河北省-2016年下半年证券从业资格考试.-金融期权与-期权类金融衍生产品考试.题.doc

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1、|河北省 2016 年下半年证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品考试题本卷共分为 1 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。一、单项选择题（共 50 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.上市公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额_的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。A25%B30%C35%D40%2.（）被视为最具权威性的股份指数，也被认为是反映美国政治、经济和社会最灵敏的指标。A金融时报交易所指数B日经 225 股价指数C道琼斯股价平均数DNASDAQ 市场

2、及其指数3.下列关于利率风险的描述，错误的是_。A利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性B利率风险是固定收益证券的主要风险，特别是债券的主要风险C债券面临的利率风险由价格变动风险和息票利率风险两方面组成D一般而言，优先股受利率风险的影响程度比普通股要小4.基金销售机构内部控制的_原则，即通过科学的内部控制制度与方法，建立合理的内部控制程序，确保内部控制制度的有效执行。A健全性B有效性C独立性D审慎性|5. 当_时，应选择高 值的证券或组合。A预期市场行情上升B预期市场行情下跌C市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D市场组合的实际预期收益率小于无风险利率6. MM 理论的应用具有

3、严格的假设条件，其中不包括（） 。A企业的经营风险可以用 EBIT(息税前利润) 衡量，有相同经营风险的企业处于同类风险等级B现在和将来的投资者对企业未来的 EBIT 估计完全相同，即投资者对企业未来收益和这些收益风险的预期是相等的C债务融资的税前成本比股票融资成本低D投资者预期 EBIT 固定不变，即企业的增长率为零，所有现金流量都是固定年金7. 根据有关规定，利润分配方案经公司股东大会批准后，公司董事会应当在股东大会召开后_内完成股利派发事项。A1 个月B1 个半月C2 个月D3 个月8. A 公司拟等价发行面值 1000 元、期限 5 年、票面利率 8%的债券 4000 张，每年结息一次

4、，发行费用为发行价格的 5%，公司所得税率 33%，这笔债券的资本成本是（） 。A3.4%B4.32%C5.64%D6.01%9. BR 选择的市场均衡价值( 多空双方都可以接受的暂时定位)是前日的_A开盘价B收盘价C中间价D最高价|10. 保荐人应在_时向询价对象提供投资价值研究报告。A累计询价B询价C首次发行D公告招股说明书11. 单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的（）时，为巨额赎回。A5%B10%C15%D20%12. 普通股票的特征可表述为_。A普通股票是股息率固定的股票B普通股票是最基本、最重要的股票C普通股票是标准的股票D普通股票是风险最大的股票13. 内部控制制度的制定应遵

5、循_原则，以具有前瞻性，并且必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。A全面性B合法、合规性C审慎性D适时性14. 资产评估报告须报送_审核、验证、确认。A主管部门B中国证监会C当地国有资产管理部门D国家国有资产管理部门15. 对长期零息和附息国债，多采用_招标。A荷兰式|B美国式C缴款期D都可以16. 下列说法，正确的是（） 。A股票是虚拟资本，而债券不是B债券是虚拟资本，而股票不是C股票和债券都是虚拟资本D股票和债券都是真实资本17. 下列基金类别中，_的管理费率最高。A证券衍生工具基金B货币市场基金C股票基金D债券基金18. 维持

6、担保比例超过_时，客户可以提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的有价证券。A100%B150%C300%D500%19. _用一揽子股票换取基金份额，赎回时则是换回一揽子股票而不是现金。A主动型基金BLOFC公募基金DETF20. 在主板上市公司首次公开股票发行申请未获核准的，自中国证监会做出不予核准决定之日起（）个月后，发行人可再次提出申请。A12B6C24|D321. 关于证券交易所债券质押式回购制度，下列说法错误的是（） 。A上海证券交易所不区分国债回购和企业债回购 B深圳证券交易所不区分国债回购和企业债回购C地方政府债券也可比照国债参与债券回购D上海证券交易所规定可参与回购的国债、企

7、业债、公司债均可折成标准券22. 基金财务会计报表一般不包括_。A资产负债表B利润表C现金流量表D所有者权益变动表23. A 公司发行一笔债券筹资 2000 万元，手续费 0.1%，年利率为 5%，期限 5 年，每年派息一次，到期一次还本，公司所得税率为 25%，这笔债券的资本成本是_。A2%B2.38%C3.8%D4.5%24. 依照中国证监会证券公司融资融券业务试点管理方法的规定，证券公司申请融资融券业务试点，必须满足最近 6 个月（）均在 12 亿元以上。A总资产B净资产C净资本D客户资金存款25. 对长期零息和附息国债，多采用_招标。A荷兰式B美国式C缴款期D都可以|26.威廉指标是_

8、。A表示超买或超卖的B表示是强市或弱市的C表示多空力量对比的D表示趋势是上升还是下降的27.关于金融期货与金融期权的比较，下列叙述正确的是_。A一般而言，金融期货的基础资产多于金融期权的基础资产B金融期货与金融期权交易双方的权利与义务是对称的C金融期货与金融期权交易双方在成交时的现金流转相同D金融期货交易双方均需开立保证金账户，金融期权的买方无须开立保证金账户也无须缴纳保证金28.2005 年对公司法修订的主要内容不包括_。A按照公司经营内容区分最低资本额B公司可以用股权等法律、行政法规允许的其他形式出资C货币出资金额不得低于公司注册资本的 30%D公司对外投资所累积投资额不得超过本公司净资产

9、的 70%29._是使主合同的部分或全部现金流量将按照特定利率、金融工具价格、汇率、价格或利率指数、信用等级或信用指数，或类似变量的变动而发生调整的衍生工具。A独立衍生工具B嵌入式衍生工具C货币衍生工具D信用衍生工具30. 2007 年财政部研究出的特别国债品种为_。A记账式国债B凭证式国债C储蓄式国债D10 年期可流通记账式国债|31. 实质上属看涨期权的是_。A认购权证B欧式权证C百慕大式权证D认沽权证32. 机构投资者在投资过程中注重的事项主要是_。A资产负债状况B市场行情C投资者的生命周期D风险偏好33. 反映公司在某一特定时点财务状况的静态报表是_A资产负债表B损益表C现金流量表D利

10、润表34. 投资者回避信用风险的最好办法是_。A参考证券信用评级的结果B分散投资C增大投资于债券的比例，减少投资于股票的比例D投资于证券投资基金35. 关于商业银行次级债券的清偿顺序，论述正确的是_。A本金和利息的清偿顺序列于商业银行股权资本之后B本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债、商业银行股权资本之后C本金和利息的清偿顺序先于商业银行其他负债D本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后，先于商业银行股权资本的债券36. 我国新国民经济行业分类国家标准共有行业门类_个。A6B10C13|D2037. 证券公司应当负责集合资产管理计划资产净值估值等会计核算业务，并由（）进行复核。A托管机

11、构B证券公司自己C推广机构D结算托管部门38. 证券经纪公司和证券投资者在代理委托关系中建立的环节为_。A开户和证券交易过户B开户和签订证券协议C证券交易过户和签订证券协议D开户和接受具体委托39. 某公司在未来无限时期内每年支付的股利为 3 元/ 股，必要收益率为 15%，则该公司股票的理论价值为（） 。A10 元B20 元C30 元D45 元40. 股票投资风格指数是对股票投资风格进行（）的指数。A风险评价B业绩评价C资产评价D负债评价41. 夏普指数以_作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。A方差B贝塔值C标准差D基点价格值|42. 2007 年 6 月 18 日，中国证

12、监会颁布的（）规定，符合条件的境内基金公司和证券公司，经中国证监会批准，可在境内募集资金进行境外证券投资管理。A 证券投资基金管理暂行办法 B 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法C 中华人民共和国证券投资基金法D 开放式证券投资基金试点办法 43. 最容易产生对企业的控制权问题的融资方式是（） 。A股权融资B债务融资C内部融资D向金融机构借款44. 证券公司在办理经纪业务时是作为_。A委托人B信托人C中介人D投资人45. 证券清算是证券公司以_为对手办理清算与交收。A中国证券登记结算有限责任公司B客户C证券交易所D其他证券公司46. 证券公司合规管理的基本制度，经_审议通过后实施。A董事会B监事会C股东大会D高级管理人员47. 下列属于金融衍生工具按基础工具种类划分的是_。|A内置型衍生工具B外置型衍生工具C股权类衍生工具DOTC 交易的衍生工具48. 金融期权交易中进行流通转让的对象是_。A金融期货B金融期权合约C金融衍生工具D金融期货合约49. 仅可以在合格机构投资者范围内交易的 ADR 是_。A一级有担保 ADRB二级有担保 ADRC三级有担保 ADRD144A 规则下的私募 ADR50. 基金资产净值是指基金资产总值减去_后的价值。A负债B银行存款本息C各类证券的价值D基金应收的申购基金款