，称为单边市。A.有买入申报就成交，但未打开停板价位B.有卖出申报就成交，但未打开停板价位C.只有停板价位的买入申报，没有停板价位的卖出申报D.只有停板价位的卖出申报，没有停板价位的买入申报【答案】ABCD14、不同国家和地区股指期货合约月份的设置不尽相同。在境外期货市场上，股指期货合约月份的设置主要有（）方式。A.半年模式B.远期月份为主，再加上即期季月C.季月模式D.近期月份为主，再加上远期季月 E【答案】CD15、因为套期保值者首先在期货市场上以买入的方式建立交易部位，故这种方法被称为（）。A.买入套期保值B.多头套期保值C.空头套期保值D

26、.卖出套期保值 E【答案】AB16、技术分析法的市场假设是（）。A.市场行为反映和包容一切B.价格呈趋势变动C.历史会重演D.市场是理性的 E【答案】ABC17、()为商品市场本期供给量的重要组成部分，并对期货价格产生影响。A.期初库存量B.当期国内生产量C.当期进口量D.当期出口量【答案】ABC18、我国期货交易所缴纳的保证金可以是（）。A.现金B.股票C.国债D.投资基金【答案】AC19、目前，国内期货行情的成交量和持仓量数据按双边计算的有（）。A.上海期货交易所B.中国金融期货交易所C.大连商品交易所D.郑州商品交易所 E【答案】ACD20、下列属于基差走强的情形有（）。A.基差为正且数值越来越大B.基差为负值且绝对值越来越小C.基差为正且数值越来越小D.基差从正值变负值【答案】AB