第六章货币统计分析.ppt

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1、第六章第六章 货币统计分析货币统计分析第六章货币统计分析 一、货币统计概述（一）货币统计的含义 货币统计，是对货币、信贷、债务等金融总量的统计。货币统计的主要任务是货币总量统计。第六章货币统计分析（二）货币统计的特点 1.是总量核算；2.统计范围是金融性公司；3.利用资产负债表进行核算；4.与国内其他宏观经济统计体系相互协调；5.具有国际可比性；6.统计工作要求较强的时效性。第六章货币统计分析（三）货币统计的基本要求 1.对基础数据的基本要求（1）基础数据要完整；（2）各金融机构报送基本数据要及时；（3）基础数据以提供存量数据为主，以提供流量数据为辅；（4）金融机构单位应提供详细科目的基 础数

2、据。第六章货币统计分析 2.估价方法 按照市场价格估价。3.核算工具 利用复式记账原理，以权责发生制为原则，使用账户形式进行核算。4.项目合并与轧差 对不重要的交易项目采用合并与轧差 方式处理。第六章货币统计分析 三、中国货币统计框架（一）中国货币统计的改革与发展 1.建立基本的货币统计框架阶段 中国人民银行在20世纪80年代开始统计货币供应量，中国金融年鉴从1989年开始公布货币统计表。第六章货币统计分析 2.货币统计规范发展阶段 自20世纪90年代中期起，初步建立起符合IMF货币统计要求并有中国特色的货币供应量统计框架，包括货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表和特定存款机构资产负债表

3、三个基本账户以及货币概览和银行概览两个合并账户。1997年初，中国人民银行扩大了原有货币统计的统计范围，增加了关于商业银行所属的房地产信贷部、国际业务部和信用卡部等统计部门的统计。第六章货币统计分析 3.货币统计进一步国际接轨阶段 该阶段以2000年IMF正式出台货币与金融统计手册和中国加入GDDS为标志。2001年6月起，中国人民银行将证券公司存放在金融机构的客户保证金计入M2层次，以降低股票市场上估价的暴涨暴跌引发大规模资金流动对货币供应量的影响。第六章货币统计分析 2002年起，按照IMF的要求对货币和金融统计制度进行了修订。内容包括：（1）调整报表机构，将在华外资银行纳入统计机构范围中

4、，将政策性银行从国有银行范围剔除，将城市商业银行与城市信用社资产负债表分开等；（2）扩大统计范围，讲境内金融机构的外汇业务数据纳入报表；（3）对过去报表中存在的错误与遗漏进行修订。N:中国人民银行调查统计司统计数据2005年统计数据.htm 第六章货币统计分析 自2006年起，中国人民银行按照IMF对货币金融统计制度进行了再一次修订。内容包括：（1）机构分类上，将金融性公司分为存款性公司和非存款性公司；（2）根据金融性公司新分类，开始编制其他存款性公司资产负债表，将中央银行资产负债表和其他存款性公司资产负债表合并，编制存款性公司概览。且不再编制银行概览、货币概览、存款货币银行资产负债表和特定存

5、款机构资产负债表。存款性公司概览的统计口径、内容与银行 概览基本一致，不包括对信托投资公司和金融 租赁公司的统计。（3）调整部分报表项目。N:中国人民银行调查统计司统计数据2006年统计数据.htm第六章货币统计分析（二）中国货币统计与IMF的区别比较项目MFS货币统计中国货币统计基本框架由两种层次的数据编制和表述：一是单个机构或部门的资产负债表，二是部门资产负债表汇总形成的概览。基本框架与MFS大致相同，由部门资产负债表和概览进行两种层次的数据编制和表述，建立了一套“全科目”上报体系，有效满足基础数据的要求。金融性公司分类和货币统计覆盖的机构范围对金融性公司进行了详细分类，分为中央银行、其他

6、存款性公司、其他金融性公司。货币统计包括所有的金融性公司。金融性公司分类与MFS基本相同，分为中央银行、其他存款性公司、其他金融性公司，单货币统计只包括中央银行和其他存款性公司。货币的定义及货币层次划分取消对货币层次的划分，从三个方面界定广义货币：1.属于广义货币的金融资产；2.货币的持有部门；3.货币的发行部门。按照货币流动性强弱，将货币供应量划分为M0、M1、M2三个层次。货币总量的计量方法简单加总和加权汇总法简单加总法货币统计内容不仅统计广义货币总量，而且统计流动性总量仅统计广义货币总量第六章货币统计分析（三）中国货币内容 1.中国货币供应量统计 （1）统计原则 包括：流动性原则；相关性

7、增强原则；可测性原则和成本效益比较原则；连续性原则；与国际接轨原则。第六章货币统计分析（2）货币供应量的统计口径 M0=流通中现金 M1=M0+单位活期存款 （货币）M2=M1+准货币 =M1+储蓄存款+定期存款+其他存款+证券公司客户保证金 2002年后，货币供应量中包括在中国的外资、合资金融机构的人民币存款业务。第六章货币统计分析M0：是指流通领域中以现金形式存在的货币。通过货币当局资产负债表中的发行货币扣除存款货币银行资产负债表的库存现金(其他存款性公司资产负债表中的库存现金以及信托投资公司和金融租赁公司的库存现金总和）得到。是流动性最强的金融资产，与消费物价水平的变动密切相关，是最活跃

8、的货币，也是中央银行关注和调节的重要目标。第六章货币统计分析 M1:是狭义货币，在我国是反映企业资金松紧的重要指标。由流通中的现金和可用于转账支付的活期存款两部分组成。M2：由货币和准货币组成。第六章货币统计分析 2.中国基础货币统计 （1）基础货币的定义：又称高能货币，包括中央银行为广义货币和信贷扩张提供支持的负责，测算的是支持货币总量的资金基础。（2）MFS的观点：认为基础货币一包括三个部分：流通中货币；其他存款性公司在中央银行的存款；包括在广义货币中的中央银行负债。（3）各国的统计口径：基础货币=银行准备金 基础货币=社会公众手持现金+商业银行法定准备金 基础货币=社会公众手持现金+商业

9、银行法定准备金+商 业银行库存现金 基础货币=社会公众手持现金+商业银行法定准备金+商 业银行库存现金+超额准备 第六章货币统计分析（4）中国基础货币统计 由金融机构库存现金、流通中货币、金融性公司存款（各金融机构交存央行的法定存款准备金和超额储备）、非金融性公司存款（邮政储蓄转存款和机关团体存款）构成。具体指标包括本月余额、上年同期、比上月增减、比年初增减、余额比同期变化。第六章货币统计分析3.中国货币当局资产负债表N:统计数据货币当局资产负债表.htm4.其他存款性公司资产负债表N:统计数据其他存款性公司资产负债表.htm5.存款性公司概览N:统计数据存款性公司概览.htm第六章货币统计分

10、析四、货币统计分析（一）货币供应量统计分析 1.货币供应量流动性分析 是对不同货币层次进行分析，各层次所占比重的大小，反映出货币流动性的强弱。通常M0/M1表示居民需求的大小，M1/M2表示流动性变化强弱。N:新建 Microsoft Word 文档(8).doc第六章货币统计分析 2.货币供应量形成因素分析 货币供给量=基础货币货币乘数货币供给量取决于两个因素：基础货币和货币乘数。（1）基础货币，是具有货币信贷扩张或收缩能力的货币。是货币当局资产负债表中的负债方的储备货币。N:2006-41.htmN:统计数据货币当局资产负债表.htm 第六章货币统计分析（二）货币乘数分析 1.影响因素包括

11、：1）法定存款准备金率，对货币乘数的影响是反向的，影响因素包括：中央银行政策意向、金融机构的存款负债结构、金融机构的规模及资产质量等；2）超额存款准备金率，对货币乘数的影响是反向的，影响因素包括金融机构持有超额准备金的机会成本、金融机构借入准备金的代价、非银行部门对现金资产的偏好、中央银行的货币政策意图、金融机构的经营传递；3）现金漏损率，对货币乘数的影响方向不确定，影响因素包括：居民的可支配收入、非银行部门持有现金的机会成本、金融制度的完善程度、其他非经济因素等。第六章货币统计分析2.原始数据的取得 统计资料中的指标包括：流通中现金、客户在金融机构的存款、法定储备、超额储备，取自于货币当局资

12、产负债表、其他存 款性公司资产负债表和央行网站其他相关数据。N:新建 Microsoft Word 文档(9).doc 第六章货币统计分析（三）信贷总量统计分析 信贷总量即贷款总量，是国内所有金融机构对非金融机构发放的各类贷款之和。对应指标是存款性公司概览中的“对非金融部门债权”。.统计数据存款性公司概览.htm（四）储蓄存款统计分析（五）通货膨胀与货币供应量关系分析 第六章货币统计分析五、信贷收支统计分析 （一）信贷总量的定义 从所包括的金融资产、贷款人和借款人三个方面进行定义。1.纳入信贷的金融资产 广义的信贷总量测度包括一个单位对另一个单位大部分或所有的债权；狭义的信贷测度只包括以贷款、

13、非股票证券、贸易信贷以及预付款表现形式的债权。不包括存款、股票和其他股权、金融衍生工具、保险技术准备金以及贸易信贷以外的其他应收账款。外币信贷总量通常应该予以单独确认。第六章货币统计分析 2.贷款部门 狭义的信贷总量只包括存款性公司对其他部门的债权。广义的信贷总量可以包括所有金融性公司的债权。3.借款部门 借款本部门包括政府部门、非金融公共部门、商业部门、私人部门等。不包括金融部门的借款及金融机构内的借贷。第六章货币统计分析（二）数据的收集 1.信贷数据的收集 狭义信贷的数据可以通过编制存款性公司概览获取；广义信贷的数据可以通过编制金融性公司概览获取。2.债务数据的收集 包括住户债务、商业债务

14、、公共部门债务、外债的统计。第六章货币统计分析（三）中国信贷收支统计分析 1.统计体系 .统计数据金融机构本币信贷收支表.htm.统计数据金融机构本外币信贷收支表.htm.统计数据其他商业银行人民币信贷收支.htm 第六章货币统计分析 2.信贷收支统计分析（1）信贷资金来源分析 包括信贷资金来源增减变动的分析、信贷资金来源结构分析、信贷资金自给能力的分析、信贷资金来源集中度和利用程度。信贷资金来源增减变动的分析 统计指标是信贷资金增减率。信贷资金来源构成分析 统计指标是某项信贷资金来源所占比重以及与上期的比较。第六章货币统计分析 信贷资金自给能力分析 指标包括自有资金对总资产的比率、自有资金对

15、负债的比率、信贷资金自有率。信贷资金来源集中度及其利用程度的分析 信贷资金来源集中度一般用10户或15户较大存款额之和与全部存款之比来反映。信贷资金利用程度一般用盈利性资产与信贷资金来源总额之比来反映。第六章货币统计分析各项存款的分析 包括存款总量、存款结构、存款构成比率和存款周转分析。存款总量的分析指标包括：报告期存款累计发生额、报告期期末存款余额、报告期存款净增减额、存款积数、存款平均余额。存款结构分析：包括存款来源结构分析、存款定期与活期结构分析、存款项目结构分析、存款期限结构分析。存款构成比率分析：包括企业存款构成比率分析、储蓄存款构成比率分析。存款周转分析：主要指标包括存款可能和实际

16、周转次数、存款可能和实际周转天数。第六章货币统计分析（2）信贷资金运用的分析 包括贷款总量的分析、贷款构成比率分析、贷款投向分析、贷款变动分析。贷款总量分析：指标包括贷款累计发放额、贷款累计收回额、报告期贷款净发放（收回）额、报告期末贷款余额、贷款积数、贷款平均余额、到期贷款收回率。贷款构成比率分析：包括不同期限贷款的结构关系、不同动向的贷款的结构关系。贷款投向分析：分析贷款投放的重点区域、重点产业、重点经济部门是否与区域发展战略、产业政策、经济结构调整相一致。贷款变动分析：分析贷款周转及其增长情况。第六章货币统计分析（3）信贷收支平衡分析 包括信贷收支平衡差额分析、资金头寸分析、资金清偿能力分析。信贷收支平衡差额分析：分析指标包括信贷存（借）差、存贷差、自有信贷资金。资金头寸分析：包括期末资金头寸、本期资金头寸。资金清偿能力分析：分析指标包括现金资产对总资产的比率、现金资产对短期负债的比率、流动资产对负债的比率、流动性资产对资产总额的比率。第六章货币统计分析 第六章货币统计分析 第六章货币统计分析 第六章货币统计分析 第六章货币统计分析 第六章货币统计分析 第六章货币统计分析 第六章货币统计分析