风险管理纯真模拟题.doc

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1、2007年风险管理仿真模拟试题说明：此模拟试题是本人根据串讲内容整理。仅供朋友们参考。题量是2007年风险管理考试的要求、难易度，参照2006年风险管理考试样题。一、单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。共80题，每题0.5分,计40分） 1、 以下对风险的理解不正确的是( )。A、是未来结果的变化 B、是损失的可能性 C、是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失2、杠杆比率，是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力，并用以确定偿债资格和能力。下列不是此内容的是（）A、资产负债率；B、有形净值债务率

2、；C、利息偿付比率（利息保障倍数）D、流动比率3、下列不是风险管理部门的主要职责（）A、风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；B、核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估；C、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用D、风险控制4、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。A、按风险事故 B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因5商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是(

3、)。A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲 B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移 C、利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散 D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应6、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。A、风险分散 B、风险对冲 C、风险规避 D、风险补偿6 、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是( )。A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%7、 ( )是指

4、因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险8 ( )不包括在市场风险中。A、利率风险 B、汇率风险 C、操作风险 D、商品价格风险9、( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A、市场风险 B、操作风险 C、流动性风险 D、国家风险10商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。A、风险对冲 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移11、 ( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A、会计资本

5、 B、监管资本 C、经济资本 D、实收资本12、下列不是考察和分析企业非财务的因素（）A、管理层风险与行业风险、B、生产与经营风险、C、宏观经济及自然环境D、财务状况13、 商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。A、监管资本B、会计资本C、 核心资本D、经济资本14、（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A、商业银行公司治理B、商业银行战略管理C、商业银行内部控制D、商业银行风险管理15、商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ）。A、股东大会B、董事会C、监事会D、高层管理者16、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理

6、部门结构的缺点分析中，错误的是（ ）。A、难以绝对控制商业银行的敏感信息B、商业银行无法形成长期的核心竞争力C、不利于商业银行形成强大的定价能力D、不利于商业银行的进一步发展175cS体系不包括（）。A、品德和资本、B、还款能力和抵押、C、经营环境D、法律环境。18 风险识别包括（ ）两个环节。A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险19 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（ ）。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制20假设商业银行的一个信用组合由3000万元的A级债券和2000万

7、元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内违约的概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。A、 B、 C、39000 D、400021（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A、信用风险识别B、信用风险计量C、信用风险监控D、信用风险报告22以下说法中不正确的是（ ）。A、违约频率即通常所称的违约率B、违约概率和违约频率不是同一个概念C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的D、违约概率与不良率是不可比的23 从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ ）三

8、个主要发展阶段。A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法24按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（ ）。A、评级方法和评分方法B、评级方法和评级方法C、评分方法和评级方法D、评分方法和评分方法25 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。A、行业因素B、产品因素C、地区因素D、宏观经济因素26压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（ ）两种方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失误数分析法D、

9、专家调查分析法27 关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（ ）。A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价C、内部评级主要依靠专家定性判断D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业28（ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A、信用风险识别B、信用风险度量C、信用风险监测D、信用风险控制29 假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损

10、失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。A、2% B、5% C、20% D、25%30 假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其中一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（ ）。A、5% B、5.6% C、20% D、50%31 在对单一法人客户进行信用风险识别时，按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（ ）。A、法人客户和个人客户 B、企业类客户和机构类客户 C、单一法人客户和集团法人客户 D、公共客户和私人客户32 根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统

11、，其中第一维是客户评级，第二维是（）。A、债务人评级B、债项评级C、不良贷款评级D、贷款评级33下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者34不是经营绩效类指标的是（）A、总资产净回报率；B、股本净回报率；C、成本收入比；D、不良贷款比率。35中国银监会对原国有商业银行和股份制

12、商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（ ）A、资本充足率B、股本净回报率C、大额风险集中度D、不良贷款拨备覆盖率36对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（ ）万人民币。A、5B、10C、20 D、10037 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（ ）可能造成的影响。A、管理层风险B、生产风险C、系统风险D、个体风险38 因为资产之间的信用风险发生通常

13、是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般（ ）个成份资产信用风险的加总。A、大于B、小于C、等于D、不确定39某交易部门持有三种资产，头寸分别为1000万元、2000万元、1000万元，对应的年资产百分百收益率分别为8、10、12投资期为一年，则该部门的资产百分百收益率为（）。A、20% B、15%C、10% D、25%40反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（ ）。A、不良贷款率B、不良贷款拨备覆盖率C、预期损失率D、贷款准备充足率41经济资本主要用于规避银行的（ ）A、预期损失B、非预期损失C、灾难性损失D、常规性损失42在非财务因素分析中，对借款人还款记录的

14、持续监控属于（ ）。A、经营风险分析B、管理风险分析C、还款意愿分析D、行业风险分析43有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、系统性风险较高D、风险监控难度较小44重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。A、黑色预警法B、蓝色预警法C、红色预警法D、橙色预警法45专家判断法中的“5C方法不考虑的因素为（ ）。A、债务人资本实力B、贷款抵押品C、经济或行业周期形势D、信贷专家的主观性46在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（ ）。A、保证人的资格B、保证人的贷款规模C、保证的法律责任D、保证人的财务实力47 组合贷款层

15、面的行业风险属于（ ）。A、系统风险B、非系统风险C、特定风险D、宏观风险48下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。A、非预期损失表示资产损失的波动幅度B、非预期损失真正体现了银行的风险所在 C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的49采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分50“5C方法属于（ ）评级方法。A、信用评分法B、专家判断法C、模型法D、部分基于模型法51在针对单个客户进行限额管理时，关键需

16、要计算客户的（ ）。A、最高债务承受能力B、最低债务承受能力C、平均债务承受能力 D、以上均不对标准答案：A52 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上均不对53假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（ ）。A、3%B、4%C、5%D、8%54（ ）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买

17、方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A、平价期权B、欧式期权C、买入期权D、美式期权55假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。A、200B、400C、600D、100056假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定在1年后，人民币相对于美元升值10

18、%，则该银行以上交易的利差为（ ）。A、-2%B、-1%C、4%D、5%57 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。A、不变B、长C、短D、无法判断58按照巴塞尔新资本协议，银行的表内外资产可以分为（ ）两大类。A、银行账户资产和客户账户资产B、银行账户资产和交易账户资产C、负债账户资产和资本账户资产D、风险资产和无风险资产59关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的（ ）。A、两者所要达到的目标不同B、随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失C、资产分类的监管标准是直接面向风险管理的D、资产

19、分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持60对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（ ）。A、公允价值和名义价值B、名义价值和市场价值C、市场价值和公允价值D、内在价值和市场价值61关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（ ）。A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额62 计算VaR

20、值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。A、历史模拟法和方差-协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法63如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为（ ）。A、平价期权B、价内期权C、价外期权D、买方期权64银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中，不正确的是（ ）。A、计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制B、银行应对该账户的头寸进行准确估值C、该账户中的项目通常按市场价格计价D、银行的存贷款业务不能归入该账

21、户65关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（ ）。A、国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值C、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D、在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值66核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（ ）A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制67内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷

22、、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？（）A、财务/会计错误B、文件合同缺陷C、错误监控/报告D、结算支付错误68在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 （ ）A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误69 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（ ）年的内部损失数据。A、至少3年B

23、、至少5年C、至多5年D、至多10年70操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列哪一项属于非流程风险？（ ）A、人力资源配置不当B、欺诈C、操作失误D、增加人工授权控制产生的内部欺诈71操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（ ）A、下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估B、自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C、操作风险往往发生于商业银行

24、的基层机构和经营管理流程的薄弱环节D、上级的问题通常包含在下级出现的问题中72 操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小？ （ ）A、市场风险和操作风险B、风险分布和损失发生的概率C、损失金额和发生概率D、信用风险和操作风险73相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节？（ ）A、柜台业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务74 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误

25、和误导销售，属于哪一类操作风险点？（）A、人员因素B、外部事件C、内部流程D、系统缺陷75 员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（ ）A、部分员工没有受到应有的培训B、多数员工受到应有的培训C、员工培训效率上升D、员工培训效率下降76 在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是（ ）A、已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量B、所有服务客户投诉数量/所

26、有服务交易数量C、每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量D、每项产品客户投诉数量/该产品交易数量77以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（ ）。A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与核心存款的比率D、贷款总额与总资产的比率高78商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（ ）A、久期缺口B、现金缺口C、融资缺口D、信贷缺口79 假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金

27、比例为15%，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为（ ）A、3622.5亿元B、367.5亿元C、3870亿元D、3750亿元80如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（ ）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A、大于B、小于C、等于D、以上都不对二、多项选择题(在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。30题，共45分。)1商业银行的核心资本包括（ ）。A、权益资本 B、混合性债务工具 C、公开储备 D、未公开储备 E、重

28、估储备 2商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是( )。A、违约风险 B、操作风险 C、市场风险 D、流动性风险 E、结算风险 3在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是( )。A、基本指标法 B、内部模型法 C、标准法 D、内部评级初级法 E、内部评级高级法 标准答案：CDE4商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是( )。A、风险分散 B、风险对冲 C、风险转移 D、风险规避 E、风险补偿5目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )A、可以全面反

29、映银行经营长期的稳定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C、RAROC=（收益-预期损失）/经济资本D、使银行不再注重盈利性E、放弃了股东价值最大化的目标 6以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有( )。A、风险转移 B、风险规避C、风险对冲 D、风险分散E、风险补偿 7关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是( )。A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为

30、一，以便信息的交流与共享E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型8对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要（ ）。A、盈利能力分析B、杠杆比率分析C、现金流量分析D、效率分析E、流动比率分析9按照巴塞尔新资本协议，下面各情况债务人被认为可能违约的（ ）。A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行停止对贷款计息E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天10以下关于信用风险组合模

31、型的说法，正确的有（ ）。A、CreditMetrics的本质是一VAR模型 B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR C、Credit Portfolio View是一仿真模型 D、Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人 E、Credit Risk + 模型是一解析模型116C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括（ ）。A、流动性B、抵押品C、经济周期的走势D、品格E、资产12 商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（

32、 ）。A、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B、交易对手风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策 C、债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准 D、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核 E、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准13企业的生产经营风险主要包括（ ）。A、总体经营风险B、产品风险C、生产风险D、销售风险E、行业风险14以下关于违约的说法中，正确的是（ ）。A、违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义B、目

33、前我国商业银行业内存在统一的违约定义C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础 D、体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念 E、巴塞尔新资本协议给出了其定义15以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（ ）。A、线性概率模型B、Logit模型 C、线性辨别模型 D、死亡率模型 E、Probit模型16以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（ ）。A、它们反映了信用风险水平的两个维度 B、客户评级主要针对交易主体C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D、一个债务人可以有多个客户评级 E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评

34、级17信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（ ）。A、6C法 B、客户信用评级方法 C、贷款分类方法 D、信用评分方法 E、组合管理方法18与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括（ ）。A、内部关联交易频繁 B、系统性风险较高C、财务报表真实性差D、企业经营绩效差E、风险识别和贷后监管难度大19违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括（ ）。A、产品因素B、公司因素C、行业因素D、地区因素E、宏观经济因素20 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关

35、于期货的以下说法，正确的有（ ）。A、现代期货交易产生于20世纪 B、当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类 C、货币期货可以用来规避汇率风险 D、股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算 E、期货交易有助于发现公平价格21以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口E、当某一时段内的负债大于

36、资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口22期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括（ ）。A、平价期权 B、价内期权 C、价外期权 D、买入期权E、卖出期权23 公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（ ）。A、直接使用可获得的市场价格 B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C、直接使用名义价值 D、实际支付价格（无依据证明其不具有代表性） E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突24以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。A、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

37、B、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升标准答案：BCE25以下关于利率互换表述正确的是（ ）。A、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率B、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率C、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换D、假设某机构有浮

38、动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换E、利率互换并不能消除市场上利率波动所带来的风险26关于期权价值的以下说法，正确的是（ ）。A、期权价值包括内在价值和时间价值两部分 B、期权的内在价值可能为负值 C、期权的价值可能与其时间价值相等 D、期权的价值可能大于其时间价值 E、在到期日，期权的价值等于其内在价值27市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的（ ）。A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法D、敏感性分析是指在保持其他

39、条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法28 形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？（ ）A、内部欺诈B、知识/技能匮乏C、核心雇员流失D、外部欺诈/盗窃E、违反用工法28风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。其中，正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）

40、（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）*100%，关于该比率的计算说法正确的是（ ）A、由于不良贷款几乎都是国内企业产生的，因此该指标不需计算外币口径数据B、期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和C、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和D、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和E、期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中

41、，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款29 风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。下列关于这一类指标说法正确的是（ ）A、累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比B、累计外汇敞口头寸比率不应高于20%C、累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用在险价值法（VAR方法）D、市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10%/年E、市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定30 信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的

42、商业银行信息披露暂行办法规定，商业银行必须信息披露包括（ ）A、财务会计报告B、各类风险管理状况C、公司治理信息D、员工收入分配状况E、年度重大事项三、判断题 （请判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。共15题，每题1分，共15分。）1分散投资不能完全消除非系统性风险。( )A、错 B、对2 在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的( )。A、错 B、对3银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。( )A、错B、对4 银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )A、错B、对5风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商

43、业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。（ ）A、错B、对6实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（ ）A、错 B、对7凡在财务和经营决策中，与他人之间存在直接控制关系或重大影响的企、事业法人都被视为关联方。（ ）A、错B、对8我国目前大多数商业银行仍然以“贷款五级分类”作为信用风险管理的主要手段。（ ）A、错B、对9违约概率与违约率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（ ）A、错 B、对10债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。（ ）A、错B、对11商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（ ）A、错B、对12资产

44、分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（ ）A、错B、对13方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。（ ）A、错B、对14无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险（ ）A、错B、对15根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25。A、错B、对参考答案 单选答案多选答案判断答案1D21B41B61C1AC21AC1A2D22C42C62D2ACDE22BDE2B3D23A43D63B3CDE23ABCD3A4D24A44C

45、64A4BCDE24BCE4A5C25A45D65B5ABC25ADE5A6D26A46B66C6ABCDE26ACDE6B7B27B47A67B7ABE27ABDE7A8C28C48C68D8ABDE28ABCE8B9B29B49A69B9ABCDE29CE9A10A30D50B70A10ACDE30ABCE10A11B31A51A71C11BCD11A12D32B52B72C12ABD12B13D33B53B73A13ABCD13A14A34D54D74C14ACE14A15B35B55C75A15ABCE15A16D36B56B76D16ABE17D37C57B77C17ABCD18C38B58B78C18ABCE19A39C59B79A19ABCDE20B40B60C80A20ABCD