金融统计分析复习题.pdf

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1、-金融统计分析期末复习题金融统计分析期末复习题一、单选题：1.下列不属于中央银行专项调查项目的是(A)。A.居民生产状况调查2.下列不包括在我国的对外金融统计之内的是(A)。A.进出口统计3.我国货币与银行统计体系中的银行概览是(A)合并后得到的账户。A.货币棋览与特定存款机构的资产负债表4.M1具体包括(C)。C.流通中的现金+活期存款5.通常当政府采取紧缩的财政和货币政策时，股市行情会(B)。B.走低6.当某产业生命周期处于衰退期，则该产业内行业利润、风险大小应该有如下特征(D)。D.减少甚至亏损、较低7.X 股票的自系数为1.5,Y 股票的自系数为0.7 现在股市处于熊市，问你想免较大的

2、损失，则应该选哪种股票?(B)B.Y8.某股票的收益分布的可能情况如下表，试计算该股票的年预期收益率为(C)。C.0.219.纽约外汇市场美元对德国马克汇率的标价方法是(A)。A.间接标价法10.假如某天美元对德国马克的汇率为1 美元=1.9105 德国马克，美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4950法国法郎，则1法国法郎=(C)德国马克 C.O.294111.同时也被称为 一价定律 的汇率决定理论是(A)。A.购买力平价模型12.息差的计算公式是(C)C.利息收入/赢利性资产一利息支出/负息性负债13.如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会增加银行的收益(B)。B.利率下降14.根据

3、银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为(C)C.主动负债和被动负债15.按照国际收支的统计原则，交易的记录时间应以(B)为标准。B.所有权转移日期16.一国某年末外债余额30 亿美元，当年偿还外债本息额20 亿美元，国内生产总值300亿美元，商品劳务出口收入60亿美元。则债务率为(C)。C.50%17.我国的国际收支申报是实行(C)。C.交易主体申报制18.1968 年，联合国正式把资金流量账户纳入(D)中。D.国民经济核算账户体系19.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为(B)。B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门20.下面的指标中不属于资本成本竞争力的指标

4、的是(A)。A.企业获得风险资本21.我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(B)。B.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表22.中央银行期末发行货币的存量等于(B)。B期初发行货币存量+本期发行的货币一本期回笼的货币23一般地，银行贷款利率和存款利率的降低，分别会使股票价格发生如下哪种变化?（B）B.上涨上涨24.X 股票 的系数为1.9,Y股票的日系数为1.1，现在股市处于牛市，请问你想短期获得较大的收益，则应该选哪种股票?(A)AX25.某支股票年初每股市场价值是15元，年底的市场价值是17元，年终分红2元，则得到该股票的年收益率按对数公式计算是(A)

5、。A.23.6%26.某人投资四种股票，投资状况见下表，则其所投资的股票组合的年预期收益率为(B )。B.0.13027.对于付息债券，如果市场价格等于面值，则(C)C.到期收益率等于票面利率28.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了?(C)C.信贷风险29.2009 年9月11日，国家外汇管理局公布的人民币对美元基准汇率为1美元=6.8282人民币元，这是(D)。D.中间价30.一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将1000万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM:1.9300-1.9310，他将得到(B)万美元。B.517.931.巴塞尔协议中规

6、定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是(B)。B.4%8%32.在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用(D)。D.银行的资产组合的价格发生异常波动的时期33.某商业银行5月份贷款余额为10000亿元，预计今后两月内贷款月增长速度均为5%，则7月份该行预计贷款余额为(C)。C.11025 亿元34.外汇收支统计的记录时间应以(C)为标准。C.收支行为发生日期35.一国某年末外债余额34亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值312亿美元，商品劳务出口收人65亿美元。则偿债率为(B)。B.30.77%36.下列外债中附加条件较多的是

7、(A)。A.外国政府贷款-37.二十世纪五十年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制(B)账户。B.资金流量账户38.下列不属于政策银行的是(D)。D.中信银行39.非货币金融机构包括(C)。C.企业集团财务公司、租赁公司等40.金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是(D)。D.银行部门效率41.货币供应量统计严格按照(C)的货币供应量统计方法进行。C.国际货币基金组织42.我国货币与银行统计体系中的货币概览是(C)合并后得到的帐户C.货币当局的资产负债表与存款货

8、币银行的资产负债表43.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为(C)。C.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权44.影响股市最为重要的宏观因素是(A)。A.宏观经济因素45.A 股票的系数为1.2,B股票的系数为0.9，则(C)。C.A 股票的系统风险大于B股46.任何股票的总风险都由以下两部分组成(C)。C.系统风险和非系统风险47.1990年11月，人民币官方汇率进行了调准，从原来的USD100=CNY472.2 1调至USD100=CNY522.21，根据这一调准，人民币对美元汇率的变化幅度是:（），美元对人民币的变化幅度是:（）。(D)D.贬值9.57%，升值10.59%48.布雷顿

9、森林体系瓦解后，各国普遍采用的汇率制度是（B)。B.浮动汇率制49.马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，引起本币贬值，本币贬会改善贸易逆差但需要具备的条件是(D)。D.进出口需求弹性之和必须大于150 经常帐户差额与(D)无关。D.长期资本帐户差额51.一国某年末外债余额30亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值300亿美元，商品劳务出口收人60亿美元。则债务率为(C)。C.50%52.我国国际收支申报实行(B)。B交易主体申报制53.下列哪种情况会导致银行收益状况恶化?(B)B.利率敏感性资产占比较大，利率下跌性负债占比较小，利率上涨54.ROA是指(B)。B.资产

10、收益率55.银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是(D)D.采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体56.我国国际收支申报实行(B)。B.交易主体申报制57.数据的修匀(D)。D.忠实和平滑兼顾58.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为(B)。B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门59.当一个机构单位与另一个机构单位缔结了有关有偿提供资金的的契约时，(D)和债务便得以产生，这也就意味着发生了一笔金融交易。D.银行存款60.国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(A)。A.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债

11、表、非货币金融机构资产负债表61.货币和银行统计体系的立足点和切人点是(B)。B.金融机构部门62.货币与银行统计的基础数据是以(B)数据为主。B.时点63.货币当局资产业务的国外净资产不包括(D)。D.货币当局在国外发行的债券64.存款货币银行最主要的负债业务是(B)。B.存款65.下列有关通货膨胀对证券市场影响的说法正确的是(B)。B.适度的通货膨胀对证券市场有利66.产业分析的首要任务是(A)。A.产业所处生命周期阶段的判别67.比较处马可维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有(B)。B.RB RA68

12、.在通常情况下，两国(A)的差距是决定远期汇率的最重要因素。A.利率69.某种债券A面值为1000元，期限是2年。单利每年付一次，年利率是1000，投资者认为未来两年的折算率为r=9%，则该种债券的投资价值是(C)。C.1017.670.纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是(A)。A.直接标价法71.一般而言，本国物价水平相对于外国物价水平上升，则会导致(C)。C.外汇汇率上升72.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差?(B)B.短期负债的比重变大73.下列有关汇率决定模型的说法正确的有(B)。B.如果一国仅是经常项目下可兑换，则实物决定模型比较合理74.按照 国际收支的统计原则，交易的

13、记录时间应以(D)为标准。D.所有权转移75.某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表，矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3,0.4,0.3，则该股票投资组合的风险是(B)。B.6.076.国际收支与外汇供求的关系是(A)。A.国际收入决定外汇供给，国际支出决定外汇需求77.目前我国商业银行收人的最主要的来源是(D)。D.利息收入-78.某商业银行的利率敏感性资产为3.5亿元，利率敏感性负债为3亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会(A)。A.增加79.巴塞尔协议中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限

14、额分别是(B)。B.4%8%80.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了?(C)C.信贷风险二、多选题二、多选题1.中国金融统计体系包括(ABCDE )。A.货币供应量统计 B.保险统计C.对外金融统计D.中央银行专项统计调查 E.资金流量统计2.我国的存款货币银行主要包括:固有独资商业银行和(ACE )。A.财务公司 C.信用合作社 E.中国农业发展银行3.若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，假如某天1 美元可兑换107.15 日元，而1月19日1美元可兑换107.05 日元，则表明(AD)。A.美元对日元贬值 D.日元对美元升值4.记入国际收支平衡表贷方的项目有(ACE )。A.商品

15、出口 C.接受的捐赠 E.国外资产减少5.资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系(ABDE)。A.货币与银行统计 B.国际收支D.证券统计E.保险统计6.存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括(BE)。B.存款货币银行的库存现金E.存款货币银行缴存中央银行的准备金7.下面论点正确的有(ABDE)。A.适度的通货膨胀对股票市场有利B.对国际化程度较高的证券市场，币值大幅度波动会导致股价下跌D.积极的财政政策会导致股市上涨E.存款利率和贷款利率下调会使股价上涨8.威廉 安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资本收益率分为（CE

16、）C.金融杠杆收益率 E.投资收益率9.用于描叙股票市场活力的竞争力的主要指标有(ABCDE)。A.股票市场筹资额 B.股票市场人均交易额C.国内上市公司数目 D.股东的权利和责任E.内幕交易10.下列关于动态经济分析方法特点说法正确的是(ABD)。A.它十分重视时间因素，重视过程分析B.它一 般从生产要素和技术知识的增长变化出发D.它把经济活动看作一个连续的发展过程，经济分析的角度是过程上的特征和规律性11.对于银行收益率的影响因素，正确的说法是(ABE)。A.银行的规模是影响收益率的重要因素B.拥有更多收益资产的商业银行收益率会更高E.扩展手续费收人是商业银行提高赢利水平的重要内容12.记

17、入国际收支平衡表借方的项目有(ACD)。A.服务支出 C.对外提供援助D.国外资产增加13.国际收支统计的数据来源主要有(ABCDE)A 国际贸易统计B.国际交易报告统计C.企业调查D.官方数据源 E.伙伴国统计14.下列说法正确的有(BC)。B.本币贬值不一定会使国际收支得到改善15.下列影响股票市场的因素中属于技术因素的有(AB)。A.股票交易总量 B.股票价格水平16.非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括(ABC)。A.特定存款机构缴存中央银行的准备金 B.特定存款机构的库存现金C.特定存款机构持有的中央银行的债券17.M2是由M1和

18、(BCDE)组成的。B.信托存款 C 委托存款 D.储蓄存款 E.定期存款18.为了构造马可维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为作出了一些假设，包括(ABE)。A.只有预期收益与风险这两个参数影响投资者B.投资者谋求的是在既定风险下的最高预期收益率E.投资者都是规避风险的19.市场汇率与外汇市场的供求关系之间存在以下规律(ABDE)。A.当外汇供不应求时，外汇汇率相应地上涨B.当外汇供过于求时，外汇汇率相应会下跌D.外汇供求关系的变化幅度可以决定外汇汇率的涨跌幅度E.市场汇率是直接由外汇市场的供求关系决定的20.下面哪种变化会导致商业银行净利息收人增加?(ABD)A.利率敏感性缺口为正

19、，市场利率上升B.利率敏感系数大于1，市场利率上升D.有效持有期缺口为负，市场利率上升三、计算分析题三、计算分析题:1.用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程:-2 2.下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是D 行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。参考答案：参考答案：本行存款市场本月余额占比:占金融机构的15941.2/102761.64=15.51%(1)在五大商业银行中占比:15941.27/69473.04=22.95%在五大商业银行中位居第二，仅次于A行39.34%，但差距较大(39.34%-22.95%=16.39%)。从余额上看与B银行的

20、差距很小，受到B行的较大挑战。(2)从新增占比来看，新增额占五大商业银行新增额的206.11/841.26=24.50%，大于余额占比，市场份额在提高。但这是由于C行的份额大幅下降所致。本行新增额占比要低于B银行，由于两行余额占比相差不大，这一现象需要高度重视。(3)从发展速度上看,本行存款增长率低于B 行和E 行，大于A行和C行，处于中间位置。3 3.某国某年上半年的国际收支状况是:贸易账户差额为顺差450 亿美元，劳务账户差额为逆差190亿美元，单方转移账户为顺差70亿美元，长期资本账户差额为逆差9 0亿美元，短期资本账户差额为顺差60亿美元，请计算该国国际收支的经常账户差额、综合差额，说

21、明该国国际收支状况，并简要说明该国经济状况。参考答案：参考答案：解:经常账户差额=贸易账户差额十劳务账户差额+单方转移账户差额=450+(-190)+70=330 亿美元;经常账户为顺差综合差额=经常账户差额+长期资本账户差额+短期资本账户差额=330+(-90)十60=300 亿美元。综合差额也为顺差由上计算结果可知，该国国际收支总体状况是顺差，且主要是由经常账户顺差引起的，说明该国经常性交易具有优势，多余收入又可流向国外，是经济繁荣国家的典型特征4.4.假设我国1993 年基础货币13000 亿元，货币供应量34000 亿元，法定准备金率13%;1999 年我国基础货币33000 亿元，货

22、币供应量119000 亿元，法定准备金率8%，要求:(1)计算1993 年、1999 年的货币乘数。(2)做出货币乘数作用及其影响因素上的理论说明。(3)结合计算结果和有关数据请做出基本分析。参考答案参考答案:(1)1993 年的货币乘数=34000 亿元/13000 亿元=2.621999 年的货币乘数=119000 亿元/33000 亿元=3.61(2)货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。中央银行制定货币政策从而确定了货币供应量控制目标后，有两条途径实现目标，一是前面所说的变动基础货币的数量，二是调节基础货币乘数。理论上认为，

23、货币乘数主要受四个因素的影响，即:现金比率(流通中的现金与各项存款的比率)、法定存款准备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存款的比率的影响。其中，法定存款准备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存款的比率对货币乘数的影响是反方向的。也就是说，准备率越高、中央银行发生的对非金融机构的存款越多，货币乘数的放大作用就越受到限制，反之，货币乘数的放大作用将越得到发挥。现金比率对货币乘数的影响方向不是完全确定的。(3)从1993 年与1999 年的货币乘数比较看有显著提高。货币乘数提高的主要原因是中央银行将法定存款准备金率由 1 3%下调到8%，导致货币乘数放大

24、，加强了货币乘数放大基础货币的效果。5.5.某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5亿元，其持有的股票A(4000万股),B(1000万股),C(1500万股)的市价分别为25元、20元、20元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有l.00万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。参考答案：参考答案：解:(1)基金总资产:=50000+254000+201000+201500十80000=280000(万元)(2)基金总负债:=200+100=300

25、(万元)(3)基金总净值=基金总资产一基金总负债=280000 一 300=279700(万 元)-(4)基金单位净值=基金总净值/基金单位=279700/250000=1.1188 元6.6.日元对美元汇率由129.55 变为110.66，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。参考答案参考答案：日元对美元汇率的变化幅度:(129.55/110.6 6-1)10000=17.07%，即日元对美元升值17.07%;美元对日元汇率的变化幅度:(110.66/129.5 5-1)100%=一14.58，即美元对日元贬值14.58%。日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口

26、，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。7 7.某商业银行为进行储蓄存款额预测，取用连续24个月的储蓄存款数据，以时间为解释变量建立回归模型。样本从 1997年1月份至1998年12月份，Y表示储蓄存款额,T为时间，从1997年1月份开始依次取1,2,-，24。经计算有:试计算回归方程的系数和的值，并预测1999年1-3月份储蓄存款额。参考答案：参考答案：计 算 有:b=(24-300148785-6)/(244900-300300)=72.44 a=148785.6/24一72.44300/24=5293.9从 而，回归方程为:y=5293.9+72.44tt分别取25,26,27，可计算得到1

27、999年1-3月份储蓄存款余额预测值分别是:7104.9,7177.34，7249.78。8.8.某国某年末国际储备总额为300亿美元，当年进口额为500亿美元，试分析该国储备的充足性。参考答案参考答案：解:国际储备总额可支付进口的月数=期末国际储备总额/平均月度进口300/(500/12)=7.2该国的国际储备较为充足。注:一般的标准是，储备总额应等于至少3个月的进口额，储备超过6个月进口额的国家感觉压力会更小。但是，这个规则是在资本流动控制较多的年代形成的。因此，在评优价储备的适当水平时，还应考虑许多因素，包括:(1)资本和金融帐户的开放度;(2)高度流动负债的存量;(3)该国借入短期资金

28、的能力;(4)该国进出口的季节性。8.8.有4种债券A,B,C,D，面值均为100。元，期限都是3年。其中，债券A以单利每年付息一次，年利率为8%;债券B以复利每年付息一次，年利率为4%;债券C以单利每年付息两次，每次利率是4%;债券D以复利每年付息两次，每次利率是2%;假定投资者认为未来3年的年折算率为r=8，试比较4种债券的投资价值。-9 9.某国某年末外债余额400亿美元，当年偿还外债本息额300亿美元，国内生产总值5000亿美元，商品劳务出口收人1000亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。参考答案：参考答案：负债率=外债余额/国内生产总值=400/15000

29、=8%，该指标远远低于国际通用的20%的标准。债务率=外债余额/外汇总收人=400/1000=40%，该指标力低于国际通用100%的标准。偿债率=偿还外债本息额/外汇总收人=300/1000=30%，该指标力高于国际通用20%的标准。=由以上计算可以看到，该国生产对外债的承受能力是相当强的，资源转换能力对债务的承受能力也比较强，偿债率过高，但考虑到债务率远低于100%，高偿债率也是可行的。10.10.日元对美元汇率由123.06变化至106.71，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。参考答案参考答案：日元对美元汇率的变化幅度:(123.06/106.71-1)X100%=1

30、5.32%，即日元对美元升值15.32%;美元对日元汇率的变化幅度:106.71/123.06-1)X100%=一13.29%，即美元对日元贬值13.29%。日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。11.11.已知某年度非金融企业部门的实物投资为11849.8 亿元，当年该部门的可支配收人为6324.1亿元。请根据下表给出的非金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。参考答案：参考答案：第一步:计算如分析表。其中，各种资金来源用于实物投资的比重=各种资金来源/实物投资100-第二步:从表中的结构指标看，企业进行实物投资的资金，有57.3 7%来源于企业自有资金，有45.75%从其他部门借入。在从其他部门借入的部分中，以从金融机构借入为主，占31.13%;其次从国外借人，占14.14%。证券市场对促进企业融资的作用非常有限，只占0.48%.12.已知 A国、B国利率分别为13%、10%,A国、B国的国际收支与上期的比值分别为125%,110%,A国、B国的环比价格指数分别为108%、106%，以直接标价法表示的上一期A国实际汇率为8.25，要求计算A国的均衡汇率，并结合给出的有关数据做出基本分析。参考答案：-