浅析我国通货膨胀给商业银行负债管理带来的困难与对策.doc

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1、 我国通货膨胀给银行负债管理带来的困难与对策摘要：作为银行经营方式上的一次重大转折，商业银行的债务管理给金融界、经济运行，甚至是商业银行本身都带来了深远的影响。近几年，我国通货膨胀现象明显，这给商业银行的负债管理模式带来了很多挑战。基于此背景，笔者对我国通货膨胀给银行负债管理带来的困难进行了探究，并针对商业银行流动性管理面临严峻考验、商业银风险持续加大、行商业银行“利差”的不断缩小等具体面临的困难，进行了改善对策的研究。在结合了大量实践经验与文献理论之后，作者对改善目前我国通货膨胀给银行负债管理带来困难的途径，给出了自己的看法和建议。关键词：通货膨胀；商业银行；负债管理；困难 ；对策 溯本求源

2、的看，通货膨胀的形成其实与货币制度在一定程度上有很大关系。因为在金属货币流通制度下，是不会发生通货膨胀问题的。也就是说通货膨胀问题，仅发生在纸币流通的货币政策下。而商业银行作为以提供信用授受服务的金融中介机构，必然会在通货膨胀的背景下，负债管理出现这样或者那样的问题。纵观目前商业银行在各国发展、建设过程中的重要地位，和对整个金融市场的重大影响力。负债管理中的问题如果得不到有力解决，那么商业银行发展可能出现的问题，就有可能导致金融市场秩序相互先混乱，给全球经济建设带来重要的影响。基于此，笔者认为就目前我国货膨胀给银行负债管理带来的困难，找到解决策略是商业银行发展过程中亟待解决的问题。一、 我国近

3、几年通货膨胀状况分析 为了探究我国商业银行负债管理存在的问题有多严重，笔者对近几年反映我国通货膨胀的具体情况进行了探究。以下就是笔者探究我国近几年通货膨胀状况的结果。其实，综合几年来的数据分析，在多种因素综合推动下，CPI涨幅节节攀升。从2010年的2月份，负利率再次进入公众视野，到5月份首次超出2010年初政府工作报告中预设的3%警戒线，以及11月份创下28个月以来的新高，不难发现，我国国内通货膨胀形势愈发严峻。央行2010年第4季度储户问卷调查报告显示，居民对物价满意度降至11年来最低，通胀压力巨大。2010年全年，CPI同比上涨3.3%，而在 2011年第一季度，我国消费价格指数（CPI

4、）同比上升5.0%，居民通货膨胀日趋强烈。或许，如果仅仅根据我国通货膨胀的历史数据判断，当前通货膨胀压力似乎还不足以令人十分担忧，但鉴于本次通货膨胀可能引发的各种社会经济问题，特别是给商业银行负债管理所带来的困难，我们必须高度重视当前面临的通货膨胀压力。二、商业银行负债管理受到通货膨胀的严重影响上个世纪六十年代，债务管理作为商业银行经营方式的重大改革从此在我国的银行领域诞生。挖掘商业银行债务管理的运营本质，我们不难发现，其实这种运营方式就是一种依赖来资金维持，银行日常运营发展，催生资产发酵的一种经验模式。商业银行在以负债管理模式进行经营时，还要依靠银行竞争的激烈变化、利率管制严格化变化和大额可

5、转让存单的出现变化等作为，其经营方式维持的客观条件。就目前我国商业银行发展的总体情况来看，现阶段我国金融市场通货膨胀问题十分明显，这就导致了通货膨胀给商业银行负债管理带来的困难已经初步成型的严重后果。（一） 商业银行的信用风险受通货膨胀影响而持续加大。粮食等食品价格的不断上涨，加速了目前我国CPI指数的不断上升。但就目前的CPI上涨趋势而言，作为基础性原料的粮食，出现价格的走俏，就必然会引发一个类似多米诺骨牌的连锁效应。在多米诺效应的初期阶段，商业银行发展可能会在国家信贷紧缩政策的初期，实现盈利短期内攀升的好兆头，但是由于通货膨胀会使商业银行的信用风险持续加大，所以商业银行盈利增加只不过是一个

6、短期现象，因为国家会考虑到通货膨胀会使商业银行的信用风险持续加大，而采用宏观调控的主管能动性，通过控制贷款规模及投放节奏，到达降低商业银行盈利速度的目的。笔者在探究通货膨胀会使商业银行的信用风险持续加大的过程中，发现货膨胀会使商业银行的信用风险持续加大这一情况，主要体现在以下几个方面：1. 商业银行的盈利主要来源于信贷，而国家针对当前经济下行的趋势，推行持续的从紧信贷政策，就会造成大多数企业由于经营状况的每况愈下，经济效益降低，而随着降低还款意愿，这就给商业银行的负债管理带来了严重的还款风险。在目前的经济条件下，商业银行作为一个盈利机构，也会使他通过把资产投放在效益更高的投资或者效益更高的放款

7、项目上，所以商业银行也就在紧缩的信贷政策背景下，承贷更大承诺、金融衍生工具交易、担保等风险，这种风险也会随着经济的下行，出现不断增大的情况。2. 众所周知，目前我国经济体制市场中的很多企业发展过程中，获得的巨大经济效益都是来自于在资产市场中的投资活动。但是就目前我国的资产投资市场而言，股票市场的不景气冲击了很多企业的资产投资。来自股票市场的动荡，不但加剧了企业的财务风险，还在很大程度上讲商业银行的信贷风险也随之加剧了。资产投资领域中，股票市场动荡，造成了股票市场发展出现下滑，这在很大程度上造成了企业经营、发展出现严重的财务危机情况。企业经营发展，面临财务风险的同时，还面临这信贷资金利率升高、劳

8、动工资居高不下等方面的层层夹击，这就造成了很多企业出现信贷违约的情况。信贷违约情况的频繁发生，无疑又给商业银行债务管理带来了更加严重的风险。 3.随着全球经济一体化战略落实的程度不断提高，目前全球金融市场出现“一荣俱荣，一败俱败”的情况。这一情况的出现，可以从美国的“次贷危机”造成的全球经济衰退案例上预见。虽然目前“次贷危机”造成的严重危害已经实现了初步控制的目的，但是基于“次贷危机”的严重后果，彻底解决“次贷危机”导致的经济问题，还需要很长的一段时间。就目前“次贷危机”而言，虽然它对中国经济的影响比较有限，但是“次贷危机”出现的恶性循，环还是造成了商业银行持有的部分海外资产出现价值缩水和信贷

9、违约情况。另一方面，由于“次贷危机”的严重危害，我国未来进一步降低“次贷危机”对我国金融市场秩序的影响所以也相应的采取了放缓外部需求的措施，这就造成了中国出口企业在汇率变更和材料价格上涨的条件下，提高了商业银行的信贷风险。 （二）银行盈利被通货膨胀造成的利率变化，引发的银行利差缩小，从而较大地减少。基于通货膨胀的严重危害，我国一直都积极的致力于解决目前存在我国货币市场中的通货膨胀问题。为了实现环境目前我国研究的通货膨胀形势的目的，我国针对目前我国通货膨胀的实际情况出台了解决通货膨站问题的货币政策，这一举措的出台无疑给商业银行的债务管理提供了新的发展契机。 根据杰夫马杜拉在2007年出版的金融市

10、场与机构的叙述，当人们预期到通货膨胀即将来临的时候，人们会减少在任何利率水平上的的存款，相反会在通货膨胀来临之前增加购买和向银行贷款。又根据货币供求关系的图形，货币需求曲线右移、货币需求曲线左移，导致市场均衡利率上升，这就是著名的“费雪效应”。这样，通货膨胀将迫使银行在提高贷款利率之前，大量的银行存款已经流向市面了，迟来的货币政策使贷款率滞后于通货膨胀，从而既削弱了货币政策的效用，也不利于银行的盈利。面对当前国际收支失衡加剧、流动性偏多、物价上涨压力，为了防止出现经济过热和全面性通货膨胀，2007年以来，人民银行实行稳中适度从紧的货币政策，主要措施包括提高存贷款利率、法定存款准备率，加大央行票

11、据的发行量，实施窗口指导等。毫无疑问，这样的确是增加了商业银行缴存中央银行的法定准备金，但在，不容忽视的是商业银行可贷头寸减少，放款和投资能力减弱。而这就意味着主要是通过发放贷款来实现盈利目的的商业银行，难以保证以往的经济收益了，即银行的盈利会被减少，因此这也给商业银行的资产管理出了不小的难题。 （三）商业银行流动性管理遭到通货膨站的严重影响 1.商业银行流动性管理商业银行通过合理的资金调度实现其满足必要贷款需求等支付能力、应付客户提存、偿还借款等目的的行为，和维持其流动资金在不闲置的基础上，实现将流动性缺口控制的最小目标的行为，就是商业银行的流动性管理。在商业银行的日常经营过程中，流动性管理

12、的实现，需要一套严谨、科学、合理、有效的流动管理细则作为理论支持，还有有一个行之有效的实践机制，作为行为准则，才能保证流动性管理，可以发挥其对商业银行发展的促进作用。落实商业银行的流动性管理的做法一般情况下有两个途径，分别是适时调节流量和适度控制存量，也就是说商业银行要实现对流动资金的流动管理目标，就必须保证流动资金的保持性既不能过高，也不能过低。只有保持在适度范围内的流动资金管理，才能实现商业银行盈利目标最大化的目的。商业银行的流动性管理在商业银行的日常运营中，占据着重要地位，流动性管理的关键性，还体现在其本身对商业银行提高经营效益、扩大商业银行业务范围和增强商业银行的市场竞争实力等方面的决

13、定性作用。基于商业银行的流动性管理对商业银行发展过程中，各个方面的关键性影响，我们有理由判断出，流动性管理对商业银行发展的巨大影响。 2.商业银行流动性管理遭到通货膨站的严重影响 因为商业银行运营的过程中，商业银行流动性管理对其中大多数运营环节都有着千丝万缕的联系，所以一旦金融领域的货币市场出现通货膨胀现象时，商业银行的流动性管理就必然受到通货膨胀的影响。当通货膨胀发生，会导致实际利率不断下降，甚至出现负利率。较低的实际利率必然又会导致居民储蓄意愿持续走低，社会资金流向发生新的变化，银行存款，特别是居民储蓄存款分流的状况仍将继续，投机性资金仍旧呈现上升的趋势。商业银行实行回收银行流动性的政策，

14、持续大量增加的外汇储备，社会资金会存在“流动性过剩”的问题。但是在目前，商业银行存款增速明显放缓，该大背景下，商业银行可能会出现从流动性过剩转为流动性均衡甚至不足的趋势，部分中小商业银行将可能会出现不同程度的流动性问题。三、 解决当前我国商业银行债务管理困难的几点对策 就目前我国通货膨胀导致我国商业银行发展过程中，债务管理方面存在的几点困难来看，如果不对商业银行所面临的负债管理困难，给予政策上的缓解，那么我国金融市场领域即将面临一场为严峻的灾难，如果这个局面不能得到有效避免的话，那么中国经济发展和社会建设也会出现类似多米诺骨牌式的恶性连锁反应。所以积极应对目前在通货膨胀背景下商业银行负债管理所

15、面临的困难，是促进我国经济可持续发展建设发展的必要途径，也是唯一途径。为了实现找到解决目前我国商业银行负债管理面临困难的目的，笔者从商业银行的资金来源业务的特点，和我国历史上商业银行的特有发展模式角度出发，旨为探究适应我国缓解通货膨胀对商业银行债务管理困难的途径。经过对目前我国商业银行所面临的负债管理困难，笔者 在结合了大量文献理论和实践经验和多学知识后，笔者认为要解决目前我国商业银行所面临的负债管理困难，我们可以从以下几个方面研究改善、解决对策：（一） 商业银行要通过提高银行信贷风险的判断能力的方式，实现解决通货膨胀给商业银行发展带来苦难的目的。 笔者认为解决目前我国商业银行发展过程中，由于

16、通货膨胀导致的债务管理困难，首先要从提高银行的信贷风险判断能力方面下手。笔者认为，商业银行要提高本身的信贷风向判断能力，就必须试图将存在于信贷业务中信息的滞后性消除。只有商业银行在发展过程中，时刻掌握先进有效的金融财务信息，才是保证商业银行根据信息的具体内容作出正确、无误信贷风险判断的前提。提高银行信贷风险的判断能力在一定程度上也对银行的债务管理提出了更高的要求，因为商业银行的债务管理，渗透在商业银行运行的每个环节，所以提高银行信贷风险的判断能力，只要商业银行上下，每个部门的不同环节，都是对国家的最新金融政策有较明确的掌握，才能实现根据金融市场的具体情况，给予信贷企业客观、公平、公正的信贷判断

17、。商业银行要落实提高信贷风险判断能力的要求，商业银行可以根据金融市场的发展趋势判断未来，金融市场发展过程中可能出现的问题，提前做好一些应对突发状况的预防措施。商业银行要落实提高信贷风险的防御能力，还应该在银行内部大力开展应对通货膨胀压力的风险管理，通过风险管理，解决商业银行日常运营中的突发事件和恶性事件等。 （二）商业银行要通过大力发展中间业务，实现增加收入渠道的目的。通货膨胀的背景下，商业银行债务管理面临着的问题，出来可以采用提高商业银行的风险判断能的方面着手改善以外，还可以通过大力开发中间义务，增加商业银行的收入渠道方面着手工作。作为商业银行，盈利是其根本目的。传统商业银行的主要收入来源是

18、发放贷款和证券投资的利息收入，其利润主要来自于利息收入和利息支出之间的利差。而在通货膨胀压力下，银行仅仅依靠这一传统的做法，并非长远有效之计。为了在该危机下，银行仍旧能够存活下来，并且保持蓬勃的活力，改变当前的经营模式是势在必行的。为此，大力发展中间业务，增加收入渠道，可谓是商业银行解决目前困境的最优选择和根本出路。（三） 商业银行要及时调整经营战略，实现加快实施经营战略转型的目的。金融市场的发展，存在很大的不确定因素，所以导致了很多金融市场风险是难以主观预见的，所以要解决、改善通货膨胀对我国商业银行债务管理造成的困难，商业银行自身应该从及时调整经营战略，加快实施经营战略转型角度试图解决问题。

19、总结： 商业银行的诞生，给我国的金融市场格局带来了一个崭新发展契机，对通货膨胀背景下，商业银行债务管理存在的困难进行探究，是为我国商业银行发展提供参考价值的有效途径。只有我国商业银行能够实现健康、良好发展的目的，我国社会建设和经济建设才能彰显出更多活力。参考文献：1 沈悠,柳静. 我国商业银行风险管理问题及对策探究J. 现代商贸工业, 2011,(03) .2 葛艳辉. 国外商业银行风险管理的经验与启示J. 现代营销(学苑版), 2011,(01) .3 刘超. 商业银行风险管理模型的性质及启示J. 上海金融, 2011,(03) .4 徐忠晓. 中国商业银行风险管理现状分析及对策J. 现代营

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