北京市2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷A卷附答案.doc

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1、北京市北京市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理自年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷我检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，（）应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C2、（2018 年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A3、下

2、列关于损失的说法正确的是（）。A.非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是可以预见的较大损失B.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的平均值（有时也采用中间值）C.灾难性损失是指没有超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失D.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的累计值【答案】B4、假定某企业 2014 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 l00 万元，年初资产总额为 l70 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为()。A.47B.56C.6

3、3D.79【答案】B5、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.清收处置B.贷款重组/债务重组C.贷款核销D.不良资产证券化【答案】B6、证券业存款属于()。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款【答案】A7、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。A.客户通过代理收付款进行洗钱活动B.代客理财产品受利率波动造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务员贪污或截留代理业务手续费【答案】B8、（2018 年真题）某银行期初可疑类贷款余额为

4、40 亿元，其中 10 亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 15 亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。A.40.0B.25.0C.62.5D.37.5【答案】A9、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.借款人承受较低的风险【答案】B10、在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略实施方案应该(?)。A.消除风险B.接受风险、持续监测C.回避D.采取必要

5、的管理措施【答案】B11、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为 20的 A 资产，总价值为15 万元：另一部是年收益率为 45的 B 资产，总价值为 10 万元；还有一部分是年收益率为 30的 C 资产，总价值是 15 万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是()。A.20B.30C.45D.50【答案】B12、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是()。A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系【答案】C13、（）用来衡量利率变动对

6、银行当期收益的影响。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感性分析【答案】A14、（）表示商业银行在某国可能的业务量相对大小。A.业务机会B.国别风险C.业务类型D.国家(地区)重要性【答案】A15、以下哪项是目前最恰当的声誉风险管理方法()A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D16、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款 i 亿元C.银行向某家大型企业发放一笔金额 200

7、0 万元的流动资金贷款D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C17、下列关于集体“四荒”土地的说法不正确的是（）。A.包括荒山、荒沟、荒丘、荒滩B.使用权最长不得超过 30 年C.使用权可以继承、转让、抵押或参股联营D.同等条件下，本集体组织成员有对其的优先承包权【答案】B18、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】B19、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率

8、高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于()。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险分散【答案】C20、有效的战略风险管理流程不与商业银行（?）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B21、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户【答案】B22、定额工期指（）。A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网

9、络计划后，根据网络计划所计算出的工期C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】A23、（2019 年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。A.呈水平状态B.呈垂直状态C.变得平坦D.变得陡峭【答案】D24、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。下列属于行业因素评估的是（）。A.行业景气程度B.政策环境C.战略匹配D.战略全局性【答案】A25、（2018 年真题）商业银行的资产为 1000 亿

10、元，资产加权平均久期为 3年；负债为 900 亿元，负债加权平均久期为 25 年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。A.不变B.增强C.无法判断D.减弱【答案】B26、内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。A.监督、管理B.交流、评价C.管理、评价D.监督、评价【答案】D27、下列不属于汇率风险的是（）。A.国际收支B.通货膨胀率C.提供外汇交易服务D.期权性风险【答案】D28、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是（）。A.代理步骤及过程是否符合规定要求B.委托代理内容与要求是否合法C.成果内容是否规

11、范合法D.成果内容及形式是否符合委托方的要求【答案】B29、当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。A.15B.30C.60D.90【答案】D30、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】B31、()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】B32、在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等

12、于()A.核心负债/总负债*100%B.核心负债/活期存款*100%C.核心负债/总负债比例*100%D.核心负债/总资产*100%【答案】A33、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。A.正值；空头B.负值；多头C.零；多头D.正值；多头【答案】D34、新产品/业务风险管理的对象不包括（）。A.依托软件开发的新产品/业务B.通过产品属性参数配置的新产品C.通过业务研发的新产品D.通过重新组合的新产品【答案】D35、土地登记申请应该由（）提出。A.街道办事处B.居委会C.土地权利人D.土地管理部门代替土地权利人【答案】C36、建筑（）即允许建筑物的最高高度。A.最高上限B.

13、高限C.限高D.海拔【答案】C37、商业银行的核心“无形资产”是()。A.风险管理信息系统B.完善的公司治理机构C.健全的内部控制机制D.有效的风险管理策略【答案】A38、（2019 年真题）下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（）。A.交易对手提前执行互换合同B.某国遭受恐怖袭击C.美联储出人意料地将利率降低了 100 点D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级【答案】B39、全面的风险管理模式强调信用风险、（）、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答

14、案】A40、在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】C41、如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。A.所有企业的违约风险有一定程度的提高B.借款人承受较低的风险C.潜在借款人的风险水平下降D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】A42、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的 影响，这种观点属于（）。A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论【答案】D43、下列选项中，不属于银行监管的方法的是（）。A.监

15、督检查B.市场退出C.资本监管D.市场准入【答案】B44、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额 3250 万元B.余额 1000 万元C.缺口 1000 万元D.余额 2250 万元【答案】D45、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）业务类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】D46、物价稳定是要保持()的大体稳定

16、，避免出现高通货膨胀。A.消费者物价水平B.生产者物价水平C.国内生产总值D.物价总水平【答案】D47、某商业银行持有 1000 万美元资产，700 万美元负债，美元远期多头 500 万美元，美元远期空头 300 万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A48、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。A.可规避的操作风险B.可维持的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】B49、下列对债券凸性描述正确的是（）A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数B.凸性越大，债券曲线弯曲程度

17、越小C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好【答案】A50、以下不是总敞口头寸计算方法的是（）。A.累计总敞口头寸法B.公允价值法C.净总敞口头寸法D.短边法【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量B.久期也称为持续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商【答案】ABD2、根据不同的管理

18、需要和本质特性，商业银行资本主要有（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.社会资本E.证券资本【答案】ABC3、商业银行可根据自身的()，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。A.注册资本B.盈利能力C.业务特点D.风险状况E.经营范围【答案】ACD4、根据敞口定义，外汇敞口可以分为()。A.交易性外汇敞口B.结构性敞口C.非结构性敞口D.单币种敞口头寸E.总敞口头寸【答案】D5、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价

19、值E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABCD6、我国监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD7、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。A.客户监管难度大B.缺乏风险意识或风险防范经验不足C.内控制度不完善，业务流程有漏洞D.业务管理分散，缺乏统筹管理E.个人信用体系不健全【答案】BC8、对于那些无法通过（）进行有效管理的风险，商业银行可以在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E

20、.风险补偿【答案】ABCD9、商业银行风险按照损失结果可以划分为（）。A.纯粹风险B.投机风险C.可量化风险D.不可量化风险E.非系统风险【答案】AB10、下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责是（）。A.识别、计量和监测市场风险B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况D.设计、实施事后检验和压力测试E.识别、评估新产品中所包含的市场风险【答案】ABCD11、从商业银行流动性的来源看，流动性可分为（）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性E.净资产流动性【答案】ABC12、商业

21、银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.未经授权办理大额取现业务B.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C.未能正确识别假钞D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙【答案】ABCD13、如果承包方违法将承包地用于非农建设的，由（）依法予以处罚。A.乡级以上地方人民政府有关行政主管部门B.县级以上地方人民政府有关行政主管部门C.发包方D.村委会【答案】B14、由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型，通常包括的因素有()。A.政治B.经济C.法律D.税收E.基础设施【答案】ABCD15、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素

22、”类别?（）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷【答案】BCD16、以下论述正确的是（）。A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感E.公司/机构存款人对银行信用和利率水平髙度敏感【答案】A17、现金流分为()。A.内部现金流B.经营活动的现金流C.投资活动的现金流D.融资活动的现金流E.系统现金流【答案】BCD18、业务连续性管理的内容包括（）。A.业务和技术风险评估B.恰当的治理结构C.危机和事故管理D.常年持续性经营性的恢复程序和计划E.面对灾难时的风险缓释措施【答案】ABCD19、限制行为能力人的（）或与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。A.小标的额合同B.纯获益合同C.不承担义务的合同D.可获得重大利益的合同【答案】B20、利率期货的特征有()。A.需要保证金B.合约规模是不固定的C.合约的到期日是固定的D.合约期限的长度是固定的E.合约价格的单位变动价值是固定的【答案】ACD