2015年云南期货-从业资格-资产配置地功能考试~题.doc

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1、-_2015 年云南省期年云南省期货货从从业资业资格：格：资产资产配置的功能考配置的功能考试题试题一、单项选择题（共一、单项选择题（共 25 题，每题题，每题 2 分，每题的备选项中，只有分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合个事最符合 题意）题意） 1、期货交易所公司化的原因有（）。 A提高交易所的管理效率 B可以向其他投资者融资 C解决会员制交易所管理动力不足的问题 D获得结算职能，保证合约履行 2、下面对远期外汇交易表述正确的有_。 A一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成 B交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活 C远期交易的价格具有公开性 D远期交易的流动性

2、低，且面临对方违约风险 3、某期货公司 2009 年 2 月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公 司董事长受到中国证监会的行政处罚。后该期货公司被另一证券公司投资控股， 原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍 任原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010 年 4 月，新期货公司欲申请金 融期货结算业务资格，除其他条件之外，是否会受到原期货公司严重违规事件 的影响而不予批准_ A不受影响，应当予以批准 B受影响，应当不予批准 C受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的 才予以批准 D不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制

3、 4、期货交易的目的是_。 A获得利息、股息等收入 B资本利得 C规避风险 D获取投机利润 5、在正向市场中，如果行情上涨，则_合约的价格可能上升得更多。 A：远期月份 B：近期月份 C：中期月份 D：采用金字塔式方法买入的 6、期货公司对风险进行调整时应当以（）为依据。 A分类 B流动性 C帐龄 D可回收性 7、期货公司不得向客户做获利（）；不得在经纪业务中与客户约定分享利益或 者共担风险。-_A说明 B提示 C保证 D预测 8、下列关于期权权利金的描述，不正确的是_。 A期权的权利金是期权合约中唯一未标准化的变量 B期权的权利金又称为权价、期权费、保险费 C期权的权利金主要由内涵价值和时间

4、价值两部分组成 D时间价值是指立即履行期权合约时可获取的总利润 9、以下指标中属于空头市场的是_。 ADIF 和 DEA 为正值 BDIF 和 DEA 为负值 C短期 RSI 小于长期 RSI D短期 RSI 大于长期 PSI 10、上海期货交易所交易的品种包括（）。 A燃料油 B黄金 C铜 D天然橡胶 11、假定投资者 6 月份有 300 万资金，拟买入 A、B、C 三种股票，每种股票投 资 100 万，如果 6 月份相应的期货指数为 1 500 点，每点 100 元，三种股票的 系数分别为 3、2.6、 1.6，为规避股票价格上涨的风险，该投资者应买进指 数期货合约_份。 A192 B96

5、 C48 D24 12、证券公司出现下列_情形时，中国证监会可以责令期货公司终止与证券公 司的介绍业务关系。 A证券公司违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能损害 客户合法权益 B证券公司介绍业务人外的其他业务涉嫌违法违规或者出现重大风险被暂停、 限制业务或者撤销业务资格 C证券公司违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能危及 期货公司的稳健运行 D证券公司的股东、实际控制人或其他关联人因违法违规行为而不符合持续 经营要求或者出现重大经营风险 13、猪肉的供给价格在一定时期内是固定的，其供给曲线是一条与纵轴平行的 直线，这个时期的价格主要由决定 A：替代品 B：供给

6、C：需求 D：价格 14、某日，铜合约的收盘价是 17210 元/吨，结算价为 17240 元/吨，该合约的每-_日最大波动幅度为 3%，最小变动价位为 10 元/吨，则该期货合约下一个交易日 涨停价格是_元/吨，跌停价格是_元/吨。_ A16757；16520 B17760；16720 C17822；17050 D18020；17560 15、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孽息归属 （）。 A期货交易所 B中国证监会 C期货投资者保障基金 D风险准备金 16、对期货投资基金监管所要达到的目标包括_。 A提高期货投资基金效率 B维护期货市场的正常秩序 C保障投资者的权益

7、 D实现公平竞争 17、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为 15500 元/吨，买入价格为 15510 元/ 吨，前一成交价为 15490 元/吨，那么该合约的撮合成交价应为_元/吨。 A：15505 B：15490 C：15500 D：15510 18、下列关于期货居间人的说法，正确的有_。 A居间人隶属于期货公司 B居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人 C期货公司的在职人员不可以成为本公司的居间人 D期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人 19、在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确_的责任。 A高级管理人员 B业务部门负责人 C开户经办人 D客户 20、证券公司

8、应当每_向中国证监会派出机构报送合规检查报告。 A：1 个月 B：3 个月 C：半年 D：1 年 21、就是技术分析派所使用的信息，据以预测未来市场价格 A：市场信息 B：公共信息 C：全部信息 D：干扰信息 22、以下期货合约中，每日价格最大波动限制相同的有_。-_A大连商品交易所大豆期货合约 B郑州商品交易所小麦期货合约 C上海期货交易所阴极铜标准合约 D上海期货交易所天然橡胶期货合约 23、2008 年 9 月 20 日，某投资者以 120 点的权利金买入一张 9 月份到期、执 行价格为 10200 点的恒生指数看跌期权，同时又以 150 点的权利金卖出一张 9 月份到期、执行价格为 1

9、0000 点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可 能盈利(不考虑其他费用)是_点。 A160 B170 C180 D190 24、期货公司变更住所，应当向（）提交申请材料。 A拟迁入地中国证监会派出机构 B拟迁出地中国证监会派出机构 C中国期货业协会 D中国证监会 25、期货公司董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特 殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照（）等规定临时决定由符合相应 任职资格条件的人员代为履行职责，并自作出决定之日起 3 个工作日内向中国 证监会及其派出机构报告。 A中国证监会有关法规 B中国期货业协会的自律规则 C中国期货业协会的章程 D公司章程 二

10、、多项选择题（共二、多项选择题（共 25 题，每题题，每题 2 分，每题的备选项中，有分，每题的备选项中，有 2 个或个或 2 个以上符个以上符 合题意，至少有合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）分） 1、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利 益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取（）监管措施。 A撤销其部分期货业务许可 B责令停业整顿 C关闭其分支机构 D指定其他机构托管或者接管 2、实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向结算会员收取结算担保金。期 货交易所

11、只对结算会员结算，收取和追收保证金，以（）代为承担违约责任， 以及采取其他相关措施。 A银行贷款 B结算担保金 C风险准备金 D自有资金 3、以下指标中属于空头市场的是. A：DIF 和 DEA 为正值 B：DIF 和 DEA 为负值-_C：短期 RS1 小于长期 RSI D：短期 RS1 大于长期 RSI 4、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的进行监督检查的期货公司高级 管理人员 A：合法性 B：风险管理状况 C：合法合规性 D：风险性 5、期权的基本交易策略包括 A：买进看涨期权 B：卖出看涨期权 C：买进看跌期权 D：卖出看跌期权 6、期货从业人员在执业过程中应当_。 A诚实守信

12、B勤勉尽责 C坚持公平、公开、公正原则 D保守投资者商业秘密 7、首席风险官发现期货公司有_等情形的，应当立即向公司住所地中国证监会 派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告。 A期货公司交易设备落后，交易速度较慢 B股东干预期货公司正常经营的 C涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的 D期货公司净资本无法持续达到监管标准的 8、2007 年 6 月 20 日，某期货公司挪用客户保证金 3 亿元。截至 2008 年 9 月， 该期货公司已将前述保证金偿还，如果该期货公司首席风险官发现公司有上述 问题，下列表述正确的是_。 A首席风险官应当向中国期货业协会报告 B首席风险官应当向董事会报告 C

13、首席风险官应当向公司控股股东单位报告 D首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告 9、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调 查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起（）个工作 日内向中国证监会相关派出机构报告。 A3 B5 C7 D15 10、需要在“股指期货自然人投资者适当性综合评估表”上签字或者盖章的人 员有（）。 A中金所工作人员 B期货公司会员高级管理人员或授权人员 C业务部门负责人、营业部负责人、评估复核人、开户经办人、客户开发责 任人-_D投资者 11、下面关于基差交易的说法正确的有_。 A买卖期货合约的价格是通过现货价格加上

14、或减去双方协商同意的的基差来 确定的 B基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的 C基差交易是期货交易中较高层次的交易方式 D通过基差交易可以实现完全的套期保值 12、期货交易形成的价格具有的特点， A：预期性 B：连续性 C：公开性 D：权威性 13、关于趋势线的说法，正确的是_。 A趋势线被突破后，说明价格走势可能会改变 B趋势线延续时间越长，有效性就越强 C上升趋势性起阻力作用 D下降趋势性起支撑作用 14、下列金融期货合约中，由 CBOT 推出的有_。 A3 个月欧洲美元定期存款合约 B美国长期国债期货合约 C政府国民抵押协会抵押凭证 DDJIA 指数期货合约 15、下列关于商品基金的

15、说法，正确的有。 A：专注于投资期货和期权合约 B：是一种集合投资方式，组织上类似共同基金公司和投资公司 C：既可以做多也可以做空 D：商品基金经理管理商品基金 16、期货行情主要通过反映出来. A：期货行情表 B：期货合约价格走势 C：期货行情图 D：合约成交量走势 17、9 月 30 日，10 月份某商品交易所的小麦期货价格为 5000 元吨，该现货 市场上的价格为 4900 元吨，期货价格比现货价格高 100 元吨。套利者对此 进行分析后估算出持仓费约为每吨 30 元，同时该套利者认为可以进行期现套利。 就是说，按照 4900 元吨的价格买人小麦现货，同时该期货市场以 5000 元 吨的

16、价格卖出小麦期货合约。然后一直持有到交割。该套利者可将之前买人的 小麦用于期货市场上的交割，这样的话，赚取的价差为。 A：100 元吨 B：200 元吨 C：300 元吨 D：400 元吨 18、期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由国务院期货监督 管理机构会同_制定。-_A：期货交易所 B：中国证监会 C：中国人民银行 D：国务院财政部门 19、以下构成跨期套利的有_。 A买入上海期货交易所 5 月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所 6 月铜期货 B买入上海期货交易所 5 月铜期货，同时卖出上海期交所 6 月铜期货 C买入伦敦金属交易所 5 月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所 6 月

17、铜期货 D卖出伦敦金属交易所 5 月铜期货，同时买入伦敦金属交易所 6 月铜期货 20、期货从业人员违法违规的，中国证监会依法给予行政处罚。但因被迫执行 违法违规指令而按照期货从业人员管理办法第 19 条第 2 款的规定履行了报 告义务的，可以（）处罚。 A加重 B从轻 C减轻 D免予行政 21、以下说法正确的是_。 A证券市场的基本职能是资源配置和风险定价 B期货市场的基本功能是规避风险和发现价格 C证券交易与期货交易的目的都是规避市场价格风险或获取投机利润 D证券市场发行市场是一级市场，流通市场是二级市场；期货市场中，会员 是一级市场，客户是二级市场 22、期货期权合约几乎包括了相关期货合

18、约的所有标准化要素，但其中期货合 约中没有的要素有_。 A权利金 B每日价幅限制 C执行价格 D合约到期日 23、期货交易管理条例所称期货公司金融期货结算业务，是指期货公司作 为实行_的金融期货交易所的结算会员，依据本办法规定从事的结算业务活 动。 A：会员统一结算制度 B：每日无负债结算制度 C：会员分级结算制度 D：保证金结算制度 24、所有下列因素除_以外都会使需求曲线移动。 A：购买者(消费者)收入变化 B：商品价格下降 C：相关商品价格下降 D：消费偏好变化 25、关于现货交易和期货交易对象的说法，正确的有_。 A现货交易涵盖了全部实物商品 B期货合约所指的标的物是特定类别的商品 C有商品就有相应的现货交易-_D几乎所有的商品都能够成为期货交易的品种