金字塔决策交易系统—高级教程(XXXX修订版)80696.docx

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1、上海金之塔信息技术有限公司2016金字塔决策交易系统高级教程l 本教程主要要介绍金字字塔的后台台程序化交易易，VBAA、C+二次开发发的编程。目录目录2第一章 金金字塔的后后台程序化化交易11.1后台台程序化工工作机理11.2 后后台程序化化交易函数数21.3 后后台套利模模型范例51.4 后后台程序化化的启用71.5 后后台程序化化的调试81.6 后后台程序化化注意事项项10第二章 图图表交易和和后台交易易的主要区区别和联系系122.1 图图表、交易易函数的区区别122.11 图表交易易函数122.12 后台交易易函数122.3图表表交易和后后台交易的的主要区别别13第三章 基基于VBAA的

2、二次开开发143.1金字字塔VBAA与OFFIICE VVBA区别别和联系143.2 VVBA 原原理的隐喻喻143.3 VVBA 简简介153.3.11VBA 及其IDEE 初步153.3.22模块、函函数和过程程183.3.33数据类型型和变量203.3.44VBA 语言基础础233.3.55用户窗体体293.4金字字塔的对象象模型333.4.11Appllicattion 对象343.4.22Ordeer 对象象363.4.33MarkketDaata 对对象453.4.44 RepportDData对对象493.4.55 HisstoryyDataa 对象503.4.66 Doccum

3、ennt对象523.4.77 Fraame 对对象543.4.88 Griid对象563.4.99 Forrmulaa 对象623.4.110 NeetWorrk 对象象633.4.111 TeestReeportt 对象65第四章 VVBA实用用范例754.1 跨跨期套利交交易范例754.2 金金字塔VBBA指标调调用数据库库教程764.2.11数据库的的准备工作作（vbaa使用数据据库首先我我们需要连连接数据库库）764.2.22 数据库库操作方法法（具体代代码和注释释）77第五章 基基于C+二次开发发855.1使用用金字塔CC+ AAPI开发发策略的优优势855.2金字字塔的C+ APP

4、I与主程程序的组织织结构865.3金字字塔的接口口范例下载载与简要说说明865.3.11 APII接口报价价行情订阅阅865.3.22报价行情情变化通知知875.3.33获取指定定市场全部部合约报价价875.3.44历史数据据的获取875.3.55下单委托托指令885.3.66订单状态态推送回报报885.3.77策略编写写调试与跟跟踪895.3.88API接接口更多功功能信息90第六章 自自定义PEEL函数916.1 使使用VBAA自定义PEEL函数916.1.11自定义函函数的格式式916.1.22自定义函函数的两种种工作模式式926.2 使使用C+DLL扩扩展函数程程序调用94第一章 金金

5、字塔的后后台程序化化交易金字塔提供供功能性和和扩展性更更为强大的的基于后台台预警模式式的程序化化交易模式式（后台程程序化），可以在不不影响用户户前台图形形操作的情况下，高高效地与预警系统统一起工作作，实现自动动交易。由于该模式式运行在后台，不需要打开开图表占用用过多的资资源，且只需最后一一个周期的的信号，所以原则则上公式不不做多余计算算，效率高，便于对多多个品种同同一个策略略进行轮循循监控。从某种意义义讲，后台台程序化属属于图表程程序的深化，它的的优点是更更注重于策策略的高效效执行，更完美地实现现策略的设设计初衷。虽虽然后台程程序化的功功能强大，但但用户切忌忌直接使用用后台策略略，而跳过过学习

6、图表表程序化的的过程。原原因是在后后台程序化化中用户无无法直接在在图表上看看到信号的的整个出现现过程，因因此对用户户的公式编编写水平有有一定的要要求。其次次，用户需需要对金字字塔的后台台交易系统统工作机理理有比较深深的了解，并并且要对自自己的公式式系统有清清晰的认识识，这样一一旦遇到问问题也能及及时找到原原因。后台台交易过程程中，一旦旦遇到问题题，需要客客户掌握第第八章后台台程序化交交易调试的的技巧。以以我们多年年的经验来来看，用户户先将策略略经测评、优优化、图表实盘盘上运行后后，再转化化成后台策策略，会取取得非常好好的效果。1.1后台台程序化工工作机理在初级教程程中，我们们介绍了基基于虚拟数

7、数据技术的的图表程序序化交易。想想必经过一一段时间的的学习，大大家已将图图表程序化化运用的相相当纯熟。不不过当你进进行实盘的的时候，是是否发现在在某些情况况下，例如如碰到未成成交单、未未完全成交交单、需要要进行追撤撤单等更精精细的下单单操作时，图图表程序化化就束手无无策了。这这是由于图图表基于虚虚拟数据的的特性，无无法与真实实账户进行行交互，虚虚拟数据的的成交并不不考虑实盘盘的的流动性情情况，只要要价格达到到即成交。而而实际情况况可能并不不是这样。另一方面，当当图表程序序化碰上多多品种、多多策略、或或者较复杂杂的策略时时，有时系系统会显得得相对较慢慢、不流畅畅。这是由由于图表需需要计算大大量以

8、往的的历史数据据进行判断断操作，并并在图表上上进行输出出。这消耗耗了相当多多的资源。但但实盘并不不需要考虑虑历史曾经经如何，实实时交易需需要考虑的的是如何高高效的执行行，其实只只需根据最最后一根KK线上的数数据，来确确定开平仓仓的动作。这也就是例如DYNAINFO等这些常数函数无法进行测评而实盘的公式确可以用的主要原因，因为DYNAINFO只有最新的一笔行情数据，而没有历史的序列数据。金字塔后台程序化也是这个道理，因为金字塔的后台程序化只注重交易，因此无法用来测评。总结一下，金字塔的后台程序化交易是金字塔很大的特色。从工作机制的角度看，后台程序化在沿用PEL语言体系的情况下，为用户创造了近似V

9、B、C+才能达到的精细化、高效快捷程序化下单模式。因此它特别适合那些多周期、多策略、多品种的组合交易以及对效率要求较高的套利交易，为您的交易带来无与伦比的便捷。1.2 后后台程序化化交易函数数金字塔的后后台程序化化交易只能能在专业版版及更高级级的版本中中使用，它它可以运行行在序列和和逐K线两两种模式，但但是推荐序序列模式运运行，这样样可以极大大提高后台台执行的效效率。为了让用户户更快的编编写和熟悉悉金字塔的的后台程序序化交易，金金字塔的程程序化交易易函数，前前面都在交交易系统函函数名称前前加 T 字母，比比如BUYY改为TBBUY, 使用方法法大致相同同，用户仔仔细注意查查看函数的的使用说明明

10、。与图表表交易系统统函数不同同的是,后后台程序化化交易的函函数都使用用实际的用用户持仓和和资金。让我们通过过案例来学学习后台程程序化交易易函数。例1：MAA指标后台台公式/中间变变量MA3:MMA(C,3);MA5:MMA(C,5);/交易系系统TBUY(CROSSS(MAA3,MAA5),11,LMTT,C); /按按照最新价价限价开多多TSELLL(CROOSS(MMA5,MMA3),0,LMMT,C);/按按照最新价价限价平多多，0表示示平掉全部部持仓请注意TBBUY和TSELLL函数的的参数出现现了变化，真真正的下单单时，需要要指定下单单类型和价价格的，否否则系统会会按照市价价进行交易

11、易。 用以模拟交交易的函数数和真实交交易的函数数，大部分分只是有了了前面T字字母差别，大大部分的用用以交易评评测的交易易系统，只只要将交易易函数部分分前面加TT字母即可可解决，唯唯一区别最最大的就是是TBUYY,TSELLL,TBUYYSHORRT,TSELLLSHOORT 这这4个函数数与模拟交交易用的函函数区别较较大，请仔仔细辨别。请注意后台台程序化交交易不能使使用图表交交易功能，且图表交易和后台交易的函数不能混用。交易控制符 THISCLOSE 在真实交易中被 LMT 等真实交易控制符所取代，金字塔的模拟交易控制符和真实交易控制符两者不能通用。金字塔的真实下单函数只支持LMT限价 MKT

12、市价 STP止损 STPLMT限价止损 这4个交易控制符。真实下单交交易函数，下下单数量不再支持百百分比模式式。程序化交易易的函数介介绍：程序化交易易系统之开开多操作：用法:TBBUY(CCOND,V,TType,P1,PP2,ACC,STOOCK);表示当当CONDD条件成立立时,买入V股（手手）当前品品种，TYPE表表示开仓类类型，LMMT限价 MKT市价价 STPP止损 STTPLMTT限价止损损P1表示开开仓价格，当当TYPEE为LMT和STP,STPLLMT时为为指定限价价和止损价价格,其他他情况填00P2为止损损限价,当当TYPEE为STPLLMT时,必须指定定P2的止损损限价,其

13、其他情况填填0,当PP1止损价价触发时按按照P2价格止止损操作.当TYPEE参数省略略时,为市市价开仓。AC为帐户ID,为空时为系统默认帐户,否则将下单到指定帐户中STOCKK为品种代代码，比如如SH66002115,为为空或者不填填时为当前前品种后台程序化化交易不能能使用图表表交易功能能，且图表表交易和后后台交易的的函数不能能混用。例例如，限价价在图表中中函数为LLimitt，后台为为Lmt。市市价在图表表是函数MMarkeet，在后后台是Mkkt。例如：TBBUY(CCO ,10000,LMTT,C);表示收阳阳线则在本本周期收盘盘价上买入入10000股（手）。TBUY(C0,10000,

14、STPP,CLOOSE+00.2);表示收阳阳线则在本本周期收盘盘价高于00.2元下下10000股(手)止损单,当当盘中价格格到了触发发价时按市市价开仓止止损.TBUY(C0,10000,STPPLMT,CLOSSE+0.2,CLLOSE);表示收收阳线则在在本周期收收盘价高于于0.2元元下10000股(手手)止损单单,当盘中中价格到了了触发价时时按CLOOSE价格格开仓止损损。程序化交易易系统之平平多操作：TSELLL(CONND,V,Typpe,P11,P2,AC,SSTOCKK); 用法同上上程序化交易易系统之开开空操作：TBUYSSHORTT(CONND,V,Typpe,P11,P2,

15、AC,SSTOCKK); 用法同上上程序化交易易系统之平平空操作：TSELLLSHORRT(COOND,VV,Tyype,PP1,P22,AC,STOCCK); 用法同同上注意：程序序化交易系系统的函数数中交易类类型Typpe与交易易测试系统统的差别例2：唐奇奇安通道模模型/中间变变量inputt:N(220,5,100,11),NSS(10,0,660,1);Pricee:=AVVGENTTERPRRICE;/持仓仓价位/交易条条件开多平空条条件:=CROOSS(HH, hhhv(reef(h,1),NN);开空平多条条件:=CROOSS(lllv(rref(ll,1), N),L);/交易

16、系系统SELLSSHORTT(开多平空条件 annd 持仓仓0,持持仓,maarkett);SELLSSHORTT(持仓0,持持仓,maarkett);SELL(持仓00,持仓,Stoppr,Prrice-NS);/止损损BUYSHHORT(开空平多多条件 annd 持仓仓=0,30%,mmarkeet);/其他资产:assset,noaxxis,ccolorrgreeen;持仓:HOOLDINNG,LIINETHHICK00;总次数: TOTAALTRAADE,LLINETTHICKK0;盈利:NUUMWINNTRADDE,LIINETHHICK00;胜率:ROOUNDSS(1000*PER

17、RCENTTWIN,1),LLINETTHICKK0;连亏:MAAXSEQQLOSSS,LINNETHIICK0;连盈:MAAXSEQQWIN,LINEETHICCK0;将交易模型型转换成程序序化交易系系统，主要要是涉及交交易系统函函数的转化化，即在交交易系统函函数前加“tt”，以及交交易类型的的改动;并并且程序化化交易函数数都是在后后台运行，不不能在图表表中显示;交易数量量不能用330%的写写法，只能能用具体数数量。因此，唐奇奇安通道模模型转化为为可程序化化交易的系系统：/中间变变量inputt:N(220,0,60,11) ,NNS(300,0,1000,1);持仓:=ttHOLDDING

18、,LINEETHICCK0;KCS:= intppart(tasseet*0.3/(closse*multtipliier);/也表表示30%的开仓数数BUY1:=hhvv(reff(h,11),N);SELL11:=lllv(reef(l,1),NN);Pricee:=tAVGEENTERRPRICCE; /持仓价价位/交易条条件开多平空条条件:=CCROSSS(H,BBUY1);开空平多条条件:=CCROSSS(SELLL1,LL);/交易系系统TSELLLSHORRT(开多多平空条件 annd 持仓仓0,tt持仓,mmkt);TSELLLSHORRT(持仓仓0,持持仓,mkkt);TSE

19、LLL(持仓0,持仓仓,Stpp,Priice-NNS);TBUYSSHORTT(开空平平多条件 annd 持仓仓=0, KCSS,mktt);若想与交易易模型完全全一样，后后句则需需这样写：tSELLLSHORRT(reef(开多多平空条件,1) andd 持仓0,t持持仓,mkkt);tSELLLSHORRT(持仓仓0,t持持仓,mkkt);tSELLL(持仓0,持仓仓,Stpp,Priice-NNS);tBUYSSHORTT(reff(开空平平多条件,1) andd 持仓=0, KCSS,mktt);注意：在公公式编辑中中，点击 0; 平多开空条条件 :=MACCD0; /交易系系统TS

20、ELLLSHORRT(平多多开空条件件,10, mktt, 0,0, , SQRBB03); /平空TBUY(平空开多条条件,100,mktt, 0,0, SQRBB05);/开开多TSELLL(平多开开空条件,10, mkt, 0,0, SQRBB05); /平多TBUYSSHORTT(平空开多条条件,100,mktt, 0,0, , SQRBB03); /开空（3）如何何编制技术术指标的多多账户模型型：账户1：1168011账户2：1168022/中间变变量DIFF := EEMA(CC,12) - EEMA(CC,26); DEA := EMMA(DIIFF,99); MACD:=2*(

21、DIFFF-DEAA); /交易系系统IF THHOLDIING00 andd THOOLDINNG00,10, mktt, 0,0, 168002); /平空ENDIF THHOLDIING=00 THEEN BEGGINTBUY(MACDD0 aand TTHOLDDING=0,100,mktt, 0,0, 168001);/开多TBUY(MACDD0,110,mkkt, 00,0, 168802);/开多ENDIF THHOLDIING00 THEEN BEGIINTSELLL(MACCD0, THOLLDINGG,10, mktt, 0,0,168001); /平多TSELLL(MAC

22、CD0,10, mkt, 0,0,168002); /平多ENDIF THHOLDIING=00 THEEN BEGGINTBUYSSHORTT(MACCD0 and THOLLDINGG=0,110,mkkt, 0,0,168001); /开空TBUYSSHORTT(MACCD下单单设置-程序化交交易-将将“记录下下单日志”打打勾。打勾勾的同时，会会提醒您日日志所保存存的文件路路径。在图表交易易和后台自自动交易的的甚至手工工下单的过过程中，金金字塔会将将与交易有有关的动作作记录在内内，便于用用户查找和和分析问题题原因。1.6 后后台程序化化注意事项（1） 图图表BUYY等显示函函数是不能能放

23、在后台台做监控交交易的,但但是将允允许程序化化交易勾勾去掉后单单独做预警警是可以的的。（2）只有有少数的带带T的后台台交易函数数允许使用用在BUYY前台图表表交易策略略中. TTholdding, TAVVGENTTERPRRICE，Tacccountt，Tassset,但但是金字塔塔强烈不建建议使用,因为这样样会造成图图表上的交交易信号与与实际的下下单记录不不符。（3）金字字塔的后台台交易部分分，使用手手工闪电下下单的记录录，将无法法通过比如如TENTTERPRRICE等等与交易记记录有关函函数中得到到结果，但但可以通过过程序化交交易监控中中的手工下下单干预功功能完成此此项目的。（4）金字字

24、塔的后台台交易，查查询持仓和和资产均为为用户当前前的实际数数值，如果果多个策略略同时多一一个品种或或通一个帐帐户进行操操作会产生生相互干扰扰现象，解解决办法就就是通过使使用交易系系统使用虚虚拟持仓和和资金，这这样就完全全可以避免免这种共振振现象，但但是推荐高高级用户使使用，因为为需要很多多技巧需要要处理。（5）用以以图表显示示的交易系系统和后台台程序化交交易的交易易指令函数数，参数有有明显的不不同，用户户不能简单单的将BUUY函数加加个T就可可以直接后后台交易，使使用前应该该将鼠标放放在TBUUY函数上上认真看看看函数说明明。同名交易系系统函数与与程序化交交易函数的的差别：函数意义前台图表交交

25、易模型后台交易系系统开多BUYTBUY平多SELLTSELLL开空BUYSHHORTTBUYSSHORTT平空SELLSSHORTTTSELLLSHORRT其中TYPPE:次周周期限价LIMITTREF(条条件，1)，LMTTTYPE:本周期限限价LIMITTRLMTTYPE:次周期停停损STOPREF(条条件，1)，STPPTYPE:本周期停停损STOPRRSTPTYPE:次周期市市价MARKEETREF(条条件，1)，MKTTTYPE:本周期市市价MARKEETRMKT开仓百分比比30%KCS:= intppart(tasseet*0.3/MULLTIPLLIER/closse)；语句语句

26、T语句函数可在图表上上显示不能在图表表上显示总之，通过过函数列表表，了解他他们的细微微差别。第二章 图图表交易和和后台交易易的主要区区别和联系系2.1 图图表、交易易函数的区区别2.11 图表交易易函数BUY 开多BUYSSHORTT 开空SELLL 平多SELLLSHORRT 平平空适用于图图表程序式式交易模式式，本函数数中可以设设置下单条条件、下单单手数、下下单价格等等参数。这这种交易函函数优点在于可可以将本交交易函数套套用到若干干个循环逻逻辑判断语语句中，对对下单手数数灵活设置置，对下单单价格灵活活的掌控，与与之配套使使用的各类类函数较多多，因此能能够用于实实现较为复复杂的交易易模型；缺

27、缺点是没有有参数设置置账户名、下下单品种、只只能运行在在逐K线模模式等。例2.1: BUY(vvol/rref(vvol,11)3 AND CLOSSEOPPEN , 1 ,LIMIIT ,CCLOSEE )；SELL(vol/ref(vol,1)33 ANDD CLOOSE33 THENN BEGGINBUY(CLOSSEOPPEN , 1 ,LIMIIT ,CCLOSEE );SELLL(CLOOSE33 ANDD CLOOSEOOPEN ,1,LLMT ,CLOSSE ,00,35515799 ,al022);TSELLL(voll/reff(voll,1)3 ANND CLLOSE图表

28、程序序化交易”选选项。后台程序化化交易的设设置和启用用界面位于于菜单栏的的“交易后台程序序化交易”选选项。 （4）虚拟拟和真实的的区别图表程序化化交易采用用的是虚拟拟持仓、虚虚拟资金等等概念，各各个买卖点点以及中间间过程返回回给用户的的持仓和资资金是根据据历史交易易信号和相相关初始化化的数据计计算得来，资资金、费率率等初始化化数据是在在指标编辑辑器中的“费费率设置”中中进行设置置。后台程序化化交易采用用的是真实实持仓、真真实资金的的概念，它它们调用的的是账户栏栏中真实的的账户数据据。 第三章 基基于VBAA的二次开开发一个优秀的的程序化交易易软件不仅仅需要满足足个人个性性化的策略实现外外，策略的的执