计量经济学-精品文档资料整理.doc

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1、吉林财经大学2013-2014学年第一学期计量经济学期末论文关于居民消费价格指数的分析专业班级： 姓 名： 学 号： 项目赋分依据及分值得 分一数据、指标的选取是否恰当(10分)二模型的统计与计量检验是否合理(40分)三Eviews应用是否熟练(10分)四文章结构是否合理、行文是否流畅(10分)五答辩：回答问题是否准确、完整(30分)总分上述各项得分合计(100分)答辩记录及评语一、 答辩记录二、 评语摘要居民消费价格指数（consumer price index）简称CPI。居民消费价格指数，是一个反映居民家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表性消费商

2、品及服务项目的价格水平随时间而变动的相对数，是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。本文采用1994年至2011年的CPI指数以及国内生产总值GDP增长率，m2同比增长率，一年定期存款利率，美元兑人民币汇率，外汇储备量，建立多元线性回归模型，运用最小二乘法，研究这些经济数据对CPI的影响。关键词居民消费价格指数CPI， 国内生产总值GDP， 数据分析一、 序言居民消费价格指数(CPI)是用来反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。近几个月来中国物价上涨速度持续过快，出现了一定的通货膨胀，由于严重化的趋势，这必将影响人民的生活质量。本文

3、将就影响CPI变动的因素进行探讨，从而做出正确的判断，实行很好的宏观调控。二、 变量选取表1 1994年至2011年我国有关居民消费价格指数数据年份CPI增长率（%)GDP增长率(%)一年期利率(%)汇率(元)外汇储备量(万亿美元)199424.113.110.988.61870.05162199517.110.910.988.3510.07359719968.3107.478.31420.10502919972.89.35.678.28980.139891998-0.87.83.788.27910.1449591999-1.47.62.258.27830.15467520000.48.42.

4、258.27840.16557420010.78.32.258.2770.2121652002-0.89.11.988.2770.40325120031.2101.988.2770.40325120043.910.12.258.27680.60993220051.811.32.258.19170.81887220061.512.72.527.97181.0663420074.814.24.147.6041.52824920085.99.62.256.94511.946032009-0.79.22.256.8312.39915220103.310.42.756.76952.84733820115

5、.49.33.56.45883.181148因1993年对汇率采取的政策变化，无数据，所以数据选取自1994年起，至2011年结束。数据来源：国家统计局、中国统计年鉴三、实证分析（一）建立模型1、根据分析和数据建立了如下的计量经济学模型选取CPI增长率作为被解释变量，记作Y； GPD增长率为第一解释变量，记作X1；一年期定期利率为第三解释变量，记作X2；美元兑人民币汇率为第四解释变量，记作X3，单位元；外汇储备量为第五解释变量，记作X4，单位万亿美元。2、 根据1994年至2011年期间的数据建立模型。用最小二乘法对模型进行回归得到原始回归，结果如下表所示：从上述结果可以看出，所估计的回归模型

6、为Y=-34.63015+0.486148x1+2.011897x2+2.978864x3+2.768638x4与此模型相对应的相关检验统计量分别为：,DW=1.798283四、模型的检验及修正（一）实际意义检验这个方程说明在其他变量不变的前提下，GDP增长率每增加一个百分点，CPI居民消费价格指数Y就增加0.486148；一年期利率 每增加一个百分点，CPI居民消费价格指数Y就增加2.011897；汇率每增加1元，CPI居民消费价格指数Y就增加2.978864元；外汇储备量 每增加1亿元，CPI居民消费价格指数Y就增加2.768638亿元。（二）统计检验1、拟合优度经计算此模型的可决系数,校

7、正的可决系数,表明模型在整体上拟合得比较好。2、t 检验（1）提出假设：（2）计算t值：由表中数据可得，与，对应的t统计量分别为0.826132， 6.690748，0.447770，0.617227（3）判断：给定显著性水平=0.05，查t分布表得自由度为n-k-1=13，临界值(n-k-1)= 1.771。t2绝对值大于(n-k-1)=1.771， 对被解释变量Y都有显著的影响。3、F检验（1）假设：（2）在原假设成立的前提下，由统计表可知，F=20.69783（3）给定显著性水平=0.05，在F分布表中查出自由度为k=5和n-k-1=16的临界值(4,13)，由于F=20.69783(4

8、,13)=3.18，应拒绝原假设：，说明回归方程显著，即，对y有显著影响。（三）多重共线性问题1、利用相关系数检验从数据中可以看出，各个自变量的p分别为0.5255、0.4236、0.0000、0.6617、0.5477，除p3都高于通常的0.05，说明显著性较差，相关度不高，只有p3通过检验。同时，我们注意到，但是模型中大部分参数估计值不显著，意味着自变量之间存在多重共线性。所以，需要对模型进行进一步修正。利用Eviews作出相关系数矩阵，图如下：由图得x3与x4相关系数高达-0.977584，高度负相关。2、辅助回归判定系数检验将汇率x3（元）对外汇储备x4（万亿美元）进行回归=8.478

9、046-0.634766 DW=1.046346 F=344.9407因此，汇率x3对外汇储备x4之间存在显著的线性关系。3、方差膨胀因子检验X3对X4 VIF=方差膨胀因子VIF10，因此模型存在较严重的多重共线性。4、多重共线性修正(1)运用OLS方法逐一求Y对各个解释变量的回归结合经济意义和统计检验选取出拟合效果最好的一元线性回归方程。通过上述分析，得居民消费价格指数CPI与一年期定期利率线性关系强，拟合程度好。（2）逐步回归将其余变量逐一代入式得如下几个模型：通过t检验保留变量：保留变量:保留变量: 通过上述分析，得居民消费价格指数CPI与一年期定期利率,GDP线性关系强，拟合程度好。

10、再将其余变量逐一代入式得如下几个模型：通过t检验保留变量:保留变量:T未通过检验，所以保留。最终回归结果，得居民消费价格指数CPI与一年期定期利率,GDP线性关系强，拟合程度好。（四）异方差性问题根据OLS法的估计结果：由GQ检验，对样本按X2由大到小排序，去除中间4个样本，剩余14个样本，再分成两个容量为7的子样本，对两个子样本进行OLS法做回归。子样本1：子样本2：计算F统计量：F=10.54在5%的显著性水平下，自由度为（4,4）的F分布临界值为F0.05(4,4)=6.39,于是拒绝同方差的假设，原模型存在异方差。异方差修正：采用加权最小二乘法进行估计:以为权重进行加权最小二乘法,则有

11、 t0=-7.13,t1=4.97,t3=19.98,临界值t0.025(15)=2.131从结果来看，拟合优度提高了，t统计量也有了改进由原来可通过10%显著性检验达到可通过5%显著性检验。此时，模型已不存在异方差。（五）自相关性问题自相关性检验结果分析OLS法的估计结果：t0=-7.13,t1=4.97,t3=19.98,临界值t0.025(15)=2.131在=5%的显著性水平下，样本容量为18，D.W.的临界值dL=1.05，dU=1.53，因为D.W.=1.5347 dU1.934-dU,所以该模型不存在自相关。所以模型最终为：五、统计意义和经济意义（一）统计意义 模型中模型在整体上

12、拟合得比较好。t检验，5%显著性水平下自由度为15的分布临界值为t0.025(15)=2.131 ，各系数的t值t0=-7.13,t1=4.97, t3=19.98,通过了显著性检验。F检验，F=246.06，而在5%显著性水平下自由度为k=2和n-k-1=15飞F分布的临界值为，说明模型在总体上是高度显著的。（二）经济意义在其他条件不变的前提下，GDP增长率每增加1%，CPI增长率平均增加0.743536%；一年期定期利率每增加1%，CPI增长率平均增加1.765871%。六、结论 从回归模型的结果来看，利率对于CPI增长率的影响是比较大的，两者同为衡量经济状况的的重要指标，CPI代表着物价

13、的变动，利率显示着关于投资，通货膨胀等相关信息，与CPI增长率息息相关，而GDP增长率显示了商品的供给情况，也同样影响着CPI。七、针对我国居民消费现状的建议1、调节收入分配制度，提高城乡居民实际收入水平2、建立完善的收入调节税制体系，加大对富裕群体的乡下调节力度3、建立健全的社会保障体系，加大对贫困地区的扶持力度4、建立完善的法制体系，确保实收与社会保障依法有序实行4、积极发挥政府对价格的调控作用，以保持价格总水平基本稳定参考文献1.中国统计年鉴，19902011年度不作为参考文献2.CPI的长短期影响因素：基于中国数据的检验.20113.吴卫红，谢家智，我国货币供应量与物价关系研究的文献综述M，北京：中国财政经济出版社，2000.