【教学课件】第七章面板数据模型的分析.ppt

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1、 面板数据模型的分析面板数据模型的分析第一节 面板数据模型简介第二节 固定效应模型及其估计方法第三节 随机效应模型及其估计方法第四节 模型设定的检验第五节 面板数据模型应用实例第六节 面板数据模型扩展：Hausman-Talor模型 第一节第一节 面板数据模型简介面板数据模型简介一、面板数据和模型概述一、面板数据和模型概述 在经济学研究和实际应用中，我们经常需要同时 分 析 和 比 较 横 截 面 观 察 值 和 时 间 序 列 观 察 值 结 合起 来 的 数 据，即：数 据 集 中 的 变 量 同 时 含 有 横 截 面和 时 间 序 列 的 信 息。这 种 数 据 被 称 为 面 板 数

2、 据(panel data)，它与我们以前分析过的纯粹的横截面数 据 和 时 间 序 列 数 据 有 着 不 同 的 特 点。简 单 地 讲，面 板 数 据 因 同 时 含 有 时 间 序 列 数 据 和 截 面 数 据，所以 其 统 计 性 质 既 带 有 时 间 序 列 的 性 质，又 包 含 一 定的 横 截 面 特 点。因 而，以 往 采 用 的 计 量 模 型 和 估 计方法就需要有所调整。第二节第二节 固定效应模型及其估计方法固定效应模型及其估计方法第三节第三节 随机效应模型及其估计方法随机效应模型及其估计方法 一致估计量要求：当样本量趋近无穷大时，估计量同时趋近真实值。在面板数据

3、模型中这就要求N和T分别趋向无穷大，这有时有问题，如例1中，N是固定的，华东六省一市是不能改变的，因此当样本的N和T都比较小时，可以直接采用固定效应模型。第四节第四节 模型设定的检验模型设定的检验一、为什么要对模型的设定进行检验？二、检验的方法 Greene（1997）介绍了两种检验方法。一种是由Breush和Pagan（1980）提出的拉格朗日检验法（LM test）。另一种是Hausman（1978）提出的Hausman检验方法（Hausman test），Hausman检验量其实是一种Wald检验法（Wald test）。这两种方法均可以用于验证面板数据模型的设定应该是固定效应还是随机效应。第三，检验标准：LM大于临界值，则拒绝H0。第五节第五节 面板数据模型应用实例面板数据模型应用实例二、面板数据模型数据估计的二、面板数据模型数据估计的EviewsEviews实现实现 若点击View键选择Representations功能，还可以得到输出结果的代数表达式（右图给出了部分结果）。第六节第六节 面板数据模型扩展面板数据模型扩展：Hausman-TalorHausman-Talor模型模型