状态空间模型操作步骤.ppt

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1、生成下列状态空间模型生成下列状态空间模型 量测方程为量测方程为 状态方程为状态方程为第9章 状态空间模型和卡尔曼滤波State Space Models and State Space Models and KalmanKalman Filter Filter 1状态空间模型操作步骤 一一 起动窗口起动窗口 二二 定义一个状态空间模型定义一个状态空间模型 三三 估计状态空间模型估计状态空间模型 四四 视图视图2操作说明操作说明 Objects/New Object/Sspace一 起动窗口3 自动指定法步骤自动指定法步骤 第一步第一步 打开对话窗口打开对话窗口 第二步第二步 填写基本回部分填写

2、基本回部分 第三步第三步 填写随机回归部分填写随机回归部分 第四步第四步 选择状态空间模型的基本方差结构选择状态空间模型的基本方差结构备备注注：定定义义状状态态空空间间模模型型有有两两种种方方法法：自自动动指指定定法法 文文本本描描述法，本例以自动指定法为例，文本法略述法，本例以自动指定法为例，文本法略 二二 定义一个状态空间模型定义一个状态空间模型4 操操 作作ProcsDefine State Space。第一步第一步 打开对话窗口打开对话窗口 5 说说 明明Basic Regression 被用来描述被用来描述模型的基本回归部分。模型的基本回归部分。键入因变量和带有固定或递键入因变量和带

3、有固定或递归系数的回归变量。在建立指归系数的回归变量。在建立指定时定时EViews使用系数对象代表使用系数对象代表未知参数。未知参数。在底部，可以指定误差项一在底部，可以指定误差项一个个ARMA结构。结构。第二步第二步 填写基本回部分填写基本回部分 6Stochastic Regressors被用来被用来加带有随机系数的回归变量。加带有随机系数的回归变量。在四个编辑区域中键入合适的在四个编辑区域中键入合适的回归变量。回归变量。EViews定义具有如下五项组定义具有如下五项组合的回归变量：无系数、固定合的回归变量：无系数、固定均值系数、均值系数、AR(1)系数、随机系数、随机游动系数、带有漂移的

4、随机游游动系数、带有漂移的随机游动系数。例动系数。例11.3是是AR(1)系数的系数的形式。形式。第三步第三步 填写随机回归部分填写随机回归部分 7第四步第四步 选择状态空间模型的基本方差结构选择状态空间模型的基本方差结构点击第三个标签对话框点击第三个标签对话框Variance Specification，为量测方程或状态方程选择为量测方程或状态方程选择方差矩阵类型：方差矩阵类型：单位矩阵（单位矩阵（Identity）、）、共同对共同对角矩阵（角矩阵（Common Diagonal，对角元素是共同的方差）、一对角元素是共同的方差）、一般对角矩阵（般对角矩阵（Diagonal）、）、无限无限制矩

5、阵（制矩阵（Unrestricted）。）。对话框还允许为量测方程和对话框还允许为量测方程和状态方程选择非零的误差协方状态方程选择非零的误差协方差阵。差阵。8 补充说明补充说明需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利用更一般的文本工具描述模型。用更一般的文本工具描述模型。9生成下列状态空间模型生成下列状态空间模型 量测方程为量测方程为 状态方程为状态

6、方程为填写实例10Basic Regression 被用来描述模型的基被用来描述模型的基本回归部分（对照量测方程）。本回归部分（对照量测方程）。因变量：因变量：y固定系数的回归变量：固定系数的回归变量：c z递归系数的回归变量：无递归系数的回归变量：无在底部，可以指定误差项一在底部，可以指定误差项一个个ARMA结构。结构。注：注：Z有随机系数，不可观察，有随机系数，不可观察，将在下一步填写将在下一步填写 填写填写Basic Regression11Stochastic Regressors随机系数的回归变量：随机系数的回归变量：ZEViews定义具有如下五项组定义具有如下五项组合的回归变量：无

7、系数、固定合的回归变量：无系数、固定均值系数、均值系数、AR(1)系数、随机系数、随机游动系数、带有漂移的随机游游动系数、带有漂移的随机游动系数。例动系数。例11.3是是AR(1)系数的系数的形式。形式。从状态方程可见是从状态方程可见是AR(1)系系数的形式。数的形式。所以在所以在AR(1)系数系数项下填写项下填写：Z填写随机系数填写随机系数12填写总规则填写总规则 一一 量测方程中所有外生变量填写进基础回归部分量测方程中所有外生变量填写进基础回归部分（量测方（量测方程中常数项填写程中常数项填写C）二二 量测方程中所有与状态方程相联系有变量全部在随机量测方程中所有与状态方程相联系有变量全部在随

8、机系数部分，一般填入系数部分，一般填入AR（1）中即可，因为状态方程可表示）中即可，因为状态方程可表示成马可夫过程成马可夫过程13Procs/Estimate。EViews允允许许选选择择估估计计样样本本区区间间，循循环环的的最最大大次次数数，收收敛敛值值，估估计计算算法法，导导数数计计算算设设置置和和是是否否显显示示初初始始值值。对对大大部部分分问问题题，缺缺省省设设置提供一个好的初始设置。置提供一个好的初始设置。三、估计状态空间模型三、估计状态空间模型 在进行模型估计时要注意下面两点：在进行模型估计时要注意下面两点：(1)尽尽管管EViews中中卡卡尔尔曼曼滤滤波波程程序序可可以以自自动动

9、处处理理样样本本中中的的缺缺省省值值，但但EViews要要求求估估计计样样本本必必须须是是连连续续的，连续的观测值之间不能有缺口。的，连续的观测值之间不能有缺口。(2)如如果果模模型型定定义义中中有有未未知知系系数数，为为用用卡卡尔尔曼曼滤滤波估计状态空间模型，需要指定初值。波估计状态空间模型，需要指定初值。14 在在选选择择各各选选项项并并点点击击OK以以后后，EViews在在状状态态空空间间窗窗口口显显示协方差示协方差 g=0 时的估计结果时的估计结果(方程记为方程记为ss_ g):15 协方差协方差 g 0 时的估计结果时的估计结果(方程记为方程记为ss_c):16 四、估计状态空间模型视窗口与过程四、估计状态空间模型视窗口与过程17